无风险收益率为5%，市场期望收益率为10%的条件下：A证券的期望收益率为12%，β系数为1.1；B证券的期望收益率为15%，β系数为1.2；那么投资者的投资策略为()。A:买进A证券 B:买进B证券 C:买进A证券或B证券 D:买进A证券和B证券
题目
无风险收益率为5%，市场期望收益率为10%的条件下：A证券的期望收益率为12%，β系数为1.1；B证券的期望收益率为15%，β系数为1.2；那么投资者的投资策略为()。
A:买进A证券
B:买进B证券
C:买进A证券或B证券
D:买进A证券和B证券
B:买进B证券
C:买进A证券或B证券
D:买进A证券和B证券
相似考题
参考答案和解析
答案：D
解析：
根据CAPM模型，A证券：5%+(10%-5%)*1.1=10.5%，因为12%＞10.5%，所以A证券价格被低估，应买进；B证券：5%+(10%-5%)*1.2=11%，因为15%＞11%，所以B证券价格被低估，应买进。
更多“无风险收益率为5%，市场期望收益率为10%的条件下：A证券的期望收益率为12%，β系数为1.1；B证券的期望收益率为15%，β系数为1.2；那么投资者的投资策略为()。”相关问题
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第1题：
假设某资产组合的β系数为1.5，α系数为3%，期望收益率为18%。如果无风险收益率为6%，那么根据詹森指数，市场组合的期望收益率为()。A:12%
B:14%
C:15%
D:16%答案：A解析：根据詹森指标公式：αP=RP-[rf+βP(RM-rf)]，代入数据得：3%=18%-[6%+1.5*（RM-6%）]，解得：RM=12%。 -
第2题：
在无风险收益率为5％，市场期望收益率为12％的条件下：A证券的期望收益率为10％，β系数为1．1；B证券的期望收益率为17％，β系数为1．2，那么投资者可以买进( )。
A.A证券
B.B证券
C.A证券或B证券
D.A证券和B证券答案：B解析：根据资本资产定价模型，A证券：5％+(12％-5％)×1．1=12．7％。因为12.7％>10％，所以A证券价格被高估，应卖出；B证券：5％+(12％-5％)×1．2=13．4％，因为13.4％<17％，所以B证券价格被低估，应买进。 -
第3题：
在无风险收益率为5％、市场期望收益率为12％的条件下：A证券的期望收益率为10％，β系数为Ⅰ1；B证券的期望收益率为17％，β系数为Ⅰ2，那么投资者可以买进哪一个证券（ ）A、A证券
B、B证券
C、A证券或B证券
D、A证券和B证券答案：B解析：根据CAPM模型，A证券：5％+(12％-5％)×Ⅰ．1=12．7％，因为12．7％>10％，所以A证券价格被高估，应卖出；B证券：5％+(12％-5％)×Ⅰ．2=13．4％，因为13．4％<17％，所以B证券价格被低估，应买进。 -
第4题：
假设证券市场处于均衡状态。证券A的期望收益率为6%，其中贝塔系数为0.5，市场组合的期望收益率为9%，则无风险利率为（）。A.1.5%
B.2%
C.3%
D.4.5%答案：C解析：
-
第5题：
假设某资产组合的β系数为1．5，α系数为3％，期望收益率为18％。如果无风险收益率为6％，那么根据詹森指数，市场组合的期望收益率为( )。A.12％
B.14％
C.1 5％
D.16％答案：A解析：根据詹森指标公式：
代入数据得：3％=18％-[6％+1．5X(RM-6％)]，解得：RM=12％。 -
第6题：
无风险收益率为5%，市场期望收益率为12%的条件下:A证券的期望收益率为10%，β系数为1.1；B证券的期望收益率为17%，β系数为1.2，那么投资者可以买进哪一个证券?（）
A、A证券
B、B证券
C、A证券或B证券
D、A证券和B证券答案：B解析：根据CAPM模型，A证券:5%﹢(12%﹣5%)1.1=12.7%，因为12.7%>10%，所以A证券价格被高估，应卖出:B证券:5%﹢(12%﹣5%)1.2=13.4%，因为13.4% -
第7题：
完全负相关的证券A和证券B，其中证券A方差为40%，期望收益率为15%，证券B的方差为20%，期望收益率为12%，那么证券组合25%A+75%B的方差为（）。
- A、0
- B、5%
- C、10%
- D、20%
正确答案:B -
第8题：
假设证券市场处于CAPM模型所描述的均衡状态。证券A的期望收益率为6%，其中β系数为0.5，市场组合的期望收益率为9%，则无风险利率为（）
- A、1.5%
- B、2%
- C、3%
- D、4.5%
正确答案:C -
第9题：
单选题无风险收益率为5%，市场期望收益率为12%的条件下：A证券的期望收益率为10%，β系数为1.1；B证券的期望收益率为17%，β系数为1.2，那么投资者应该进行的投资选择是（ ）。A买进A证券
B买进B证券
C买进A证券或B证券
D买进A证券和B证券
E都不买进
正确答案： A解析：
根据CAPM模型，A证券：5%+（12%-5%）×1.1=12.7%，因为12.7%＞10%，所以A证券价格被高估，应卖出；B证券：5%+（12%-5%）×1.2=13.4%，因为13.4%＜17%，所以B证券价格被低估，应买进。 -
第10题：
单选题无风险收益率为5%，市场期望收益率为12%的条件下：A证券的期望收益率为10%，β系数为1．1；B证券的期望收益率为17%，β系数为1．2，那么投资者可以买进哪一个证券?()AA证券
BB证券
CA证券或B证券
DA证券和B证券
