国债基差的计算公式为（ ）。A. 国债基差=国债现货价格-国债期货价格转换因子 B. 国债基差=国债现货价格+国债期货价格转换因子 C. 国债基差=国债现货价格-国债期货价格／转换因子 D. 国债基差=国债现货价格+国债期货价格／转换因子

题目
国债基差的计算公式为（ ）。

A. 国债基差=国债现货价格-国债期货价格转换因子
B. 国债基差=国债现货价格+国债期货价格转换因子
C. 国债基差=国债现货价格-国债期货价格／转换因子
D. 国债基差=国债现货价格+国债期货价格／转换因子
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1.卖出国债现货、买入国债期货，待基差缩小平仓获利的策略是（ ）。A.买入基差策略 B.卖出基差策略 C.基差多头策略 D.基差空头策略

2.做空国债基差，是指买入国债现货，卖出国债期货，待基差上涨后平仓获利。（）

3.某国债券期货合约与可交割国债的基差的计算公式为（ ）。A. 国债现货价格-国债期货价格转换因子 B. 国债期货价格-国债现货价格/转换因子 C. 国债现货价格-国债期货价格/转换因子 D. 国债现货价格转换因子-国债期货价格

4.基差的计算公式为（ ）。A.基差＝期货价格－现货价格 B.基差＝现货价格－期货价格 C.基差＝远期价格－期货价格 D.基差＝期货价格－远期价格

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  • 第1题：

    在国债基差交易中，买入基差策略是卖出国债现货、买入国债期货。（ ）


    答案：错
    解析：
    在国债基差交易中，买入基差策略，即买入国债现货、卖出国债期货，待基差扩大平仓获利。

  • 第2题：

    下列属于国债基差交易的操作策略的是（ ）。

    A.买入国债现货、卖出国债期货，待基差扩大平仓获利
    B.买入国债现货、卖出国债期货，待基差缩小平仓获利
    C.卖出国债现货、买入国债期货，待基差缩小平仓获利
    D.卖出国债现货、买入国债期货，待基差扩大平仓获利

    答案：A,C
    解析：
    买入基差（基差多头）策略，即买入国债现货、卖出国债期货，待基差扩大平仓获利。卖出基差（基差空头）策略，即卖出国债现货、买入国债期货，待基差缩小平仓获利。AC项均正确。故本题答案为AC。

  • 第3题：

    下列关于国债基差的表达式，正确的是（ ）。

    A.国债基差=国债现货价格+国债期货价格×转换因子
    B.国债基差=国债现货价格+国债期货价格／转换因子
    C.国债基差=国债现货价格-国债期货价格／转换因子
    D.国债基差=国债现货价格-国债期货价格×转换因子

    答案：D
    解析：
    国债基差是指国债现货价格和可交割国债对应期货价格之差，用公式表示如下：国债基差=国债现货价格-国债期货价格×转换因子。故本题答案为D。

  • 第4题：

    卖出国债现货、买入国债期货，待基差缩小平仓获利的策略是（ ）。
    Ⅰ.买入基差策略
    Ⅱ.卖出基差策略
    Ⅲ.基差多头策略
    Ⅳ.基差空头策略

    A：Ⅱ.Ⅳ
    B：Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
    C：Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
    D：Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

    答案：A
    解析：
    国债期现套利是指投资者基于国债期货和现货价格的偏离，同时买入（或卖出）现货国债并卖出（或买入）国债期货，以期获得套利收益的交易策略，也称国债基差交易，其策略包括：①买入基差（基差多头）策略，即买入国债现货、卖出国债期货，待基差扩大平仓获利；②卖出基差（基差空头）策略，即卖出国债现货、买入国债期货，待基差缩小平仓获利。

