商业银行内部风险的估计，一般不包括( )。A．违约概率B．实际损失C．违约损失率D．违约风险暴露
题目
商业银行内部风险的估计，一般不包括( )。
A．违约概率
B．实际损失
C．违约损失率
D．违约风险暴露
相似考题
参考答案和解析
正确答案：B
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第1题：
零售类风险暴露内部评级，银行不需自行估计的是()。A.违约概率
B.违约风险暴露
C.违约损失率
D.有效期限答案：D解析：根据《商业银行资本管理办法(实行)》，内部评级法分为初级法和高级法。采用高级法的银行应该估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和有效期限。对于零售类风险暴露，不区分初级法和高级法，即银行都要自行估计违约概率、违约损失率和违约风险暴露。 -
第2题：
商业银行采用信用风险内部评级法初级法时，必须自行估计非零售暴露的违约概率和违约损失率。（ ）答案：错解析：内部评级法初级法和高级法的区分只适用于非零售暴露，采用内部评级初级法的银行应自行估计违约概率，违约损失率、违约风险暴露和有效期限等由监管部门规定；采用高级法的银行应该估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和有效期限。对于零售类风险暴露，不区分初级法和高级法，只要商业银行决定实施内部评级法，就必须自行估计违约概率和违约损失率。 -
第3题：
内部评级法是指商业银行通过构建自己的内部评级体系，估计各类信用风险暴露的违约概率、违约损失率、违约风险暴露及期限等风险参数，并按照统一的函数关系计算信用风险加权资产的方法。( )答案：对解析：该说法是正确的，具体可参照本小节的内容。 -
第4题：
根据监管机构的要求，商业银行采用信用风险内部评级法高级法应当自行估计（ ）等风险因素。A.违约概率
B.违约频率
C.违约损失率
D.有效期限
E.违约风险暴露答案：A,C,D,E解析：根据《商业银行资本管理办法（试行）》，内部评级法分为初级法和高级法。采用高级法的银行应该估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和有效期限。B项，违约频率是事后检验的结果，而非估计所得。 -
第5题：
零售信用风险暴露采用的是初级内部评估法，因此，银行不需自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和期限。（ ）答案：错解析：对于零售信用风险暴露，不区分初级法和高级法，即银行都要自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和期限。