单选题Gamma在认购期权（）时最大。A 实值B 平值C 虚值D 深度虚值

题目
单选题
Gamma在认购期权（）时最大。
A

实值

B

平值

C

虚值

D

深度虚值

相似考题

1.当期权为（ ）时，期权的时间价值最大。A．平值期权B．实值期权C．虚值期权D．极度虚值期权

2.临近到期日，（ ）的Gamma逐渐趋于零。A. 虚值期权 B. 实值期权 C. 平值期权 D. 深度虚值期权

3.深度实值、平价期权和深度虚值的期权Gamma值均较小。（　　）

4.以下关于期权时间价值的说法，正确的有（）。 Ⅰ.通常情况下，实值期权的时间价值大于平值期权的时间价值 Ⅱ.通常情况下，平值期权的时间价值大于实值期权的时间价值 Ⅲ.深度实值期权、深度虚值期权和平值期权中，平值期权的时间价值最高 Ⅳ.深度实值期权、深度虚值期权和平值期权中，深度实值期权的时间价值最高 A、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ B、Ⅱ.Ⅲ C、Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ D、Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

更多“单选题Gamma在认购期权（）时最大。A 实值B 平值C 虚值D 深度虚值”相关问题

  • 第1题：

    随着剩余时间的缩短，平值期权、虚值期权和实值期权的Gamma都越来越大。（　　）


    答案：错
    解析：
    随着剩余时间的缩短，虚值期权和实值期权的Gamma都逐渐地缩小并趋近于零；而平值期权的Gamma越来越大，并且在1临近到期日时急剧上升。

  • 第2题：

    下列关于Gamma的性质说法错误的是（）

    Ａ看涨期权和看跌期权的Gamma值可为负值。
    Ｂ深度实值和深度虚值的期权Gamma值均较小，只有当标的资产价格和执行价相近时，价格的波动都会导致Delta值的剧烈变动，因此平价期权的Gamma最大
    Ｃ期权到期日临近，平价期权的Gamma值趋近无穷大；实值和虚值期权的Gamma值先增大后变小，随着接近到期收敛至０
    Ｄ波动率和Gamma最大值呈反比，波动率增加将使行权价附近的Gamma减小，远离行权价的Gamma增加


    答案：A
    解析：
    (1)看涨期权和看跌期权的Gamma值均为正值。(2)深度实值和深度虚值的期权Gamma值均较小，只有当标的资产价格和执行价相近时，价格的波动都会导致Delta值的剧烈变动，因此平价期权的Gamma最大。(3)期权到期日临近，平价期权的Gamma值趋近无穷大；实值和虚值期权的Gamma值先增大后变小，随着接近到期收敛至０波动率和Gamma最大值呈反比，波动率增加将使行权价附近的Gamma减小，远离行权价的Gamma增加

  • 第3题：

    以下希腊字母，说法正确的是（）。

    • A、相较实值期权和虚职期权，平值期权theta的绝对值更大
    • B、虚值期权的gamma值最大
    • C、对一认购期权来说，delta在深度实值时趋于0
    • D、平值期权Vega值最大

    正确答案:D

  • 第4题：

    当期权为（）时，期权的时间价值最大。

    • A、极度实值期权
    • B、极度虚值期权
    • C、平值期权
    • D、实值期权

    正确答案:C

  • 第5题：

    GA.mmA.在认购期权（）时最大

    • A、实值
    • B、平值
    • C、虚值
    • D、深度虚值

    正确答案:B

  • 第6题：

    以下关于希腊字母的说法正确的是（）。

    • A、实值期权gamma最大
    • B、平值期权vega最大
    • C、虚值期权的vega最大
    • D、以上均不正确

    正确答案:B

  • 第7题：

    期权通常有如下特征（）。

    • A、虚值和实值期权的市场价格高于平值期权
    • B、虚值和实值期权的时间价值高于平值期权
    • C、深度虚值期权的隐含波动率高于平值期权
    • D、深度实值期权仍有一定的时间价值

