单选题当相关系数等于1时，两种证券之间的风险存在（）关系。A完全负相关B完全正相关C互补D相互独立

题目
单选题
当相关系数等于1时，两种证券之间的风险存在（）关系。
A

 完全负相关

B

 完全正相关

C

 互补

D

 相互独立

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1.相关系数β等于－1,意味着()。A.两种证券之间具有完全正相关性B.两种证券之间相关性稍差C.两种证券之间风险可以完全抵消D.两种证券组合的风险很大

2.证券间的联动关系由相关系数来衡量，如果相关系数的取值总是介于-1和1之间，且其值为正，表明( )。A．．两种证券间存在完全的同向的联动关系B．两种证券间存在完全反向的联动关系C．两种证券的收益有反向变动倾向D．两种证券的收益有同向变动倾向

3.下列关于两种证券资产组合的说法中，不正确的有()。A.当相关系数为-1时，投资组合预期收益率的标准差为0B.当相关系数为0时，投资组合不能分散风险C.当相关系数为+1时，投资组合不能降低任何风险D.证券组合的标准差等于组合中各个证券标准差的加权平均数

4.有关两种证券的相关系数，错误的结论是( )。A．取值总是介于-1和1之间B．值为负表明两种证券的收益有正向变动的倾向C．等于1表明两种证券间存在完全的同向的联动关系D．值为零表明两种证券之间有联动倾向

更多“当相关系数等于1时，两种证券之间的风险存在（）关系。”相关问题

  • 第1题：

    相关系数等于()意味着两种证券之间风险可以完全抵消

    A.1

    B.0

    C.-1

    D.0.5


    参考答案：C

  • 第2题：

    有关两种证券的相关系数，错误的结论是（ ）。

    A．取值为正表明两种证券的收益有同向变动倾向

    B．取值总是介于-1和1之间

    C．值为负表明两种证券的收益有反向变动的倾向

    D．等于1表明两种证券间存在完全的同向的联动关系

    E．值为零表明两种证券之间有联动倾向


    正确答案：E

  • 第3题：

    下列关于相关系数的说法中正确的是（　　）。

    A.相关系数越趋近于+1，风险分散效应越强
    B.两项资产组合相关程度越高，风险分散效应越弱
    C.相关系数等于0时，不能分散任何风险
    D.只要两种证券之间的相关系数小于1，证券组合报酬率的标准差就小于各证券报酬率标准差的加权平均数

    答案：D
    解析：
    相关系数越趋近于+1，风险分散效应越弱，所以选项A错误；当两种资产完全负相关，风险分散效应最强，当两种资产完全正相关，风险分散效应最弱，所以选项B错误；相关系数等于0，是小于1的，所以是可以分散非系统风险的，所以选项C错误。

  • 第4题：

    有关两种证券的相关系数，错误的结论是()。

    A:取值总是介于-1和1之间
    B:值为负表明两种证券的收益有正向变动的倾向
    C:等于1表明两种证券间存在完全同向的联动关系
    D:值为零表明两种证券之间有联动倾向

    答案：B,D
    解析：
    相关系数r的数值有一定的范围，即|r|≤1，因此相关系数的取值总是介于-1和1之间，值为负表明两种证券的收益是负相关关系。当r=1表明两种证券间完全的同向的联动关系。当r=0时，表示两种证券之间不存在线性相关，即没有联动倾向。

  • 第5题：

    当两种证券投资收益率之间完全正相关时，两种证券之间的相关系数为（ ）。

    A.-1
    B.0
    C.1
    D.大于1

    答案：C
    解析：
    完全正相关时相关系数等于1。

  • 第6题：

    关于相关系数的说法正确的是（）

    • A、取值范围在+1与-1之间
    • B、当相关系数大于0小于1时，证券组合的风险越大
    • C、当相关系数取值为-1时两个证券彼此之间风险完全抵消
    • D、理想的投资组合是相关系数为0的组合

