单选题反映银行对损失的覆盖率水平以及银行持续经营能力的指标是（）。A 违约概率B 置信水平C 违约风险暴露D 持有期E 违约损失率

题目
单选题
反映银行对损失的覆盖率水平以及银行持续经营能力的指标是（）。
A

违约概率

B

置信水平

C

违约风险暴露

D

持有期

E

违约损失率

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1.商业银行内部风险的估计，一般不包括( )。A．违约概率B．实际损失C．违约损失率D．违约风险暴露

2.现金监控和清收管理分别能够直接影响信用风险的三大驱动因素中的哪些因素？（）A、风险暴露，违约概率B、风险暴露，违约损失率C、违约损失率，违约概率D、违约损失率，风险暴露

3.内部评级初级法要求银行计算出借款人的（）。A、违约损失率B、违约概率C、违约风险暴露D、期限

4.零售信用风险暴露采用的是初级内部评估法，因此，银行不需自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和期限。（ ）

更多“单选题反映银行对损失的覆盖率水平以及银行持续经营能力的指标是（）。A 违约概率B 置信水平C 违约风险暴露D 持有期E 违约损失率”相关问题

  • 第1题：

    划分客户信用等级的核心指标是（）。

    • A、违约风险暴露
    • B、客户违约概率
    • C、违约损失率
    • D、违约相关性
    • E、预期损失

    正确答案:B

  • 第2题：

    某个银行目前正在按照内部评级法的高级法对银行账户资产进行信用风险的资本计量和管理。目前该银行有一个客户风险暴露金额为85万欧元。则根据巴塞尔新资本协议得规定，和该客户类似企业作为一个组合，该银行需要（）。

    • A、基于5年的历史数据估计违约概率和违约损失率
    • B、基于5年的历史数据估计违约概率、违约损失率和违约风险暴露
    • C、基于7年的历史数据估计违约概率和违约损失率
    • D、基于7年的历史数据估计违约概率和违约损失率和违约风险暴露

    正确答案:B

  • 第3题：

    以下是内部评级关键指标的有（）

    • A、违约概率
    • B、违约损失率
    • C、违约风险暴露
    • D、预期损失
    • E、拨备覆盖率

    正确答案:A,B,C,D

  • 第4题：

    零售类风险暴露内部评级，银行不需自行估计的是（）。

    • A、违约概率
    • B、违约风险暴露
    • C、违约损失率
    • D、有效期限

    正确答案:D

  • 第5题：

    对于违约的风险暴露，银行必须保存：有关在违约以前的年度，把风险暴露划入资产集合的数据，以及实现的（）和违约风险暴露。

    • A、资本充足率
    • B、违约概率
    • C、违约损失率
    • D、损失抵补率

    正确答案:C

  • 第6题：

    采用内部评级初级法的银行，可以采用内部数据测算资本充足率的各项参数，即违约概率、违约损失率、违约风险暴露以及期限。（）


    正确答案:错误

  • 第7题：

    单选题
    商业银行内部风险的估计，一般不包括（  ）。
    A

    违约概率

    B

    实际损失

    C

    违约损失率

    D

    违约风险暴露


    正确答案： C
    解析：

  • 第8题：

    多选题
    信用风险经济资本的计量要素包括（）。
    A

    违约概率

    B

    违约风险暴露

    C

    违约损失率

    D

    持有期

    E

    置信水平


    正确答案： E,A
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    现金监控和清收管理分别能够直接影响信用风险的三大驱动因素中的哪些因素？（）
    A

    风险暴露，违约概率

    B

    风险暴露，违约损失率

    C

    违约损失率，违约概率

    D

    违约损失率，风险暴露


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    以下是内部评级关键指标的有（）
    A

    违约概率

    B

    违约损失率

    C

    违约风险暴露

    D

    预期损失

    E

    拨备覆盖率


    正确答案： A,E
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    零售类风险暴露内部评级，银行不需自行估计的是（）。
    A

