当前分类： 个股期权从业人员考试（三级）
问题：单选题关于期权以下说法不正确的是（）。A Theta的值越大表明期权价值受时间的影响越大B gamma值越大说明标的证券价格变化对期权价值影响越大C Rho值越大说明无风险利率对期权价值影响越大D Vega值越大说明波动率变化对期权价值影响越大...
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问题：单选题行权价为50元的认购期权，权利金为3元，到期时标的证券价格为52元，请计算卖出该认购期权的到期收益以及盈亏平衡点（）。A 2元、50元B 1元、53元C 5元、54元D 3元、50元...
问题：单选题已知甲股票价格为29.5元，则其行权价为30元一个周后到期的认购期权价格为1.2元，则在不存在套利机会的前提下，其行权价为30元一个周后到期的认沽期权价值应该为（假设r=0）（）。A 0.7B 1.2C 1.7D 以上均不正确...
问题：单选题可以用下列哪种方法构成一个熊市差价（）。A 买入较低行权价认购期权，同时卖出相同标的，相同到期月份的较高行权价认购期权B 买入较高行权价认购期权，同时卖出相同标的，相同到期月份的较低行权价认购期权C 买入较低行权价认沽期权，同时卖出相同标的，相同到期月份的较高行权价认沽期权D 买入较高行权价认沽期权，同时卖出相同标的，远月的较低行权价认沽期权...
问题：单选题关于构建碟式期权组合来说，下列说法正确的是（）。A 需要交易2张合约B 需要交易3张合约C 需要交易4张合约D 以上均不正确...
问题：单选题希腊字母描述了期权价格关于各影响因素的敏感度，其中Vega描述了期权价格关于股价波动率的敏感度，那么（）的Vega是最高的。A 极度实值期权B 平值期权C 极度虚值期权D 以上均不正确...
问题：单选题客户、交易参与人持仓超出持仓限额标准，且未能在规定时间内平仓，交易所会采取哪种措施（）。A 提高保证金水平B 强行平仓C 限制投资者现货交易D 不采取任何措施...
问题：单选题认购期权义务股票仓持仓维持保证金的计算方法，以下正确的是（）。A {结算价+Max（25%×合约标的收盘价-认购期权虚值，10%×标的收盘价）}*合约单位B Min{结算价+Max[25%×合约标的收盘价-认沽期权虚值，10%×行权价]，行权价}*合约单位C {结算价+Max（15%×合约标的收盘价-认购期权虚值，7%×合约标的收盘价）}*合约单位D Min{结算价+Max[15%×合约标的收盘价-认沽期权虚值，7%×行权价]，行权价}*合约单位...
问题：单选题对于行权价较低的认沽期权PL，行权价较高的认沽期权PH，如何构建牛市认沽价差策略（）。A 买入PL，卖出PHB 买入PL，买入PHC 卖出PL，卖出PHD 卖出PL，买入PH...
问题：当结算参与人结算准备金余额小于零、且未能在规定时间内补足或自行平仓时，将会被交易所强行平仓；规定时间是指（）。...
问题：单选题关于期权的说法，以下说法不正确的是（）。A 卖出认购可以买入标的证券对冲风险B 卖出认沽期权可以买入标的证券对冲风险C 卖出认沽期权可以通过卖空标的证券来对冲风险D 卖出认购期权可以买入相同期限和标的的认购期权对冲风险...
问题：单选题小明以5元卖出一张行权价格为60元，两个月到期的认沽期权，之后股票大涨，到期日价格为66元，则小明的每股盈利为（）元。A 11B 6C 5D 0...
问题：单选题假设股票价格为51元，以该股票为标的、行权价为50元、到期日为1个月的认购期权价格为2元，假设1个月到期的面值为100元贴现国债现价为99元，则按照平价公式，认沽期权的价格最接近（）元A 、0.1B 、0.3C 、0.5D 、1...
问题：单选题已知当前股价为8元，该股票行权价格为8元的认沽期权，权利金是0.4元，合约单位为1000，则卖出2张认沽期权合约的权利金收入为（）元，期权到期日时，股价为7.6元，则期权合约交易总损益是（）元。A 400，0B 400，400C 800，0D 800，800...
问题：单选题某投资者卖出一份行权价格为85元的认购期权，权利金为2元（每股），期权到期日的股票价格为90元，则该投资者的损益为（）元。A -3B -2C 5D 7...
问题：单选题股票认沽期权维持保证金的公式为：认沽期权义务仓维持保证金=Min{结算价+Max[25%*WGK合约标的收盘价-认沽期权虚值，X*行权价]，行权价}*合约单位；公式中百分比X的值为（）。A 0.1B 0.2C 0.25D 0.3...
问题：单选题假设期权标的股票前收盘价为10元，合约单位为5000，行权价为11元的认沽期权的结算价为2.3元，则每张期权合约的维持保证金应为（）元。A 50000B 21000C 23000D 10000...