    正确答案:A,B,C

  • 第7题：

    当相关系数等于O时，两种证券之间的风险存在（）关系。

    • A、正相关
    • B、负相关
    • C、相互独立
    • D、互补

    正确答案:C

  • 第8题：

    相关系数等于0，说明两变量之间不存在直线相关关系；相关系数等于1，说明两变量之间存在完全正相关关系；相关系数等于-1，说明两变量之间存在完全负相关关系。


    正确答案:正确

  • 第9题：

    当两种证券投资收益率之间完全正相关时，两种证券之间的相关系数为（）。

    • A、-1
    • B、0
    • C、1
    • D、大于

    正确答案:C

  • 第10题：

    单选题
    下列关于证券组合的标准差的说法，不正确的是（）。
    A

    相关系数的取值范围在［-1，1］之间

    B

    证券组合的风险不仅取决于组合内各种证券的风险，还取决于各个证券之间的关系

    C

    当相关系数等于1时，证券组合的风险会增加一倍

    D

    由于各种证券之间不可能完全正相关，也不可能完全负相关，因此持有证券种类越多，风险越小


    正确答案： B
    解析： 当相关系数为1时，表示完全正相关，如果证券组合完全正相关，组合的风险不减少也不会扩大。

  • 第11题：

    单选题
    当相关系数等于O时，两种证券之间的风险存在（）关系。
    A

    正相关

    B

    负相关

    C

    相互独立

    D

    互补


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    下列关于两种证券组合的说法中，不正确的是（　　）。
    A

    两种证券之间的相关系数为0，投资组合不具有风险分散化效应

    B

    两种证券报酬率的相关系数越小，投资组合的风险越低

    C

    两种证券之间的相关系数为t，机会集曲线是=条直线

    D

    两种证券之间的相关系数接近=1，机会集曲线的弯曲部分为无效组合


    正确答案： D
    解析：
    相关系数总是在-1～+1间取值。当相关系数为1时，表示一种证券报酬率的增长总是与另一种证券报酬率的增长成比例，反之亦然；当相关系数为-1时，表示一种证券报酬率的增长与另一种证券报酬率的减少成比例，反之亦然；当相关系数为0时，表示缺乏相关性，每种证券的报酬率相对于另外的证券的报酬率独立变动。完全正相关（相关系数为+1）的投资组合，不具有风险分散化效应，两种证券之间的相关系数为0，投资组合具有风险分散化效应。

  • 第13题：

    证券组合与相关系数的计算中,当相关系数取值为－1时,意味着()。

    A、两个证券之间具有完全正相关性

    B、两个证券彼此之间风险完全抵消

    C、两个证券之间相关性稍差

    D、两个证券组合的风险很大


    参考答案：B

  • 第14题：

    已知两种证券的相关系数等于1，则表明( )。

    A.两种证券正相关
    B.两种证券负相关
    C.风险分散效果好
    D.完全不能抵消风险
    E.与整个证券市场平均风险相同

    答案：A,D
    解析：
    若相关系数为正值表示两种证券呈同向变化，所以选项A正确B错误；＋1代表完全正相关，完全不能通过投资的分散化予以抵消，所以选项D正确C错误；相关系数等于1不能看出其与整个证券市场平均风险相同，所以选项E错误。

  • 第15题：

    下列关于两种证券组合的说法中，不正确的是（　）。

    A.两种证券之间的相关系数为0，投资组合不具有风险分散化效应
    B.两种证券报酬率的相关系数越小，投资组合的风险越低
    C.两种证券之间的相关系数为1，机会集曲线是一条直线
    D.两种证券之间的相关系数接近－1，机会集曲线的弯曲部分为无效组合

    答案：A
    解析：
    完全正相关（相关系数为＋1）的投资组合，不具有风险分散化效应，其投资机会集曲线是一条直线。证券报酬率的相关系数越小，风险分散化效应越明显，因此，投资机会集曲线就越弯曲。两种证券之间的相关系数为0，投资组合具有风险分散化效应。