  • 第5题：

    基差的多头从基差的缩小中获得利润，如果国债净持有收益为正，那么基差的多头同样也可以获得持有收益。


    正确答案:错误

  • 第6题：

    国债基差的计算公式可以表示为：国债的基差=国债期货价格－国债现货价格×转换因子。


    正确答案:错误

  • 第7题：

    多选题
    下列关于基差交易的说法正确的是（　　）。
    A

    基差交易在实际操作中有多种交易方式，比如可以使用非CTD券进行交易，同时也会有更少风险

    B

    投资者可以进行单边的基差交易，当基差较大时，买入国债期货替代手中的现货，基差收敛后平仓国债期货再买回现货，以达到增强收益的目的

    C

    国债基差交易期货头寸手数要用转换因子调整，同样市值的不同债券卖空手数也不一样

    D

    国债期货是实物交割，最终的CTD券可能会发生变动，也为国债基差交易带来更多变数


    正确答案： A,C
    解析：
    A项，基差交易在实际操作中有多种交易方式，比如可以使用非CTD券进行交易，但同时也会有更多风险。

  • 第8题：

    单选题
    以下关于国债期货基差多头交易策略的描述，正确的是（  ）
    A

    买入国债现货.卖出国债期货，待基差走强后平仓获利

    B

    卖出国债现货，买入国债期货，待基差走强后平仓获利

    C

    买入国债现货，卖出国债期货，待基差走弱后平仓获利

    D

    卖出国债现货，买入国债期货，待基差走弱后平仓获利


    正确答案： D
    解析：

  • 第9题：

    单选题
    投资者预期国债基差将上涨时，应采取（）策略。
    A

    做多国债基差

    B

    做空国债基差

    C

    买入国债期货

    D

    卖出国债现货


    正确答案： D
    解析：

  • 第10题：

    判断题
    做空国债基差，是指买入国债现货，卖出国债期货，待基差上涨后平仓获利。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析：

  • 第11题：

    多选题
    卖出国债现货、买入国债期货，待基差缩小平仓获利的策略是（　　）。
    A

    买入基差策略

    B

    卖出基差策略

    C

    基差多头策略

    D

    基差空头策略


    正确答案： D,B
    解析：
    国债期现套利是指投资者基于国债期货和现货价格的偏离，同时买入（或卖出）现货国债并卖出（或买入）国债期货，以期获得套利收益的交易策略，也称国债基差交易，其策略包括：①买入基差（基差多头）策略，即买入国债现货、卖出国债期货，待基差扩大平仓获利；②卖出基差（基差空头）策略，即卖出国债现货、买入国债期货，待基差缩小平仓获利。

  • 第12题：

    单选题
    国债基差是指国债现货价格和可交割国债对应期货价格之差。其计算公式为（）。
    A

    国债现货价格-国债期货价格

    B

    国债现货价格×转换因子-国债期货价格

    C

    国债现货价格-国债期货价格×转换因子

    D

    国债现货价格×转换因子-国债期货价格×转换因子


    正确答案： C
    解析：

  • 第13题：

    下列关于国债期货基差交易策略，正确的是（）。

    A.基差空头策略即卖出国债现货、买入国债期货
    B.基差多头策略即卖出国债现货、买入国债期货
    C.基差多头策略即买入国债现货、卖出国债期货
    D.基差空头策略即买入国债现货、卖出国债期货

    答案：A,C
    解析：
    国债基差交易有两种策略：①买入基差（基差多头）策略，即买入国债现货、卖出国债期货，待基差扩大平仓获利。②卖出基差（基差空头）策略，即卖出国债现货、买入国债期货，待基差缩小平仓获利。

  • 第14题：

    国债基差交易策略包括（ ）。

    A.买入基差策略为买入国债现货、卖出国债期货
    B.卖出基差策略为卖出国债现货、买入国债期货
    C.买入基差策略为卖出国债现货、买入国债期货
    D.卖出基差策略为买入国债现货、卖出国债期货

    答案：A,B
    解析：
    买入基差策略，即买入国债现货、卖出国债期货，待基差扩大平仓获利；卖出基差策略，即卖出国债现货、买入国债期货,待基差缩小平仓获利。

