单选题一个打赌与它结果的期望价值在一个投资者眼里没有区别，这个称为（）A 协方差B 方差C 确定性等值D 投资的beta

题目
单选题
一个打赌与它结果的期望价值在一个投资者眼里没有区别，这个称为（）
A

协方差

B

方差

C

确定性等值

D

投资的beta

相似考题

1.马柯威茨分别用期望收益率和收益率的协方差来衡量投资的预期收益水平和不确定性(风险)。（ ）

2.下列关于资产组合期望收益与方差的理解，正确的有（ ）。 A．资产组合的期望收益率等于组合中各种资产期望收益率的加权平均 B．一个由n种资产构成的投资组合，计算其方差涉及的项目有n2个 C．资产组合的方差等于组合中各种资产方差的加权平均 D．当等权重组合中金融资产种类无穷多时，组合收益的方差等于各对金融资产的平均协方差 E．方差就是协方差

3.下列关于资产组合期望收益与方差的理解，正确的有( )。A．资产组合的方差等于组合中各种资产方差的加权平均B．一个由n种资产构成的投资组合，计算其方差涉及的项目有n2个，其中方差项有n项，协方差项有n(n-1)项C．资产组合的期望收益率等于组合中各种资产期望收益率的加权平均D．当等权重组合中金融资产种类无穷多时，组合收益的方差等于各对金融资产的平均协方差E．资产组合的期望收益与方差都和组合中金融资产之间的协方差有关

4.资本资产定价模型中的“共同期望假设”的含义是( )。A．投资者有共同的风险厌恶系数B．投资者对市场和证券的期望收益率的估计是相同的C．投资者对市场和证券的方差的估计是相同的D．投资者对市场和证券的协方差的估计是相同的E．投资者将获得相同的回报率

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  • 第1题：

    资本资产定价模型中的“共同期望假设”含义是( )。

    A．投资者有共同的风险厌恶系数

    B．投资者对市场和证券的期望收益率估计是相同的

    C．投资者对市场和证券的方差估计是相同的

    D．投资者对市场和证券的协方差估计是相同的

    E．投资者对市场和证券的方差估计不同


    正确答案：BCD

  • 第2题：

    下列有关资本资产定价模型的描述，不正确的有（ ）。

    A．投资者是风险爱好者，并以期望收益率和风险(用方差或标准差衡量)为基础选择投资组合

    B．投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期

    C．所有投资者的投资均为单一投资期，投资者对证券回报了均值、方差以及协方差具有相同的预期

    D．资本市场没有摩擦


    正确答案：A
    本题是对资本资产定价模型原理的假设条件的考查，要注意辨析。A项应改为：投资者是风险回避者，并以期望收益率和风险(用方差或标准差衡量)为基础选择投资组合。

  • 第3题：

    均值方差模型所涉及到的假设有：（ ）。

    A．市场没有达到强式有效

    B．投资者只关心投资的期望收益和方差

    C．投资者认为安全性比收益性重要

    D．投资者希望期望收益率越高越好

    E．投资者希望方差越小越好


    正确答案：BDE

  • 第4题：

    单一项目的投资风险很大，若把两个投资项目组合起来，便可以将两者的风险变化相互抵消，从而把组合风险降到最低，要达到这个理想效果的前提条件是各投资项目间有一个（　）。

    A.正的协方差
    B.负的协方差
    C.标准协方差
    D.绝对协方差

    答案：B
    解析：
    本题考查的是投资组合理论。单一项目的投资风险很大，若把这两个投资项目组合起来，便可以将两者的风险变化相互抵消，从而把组合风险降到最低，要达到这个理想效果的前提条件是各投资项目间有一个负协方差。最理想的是一个绝对的负协方差，但这个条件很难达到。

