判断题CTD券的改变不会影响国债期货价格。A 对B 错

题目
判断题
CTD券的改变不会影响国债期货价格。
A

对

B

错

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1.对于国债期货而言，影响基差的因素包括（ ）。 ①国债期货价格 ②国债期货价格乘上转换因子 ③国债现货价格 ④国债现货价格乘上转换因子A.②③④ B.①②③ C.①②③④ D.①②④

2.CTD券的改变不会影响国债期货价格。

3.新的可交割国债发行，可能导致国债期货CTD券的改变。

4.假如某国债现券的DV01是0．0555，某国债期货合约的CTD券的DV01是0．0447，CTD券的转换因子是1．02，则利用国债期货合约为国债现券进行套期保值的比例是（　　）。(参考公式：套保比例=被套期保值债券的DV01 X转换因子÷期货合约的DV01)A.0．8215 B.1．2664 C.1．0000 D.0．7896

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  • 第1题：

    国债期货合约的基点价值约等于（）。

    • A、CTD基点价值
    • B、CTD基点价值/CTD的转换因子
    • C、CTD基点价值*CTD的转换因子
    • D、非CTD券的基点价值

    正确答案:B

  • 第2题：

    对于中金所10年期国债期货，根据寻找CTD券的经验法则，下列说法正确的是（）

    • A、到期收益率在3%之下，久期最小的国债是CTD券
    • B、到期收益率在3%之上，久期最小的国债是CTD券
    • C、相同久期的国债中，收益率最低的国债是CTD券
    • D、相同久期的国债中，收益率最高的国债是CTD券

    正确答案:A,D

  • 第3题：

    通常用CTD券的久期近似国债期货合约的久期。


    正确答案:正确

  • 第4题：

    单选题
    国债期货合约的基点价值约等于（）。
    A

    CTD基点价值

    B

    CTD基点价值/CTD的转换因子

    C

    CTD基点价值*CTD的转换因子

    D

    非CTD券的基点价值


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第5题：

    判断题
    通常用CTD券的久期近似国债期货合约的久期。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第6题：

    判断题
    新的可交割国债发行，可能导致国债期货CTD券的改变。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第7题：

    判断题
    时间对油画作品的影响微乎其微，基本不会产生影响，不会改变其色彩对比度。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    判断题
    国债基差的计算公式可以表示为：国债的基差=国债期货价格－国债现货价格×转换因子。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    判断题
    在交割期内付息的可交割国债不列入可交割券范围。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    判断题
    对期货价格进行模型预测的基础是要选择影响期货价格变化的因素。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 对期货价格进行模型预测的基础是要选择影响期货价格变化的因素。一般来说，影响期货价格的因素有很多，包括宏观经济因素、供需基本面因素、相关市场因素等，从因果关系的角度来选择影响变量为建立模型提供了新的视角。

  • 第11题：

    判断题
    CTD券的改变不会影响国债期货价格。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    判断题
    当国债发行数量超过市场预期时，意味着对资金需求的上升，带动国债期货价格的上升。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    关于经济指标的变动对国债期货价格的影响，描述正确的是（）

    • A、非农就业上升，国债期货价格上升
    • B、通货膨胀率上升，国债期货价格上升
    • C、GDP增长率下降，国债期货价格下降
    • D、货币供给量增加，国债期货价格上升

    正确答案:D

  • 第14题：

    假如某国债现券的DV01是0．0555，某国债期货合约的CTD券的DV01是0．0447，CTD券的转换因子是1．02，则利用国债期货合约为国债现券进行套期保值的比例是（）。（参考公式：套保比例=被套期保值债券的DV01X转换因子÷期货合约的DV01）

    • A、0.8215
    • B、1.2664
    • C、1.0000
    • D、0.7896

    正确答案:B

  • 第15题：

    多选题
    对于中金所10年期国债期货，根据寻找CTD券的经验法则，下列说法正确的是（）
    A

    到期收益率在3%之下，久期最小的国债是CTD券

    B

    到期收益率在3%之上，久期最小的国债是CTD券

    C

    相同久期的国债中，收益率最低的国债是CTD券

    D

    相同久期的国债中，收益率最高的国债是CTD券


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第16题：

    单选题
    关于经济指标的变动对国债期货价格的影响，描述正确的是（）
    A

    非农就业上升，国债期货价格上升

    B

    通货膨胀率上升，国债期货价格上升

    C

    GDP增长率下降，国债期货价格下降

    D

    货币供给量增加，国债期货价格上升


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第17题：

    判断题
    储蓄（电子式）国债非交易过户的收券方为非个人的，可以办理非交易过户。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第18题：

    单选题
    对于中金所5年期国债期货而言，当可交割国债收益率高于3%时，久期（）的债券越容易成为CTD券；当可交割国债收益率低于3%时，久期（）的债券越容易成为CTD券。
    A

    越大；越大

    B

    越小；越小

    C

    越大；越小

    D

    越小；越大


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    判断题
    转换因子是影响国债期货价格的关键因素之一。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    判断题
    国债套期保值一旦操作，其套期保值比例就不会改变。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    判断题
    如果可交割国债的息票率高于国债期货名义标准券的票面利率，其转换因子大于1。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    判断题
    在“327”事件中，国债期货价格波动剧烈，因此从国债期货交易的本身特性出发，国债期货的价格波动幅度通常大于股指期货。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    判断题
    当市场收益率发生变化时，由于转换因子不变，国债期货的最便宜可交割券也不会发生变化。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    判断题
    美国期货市场中长期国债期货采用价格报价法，报价按1000美元面值的国债期货价格报价，交割采用实物交割方式。()
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 美国中长期国债期货，报价按照100美元面值的国债期货价格报价。

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