"蒙特卡罗模拟"存在危险性的根源是（ ）。A．计算机所产生的模式的精确度有偏差B．计算机所产生的反应与实际操作不符C．程序所产生的数串并不是随机数D．程序所产生的数学模型是错误的

题目

"蒙特卡罗模拟"存在危险性的根源是（ ）。

A．计算机所产生的模式的精确度有偏差

B．计算机所产生的反应与实际操作不符

C．程序所产生的数串并不是随机数

D．程序所产生的数学模型是错误的

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1.CreditMetricsTM计算资产组合风险价值的两种方法是( )。A．解析法与历史模拟法B．历史模拟法与蒙特卡罗模拟法C．蒙特卡罗模拟法与情景模拟法D．解析法与蒙特卡罗模拟法

2.在计算方法上，蒙特卡罗模拟法与历史模拟法的计算原理有本质的区别。（ ）

3.阅读下文，回答第 17～20 题。当科学家们使用计算机来试图预测复杂的趋势和事件时，他们通常应用一类需要长串的随机数的复杂计算。设计这种用来预测复杂趋势和事件的数学模型越来越依赖于一种称为蒙特卡罗模拟的统计手段，而这种模拟进一步又要取决于可靠的无穷尽的随机数目来源。蒙特卡罗模拟因摩洛哥著名的赌场而得名。它能够帮助人们从数学上表述物理、化学、T程、经济学以及环境动力学中一些非常复杂的相互作用。数学家们称这种表述为"模式"，而当一种模式足够精确时，它能发生与实际操作中对同一条件相同的反应。但蒙特卡罗模拟有一个危险的缺陷：如果输入一个模式中的随机数并不像设想的那样是随机数，而却构成一些微妙的非随机模式，那么整个的模式（及其预测结果）都可能是错的。最近，由美国佐治亚大学的费论伯格博士作出的一份报告证明了最普遍用以产生随机数串的计算机程序有5个在用于一个简单的模拟磁性晶体中原子行为的数学模型时出现错误。科学家们发现，出现这些错误的根源在于：这5个程序产生的数串其实并不随机，它们实际上隐藏了一些相互关系和样式，这一点只是存这种微小的非随机性歪曲了晶体模型的已知特性时才表露出来。贝尔实验室的里德博士告诫人们记件伟大的诺伊曼的忠告："任何人如果相信靠一个计算机能够产生出真正的随机的数序组都是疯子。"第 17 题 对"蒙特卡罗模拟"的理解正确的一项是（ ）。A．蒙特卡罗模拟是一种统计手段，可靠的、无穷尽的随机数是其实现的基础B．蒙特卡罗模拟是一种统计手段，对复杂趋势和事件的预测是其运算的基础C．蒙特卡罗模拟是一种计算机程序，它是可靠的、无穷尽的随机数的决定因素D．蒙特卡罗模拟是一种计算机程序，它决定着可靠的、无穷尽的随机数日来源

4.VaR的计算方法有（ ）。 A.局部估值法 B.德尔塔-正态分布法 C.历史模拟法 D.蒙特卡罗模拟法

更多“"蒙特卡罗模拟"存在危险性的根源是( )。 A.计算机所产生的模式的精确度有偏差 B.计算 ”相关问题

  • 第1题：

    下列说法符合原文意思的一项是（ ）

    A．如果输入的是同一条件的模式，科学家就能够通过蒙特卡罗模拟产生与实际操作完全相同的反应

    B．如果输入蒙特卡罗模拟中的随机数不是随机数，那么整个的模拟及其预测结果都必然是错误的

    C．费伦伯格博士指出，计算机程序出现错误的根源在于它所产生的随机数串其实并非真正的随机

    D．蒙特卡罗模拟的作用是帮助人们运用计算机，通过数学模式对复杂的趋势和复杂事件进行预测


    正确答案：D
    A项的"科学家"应为"模式"，B项原文"都可能是错误的"不是"必然".C项的"它"应为"5个程序".

  • 第2题：

    VaR的计算方法有（ ）。

    A．局部估值法

    B．德尔塔正态分布法

    C．历史模拟法

    D．蒙特卡罗模拟法


    正确答案：ABCD

  • 第3题：

    下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中，错误的是（ ）。
    Ⅰ．方差一协方差法适用于计算期权产品的风险价值
    Ⅱ．历史模拟法和蒙特卡罗模拟法均能对“肥尾”现象加以考虑
    Ⅲ．蒙特卡罗模拟法对基础风险因素的分布没有特定的假设
    Ⅳ．蒙特卡罗模拟法通过设置消减因子(Decay Factor)可使模拟结果对近期市场变化更快做出反应

    A.Ⅰ和Ⅲ
    B.Ⅲ和Ⅳ
    C.Ⅰ和Ⅱ
    D.只有Ⅰ

    答案：A
    解析：
    Ⅰ项，方差一协方差法是所有计算VaR的方法中最简单的，只反映了风险因素对整个组合的一阶线性和二阶线性影响，无法反映高阶非线性特征，该方法是局部估值法。期权属于非线性金融工具，其风险无法用方差一协方差法来准确计量。Ⅲ项，蒙特卡罗模拟法对于基础风险因素仍然有一定的假设，存在一定的模型风险。

  • 第4题：

    VaR的计算方法有（ ）。

    A．局部估值法

    B．德尔塔-正态分布法

    C．历史模拟法

    D．蒙特卡罗模拟法


    正确答案：ABCD

  • 第5题：

    下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中，错误的是（　　）。?
    Ⅰ．方差一协方差法适用于计算期权产品的风险价值
    Ⅱ．历史模拟法和蒙特卡罗模拟法均能对“肥尾”现象加以考虑
    Ⅲ．蒙特卡罗模拟法对基础风险因素的分布没有特定的假设
    Ⅳ．蒙特卡罗模拟法通过设置消减因子(Decay Factor)可使模拟结果对近期市场变化更快做出反应
    ?

    A.Ⅰ和Ⅲ
    B.Ⅲ和Ⅳ
    C.Ⅰ和Ⅱ
    D.只有Ⅰ

    答案：A
    解析：
    Ⅰ项，方差一协方差法是所有计算VaR的方法中最简单的，只反映了风险因素对整个组合的一阶线性和二阶线性影响，无法反映高阶非线性特征，该方法是局部估值法。期权属于非线性金融工具，其风险无法用方差一协方差法来准确计量。Ⅲ项，蒙特卡罗模拟法对于基础风险因素仍然有一定的假设，存在一定的模型风险。

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