CTD券的改变不会影响国债期货价格。

题目

CTD券的改变不会影响国债期货价格。

相似考题

1.国债基差的计算公式为（ ）。A. 国债基差=国债现货价格-国债期货价格转换因子 B. 国债基差=国债现货价格+国债期货价格转换因子 C. 国债基差=国债现货价格-国债期货价格／转换因子 D. 国债基差=国债现货价格+国债期货价格／转换因子

2.影响和决定国债期货价格的主要因素是国债现货价格，而国债现货价格主要受市场利率影响，并和市场利率呈反向变动。（ ）

3.理论上，假设其他条件不变，紧缩性的货币政策将导致（）。A.国债价格上涨，国债期货价格下跌 B.国债价格下跌，国债期货价格上涨 C.国债价格和国债期货价格均上涨 D.国债价格和国债期货价格均下跌

4.从报价方式可以看出，短期利率期货价格通常和市场利率呈反向变动。影响和决定国债期货价格的主要因素是国债现货价格，而国债现货价格主要受市场利率影响，并和市场利率呈反向变动

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  • 第1题：

    理论上，当市场利率上升时，将导致（ ）。

    A. 国债和国债期货价格均下跌
    B. 国债和国债期货价格均上涨
    C. 国债价格下跌，国债期货价格上涨
    D. 国债价格上涨，国债期货价格下跌

    答案：A
    解析：
    影响和决定国债期货价格的主要因素是国债现货价格，而国债现货价格主要受市场利率影响，并和市场利率呈反向变动。

  • 第2题：

    对于国债期货而言，影响基差的因素包括（ ）。
    ①国债期货价格
    ②国债期货价格乘上转换因子
    ③国债现货价格
    ④国债现货价格乘上转换因子

    A.②③④
    B.①②③
    C.①②③④
    D.①②④

    答案：B
    解析：
    国债期货是指以主权国家发行的国债为期货合约标的的期货品种。基差的计算公式为：国债基差＝国债现货价格－国债期货价格×转换因子。其中，转换因子实质上是面值1元的可交割国债在其剩余期限内的所有现金流按国债期货合约标的票面利率折现的现值。

  • 第3题：

    假如某国债现券的DV01是0．0555，某国债期货合约的CTD券的DV01是0．0447，CTD券的转换因子是1．02，则利用国债期货合约为国债现券进行套期保值的比例是（　　）。(参考公式：套保比例=被套期保值债券的DV01 X转换因子÷期货合约的DV01)

    A.0．8215
    B.1．2664
    C.1．0000
    D.0．7896

    答案：B
    解析：
    根据套保比例的计算公式套保比例=被套期保值债券的DV01×转换因子÷期货合约的DV01，可得题中的套保比例为0．0555×1．02÷0．0447≈1．2664。

  • 第4题：

    国债期货合约的基点价值约等于（）。

    • A、CTD基点价值
    • B、CTD基点价值/CTD的转换因子
    • C、CTD基点价值*CTD的转换因子
    • D、非CTD券的基点价值

    正确答案:B

  • 第5题：

    若国债期货合约TF1403的CTD券价格为101元，修正久期为6.8，转换因子为1.005，国债期货合约的基点价值为（）。

    • A、690.2
    • B、687.5
    • C、683.4
    • D、672.3

    正确答案:C

  • 第6题：

    转换因子是影响国债期货价格的关键因素之一。


    正确答案:正确

  • 第7题：

    假如某国债现券的DV01是0．0555，某国债期货合约的CTD券的DV01是0．0447，CTD券的转换因子是1．02，则利用国债期货合约为国债现券进行套期保值的比例是（）。（参考公式：套保比例=被套期保值债券的DV01X转换因子÷期货合约的DV01）

    • A、0.8215
    • B、1.2664
    • C、1.0000
    • D、0.7896

    正确答案:B

  • 第8题：

    多选题
    对于中金所10年期国债期货，根据寻找CTD券的经验法则，下列说法正确的是（）
    A

    到期收益率在3%之下，久期最小的国债是CTD券

    B

    到期收益率在3%之上，久期最小的国债是CTD券

    C

    相同久期的国债中，收益率最低的国债是CTD券

    D

    相同久期的国债中，收益率最高的国债是CTD券


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    关于经济指标的变动对国债期货价格的影响，描述正确的是（）
    A

