问答题在回归模型中，有关误差项的假定有哪些？

题目
问答题
在回归模型中，有关误差项的假定有哪些？
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1.在回归分析中,描述因变量y如何依赖于自变量x和误差项ε的方程称为()A.回归方程B.回归模型C.估计回归方程D.经验回归方程

2.在回归模型中，随机误差项反映了自变量对因变量的影响。( )A．正确B．错误

3.在回归分析中，描述因变量如何依赖予自变量和误差项的方程称为（ ）。A.样本回归线B.回归模型C.估计的回归方程D.经验回归方程

4.在回归模型中，随机误差项反映了自变量对因变量的影响。此题为判断题(对，错)。

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  • 第1题：

    DW检验中要求有假定条件，在下列条件中不正确的是（）

    A.解释变量为非随机的

    B.随机误差项为一阶自回归形式

    C.线性回归模型中不应含有滞后内生变量为解释变量

    D.线性回归模型只能为一元回归形式


    参考答案：D

  • 第2题：

    一元线性回归模型中，随机误差项ε需满足（ ）。



    答案：A,C
    解析：

  • 第3题：

    回归分析是期货投资分析中重要的统计分析方法，而线性回归模型是回归分析的基础。线性回归模型的基本假设是（ ）。
    I 被解释变量与解释变量之间具有线性关系
    Ⅱ 随机误差项服从正态分布
    Ⅲ 各个随机误差项的方差相同
    Ⅳ 各个随机误差项之间不相关

    A.I、Ⅱ、Ⅲ
    B.I、Ⅲ、Ⅳ
    C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
    D.I、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    答案：D
    解析：
    一元线性回归模型为：Yi=α+βxi+ui，(i=1，2，3，…，n)，其中Yi为被解释变量，xi为解释变量，ui是一个随机变量，称为随机项。要求随机项ui和自变量xi满足的统计假定如下：①每个ui均为独立同分布，服从正态分布的随机变量，且E(ui)=0， V(ui)=σ2=常数；②随机项ui与自变量的任一观察值xi不相关，即Cov(ui，xi)=0．

  • 第4题：

    在线性回归模型中假设误差服从（）分布。


    正确答案:正态

  • 第5题：

    多元线性回归模型随机干扰项的假定有哪些？


    正确答案: （1）随机误差项的条件期望值为零。
    （2）随机误差项的条件方差相同。
    （3）随机误差项之间无序列相关。
    （4）自变量与随机误差项独立无关。
    （5）随机误差项服从正态分布。
    （6）各解释变量之间不存在显著的线性相关关系。

  • 第6题：

    对于回归模型y=β0+β1x+ε中的误差项ε，通常的假定有：（）。

    • A、ε是一个随机变量
    • B、ε服从正态分布
    • C、ε的期望值为0
    • D、对于所有的x值，ε的方差相同
    • E、ε相互独立

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第7题：

    如果线性回归模型中随机误差项的方差不是（），则称随机误差项具有异方差性。


    正确答案:常数

  • 第8题：

    多重线性回归模型的基本假定有哪些？如何判断资料是否满足这些假定？如果资料不满足假定条件，常用的处理方法有哪些？


    正确答案:多重线性回归的前提条件是线性、独立性、正态性和等方差性，可以借助残差分析等方法判断资料是否满足条件。如果资料不满足前提条件，可以采用变量变换和非线性回归等方法处理。

  • 第9题：

    问答题
    经典线性回归模型的假定有哪些？

    正确答案： 经典线性回归模型的假定有以下五点：
    ①是一个随机变量；
    ②的均值为零，即；
    ③在每一个时期中，的方差为常量，即；
    ④各个相互独立；
    ⑤与自变量无关；
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    问答题
    在回归模型中，有关误差项的假定有哪些？

    正确答案： 对回归模型中的误差项通常有三个假定：
    （1）误差项回ε事一个期望值为0的随机变量，即E（ε）=0。
    （2）对于所有的χ值，ε的方差δ2都相同。
    （3）误差项ε是一个服从正态分布的随机变量，且相互独立。
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    对于回归模型y=β0+β1x+ε中的误差项ε，通常的假定有：（）。
    A

    ε是一个随机变量

    B

    ε服从正态分布

    C

    ε的期望值为0

    D

    对于所有的x值，ε的方差相同

    E

    ε相互独立


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    在回归分析中，（   ）可以用描述因变量如何依赖自变量和误差项的方程来表示。
    A

    样本回归线

    B

    回归模型

    C

    估计方程

    D

    经验方程


    正确答案： C
    解析：

  • 第13题：

    若回归模型随机误差项的方差为常数的假定不成立，则称模型存在为异方差现象。（ ）


    答案：对
    解析：

  • 第14题：

    回归分析是期货投资分析中重要的统计分析方法,而线性回归模型是回归分析的基础。线性回归模型的基本假设是（ ）
    Ⅰ.被解释变量与解释变量之间具有线性关系
    Ⅱ.随机误差项服从正态分布
    Ⅲ.各个随机误差项的方差相同
    Ⅳ.各个随机误差项之间不相关