  • 第16题：

    证券间的联动关系由相关系数来衡量，如果相关系数的取值总是介于-1和1之间，且其值为正，表明()。

    A:两种证券间存在完全同向的联动关系
    B:两种证券间存在完全反向的联动关系
    C:两种证券的收益有反向变动倾向
    D:两种证券的收益有同向变动倾向

    答案：D
    解析：
    相关系数r的数值有一定范围，即|r|≤1。当|r|=1时，表示两指标变量完全线性相关。当|r|=0时，表示两指标变量不存在线性相关。当|r|＜1时，通常认为0＜|r|≤0.3为微弱相关，0.3＜|r|≤0.5为低度相关，0.5＜|r|≤0.8为显著相关，0.8＜|r|＜1为高度相关。当r＞0时，为正相关，证券收益有同向变动倾向。

  • 第17题：

    下列关于两种证券资产组合的说法中，不正确的是（　）。

    A.当相关系数为－1时，风险可以充分地相互抵消
    B.当相关系数为0时，投资组合能分散风险
    C.当相关系数为＋1时，投资组合不能降低任何风险
    D.证券组合的标准差等于组合中各个证券标准差的加权平均数

    答案：D
    解析：
    当相关系数为－1时，风险可以充分地相互抵消，选项A的说法正确。当相关系数为0时，有风险分散化效应，此时比正相关的风险分散化效应强，比负相关的风险分散化效应弱，所以选项B的说法正确。当相关系数为＋1时，投资组合不能降低任何风险，此时风险分散化效应最差，所以选项C的说法正确。组合中证券的相关系数为1时，组合的标准差才等于组合中各个证券标准差的加权平均数；其他情况下，只要相关系数小于1，证券组合的标准差就小于组合中各个证券标准差的加权平均数，所以选项D的说法不正确。

  • 第18题：

    相关系数等于-1意味着（）

    • A、两种证券之间具有完全正相关性
    • B、两种证券之间相关性稍差
    • C、两种证券之间风险可以完全对消
    • D、两种证券组合的风险很大

    正确答案:C

  • 第19题：

    当相关系数等于1时，两种证券之间的风险存在（）关系。

    • A、 完全负相关
    • B、 完全正相关
    • C、 互补
    • D、 相互独立

    正确答案:B

  • 第20题：

    相关系数β等于-1意味着（）。

    • A、两种证券之间具有完全正相关性
    • B、两种证券之间相关性稍差
    • C、两种证券之间风险可以完全抵消
    • D、两种证券组合的风险很大

    正确答案:C

  • 第21题：

    单选题
    当相关系数等于1时，两种证券之间的风险存在（）关系。
    A

     完全负相关

    B

     完全正相关

    C

     互补

    D

     相互独立


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    关于相关系数的说法正确的是（）
    A

    取值范围在+1与-1之间

    B

    当相关系数大于0小于1时，证券组合的风险越大

    C

    当相关系数取值为-1时两个证券彼此之间风险完全抵消

    D

    理想的投资组合是相关系数为0的组合


    正确答案： A,B,C
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    以下关于组合中证券间的相关系数，说法正确的是（）
    A

    当两种证券间的相关系数等于1时，这两种证券收益率的变动方向是一致的，但变动程度不同

    B

    当两种证券间的相关系数等于1时，这两种证券收益率的变动方向是不一致的，但变动程度相同

    C

    当两种证券间的相关系数等于1时，这两种证券收益率的变动方向是一致的，并且变动程度也是相同的

    D

    当两种证券间的相关系数等于1时，这两种证券收益率之间没有什么关系


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    多选题
    下列关于相关系数的表述中，正确的有()。
    A

    相关系数越大，证券资产组合标准差越小

    B

    相关系数等于0，两项证券资产收益率不相关，其投资组合不能降低任何风险

    C

    相关系数等于1，证券资产组合标准差最大

    D

    相关系数等于-1，系统风险可以充分地相互抵消

    E

    相关系数小于1，会分散非系统风险


    正确答案： D,A
    解析：

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