单选题无风险收益率为5%，市场期望收益率为12%的条件下：A证券的期望收益率为10%，β系数为1.1；B证券的期望收益率为17%，β系数为1.2，那么投资者应该进行的投资选择是（　　）。A 买进A证券B 买进B证券C 买进A证券或B证券D 买进A证券和B证券E 都不买进

第1题：

第2题：

第3题：

答案：A

解析：

可以用观察法，由于四个投资收益率的可能性是相等的，所以证券A的期望收益率为这四项的平均数，明显的可以判断出A项正确。或者采用计算方法，即：E(r)==9.5%。

第4题：

第5题：

第6题：

完全不相关的证券A和证券B，其中证券A方差为40%，期望收益率为15%，证券B的方差为30%，期望收益率为12%，那么证券组合50%A+50%B的方差为（）。

• A、30%
• B、20%
• C、25%
• D、27.75%

第7题：

完全负相关的证券A和证券B，其中证券A方差为40%，期望收益率为15%，证券B的方差为20%，期望收益率为12%，那么证券组合25%A+75%B的方差为（）。

• A、0
• B、5%
• C、10%
• D、20%

第8题：

假设证券市场处于CAPM模型所描述的均衡状态。证券A的期望收益率为6%，其中β系数为0.5，市场组合的期望收益率为9%，则无风险利率为（）

• A、1.5%
• B、2%
• C、3%
• D、4.5%

第9题：

第10题：

第11题：

第12题：

第13题：

第14题：

第15题：

第16题：

第17题：

完全正相关的证券A和证券B，其中证券A方差为40%，期望收益率为16%，证券B的方差为20%，期望收益率为12%，那么证券组合25%A+75%B的期望收益率为（）。

• A、12%
• B、13%
• C、14%
• D、15%

第18题：

完全正相关的证券A和证券B，其中证券A方差为40%，期望收益率为15%，证券B的方差为20%，期望收益率为12%，那么证券组合25%A+75%B的方差为（）。

• A、20%
• B、25%
• C、30%
• D、35%

第19题：

完全不相关的证券A和证券B，其中证券A方差为40%，期望收益率为16%，证券B的方差为30%，期望收益率为12%，如果证券组合P为50%A+50%B，那么以下说法正确的有（）。

• A、证券组合P的期望收益率为14%
• B、证券组合P的期望收益率为15%
• C、证券组合P的方差为20%
• D、证券组合P的方差为25%

第20题：

完全正相关的证券A和证券B，其中证券A的期望收益率为20%，证券B的期望收益率为5%。如果投资证券A、证券B的比例分别为70%和30%，则证券组合的期望收益率为（）。

• A、5%
• B、20%
• C、15.5%
• D、11.5%

第21题：

第22题：

第23题：