多选题银监会定义中商业银行内部交易包括（）A金融市场交易和衍生交易B理财安排C资产转让D再保险安排

题目
多选题
银监会定义中商业银行内部交易包括（）
A

金融市场交易和衍生交易

B

理财安排

C

资产转让

D

再保险安排

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1.下列关于交易对手违约风险加权资产的说法中,不正确的是()。A.商业银行可以选择权重法和内部评级法计算场外衍生工具交易与证券融资交易的交易对手违约风险加权资产B.对于场外衍生工具交易，商业银行采用权重法的，交易对手违约风险加权资产为场外衍生工具交易的违约风险暴露乘以权重法下交易对手的风险权重C.对于场外衍生工具交易，商业银行采用内部评级法的，将场外衍生工具交易风险暴露代入内部评级法计量交易对手违约风险加权资产D.对于证券融资交易，商业银行采用权重法时，不需区分交易账户和银行账户来计量交易对手违约风险加权资产

2.风险事件： 为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，银监会于2016年11月28日对外公布《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)》，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。相关背景： 近年来，随着金融市场的发展，我国商业银行衍生工具交易业务快速增长。为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，根据2014年3月巴塞尔委员会发布的《交易对手信用风险计量的标准方法》，银监会起草了《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)》(以下简称《规则》)。 《规则》借鉴国际经验并结合我国银行业实际，提高衍生工具资本计量的风险敏感性。 《规则》重新梳理了衍生工具资本计量的基础定义和计算步骤，明确了净额结算组合、资产类别和抵消组合的确定方法，分别规定了不同保证金安排情况下风险暴露的计量公式。 《规则》包括正文和附件两部分。正文共10条，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架，建立健全衍生产品风险治理的政策流程，强化信息系统和基础设施，提高数据收集和存储能力，确保衍生工具估值和资本计量的审慎性。附件规定了重置成本和潜在风险暴露的计算方法及流程，并明确了违约风险暴露的加总方式。以下哪项不属于交易对手信用风险的计量?（　　）查看材料A.交易对手信用风险暴露的计量 B.对交易对手信用风险的定价 C.交易对手信用风险暴露数据 D.交易对手违约风险加权资产和信用估值调整风险加权资产的计量

3.风险事件： 为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，银监会于2016年11月28日对外公布《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)》，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。相关背景： 近年来，随着金融市场的发展，我国商业银行衍生工具交易业务快速增长。为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，根据2014年3月巴塞尔委员会发布的《交易对手信用风险计量的标准方法》，银监会起草了《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)》(以下简称《规则》)。 《规则》借鉴国际经验并结合我国银行业实际，提高衍生工具资本计量的风险敏感性。 《规则》重新梳理了衍生工具资本计量的基础定义和计算步骤，明确了净额结算组合、资产类别和抵消组合的确定方法，分别规定了不同保证金安排情况下风险暴露的计量公式。 《规则》包括正文和附件两部分。正文共10条，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架，建立健全衍生产品风险治理的政策流程，强化信息系统和基础设施，提高数据收集和存储能力，确保衍生工具估值和资本计量的审慎性。附件规定了重置成本和潜在风险暴露的计算方法及流程，并明确了违约风险暴露的加总方式。关于交易对手信用风险，下列说法中错误的是（ ）。A.交易对手信用风险是指由于交易对手在交易最终结算前违约而造成经济损失的风险 B.交易所交易的衍生产品存在交易对手信用风险 C.场外衍生品交易指的是在交易所以外的市场进行的金融衍生品交易 D.计量交易对手信用风险加权资产前，需要先获得交易对手信用风险暴露数据

4.商业银行销售的理财计划中包括结构性存款产品的，( )应按照储蓄存款业务管理。A．基础资产B．货币互换C．期权交易部分D．衍生交易部分

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  • 第1题：

    关于交易对手信用风险加权资产的计量，下列说法错误的是（）。

    A.对于场外衍生工具交易，商业银行采用权重法的，交易对手违约风险加权资产为场外衍生工具交易的违约风险暴露乘以权重法下交易对手的风险权重
    B.对于场外衍生工具交易，商业银行采用内部评级法的，将场外衍生工具交易风险暴露代入内部评级法计量交易对手违约风险加权资产
    C.对于证券融资交易，商业银行采用权重法的，对银行账簿，交易对手信用风险加权资产为证券融资交易风险缓释后风险暴露乘以权重法规定的交易对手风险权重；对交易账簿，按照权重法的规定计量风险加权资产
    D.商业银行采用内部评级法的，按照一般信用风险内部评级法的计量规则计算

    答案：C
    解析：
    对于证券融资交易，商业银行采用权重法的，对银行账簿，按照权重法的规定计量风险加权资产，对交易账簿，交易对手信用风险加权资产为证券融资交易风险缓释后风险暴露乘以权重法规定的交易对手风险权重。C选项中把对于银行账簿和交易账簿的做法说反了。

