以下关于全局最小方差组合的说法中错误的是（ ）。A.是所有方差组合中风险最小的组合 B.是上半部分和下半部分的分界点 C.在最小方差前沿的最右边 D.与纵轴平行的直线与最小方差前沿最左边拐点的切点是全局最小方差组合
题目
B.是上半部分和下半部分的分界点
C.在最小方差前沿的最右边
D.与纵轴平行的直线与最小方差前沿最左边拐点的切点是全局最小方差组合
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第1题：
完全不相关的证券A和证券B，其中证券A的标准差为40%、期望收益率为14%，证券B的标准差为30%、期望收益率为12%。以下说法正确的有（ ）。
A．最小方差证券组合为40%A+60%B
B．最小方差证券组合为36%A+64%B
C．最小方差证券组合的方差为0.0576
D．最小方差证券组合的方差为0
正确答案：BC
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第2题：
在具有相同期望收益水平的证券组合中，方差最小的组合是有效组合。
正确答案：×
-
第3题：
关于证券投资组合理论的以下表述中，正确的有（ ）。A.充分投资组合的风险，只受证券之间协方差的影响，而与各证券本身的方差无关
B.证券报酬率的相关系数越大，风险分散化效应越弱
C.最小方差组合是所有组合中风险最小，收益最低的组合
D.一般情况下，随着更多的证券加入到投资组合中，整体风险降低的速度会越来越慢答案：A,B,D解析：风险分散化效应有时使得机会集曲线向左凸出，并产生比最低风险证券标准差还低的最小方差组合，但收益并不一定是最低，选项C错误。 -
第4题：
最优风险资产组合的方差就是整体最小方差组合。()答案：错解析：最优资产组合是资本配置线与风险资产集合相切的点，而最小方差组合是有效组合上边界和下边界的交汇点，这一点所代表的组合在所有可行组合中方差最小。不同投资者的无差异曲线簇可获得各自的最佳证券组合，只关心风险的投资者将选取最小方差组合作为最佳组合。 -
第5题：
以下关于有效前沿的说法中错误的是（ ）。A.是从全局最小方差开始的最小方差前沿的上半部分
B.是能够达到的最优的投资组合的集合
C.位于所有资产和资产组合的左上方
D.有效前沿上的投资组合是不完全分散化的投资组合答案：D解析：从全局最小方差开始，最小方差前沿的上半部分成为马科维茨有效前沿，简称有效前沿。有效前沿是能够达到的最优的投资组合的集合，它位于所有资产和资产组合的左上方。有效前沿上的投资组合为有效组合，其特点是包含了所有风险资产，所以称有效组合是完全分散化的投资组合。 -
第6题：
在最小方差前沿最左边的拐点处会有一条与纵轴平行的直线与最小方差前沿相切形成的交点叫做（ ）。A.有效前沿
B.全局最小方差组合
C.完全分散化的投资组合
D.可行集答案：B解析：在最小方差前沿最左边的拐点处会有一条与纵轴平行的直线与最小方差前沿相切，只有一个交点，这个切点叫作全局最小方差组合。知识点：理解均值方差模型的基本思想以及有效前沿、无差异曲线和最优组合的念； -
第7题：
完全正相关的证券A和证券B，其中证券A方差为40%，期望收益率为16%，证券B的方差为30%，期望收益率为12%，如果证券组合P为50%A+50%B，在不允许卖空的基础上，以下说法正确的有（）。
- A、证券组合P为最小方差证券组合
- B、最小方差证券组合为B
- C、最小方差证券组合为36%A+64%B
- D、最小方差证券组合的方差为30%
正确答案:B,D -
第8题：
完全负相关的证券A和证券B，其中证券A方差为40%，期望收益率为16%，证券B的方差为30%，期望收益率为12%，如果证券组合P为50%A+50%B，以下说法正确的有（）。
- A、证券组合P为最小方差证券组合
- B、最小方差证券组合为3/7×A+4/7×B
- C、最小方差证券组合为36%A十64%B
- D、最小方差证券组合的方差为0
正确答案:B,D -
第9题：
最小方差组合所代表的组合在所有可行组合中方差最小。（）
正确答案:正确 -
第10题：
单选题从全局最小方差组合开始，最小方差前沿的上半部分就称为（）A最小方差前沿
B有效前沿
C最优组合
D无差异前沿
正确答案： C解析： -
第11题：
多选题关于证券投资组合的方差，以下描述中正确的是（）A投资组合的方差等于组合中各证券的方差的加权平均数
B方差等于组合中各证券的方差的加权平均数
C投资组合的方差与组合中各证券的方差和权重均有关
D投资组合的方差与组合中各证券间的相关系数有关
正确答案： D,A解析： 暂无解析 -
第12题：
单选题在最小方差前沿最左边的拐点处会有一条与纵轴平行的直线与最小方差前沿相切形成的交点叫做（ ）。A有效前沿
B全局最小方差组合
C完全分散化的投资组合
D可行集
正确答案： B解析： -
第13题：