    违约概率

    B

    违约风险暴露

    C

    违约损失率

    D

    有效期限


    正确答案： A
    解析： 根据《商业银行资本管理办法（试行）》，内部评级法分为初级法和高级法。采用高级法的银行应该估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和有效期限。对于零售类风险暴露，不区分初级法和高级法，即银行都要自行估计违约概率、违约损失率和违约风险暴露。

  • 第12题：

    多选题
    计算商业银行特定客户的信用风险，需要（  ）变量。
    A

    违约概率

    B

    违约损失率

    C

    违约风险暴露

    D

    期限

    E

    行业风险指数


    正确答案： B,A
    解析：

  • 第13题：

    信用风险经济资本的计量要素包括（）。

    • A、违约概率
    • B、违约风险暴露
    • C、违约损失率
    • D、持有期
    • E、置信水平

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第14题：

    内部评级的关键指标中LGD指的是（）

    • A、违约概率
    • B、违约损失率
    • C、违约风险暴露
    • D、预期损失

    正确答案:B

  • 第15题：

    在操作实践中，商业银行的预期损失通常以一个比率的形式表示，即预期损失率，它的计算公式为（）。

    • A、预期损失率=违约概率×违约损失率
    • B、预期损失率=违约风险暴露×违约损失率
    • C、预期损失率=违约概率×违约风险暴露
    • D、以上公式均不对

    正确答案:A

  • 第16题：

    已违约风险暴露的风险加权资产计量基于（）。

    • A、违约概率
    • B、违约损失率
    • C、预期损失率
    • D、违约风险暴露
    • E、相关性

    正确答案:B,C,D

  • 第17题：

    在内部评级初级法中，由银行确定的参数是（）

    • A、违约概率
    • B、违约风险暴露
    • C、违约损失率
    • D、期限

    正确答案:A

  • 第18题：

    单选题
    划分客户信用等级的核心指标是（）。
    A

    违约风险暴露

    B

    客户违约概率

    C

    违约损失率

    D

    违约相关性

    E

    预期损失


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    单选题
    对于违约的风险暴露，银行必须保存：有关在违约以前的年度，把风险暴露划入资产集合的数据，以及实现的（）和违约风险暴露。
    A

    资本充足率

    B

    违约概率

    C

    违约损失率

    D

    损失抵补率


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    在内部评级初级法中，由银行确定的参数是（）
    A

    违约概率

    B

    违约风险暴露

    C

    违约损失率

    D

    期限


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    反映银行对损失的覆盖率水平以及银行持续经营能力的指标是（）。
    A

    违约概率

    B

    置信水平

    C

    违约风险暴露

    D

    持有期

    E

    违约损失率


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    在操作实践中，商业银行的预期损失通常以一个比率的形式表示，即预期损失率，它的计算公式为（）。
    A

    预期损失率=违约概率×违约损失率

    B

    预期损失率=违约风险暴露×违约损失率

    C

    预期损失率=违约概率×违约风险暴露

    D

    以上公式均不对


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    在操作实践中，商业银行的预期损失通常以一个比率的形式表示，即预期损失率，它的计算公式为（　）。
    A

    预期损失率=预期损失/资产风险暴露

    B

    预期损失率=违约风险暴露×违约损失率

    C

    预期损失率=违约概率×违约风险暴露

    D

    以上公式均不对


    正确答案： B
    解析：

  • 第24题：

    单选题
    某个银行目前正在按照内部评级法的高级法对银行账户资产进行信用风险的资本计量和管理。目前该银行有一个客户风险暴露金额为85万欧元。则根据巴塞尔新资本协议得规定，和该客户类似企业作为一个组合，该银行需要（）。
    A

    基于5年的历史数据估计违约概率和违约损失率

    B

    基于5年的历史数据估计违约概率、违约损失率和违约风险暴露

    C

    基于7年的历史数据估计违约概率和违约损失率

    D

    基于7年的历史数据估计违约概率和违约损失率和违约风险暴露


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

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