  • 第2题：

    商业银行销售的理财计划中包括结构性存款产品的，其结构性存款产品应将基础资产 与衍生交易部分相分离，基础资产应按照储蓄存款业务管理，衍生交易部分应按照中间业务管理。 （）


    答案：错
    解析：
    答案为错。《商业银行个人理财业务管理暂行办法》第二十二条规定，衍生交易部分应按照金融衍生产品业务管理。

  • 第3题：

    银监会《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》将关联交易定义为商业银行与关联方之间发生的转移资源或义务的事项，其中包括（）

    • A、授信
    • B、资产转移
    • C、提供服务

    正确答案:A,B,C

  • 第4题：

    下列关于内部交易说法错误的是（）

    • A、银行集团内部交易应当按照商业原则进行
    • B、行集团内部的授信和担保条件不得优于独立第三方
    • C、银行集团内部的资产转让、理财安排、同业往来、服务收费、代理交易等应当以集团内部定价为基础
    • D、商业银行应当对整个银行集团的内部交易进行并表管理

    正确答案:C

  • 第5题：

    根据《商业银行个人理财业务管理暂行办法》，商业银行销售的理财计划中包括结构性存款产品的，其结构性存款产品应将基础资产与衍生交易部分相分离，基础资产应按照（）业务管理，衍生交易部分应按照金融衍生产品业务管理。

    • A、活期存款
    • B、定期存款
    • C、对公存款
    • D、储蓄存款

    正确答案:D

  • 第6题：

    银监会定义中商业银行内部交易包括（）

    • A、金融市场交易和衍生交易
    • B、理财安排
    • C、资产转让
    • D、再保险安排

    正确答案:A,B,C,D

  • 第7题：

    风险事件： 为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，银监会于2016年11月28日对外公布《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则（征求意见稿）》，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。 相关背景： 近年来，随着金融市场的发展，我国商业银行衍生工具交易业务快速增长。为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，根据2014年3月巴塞尔委员会发布的《交易对手信用风险计量的标准方法》，银监会起草了《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则（征求意见稿）》（以下简称《规则》）。 《规则》借鉴国际经验并结合我国银行业实际，提高衍生工具资本计量的风险敏感性。 《规则》重新梳理了衍生工具资本计量的基础定义和计算步骤，明确了净额结算组合、资产类别和抵消组合的确定方法，分别规定了不同保证金安排情况下风险暴露的计量公式。 《规则》包括正文和附件两部分。正文共10条，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架，建立健全衍生产品风险治理的政策流程，强化信息系统和基础设施，提高数据收集和存储能力，确保衍生工具估值和资本计量的审慎性。附件规定了重置成本和潜在风险暴露的计算方法及流程，并明确了违约风险暴露的加总方式。 以下哪项不属于交易对手信用风险的计量？（）

    • A、交易对手信用风险暴露的计量
    • B、对交易对手信用风险的定价
    • C、交易对手信用风险暴露数据
    • D、交易对手违约风险加权资产和信用估值调整风险加权资产的计量

    正确答案:C

  • 第8题：

    判断题
    银监会《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》定义的关联交易类型中，“提供服务”是指关联方向商业银行提供信用评估、资产评估、审计、法律等服务。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    衍生金融市场的基本交易方式包括（）
    A

    期货交易

    B

    期权交易

    C

    互换交易

    D

    商品交易

    E

    现货交易


    正确答案： A,B,C
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    商业银行销售的理财计划中包括结构性存款产品的，其结构性存款产品应将基础资产与衍生交易部分相分离，基础资产应按照储蓄存款业务管理，衍生交易部分应按照金融衍生产品业务管理。
    A

    正确

    B

    错误


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    不定项题
    风险事件： 为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，银监会于2016年11月28日对外公布《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则（征求意见稿）》，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。 相关背景： 近年来，随着金融市场的发展，我国商业银行衍生工具交易业务快速增长。为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，根据2014年3月巴塞尔委员会发布的《交易对手信用风险计量的标准方法》，银监会起草了《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则（征求意见稿）》（以下简称《规则》）。 《规则》借鉴国际经验并结合我国银行业实际，提高衍生工具资本计量的风险敏感性。 《规则》重新梳理了衍生工具资本计量的基础定义和计算步骤，明确了净额结算组合、资产类别和抵消组合的确定方法，分别规定了不同保证金安排情况下风险暴露的计量公式。 《规则》包括正文和附件两部分。正文共10条，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架，建立健全衍生产品风险治理的政策流程，强化信息系统和基础设施，提高数据收集和存储能力，确保衍生工具估值和资本计量的审慎性。附件规定了重置成本和潜在风险暴露的计算方法及流程，并明确了违约风险暴露的加总方式。 交易对手信用风险的来源包括（）。
    A