完全不相关的证券A和证券B，其中证券A方差为40%、期望收益率为14%，证券8的方差为30%、期望收益率为12%。以下说法正确的有（ ）。
A．最小方差证券组合为40%A+60%B
B．最小方差证券组合为36%A+64%B
C．最小方差证券组合的方差为0.576
D．最小方差证券组合的方差为0
正确答案：BC
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第14题：
关于方差最小化法，说法正确的是（ ）。
Ⅰ.债券组合收益与指数收益之间的偏差称为追随误差
Ⅱ.求得追随误差方差最小化的债券组合
Ⅲ.适用债券数目较大的情况
Ⅳ.要求采用大量的历史数据A.Ⅰ.Ⅱ
B.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
C.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
D.Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ答案：C解析：方差最小化法的基本内容:债券组合收益与指数收益之间的偏差称为迫随误差，并求得追随误差方差最小化债券组合.适用情况:债券数目较大，且要求采用大量的历史数据. -
第15题：
完全正相关的证券A和证券B，其中证券A方差为30%，期望收益率为14%，证券B的方差为20%，期望收益率为12%。在不允许卖空的基础上，以下说法中，正确的有（）。
A.最小方差证券组合为B B.最小方差证券组合为40%A+60%B
C.最小方差证券组合的方差为24% D.最小方差证券组合的方差为20%答案：A,D解析：【答案详解】AD。证券A和证券B完全正相关，它们的任何組合的方差都大于单独投资于证券B。因此，最小方差证券组合为B，此时方差为20%。 -
第16题：
对于一个只关心风险的投资者（）A:其最优组合定方差最小
B:方差最小组合是投资者可以接受的选择
C:不可能寻找到最优组合
D:方差最小组合不定是该投资者的最优组合答案：A,B解析：只关心风险的投资者希望风险越小越好，对期望收益率毫不在意，将选取最小方差组合作为最佳组合。 -
第17题：
关于现代投资组合理论有效前沿，以下表述正确的是（ ）。A.最小方差前沿只有下半部分是有效，故称有效前沿
B.有效前沿又叫夏普有效前沿
C.有效前沿位于所有资产和资产组合的左上方
D.有效前沿不在最小方差前沿上答案：C解析：所有的单个资产都位于有效前沿的右下方，有效前沿的左上方无法利用现有市场上的风险资产来获得。故C选项正确。 -
第18题：
关于现代投资组合理论有效前沿，以下表述正确的是（ ）。A.最小方差前沿只有下半部分是有效的,故称有效前沿
B.有效前沿又叫做夏普有效前沿
C.有效前沿位于所有资产和资产组合的左上方
D.有效前沿不在最小方差前沿上答案：C解析：最小方差前沿的上半部分就称为马科维茨有效前沿；有效前沿是能够达到的最优的投资组合的集合，它位于所有资产和资产组合的左上方。 -
第19题：
完全不相关的证券A和证券B，其中证券A的标准差为40%、期望收益率为14%，证券B的标准差为30%、期望收益率为12%。以下说法正确的有（）。
- A、最小方差证券组合为40%×A+60%×B
- B、最小方差证券组合为36%×A+64%×B
- C、最小方差证券组合的方差为0.0576
- D、最小方差证券组合的方差为0
正确答案:B,C -
第20题：
关于证券投资组合理论的以下表述中，正确的是（）。
- A、证券投资组合能消除大部分系统风险
- B、证券投资组合的总规模越大，承担的风险越大
- C、最小方差组合是所有组合中风险最小的组合，所以报酬最大
- D、一般情况下，随着更多的证券加入到投资组合中，整体风险降低的速度会越来越慢
正确答案:D -
第21题：
关于证券投资组合的方差，以下描述中正确的是（）
- A、投资组合的方差等于组合中各证券的方差的加权平均数
- B、方差等于组合中各证券的方差的加权平均数
- C、投资组合的方差与组合中各证券的方差和权重均有关
- D、投资组合的方差与组合中各证券间的相关系数有关
正确答案:C,D -
第22题：
多选题关于两种证券构成的资产组合曲线，下列说法正确的是（）。A离开最小方差的组合点，无论增加或者减少资产组合中标准差较大的证券比率，都会导致组合标准差的上升
B组合中标准差较大的证券比率越大，资产组合的标准差就越大
C位于最小方差组合点下方组合曲线上的资产组合都是无效的
D位于最小方差组合点上方组合曲线上的资产组合都是无效的
正确答案： D,C解析： 暂无解析 -
第23题：
单选题对于一个股票投资组合而言，其方差（）。A等于组合中风险最大的股票的方差
B有可能小于组合中风险最小的股票的方差
C一定大于等于组合中风险最小的股票的方差
D等于组合中各个股票方差的算数平均数
正确答案： A解析： 暂无解析