  • 第15题：

    下列关于国债基差交易的说法中，正确的是()。

    A.买入基差策略，即买入国债现货、卖出国债期货，待基差扩大平仓获利
    B.买入基差策略，即买入国债期货、卖出国债现货，待基差缩小平仓获利
    C.卖出基差策略，即卖出国债现货、买入国债期货，待基差缩小平仓获利
    D.卖出基差策略，即卖出国债期货、买入国债现货，待基差扩大平仓获利

    答案：A,C
    解析：
    国债期现套利是指投资者基于国债期货和现货价格的偏离，同时买入(或卖出)现货国债并卖出(或买入)国债期货，以期获得套利收益的交易策略。因该交易方式和基差交易较为一致，通常也称为国债基差交易。买入基差策略，即买入国债现货、卖出国债期货，待基差扩大平仓获利。卖出基差策略，即卖出国债现货、买入国债期货，待基差缩小平仓获利。

  • 第16题：

    基差计算公式是什么？


    正确答案:基差=现货价格-期货价格

  • 第17题：

    国债基差的计算公式为（）。

    • A、国债基差=国债期货价格-国债现货价格*转换因子
    • B、国债基差=国债现货价格-国债期货价格*转换因子
    • C、国债基差=国债现货价格+国债期货价格*转换因子
    • D、国债基差=国债期货价格+国债现货价格*转换因子

    正确答案:B

  • 第18题：

    下列属于卖出国债基差的策略的是（）。

    • A、买入国债现货、卖出国债期货，待基差扩大平仓获利
    • B、买入国债现货、卖出国债期货，待基差缩小平仓获利
    • C、卖出国债现货、买入国债期货，待基差缩小平仓获利
    • D、卖出国债现货、买入国债期货，待基差扩大平仓获利

    正确答案:C

  • 第19题：

    多选题
    对基差的描述正确的是（　　）。[2010年3月真题]
    A

    基差受时间差价的影响

    B

    正向市场的基差为负值

    C

    特定的交易者可以拥有自己特定的基差

    D

    基差的计算公式为现货价格减去期货价格


    正确答案： B,C
    解析：
    基差可以用简单的公式表示为：基差＝现货价格－期货价格。不同的交易者，所关注的基差不同，即特定的交易者可以拥有自己特定的基差。基差受时间差价、品质差价和地区差价的影响。在正向市场中，基差为负值；在反向市场中，基差为正值。

  • 第20题：

    单选题
    基差的计算公式为（  ）。
    A

    基差=期货价格-现货价格

    B

    基差=现货价格-期货价格

    C

    基差=远期价格-期货价格

    D

    基差=期货价格-远期价格


    正确答案： C
    解析：

  • 第21题：

    单选题
    国债基差的计算公式为（）。
    A

    国债基差=国债期货价格-国债现货价格*转换因子

    B

    国债基差=国债现货价格-国债期货价格*转换因子

    C

    国债基差=国债现货价格+国债期货价格*转换因子

    D

    国债基差=国债期货价格+国债现货价格*转换因子


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    判断题
    国债基差的计算公式可以表示为：国债的基差=国债期货价格－国债现货价格×转换因子。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    判断题
    基差的多头从基差的缩小中获得利润，如果国债净持有收益为正，那么基差的多头同样也可以获得持有收益。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 基差的多头从基差的扩大中获得利润，如果国债净持有收益为正，那么基差的多头同样也可以获得持有收益。而基差的空头从基差的缩小中获得利润，但如果持有收益是正的话，会产生损失。

  • 第24题：

    单选题
    投资者认为基差将下跌，国债现货价格的上涨幅度会低于期货价格乘以转换因子上涨的幅度时，应该采取（）措施进行国债期现套利。
    A

    做多国债基差

    B

    做空国债基差

    C

    买入国债现货

    D

    卖出国债期货


    正确答案： A
    解析：

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