    利率掉期

    B

    CDS

    C

    逆同购

    D

    证券借贷

    E

    即期外汇买卖


    正确答案： B
    解析： 交易对手信用风险主要来源于衍生品交易和证券融资交易。衍生品交易主要包括利率掉期、外汇远期、外汇掉期、交叉货币利率掉期、CDS等；证券融资交易主要包括回购、逆同购以及证券借贷等。

  • 第12题：

    填空题
    商业银行可以选择（  ）和内部评级法计算场外衍生工具交易与证券融资交易的交易对手违约风险加权资产。

    正确答案：
    解析：

  • 第13题：

    风险事件：
    为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，银监会于2016年11月28日对外公布《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)》，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。相关背景：
    近年来，随着金融市场的发展，我国商业银行衍生工具交易业务快速增长。为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，根据2014年3月巴塞尔委员会发布的《交易对手信用风险计量的标准方法》，银监会起草了《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)》(以下简称《规则》)。
    《规则》借鉴国际经验并结合我国银行业实际，提高衍生工具资本计量的风险敏感性。
    《规则》重新梳理了衍生工具资本计量的基础定义和计算步骤，明确了净额结算组合、资产类别和抵消组合的确定方法，分别规定了不同保证金安排情况下风险暴露的计量公式。
    《规则》包括正文和附件两部分。正文共10条，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架，建立健全衍生产品风险治理的政策流程，强化信息系统和基础设施，提高数据收集和存储能力，确保衍生工具估值和资本计量的审慎性。附件规定了重置成本和潜在风险暴露的计算方法及流程，并明确了违约风险暴露的加总方式。

    交易对手信用风险的来源包括（ ）。

    A.利率掉期
    B.CDS
    C.逆同购
    D.证券借贷
    E.即期外汇买卖

    答案：A,B,C,D
    解析：
    交易对手信用风险主要来源于衍生品交易和证券融资交易。衍生品交易主要包括利率掉期、外汇远期、外汇掉期、交叉货币利率掉期、CDS等；证券融资交易主要包括回购、逆同购以及证券借贷等。

  • 第14题：

    商业银行销售的理财计划中包括结构性存款产品的，其结构性存款产品应将基础资产与衍生交易部分相分离，基础资产应按照储蓄存款业务管理，衍生交易部分应按照金融衍生产品业务管理。

    A正确

    B错误


    A
    略

  • 第15题：

    衍生金融市场的基本交易方式包括（）

    • A、期货交易
    • B、期权交易
    • C、互换交易
    • D、商品交易
    • E、现货交易

    正确答案:A,B,C

  • 第16题：

    以下哪些行为属于内部交易范畴（）

    • A、交叉持股
    • B、表内授信及表外类授信
    • C、金融市场交易及衍生交易
    • D、理财安排

    正确答案:A,B,C,D

  • 第17题：

    兴业银行与附属机构及附属机构之间发生属于内部交易类型的有（）

    • A、资产转让
    • B、管理和服务安排
    • C、再保险安排
    • D、服务收费

    正确答案:A,B,C,D

  • 第18题：

    下列关于交易对手违约风险加权资产的说法中，不正确的是（）。

    • A、商业银行可以选择权重法和内部评级法计算场外衍生工具交易与证券融资交易的交易对手违约风险加权资产
    • B、对于场外衍生工具交易，商业银行采用权重法的，交易对手违约风险加权资产为场外衍生工具交易的违约风险暴露乘以权重法下交易对手的风险权重
    • C、对于场外衍生工具交易，商业银行采用内部评级法的，将场外衍生工具交易风险暴露代入内部评级法计量交易对手违约风险加权资产
    • D、对于证券融资交易，商业银行采用权重法时，不需区分交易账户和银行账户来计量交易对手违约风险加权资产

    正确答案:D

  • 第19题：

    银监会《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》定义的关联交易类型中，“提供服务”是指关联方向商业银行提供信用评估、资产评估、审计、法律等服务。（）


    正确答案:正确

  • 第20题：

    单选题
    下列关于内部交易说法错误的是（）
    A

    银行集团内部交易应当按照商业原则进行

    B

    行集团内部的授信和担保条件不得优于独立第三方

    C

    银行集团内部的资产转让、理财安排、同业往来、服务收费、代理交易等应当以集团内部定价为基础

    D

    商业银行应当对整个银行集团的内部交易进行并表管理


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    以下哪些行为属于内部交易范畴（）
    A

    交叉持股

    B

    表内授信及表外类授信

    C

    金融市场交易及衍生交易

    D

    理财安排


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    兴业银行与附属机构及附属机构之间发生属于内部交易类型的有（）
    A

    资产转让

    B

    管理和服务安排

    C

    再保险安排

    D

    服务收费


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    银监会《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》将关联交易定义为商业银行与关联方之间发生的转移资源或义务的事项，其中包括（）
    A

    授信

    B

    资产转移

    C

    提供服务


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

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