下列哪些要求符合监管当局对商业银行交易账户头寸的规定（）。A:至少逐月重新估值 B:设置头寸限额并进行监控 C:监控交易规模和头寸余额 D:超过限额时，交易员有权继续按照原有交易策略管理头寸 E:至少逐日重新估值

题目
下列哪些要求符合监管当局对商业银行交易账户头寸的规定（）。

A:至少逐月重新估值
B:设置头寸限额并进行监控
C:监控交易规模和头寸余额
D:超过限额时，交易员有权继续按照原有交易策略管理头寸
E:至少逐日重新估值
相似考题

1.根据监管要求，商业银行对交易账户头寸的重估应至少( )进行一次。A.每月B.每年C.每周D.每日

2.按照《商业银行资本充足率管理办法》的规定,下列哪些情况需要计提市场风险资本()。A.银行账户头寸超过85亿元人民币B.交易账户头寸超过85亿元人民币C.银行账户头寸超过表内外总资产的10%D.交易账户头寸超过表内外总资产的10%

3.从国际、国内银行的良好实践看，我国商业银行交易账户划分的政策和程序应主要包括以下核心内容( )。A．交易账户的划分依据B．交易账户划分的目的、适用范围和交易账户的定义C．列入交易账户的金融工具种类D．列人交易账户的头寸应符合的条件和明显不能列入交易账户的头寸E．交易标识

4.国际上还没有一个国家对交易账户的设立出台过详细指引，通常仅由监管部门提出原则性要求，商业银行根据监管原则，结合本行的实际，制定明确的政策、程序。把业务列入交易账户或银行账户，并向监管当局提交相关的政策文件。 ( )A．正确B．错误

更多“下列哪些要求符合监管当局对商业银行交易账户头寸的规定（）。”相关问题

  • 第1题：

    从国际、国内银行的良好实践看，我国商业银行交易账户划分的政策和程序应主要包括以下哪些核心内容？（ ）。

    A．列入交易账户的金融工具种类

    B．列入交易账户的头寸应符合的条件

    C．明显不列入交易账户的头寸

    D．交易标识


    正确答案：ABCD

  • 第2题：

    下列哪些要求符合监管当局对商业银行交易账簿头寸的规定？（??）

    A. 监控交易规模和头寸余额
    B. 超过限额时，交易员有权继续按照原有交易策略管理头寸
    C. 至少逐日重新估值
    D. 设置头寸限额并进行监控
    E. 至少逐月重新估值

    答案：A,C,D
    解析：
    B项，交易员可以在批准的限额内，按照批准的交易政策和程序管理头寸；E项，交易头寸至少应逐日按照市场价值计价，按照银行的风险管理程序，交易头寸定期报告给高级管理层。

  • 第3题：

    下列不应被列入商业银行交易账簿的是（ ）。

    A.为对冲银行账户风险而持有的衍生工具头寸
    B.做市交易形成的头寸
    C.代客买卖头寸
    D.自营外汇交易头寸

    答案：A
    解析：
    交易账簿包括为交易目的或对冲交易账簿其他项目的风险而持有的金融工具和商品头寸。其中，为交易目的而持有的头寸包括自营业务、做市业务和为执行客户买卖委托的代客业务而持有的头寸。

  • 第4题：

    根据监管要求，商业银行对交易账簿头寸的重估应至少（ ）进行一次。

    A.每月
    B.每日
    C.每年
    D.每周

    答案：B
    解析：
    在市场风险管理实践中，商业银行应当对交易账簿头寸按市值每日至少重估一次价值。

  • 第5题：

    监管当局应建议银行至少设立以下哪些内部限额（）

    • A、对所有外币的总额设定日间及隔夜敞口头寸限额
    • B、对交易员和业务运作的每个中心设定敞口头寸限额
    • C、交易限额和管理层行动触发限额
    • D、期权限额
    • E、对特定交易对手的结算风险设定限额

    正确答案:A,B,D

  • 第6题：

    监管资本是监管当局为了满足监管的要求而规定的商业银行必须持有的资本。（）


    正确答案:正确

  • 第7题：

    监管当局对银行的监督检查，主要有哪些内容（）

    • A、商业银行对资本充足率达标负首要责任，应建立资本评估程序，针对自身风险评估资本充足水平，并制定保持相应资本水平的战略
    • B、监管当局应检查和评估银行的资本评估和战略，以及监控和确保达到监管资本要求的能力
    • C、银行监管当局不应满足于商业银行按规定的最低资本要求运作，应要求银行持有高于最低标准的资本
    • D、如银行资本充足率降到与其风险状况相应的最低要求之下，监管当局应提前干预，若银行不能保持或恢复资本水平，应要求其迅速采取补救措施

    正确答案:A,B,C,D

  • 第8题：

    多选题
    按照《商业银行资本充足率管理办法》规定，下列哪些银行应计提市场风险资本（）
    A

    交易账户总头寸高于表内外总资产的10%的商业银行

    B

    交易账户总头寸低于表内外总资产的10%的商业银行

    C

    交易账户总头寸为80亿元人民币的商业银行

    D

    交易账户总头寸为90亿元人民币的商业银行


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    判断题
    监管当局应定期对商业银行的资本评估程序、风险头寸、相应的资本充足水平和资本质量进行检查。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    根据监管机构的要求，商业银行记入交易账户的头寸必须在交易方面不受任何条款的限制，或者能够完全规避自身的风险。（  ）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： B
    解析：