  • 第5题：

    在实务中衡量投资组合风险最常用的指标是（　　）。

    A.收益额
    B.期望收益率
    C.方差
    D.协方差

    答案：C
    解析：
    实务中衡量单一金融资产或由若干金融资产构成的投资组合风险最常用的指标是方差。期望收益率和收益额衡量单一金融资产或由若干金融资产构成的投资组合的预期收益。协方差是一种可用于各种金融资产之间收益相互关联程度的统计指标。

  • 第6题：

    ()是实务中衡量投资组合风险最常用的指标。

    A:方差
    B:期望收益率
    C:收益额
    D:协方差

    答案：A
    解析：
    实务中衡量单一金融资产或由若干金融资产构成的投资组合的风险最常用的是方差；BC两项，期望收益率和收益额衡量单一金融资产或由若干金融资产构成的投资组合的预期收益；D项，协方差是一种可用于度量各种金融资产之间收益相互关联程度的统计指标。

  • 第7题：

    马科维茨模型假定投资者是根据（）来选择最佳投资组合的。

    • A、均值
    • B、收益
    • C、方差
    • D、协方差

    正确答案:A,C,D

  • 第8题：

    均值方差模型所涉及到的假设有：（）。

    • A、市场没有达到强式有效
    • B、投资者只关心投资的期望收益和方差
    • C、投资者认为安全性比收益性重要
    • D、投资者希望期望收益率越高越好
    • E、投资者希望方差越小越好

    正确答案:B,D,E

  • 第9题：

    投资者的共同偏好规则是指（）。

    • A、具有相同的收益率方差和不同的期望收益率，投资者选择期望收益率低的组合
    • B、具有相同的收益率方差和不同的期望收益率，投资者选择期望收益率高的组合
    • C、具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，投资者选择方差较小的组合
    • D、人们在投资决策时希望期望收益率越大越好，风险越小越好

    正确答案:B,C,D

  • 第10题：

    多选题
    资本资产定价模型中同质期望的假定，即（）。
    A

    市场中的每个投资者都是资产组合理论的有效应用者

    B

    投资者对每个资产回报的均值、方差以及协方差具有相同的预期

    C

    投资者之间的差异：风险规避程度

    D

    投资者均持有市场组合


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    单一项目的投资风险颇大，若把这两个投资项目组合起来，便可以将两者的风险变化相互抵消，从而把组合风险降到最低，要达到这个理想效果的前提条件是各投资项目间有一个(　　)。
    A

    正的协方差

    B

    负的协方差

    C

    标准协方差

    D

    绝对协方差


    正确答案： C
    解析： 【正确答案】：B
    【答案解析】：参见教材P24。
    【该题针对“投资组合理论”知识点进行考核】

  • 第12题：

    单选题
    一个打赌与它结果的期望价值在一个投资者眼里没有区别，这个称为（）
    A

    协方差

    B

    方差

    C

    确定性等值

    D

    投资的beta


    正确答案： B
    解析： 根据定义，确定性等值（CE）是一个给定时间点上的一个确定金额与相同时间点上的期望金额（承担风险）在一个投资人眼里没有区别的现金额。

  • 第13题：

    下列关于资产组合期望收益与方差的理解，正确的有( )。

    A．资产组合的方差等于组合中各种资产方差的加权平均

    B．一个由n种资产构成的投资组合，计算其方差涉及的项目有n2个，其中方差项有n项，协方差项有n(n-1)项Q

    C．资产组合的期望收益率等于组合中各种资产期望收益率的加权平均

    D．当等权重组合中金融资产种类无穷多时，组合收益的方差等于各对金融资产的平均协方差

    E．资产组合的期望收益与方差都和组合中金融资产之间的协方差有关


    正确答案：BCD

  • 第14题：

    资本资产定价模型中的“共同期望假设”的含义是

    A投资者有共同的风险厌恶系数

    B投资者对市场和证券的期望收益率的估计是相同的

    C投资者对市场和证券的方差的估计是相同的

    D投资者对市场和证券的协方差的估计是相同的

    E投资者将获得相同的回报率

     


