已知a证券收益率的标准差为0.2,b证券报酬率的标准差为0.5,a、b两者之间报酬率的协方差是0.06,则a、b两者之间报酬率的相关系数是多少?()A.0.6B.0.4C.0.5D.0.7
题目
已知a证券收益率的标准差为0.2,b证券报酬率的标准差为0.5,a、b两者之间报酬率的协方差是0.06,则a、b两者之间报酬率的相关系数是多少?()
A.0.6
B.0.4
C.0.5
D.0.7
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第1题：
已知某种证券报酬率的标准差为0.4，当前市场组合报酬率的标准差为1.5，两者之间相关系数为0.8，则两者之间的协方差是（ ）。A.0.21
B.0.48
C.0.75
D.1.21答案：B解析：协方差=0.8×0.4×1.5=0.48。 -
第2题：
假设某证券报酬率的标准差为0.4，市场组合报酬率的标准差为0.6，两者之间的相关系数为0.7，则该证券的贝塔系数是（）。A.1.05
B.0.47
C.0.34
D.0.95答案：B解析：贝塔系数＝（0.4/0.6）×0.7＝0.47 -
第3题：
2、已知某种证券收益率的标准差为0.2，当前的市场组合收益率的标准差为0.4，两者之间的相关系数为0.5，则两者之间的协方差是
A．0.04
B．0.16
C．0.25
D．1.00
A 协方差＝相关系数×一项资产的标准差×另一项资产的标准差＝0.5×20%×40%=4% -
第4题：
已知某种证券报酬率的标准差为0.6，当前市场组合报酬率的标准差为1.5，两者之间相关系数为0.5，则两者之间的贝塔系数是（ ）。A.0.2
B.0.45
C.1.25
D.1.8答案：A解析：贝塔系数=0.5×0.6/1.5=0.2。 -
第5题：
已知某种证券收益率的标准差为0.2，当前的市场组合收益率的标准差为0.4，两者之间的相关系数为0.5，则两者之间的协方差是( )。A.0.04
B.0.16
C.0.25
D.1.00答案：A解析：协方差=相关系数×证券资产收益率的标准差×市场组合收益率的标准差=0.5×0.2×0.4=0.04。