    A：Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
    B：Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
    C：Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
    D：Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

    答案：A
    解析：
    —元线性回归模型为：yi=a+βi+mi（i=l,2,3,*,n）,其中yi为解解释变量Xi为解释变量;ui是一个随机变垦量.称为随机项。要求随机项u和自变量，Xi满足的统计假定如下：①每个ui均为独立同分右（IID、）,服从正态分右的随机变量，E（ui）=0,V（ui）=σ＾2常数②随机项ui与自变量的任一观察值Xi不相关，即COV（ui,i）=0

  • 第15题：

    在回归模型中，有关误差项的假定有哪些？
    对回归模型中的误差项通常有三个假定：
    （1）误差项回ε事一个期望值为0的随机变量，即E（ε）=0。
    （2）对于所有的χ值，ε的方差δ2都相同。
    （3）误差项ε是一个服从正态分布的随机变量，且相互独立。
    略

  • 第16题：

    经典线性回归模型的假定有哪些？


    正确答案: 经典线性回归模型的假定有以下五点：
    ①是一个随机变量；
    ②的均值为零，即；
    ③在每一个时期中，的方差为常量，即；
    ④各个相互独立；
    ⑤与自变量无关；

  • 第17题：

    回归模型中随机误差项产生的原因是什么？


    正确答案: 模型中省略的变量；随机行为；模型形式不完善；变量合并误差；测量误差

  • 第18题：

    DW检验中要求有假定条件，在下列条件中不正确的是（）

    • A、解释变量为非随机的
    • B、随机误差项为一阶自回归形式
    • C、线性回归模型中不应含有滞后内生变量为解释变量
    • D、线性回归模型只能为一元回归形式

    正确答案:D

  • 第19题：

    关于自回归模型，下列表述正确的有（）。

    • A、估计自回归模型时的主要问题在于，滞后被解释变量的存在可能导致它与随机误差项相关，以及随机误差项出现自相关性
    • B、Koyck模型和自适应预期模型都存在解释变量与随机误差项同期相关问题
    • C、局部调整模型中解释变量与随机误差项没有同期相关，因此可以应用OLS估计
    • D、Koyck模型与自适应预期模型不满足古典假定，如果用OLS直接进行估计，则估计量是有偏的、非一致估计
    • E、无限期分布滞后模型可以通过一定的方法可以转换为一阶自回归模型

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第20题：

    在实际的回归模型中，未来时期总体回归系数发生变化而造成的误差是发生预测误差的原因之一


    正确答案:正确

  • 第21题：

    单选题
    回归分析是期货投资分析中重要的统计分析方法，而线性回归模型是回归分析的基础。线性回归模型的基本假设是（　　）。Ⅰ．被解释变量与解释变量之间具有线性关系Ⅱ．随机误差项服从正态分布Ⅲ．各个随机误差项的方差相同Ⅳ．各个随机误差项之间不相关
    A

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

    B

    Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

    C

    Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    D

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ


    正确答案： A
    解析：
    一元线性回归模型为：yi＝α＋βxi＋ui（i＝1，2，3，…，n），其中yi为被解释变量；xi为解释变量；ui是一个随机变量，称为随机项。要求随机项ui和自变量xi满足的统计假定如下：①每个ui均为独立同分布，服从正态分布的随机变量，且E（ui）＝0，V（ui）＝σ2＝常数；②随机项ui与自变量的任一观察值xi不相关，即Cov（ui，xi）＝0。

  • 第22题：

    问答题
    回归模型中随机误差项ε的意义是什么？

    正确答案： ε为随机误差项，正是由于随机误差项的引入，才将变量间的关系描述为一个随机方程，使得我们可以借助随机数学方法研究y与x1,x2„..xp的关系，由于客观经济现象是错综复杂的，一种经济现象很难用有限个因素来准确说明，随机误差项可以概括表示由于人们的认识以及其他客观原因的局限而没有考虑的种种偶然因素。
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    建立线性回归模型时，对随机误差项∈需要做出的假定有
    A

    正态性

    B

    方差齐性

    C

    独立性

    D

    相关性

    E

    准确性


    正确答案： B,A
    解析：

  • 第24题：

    问答题
    多重线性回归模型的基本假定有哪些？如何判断资料是否满足这些假定？如果资料不满足假定条件，常用的处理方法有哪些？

    正确答案： 多重线性回归的前提条件是线性、独立性、正态性和等方差性，可以借助残差分析等方法判断资料是否满足条件。如果资料不满足前提条件，可以采用变量变换和非线性回归等方法处理。
    解析： 暂无解析

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