6个月国库券即期利率为4%，1年期国库券即期利率为5%，则从6个月到1年的远期利率应为：（）A、3.0%B、4.5%C、5.5%D、6.0%

题目

6个月国库券即期利率为4%，1年期国库券即期利率为5%，则从6个月到1年的远期利率应为：（）

  • A、3.0%
  • B、4.5%
  • C、5.5%
  • D、6.0%
相似考题

1.假设1年后的1年期利率为7%，1年期即期利率为5%，那么2年期即期利率(年利率)为( )。A．5.00%B．6.00%C．7.00%D．8.00%

2.已知1年期即期利率为5%，2年期即期利率为8%，则对应的1年后的1年期远期利率为( )。A．1.60%.B．3.00%.C．11.09%.D．12.80%.

3.已知1年期即期利率5%,2年期即期利率6%的3年期附息债券的当前价格是960元,面值为1000元,息票率为10%,则第2年到第3年的远期利率是:()。A.5%B.26.20%C.11.30%D.20.19%

4.6个月国库券即期连续复利利率为5%,1年期国库券即期连续复利利率为6%,则从6个月到1年的远期利率应为()。A、5.5%B、6.0%C、6.5%D、7%

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  • 第1题：

    假设1年后的1年期利率为7%，1年期即期利率为5%，那么2年期即期利率(年利率)为（ ）。 A．5% B．6% C．7% D．8%


    正确答案：B


  • 第2题：

    如果一年期的即期利率为10%,二年期的即期利率为10.5%,那么一年到两年的远期利率为()。

    A、11%

    B、10.5%

    C、12%

    D、10%


    答案：A

  • 第3题：

    假设1年后的1年期利率为7%。l年期即期利率为5%。那么2年期即期利率（年利率）为（ ）。

    A．5.00%

    B．6.00%

    C．7.00%

    D．8.00%


    正确答案：B

  • 第4题：

    六个月国库劵即期利率为 4%，一年期国库劵即期利率为 5%，则六个月后隐含的六个月远期利率为：

    A.3.0%
    B.4.5%
    C.5.5%
    D.6.0%

    答案：D
    解析：
    考察利率的期限结构·题目中给定的利率是年利率,但一期是半年,因此,实际的债券为每期即期利率为25%的一年期债券记六个月后隐含的六个月远期利率是r,则有

    解得r=6%即远期利率是6%(年利率)

  • 第5题：

    已知 1 年期的即期利率为 7%，2 年期的即期利率为 8%，则第 1 年末到第 2 年末的远期利率为()

    A.8．00%
    B.7．00%
    C.9．10%
    D.9．01%

    答案：D
    解析：
    f=【(1+s2)2÷(1+s1)】-1 即：【(1+8%)2÷(1+7%)】-1=9.01% 1年和2年期的即期利率分别为s1和s2，f为远期利率。

  • 第6题：

    假设1年后的1年期利率为7%，1年期即期利率为5%，那么2年期即期利率（年利 率）为（ ）。
    A. 5. 00% B. 6. 00% C. 7. 00% D. 8. 00%


    答案：B
    解析：
    。即期利率与远期利率的关系为（1 +Rn）n=(1+R1）……（1 + Rn)。 代入数据，（1 +R2）2 = (1+7%)(1 + 5%),得出R2≈6.00%。

  • 第7题：

    如果6个月期的国库券利率为4%，一年期国库券利率为5%，则6个月后隐含的6个月利率为（）

    • A、4%
    • B、4.5%
    • C、5.5%
    • D、6%

    正确答案:D

  • 第8题：

    假设即期汇率USD/CNY=8.2640/60，6个月美元的利率为3%--6%，6个月人民币利率为5%--8%，计算6个月期的USD/CNY的远期汇率


    正确答案: 8.2640+8.2640Χ（5%-6%）Χ6/12=8.2227
    8.2660+8.2660Χ（8%-3%）Χ6/12=8.4727

  • 第9题：

    单选题
    若1年期即期利率5%，市场预测1年后1年期预期利率6%，那么按照无偏预期理论，2年期即期利率为（　　）。
    A

    5%

    B

    5.5%

    C

    6%

    D

    6.5%


    正确答案： C
    解析：
    预期理论认为，利率期限结构完全取决于市场对未来利率的预期，即长期债券即期利率是短期债券预期利率的函数，也就是说长期即期利率是短期预期利率的无偏估计。2年即期利率＝[（1＋5%）×（1＋6%）－1]1/2－1＝5.5%。

  • 第10题：

    单选题
    如果6个月期的国库券利率为4%，一年期国库券利率为5%，则6个月后隐含的6个月利率为（）
    A

    4%

    B

    4.5%

    C

    5.5%

    D

    6%


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    6个月国库券即期利率为4%（连续复利），1年期国库券即期利率5%（连续复利），则从6个月到1年期远期利率应为（）
    A