正确答案： C解析： 根据CAPM模型，A证券：5%+(12%一5%) ×1．1=12．7%，因为12．7%>10%，所以A证券价格被高估，应卖出；B证券：5%+(12%-5%)×1．2=13．4%，因为13．4%<17%，所以B证券价格被低估，应买进。 -
第11题：
单选题在无风险收益率为5%、市场期望收益率为12%的条件下：A证券的期望收益率为10%，β系数为1.1；B证券的期望收益率为17%，β系数为1.2，那么投资者可以买进哪一个证券？（ ）AA证券
BB证券
CA证券或B证券
DA证券和B证券
正确答案： A解析：
根据CAPM模型，A证券：5%＋（12%－5%）×1.1＝12.7%，因为12.7%＞10%，所以A证券价格被高估，应卖出；B证券：5%＋（12%－5%）×1.2＝13.4%，因为13.4%＜17%，所以B证券价格被低估，应买进。 -
第12题：
单选题已知无风险收益率为5%，市场期望收益率为10%，A证券的期望收益率为12%，β系数为1.1;B证券的期望收益率为15%，β系数为1.2；那么投资者的投资策略为（ ）。A买进A证券
B买进B证券
C买进A证券或B证券
D买进A证券和B证券
正确答案： A解析： -
第13题：
如果资产组合的系数为1.5，市场组合的期望收益率为12%，无风险收益率为4%，则该资产组合的期望收益率为()。A:10%
B:12%
C:16%
D:18%答案：C解析：资产组合的期望收益率E(RP)=Rf+β[E(RM)-Rf]=4%+1.5*（12%-4%）=16%。 -
第14题：
无风险收益率为5%，市场期望收益率为12%的条件下:A证券的期望收益率为10%,β系数为1.1;B证券的期望收益率为17%,β系数为1.2，那么投资者可以买进哪一个证券?（ ）A.A证券
B.B证券
C.A证券或B证券
D.A证券和B证券答案：B解析：根据CAPM模型，A证券:5%+（12%-5%）1.1=12.7%，因为12.7%>10%，所以A证券价格被高估，应卖出:B证券:5%+（12%-5%）1.2=13.4%，因为13.4%小于17%.所以B证券价格被低估.应买进。 -
第15题：
(2016年)在无风险收益率为5％，市场期望收益率为12％的条件下：A证券的期望收益率为10％，β系数为1．1；B证券的期望收益率为17％，β系数为1．2，那么投资者可以买进（）。A.A证券
B.B证券
C.A证券或B证券
D.A证券和B证券答案：B解析：根据资本资产定价模型，A证券：5％+（12％-5％）×1．1=1 2．7％。因为12．7％>10％，A证券收益率小于市场均衡水平，无利可图，所以A证券应卖出；B证券：5％+（12％-5％）×1．2=13．4％．因为13．4％<17％，B证券收益率大于市场均衡水平，有利可图，所以B证券应买入。 -
第16题：
假定无风险收益率为5%，市场平均收益率为15%，某项投资的β系数为1.2，该投资的期望收益率为（ ）。
A. 22% B. 17% C. 16% D. 18.5%答案：B解析：期望收益率=无风险收益率+ β (市场平均报酬率-无风险报酬率）= 5% + 1. 2 X (15% - 5%) =17%。 -
第17题：
无风险收益率为5％，市场期望收益率为10％的条件下：A证券的期望收益率为12％，β系数为1．1；B证券的期望收益率为15％，β系数为1．2；那么投资者的投资策略为()。A.买进A证券
B.买进B证券
C.买进A证券或B证券
D.买进A证券和B证券答案：D解析：根据CAPM模型，A证券：5％+(10％-5％)X1．1=10．5％，因为12％>10．5％，所以A证券价格被低估，应买进；B证券：5％+(10％-5％)X1．2=11％，因为15％>11％，所以B证券价格被低估，应买进。 -
第18题：
完全正相关的证券A和证券B，其中证券A方差为40%，期望收益率为16%，证券B的方差为20%，期望收益率为12%，那么证券组合25%A+75%B的期望收益率为（）。
- A、12%
- B、13%
- C、14%
- D、15%
正确答案:B -
第19题：
某项资产的无风险利率为9%，市场组合期望收益率为12%，β系数为2，则该项资产投资的期望收益率为（）。
- A、15%
- B、12%
- C、14%
- D、8%
正确答案:A -
第20题：
假定无风险收益率为8%，市场平均收益率为16%，某项投资的β系数为1.5，该投资的期望收益率为（）。
- A、12%
- B、24%
- C、20%
- D、18%
正确答案:C -
第21题：
单选题某项资产的无风险利率为9%，市场组合期望收益率为12%，β系数为2，则该项资产投资的期望收益率为（）。A15%
B12%
C14%
D8%
正确答案： D解析： 暂无解析 -
第22题：
单选题假设某资产组合的β系数为1．5，α系数为3％，期望收益率为18％。如果无风险收益率为6％，那么根据詹森指数，市场组合的期望收益率为（）A12％
B14％
C15％
D16％
正确答案： D解析： 暂无解析 -
第23题：
单选题无风险收益率为5%，市场期望收益率为10%的条件下：A证券的期望收益率为12%，β系数为1.1；B证券的期望收益率为15%，β系数为1.2；那么投资者的投资策略为（ ）。A买进A证券
B买进B证券
C买进A证券或B证券
D买进A证券和B证券
正确答案： C解析： -
第24题：
单选题如果市场期望收益率为12%，某只股票的β值为2，无风险收益率为6%，依据证券市场线可以得出这只股票的期望收益率为( )。A10%
B12%
C15%
D18%
正确答案： A解析：