    正确答案:C,D

  • 第8题：

    单选题
    以下希腊字母，说法正确的是（）。
    A

    相较实值期权和虚职期权，平值期权theta的绝对值更大

    B

    虚值期权的gamma值最大

    C

    对一认购期权来说，delta在深度实值时趋于0

    D

    平值期权Vega值最大


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    GA.mmA.在认购期权（）时最大
    A

    实值

    B

    平值

    C

    虚值

    D

    深度虚值


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    当期权处于（）状态时，其时间价值最大。
    A

    实值期权

    B

    虚值期权

    C

    平值期权

    D

    深实值期权


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    临近到期日，（　　）的Gamma逐渐趋于零。
    A

    虚值期权

    B

    实值期权

    C

    平值期权

    D

    深度虚值期权


    正确答案： C,D
    解析：
    随着剩余时间的缩短，虚值期权和实值期权的Gamma都逐渐地缩小并趋近于零，意味着这两类期权的Delta逐渐趋于稳定；而平值期权的Gamma越来越大，并且在临近到期日时急剧上升，意味着在临近到期日时，平值期权的Delta将会发生急剧变化，导致期权对冲的难度将提高很多。

  • 第12题：

    判断题
    深度实值、平价期权和深度虚值的期权Gamma值均较小。（　　）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析：
    深度实值和深度虚值的期权Gamma值均较小，只有当标的资产价格和执行价相近时，价格的波动才会导致Delta值的剧烈变动，因此平价期权的Gamma最大。

  • 第13题：

    临近到期日，（ ）的Gamma逐渐趋于零。

    A、虚值期权
    B、实值期权
    C、平值期权
    D、深度虚值期权

    答案：A,B,D
    解析：
    随着剩余时间的缩短。虚值期权和实值期权的Gamma都逐渐地缩小并趋近于零。

  • 第14题：

    当期权处于（）状态时，其时间价值最大。

    • A、实值期权
    • B、虚值期权
    • C、平值期权
    • D、深实值期权

    正确答案:C

  • 第15题：

    期权按内在价值来分，不包括（）。

    • A、实值期权
    • B、虚值期权
    • C、平值期权
    • D、认购期权

    正确答案:D

  • 第16题：

    下列情况下，delta值接近于1的是（）。

    • A、深度虚值的认购期权权利方
    • B、深度实值的认购期权权利方
    • C、平值附近的认购期权权利方
    • D、以上皆不正确

    正确答案:B

  • 第17题：

    对于同一标的证券，以下哪个期权的delta最大（）。

    • A、平值认购期权
    • B、实值认购期权
    • C、虚值认购期权
    • D、都一样

    正确答案:B

  • 第18题：

    Gamma在认购期权（）时最大。

    • A、实值
    • B、平值
    • C、虚值
    • D、深度虚值

    正确答案:B

  • 第19题：

    单选题
    当期权为（）时，期权的时间价值最大。
    A

    极度实值期权

    B

    极度虚值期权

    C

    平值期权

    D

    实值期权


    正确答案： A
    解析： 当一种期权处于极度实值或极度虚值时，其时间价值都将趋向于零；而当一种期权正好处于平值期权时，其时间价值达到最大。

  • 第20题：

    单选题
    Gamma在认购期权（）时最大。
    A

    实值

    B

    平值

    C

    虚值

    D

    深度虚值


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    当期权（）时，期权的时间价值最大。
    A

    极度虚值

    B

    极度实值

    C

    平值

    D

    实值


    正确答案： A
    解析：

  • 第22题：

    单选题
    下列情况下，delta值接近于1的是（）。
    A

    深度虚值的认购期权权利方

    B

    深度实值的认购期权权利方

    C

    平值附近的认购期权权利方

    D

    以上皆不正确


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    以下关于希腊字母的说法正确的是（）。
    A

    实值期权gamma最大

    B

    平值期权vega最大

    C

    虚值期权的vega最大

    D

    以上均不正确


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    单选题
    对于同一标的证券，以下哪个期权的delta最大（）。
    A

    平值认购期权

    B

    实值认购期权

    C

    虚值认购期权

    D

    都一样


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

相关内容