    3%

    B

    4.5%

    C

    5.5%

    D

    6%


    正确答案： B
    解析： 给定的利率为年利率，但一期为半年，因此，实际的债券为每期即期利率为2.5%的1年期债券，2%的半年期债券。半年远期利率可以通过如下公式计算得到：1+f=1.025*1.025/1.02=1.030，这意味着，半年远期利率为3%，或者年利率为6%。所以，A项正确。

  • 第12题：

    单选题
    在采用1年复利1次的前提下，1年期即期利率为5%，2年期即期利率为6%，那么1年期的远期利率水平为（）。
    A

    0.95%

    B

    7.01%

    C

    4.01%

    D

    6.85%


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    假设1年后的1年期利率为7％，1年期即期利率为5％，那么2年期即期利率(年利率)为( )。

    A．0.05

    B．0.06

    C．0.07

    D．0.08


    正确答案：B
    解析：即期利率与远期利率的关系为(1十Rn)n=(1+R1)……(1+Rn)。代入数据，(1+R2)2-(1+7％)(1+5％)，得出R2≈6.00％。

  • 第14题：

    6 个月国库券的利率为 6%,一年期国库券的利率为 8%。从现在起 6 个月的远期利率是()。

    A、 4.8%

    B、 4.0%

    C、10%

    D、 6.0%


    正确答案:C

  • 第15题：

    假设1年期的即期利率为4%,2年期的即期利率为6%。那么，第1年年末到第2年末的远期利率为（ ）（题中所有利率均为连续复利的利率）

    A.5%
    B.8%
    C.10%
    D.12%

    答案：B
    解析：
    此题考查即期利率与远期利率之间的换算。即期利率是指某个给定时点上无息债券 的到期收益率=远期利率是指未来两个时点之间的利率水平。远期利率可以根据即期利率换算 可得，计算公式为:er1 ?erf =e2r2 ，其中rf为第2年的远期利率。将已知条件代入公式可得 rf =6%×2-4%=8%

  • 第16题：

    已知1年期的即期利率为7%，2年期的即期利率为8%，则第1年末到第2年末的远期利率为()

    A.8．00%
    B.7．00%
    C.9．10%
    D.9．01%

    答案：D
    解析：
    f=【(1+s2)2÷(1+s1)】-1即：【(1+8%)2÷(1+7%)】-1=9.01%1年和2年期的即期利率分别为s1和s2，f为远期利率。

  • 第17题：

    假设1年期即期利率为5%，1年后的1年远期利率为7%，那么2年期即期利率（年利率）为（）。


    A.5.00%
    B.6.00%
    C.7.00%
    D.8.00%

    答案：B
    解析：
    即期利率与远期利率的关系为（1﹢y2）2=（1﹢y1）（1﹢f2）。式中，y1、y2分别为1年期、2年期即期利率，f2为远期利率，（1﹢y2）2=（1﹢5%）（1﹢7%），得出y2=6.00%。B项正确。故本题选B。

  • 第18题：

    在采用1年复利1次的前提下，1年期即期利率为5%，2年期即期利率为6%，那么1年期的远期利率水平为（）。

    • A、0.95%
    • B、7.01%
    • C、4.01%
    • D、6.85%

    正确答案:B

  • 第19题：

    已知美国的一年期国债利率为10%，英国的一年期国债利率为5%，则（）

    • A、美元远期升值
    • B、英镑远期升值
    • C、美元即期贬值
    • D、英镑即期贬值

    正确答案:B,D

  • 第20题：

    6个月国库券即期利率为4%（连续复利），1年期国库券即期利率5%（连续复利），则从6个月到1年期远期利率应为（）

    • A、3%
    • B、4.5%
    • C、5.5%
    • D、6%

    正确答案:A

  • 第21题：

    单选题
    假设某日美元兑人民币的即期汇率为6.1022，人民币6个月SHIBOR利率为5.00%，美元6个月LIBOR利率为0.34%，那么6个月美元兑人民币的远期汇率应为（）
    A

    5.8314

    B

    5.9635

    C

    6.2441

    D

    6.3856


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    已知1年期的即期利率为7%，2年期的即期利率为8%，即第一年末到第2年末远期利率为（）。
    A

    9.10%

    B

    9.01%

    C

    7.00%

    D

    8.00%


    正确答案： C
    解析：

  • 第23题：

    单选题
    6个月国库券即期利率为4%，1年期国库券即期利率为5%，则从6个月到1年的远期利率应为：（）
    A

    3.0%

    B

    4.5%

    C

    5.5%

    D

    6.0%


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

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