  • 第11题：

    多选题
    下列属于我国商业银行交易账户划分的政策和程序应主要包括的内容有（）。
    A

    交易账户划分的目的、适用范围、交易账户的定义

    B

    列入交易账户的金融工具种类

    C

    列入交易账户的头寸应符合的条件

    D

    交易标识


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    监管当局应建议银行至少设立以下哪些内部限额（）
    A

    对所有外币的总额设定日间及隔夜敞口头寸限额

    B

    对交易员和业务运作的每个中心设定敞口头寸限额

    C

    交易限额和管理层行动触发限额

    D

    期权限额

    E

    对特定交易对手的结算风险设定限额


    正确答案： E,A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    从国际、国内银行的良好实践看，我国商业银行交易账户划分的政策和程序应主要包括的内容是（ ）。

    A．交易账户划分的目的、适用范围、交易账户的定义，交易账户的适用范围应包括银行的所有表内外头寸

    B．列入交易账户的金融工具种类

    C．列人交易账户的头寸应符合的条件

    D．明显不列入交易账户的头寸

    E．交易标识。交易属性的划分应事前确认，事后认定


    正确答案：ABCD
    E选项交易属性的划分应事前认定，事后确认。

  • 第14题：

    关于商业银行交易账户划分，下列表述中正确的是()。


    A.为执行客户买卖委托的代客业务而持有的头寸不属于交易账户

    B.交易账户包括为交易目的或对冲交易账户其他项目的风险而持有的金融工具和商品头寸

    C.交易账户业务必须采用盯市价格计量其公允价值

    D.为对冲商业银行表内和表外业务的风险而持有的金融工具和商品头寸属于交易账户

    答案：B
    解析：
    交易账户包括为交易目的或对冲交易账户其他项目的风险而持有的金融工具和商品头寸。为交易目的而持有的头寸是指短期内有目的地持有以便出售，或从实际或预期的短期价格波动中获利，或锁定套利的头寸，包括自营业务、做市业务和为执行客户买卖委托的代客业务而持有的头寸。交易账户业务需每日计量其公允价值，通常按市场价格计价。

  • 第15题：

    下列不应被列入商业银行交易账户的是()。


    A.为对冲银行账户风险而持有的衍生工具头寸

    B.做市交易形成的头寸

    C.代客买卖头寸

    D.自营外汇交易头寸

    答案：A
    解析：
    交易账户包括为交易目的或对冲交易账户其他项目的风险而持有的金融工具和商品头寸。其中，为交易目的而持有的头寸包括自营业务、做市业务和为执行客户买卖委托的代客业务而持有的头寸。

  • 第16题：

    外汇头寸的资本计提的要求，包括银行的（）。

    • A、银行账户头寸与交易账户头寸
    • B、只有交易账户头寸
    • C、只有银行账户头寸
    • D、要看银行外汇头寸规模大小而定

    正确答案:A

  • 第17题：

    下列属于我国商业银行交易账户划分的政策和程序应主要包括的内容有（）。

    • A、交易账户划分的目的、适用范围、交易账户的定义
    • B、列入交易账户的金融工具种类
    • C、列入交易账户的头寸应符合的条件
    • D、交易标识

    正确答案:A,B,C,D

  • 第18题：

    监管当局应定期对商业银行的资本评估程序、风险头寸、相应的资本充足水平和资本质量进行检查。（）


    正确答案:正确

  • 第19题：

    我国商业银行交易账户划分的政策和程序应主要包括以下几点内容（）。

    • A、交易账户划分的目的、适用范围、交易账户的定义
    • B、列入交易账户的头寸应符合的条件
    • C、列入交易账户的金融工具种类
    • D、明显不列入交易账户的头寸

    正确答案:A,B,C,D

  • 第20题：

    判断题
    监管资本是监管当局为了满足监管的要求而规定的商业银行必须持有的资本。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    根据监管要求，商业银行对交易账户头寸的重估应至少（  ）进行一次。
    A

    每月

    B

    每年

    C

    每周

    D

    每日


    正确答案： C
    解析：

  • 第22题：

    单选题
    下列关于银行账户和金融账户的叙述中，错误的是（  ）。
    A

    根据《商业银行资本管理办法（试行）》规定，商业银行的金融工具和商品头寸可划分为交易账户和金融账户两大类

    B

    交易账户包括为交易目的或对冲交易账户其他项目的风险而持有的金融工具和商品头寸

    C

    为交易目的而持有的头寸是指短期内有目的地持有以便出售，或从实际或预期的短期价格波动中获利，或锁定套利的头寸

    D

    为交易目的而持有的头寸包括自营业务、做市业务和为执行客户买卖委托的代客业务而持有的头寸


    正确答案： B
    解析：

  • 第23题：

    多选题
    我国商业银行交易账户划分的政策和程序应主要包括以下几点内容（）。
    A

    交易账户划分的目的、适用范围、交易账户的定义

    B

    列入交易账户的头寸应符合的条件

    C

    列入交易账户的金融工具种类

    D

    明显不列入交易账户的头寸


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

相关内容