    选BCD
    解析：投资者的风险厌恶程度是不一样的，获得回报率也是和投资品种与数量有关的。共同期望假设的前提是不同的投资者的估计都是建立在相同数据基础上的期望值，如金融资产历史价格的变动数据和其他已公布的可用信息。

  • 第15题：

    资产组合理论中，投资者的选择应该实现两个相互制约的目标----预期收益率的最大化和收益率不确定性的最小化之间的某种平衡，因而投资者在决策中只关心投资收益率的（ ）和（ ）。

    A.均值；协方差
    B.均值；方差
    C.期望；相关系数
    D.期望；协方差

    答案：B
    解析：

  • 第16题：

    单一项目的投资风险很大，若把两个投资项目组合起来，便可以将两者的风险变化相互抵消，从而把组合风险降到最低，要达到这个理想效果的前提条件是各投资项目间有一个（　）。

    A、正的协方差
    B、负的协方差
    C、标准协方差
    D、绝对协方差

    答案：B
    解析：
    考点:投资组合理论。单一项目的投资风险很大，若把这两个投资项目组合起来，便可以将两者的风险变化相互抵消，从而把组合风险降到最低，要达到这个理想效果的前提条件是各投资项目间有一个负协方差。最理想的是一个绝对的负协方差，但这个条件很难达到。

  • 第17题：

    在资产组合理论模型里，证券的收益和风险分别用( )来度量。

    A: 数学期望和协方差
    B: 数学期望和方差
    C: 方差和数学期望
    D: 协方差和数学期望

    答案：B
    解析：
    在马科维茨资产组合理论模型里，证券的未来价格是一个随机变量，证券的收益和风险叫以用这个随机变量的数学期望和方差来度量。

  • 第18题：

    资本资产定价模型中同质期望的假定，即（）。

    • A、市场中的每个投资者都是资产组合理论的有效应用者
    • B、投资者对每个资产回报的均值、方差以及协方差具有相同的预期
    • C、投资者之间的差异：风险规避程度
    • D、投资者均持有市场组合

    正确答案:A,B,C

  • 第19题：

    一个打赌与它结果的期望价值在一个投资者眼里没有区别，这个称为（）

    • A、协方差
    • B、方差
    • C、确定性等值
    • D、投资的beta

    正确答案:C

  • 第20题：

    马柯威茨分别用（）来衡量投资的预期收益水平和不确定性（风险）。

    • A、平均收益率和收益率的方差
    • B、期望收益率和收益率的方差
    • C、期望收益率和收益率的协方差
    • D、到期收益率和收益率的方差

    正确答案:B

  • 第21题：

    单选题
    投资者应该收到的回报和投机收益间的无差异现金量称为（）。
    A

    投资β系数

    B

    协方差

    C

    方差

    D

    确定性等价


    正确答案： B
    解析：

  • 第22题：

    单选题
    为把两个投资项目的组合风险降到最低，各投资项目间应有一个(  )。（2015年试题）
    A

    负协方差

    B

    正协方差

    C

    正敏感度

    D

    负敏感度


    正确答案： C
    解析：

  • 第23题：

    单选题
    在资产组合理论模型里，证券的收益和风险分别用()来度量。
    A

    数学期望和协方差

    B

    数学期望和方差

    C

    方差和数学期望

    D

    协方差和数学期望


    正确答案： D
    解析： 在马科维茨资产组合理论模型里，证券的未来价格是一个随机变量，证券的收益和风险可以用这个随机变量的数学期望和方差来度量。资产组合理论的产生与发展显示了统计分析方法在金融投资领域应用的强大生命力。

  • 第24题：

    单选题
    关于投资组合理论的说法，正确的是(　　)。
    A

    投资者应选择毫无风险的投资组合

    B

    投资者应选择投资项目间有一个正协方差的投资组合

    C

    投资者可以将系统风险因素减少甚至完全抵消

    D

    投资者可以将个别风险因素减少甚至完全抵消


    正确答案： C
    解析：

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