    非农就业上升，国债期货价格上升

    B

    通货膨胀率上升，国债期货价格上升

    C

    GDP增长率下降，国债期货价格下降

    D

    货币供给量增加，国债期货价格上升


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    判断题
    新的可交割国债发行，可能导致国债期货CTD券的改变。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    对于中金所5年期国债期货而言，当可交割国债收益率高于3%时，久期（）的债券越容易成为CTD券；当可交割国债收益率低于3%时，久期（）的债券越容易成为CTD券。
    A

    越大；越大

    B

    越小；越小

    C

    越大；越小

    D

    越小；越大


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    判断题
    CTD券的改变不会影响国债期货价格。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    下列关于国债基差的表达式，正确的是（ ）。

    A.国债基差=国债现货价格+国债期货价格×转换因子
    B.国债基差=国债现货价格+国债期货价格／转换因子
    C.国债基差=国债现货价格-国债期货价格／转换因子
    D.国债基差=国债现货价格-国债期货价格×转换因子

    答案：D
    解析：
    国债基差是指国债现货价格和可交割国债对应期货价格之差，用公式表示如下：国债基差=国债现货价格-国债期货价格×转换因子。故本题答案为D。

  • 第14题：

    对于利率期货而言，影响基差的因素包括（ ）。
    Ⅰ．国债期货价格
    Ⅱ．国债期货价格乘上转换因子
    Ⅲ．国债现货价格
    Ⅳ．国债现货价格乘上转换因子

    A.Ⅰ、Ⅲ
    B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
    C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
    D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

    答案：D
    解析：
    国债期货基差的计算公式：基差=现货价格-期货价格×转换因子。

  • 第15题：

    新的可交割国债发行，可能导致国债期货CTD券的改变。


    正确答案:正确

  • 第16题：

    国债基差的计算公式为（）。

    • A、国债基差=国债期货价格-国债现货价格*转换因子
    • B、国债基差=国债现货价格-国债期货价格*转换因子
    • C、国债基差=国债现货价格+国债期货价格*转换因子
    • D、国债基差=国债期货价格+国债现货价格*转换因子

    正确答案:B

  • 第17题：

    关于经济指标的变动对国债期货价格的影响，描述正确的是（）

    • A、非农就业上升，国债期货价格上升
    • B、通货膨胀率上升，国债期货价格上升
    • C、GDP增长率下降，国债期货价格下降
    • D、货币供给量增加，国债期货价格上升

    正确答案:D

  • 第18题：

    对于中金所10年期国债期货，根据寻找CTD券的经验法则，下列说法正确的是（）

    • A、到期收益率在3%之下，久期最小的国债是CTD券
    • B、到期收益率在3%之上，久期最小的国债是CTD券
    • C、相同久期的国债中，收益率最低的国债是CTD券
    • D、相同久期的国债中，收益率最高的国债是CTD券

    正确答案:A,D

  • 第19题：

    通常用CTD券的久期近似国债期货合约的久期。


    正确答案:正确

  • 第20题：

    单选题
    国债期货合约的基点价值约等于（）。
    A

    CTD基点价值

    B

    CTD基点价值/CTD的转换因子

    C

    CTD基点价值*CTD的转换因子

    D

    非CTD券的基点价值


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    判断题
    通常用CTD券的久期近似国债期货合约的久期。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    理论上，当市场利率下降时，将导致（）。
    A

    国债现货价格上涨，国债期货价格下跌

    B

    国债现货价格下跌，国债期货价格上涨

    C

    国债现货和国债期货价格均上涨

    D

    国债现货和国债期货价格均下跌


    正确答案： A
    解析：

  • 第23题：

    单选题
    国债基差是指国债现货价格和可交割国债对应期货价格之差。其计算公式为（）。
    A

    国债现货价格-国债期货价格

    B

    国债现货价格×转换因子-国债期货价格

    C

    国债现货价格-国债期货价格×转换因子

    D

    国债现货价格×转换因子-国债期货价格×转换因子


    正确答案： C
    解析：

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