程序控制交易获取套利机会的显著特点是（）。A、基本策略陈旧B、实现手段新颖C、不存在任何风险D、具有相当大的随机性

题目

程序控制交易获取套利机会的显著特点是（）。

  • A、基本策略陈旧
  • B、实现手段新颖
  • C、不存在任何风险
  • D、具有相当大的随机性
相似考题

1.柳糖10034合约与郑州白糖Sr1005合约之间（ ）。A．存在正向套利机会B．存在反向套利机会C．不存在套利机会D．套利风险较大

2.下列关于布莱克一斯科尔斯模型的基本假定的说法正确的有()。A:无风险利率r为变量 B:没有交易成本、税收和卖空限制，不存在无风险套利机会 C:市场交易是连续的，不存在跳跃式或间断式变化 D:标的资产价格波动率为常数 E:假定标的资产价格遵从几何布朗运动

3.在弱式有效市场中，（）。A.不存在套利机会，技术分析不能获得超额收益 B.存在套利机会，技术分析可以获得超额收益 C.存在套利机会，技术分析不能获得超额收益 D.不存在套利机会，基本分析不能获得超额收益

4.和单向的普通投机交易相比，套利交易具有的特点是（ ）。A．成本较高B．风险较小C．高风险高利润D．保证金比较高

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  • 第1题：

    由于套利交易投机的着眼点是价差，所以套利交易几乎不存在风险。()


    答案：错
    解析：
    套利交易者希望价差在预期的时间内能够沿着自己设想的轨迹达到合理的状态，因此，对“价差合理”的判断正确与否以及价差是否沿着设想的轨道运行，就决定了套利存在潜在的风险。

  • 第2题：

    均衡市场利用套利定价理论，套利定价理论存在任何套利策略（机会）的金融资产定价。（）



    答案：错
    解析：

    套利定价理论被用在均衡市场上不存在任何套利策略（机会）的金融资产定价。其基本思想是，在有效的金融市场上，任何一项金融资产的定价，应当使得利用该项金融资产进行套利的机会不复存在。

  • 第3题：

    均衡市场利用套利定价理论，持有成本理论 存在任何套利策略（机会）的金融资产定价。（）



    答案：错
    解析：

    套利定价理论被用在均衡市场上不存在任何套利策略（机会）的金融资产定价。其基本思想是，在有效的金融市场上，任何一项金融资产的定价，应当使得利用该项金融资产进行套利的机会不复存在。

  • 第4题：

    金融产品定价的基本假设包括( )。

    A.市场不存在摩擦
    B.不考虑对手违约风险
    C.市场不存在套利机会
    D.不允许卖空行为
    E.可以买卖任意数量的资产

    答案：A,B,C,E
    解析：
    金融产品定价的基本假设包括：①市场不存在摩擦，即没有交易费用和税收；②市场参与者能以相同的无风险利率借入和贷出资金；③不考虑对手违约风险；④允许现货卖空行为；⑤市场不存在套利机会，这使得算出的理论价格就是无套利均衡价格；⑥可以买卖任意数量的资产。

  • 第5题：

    国外对冲基金一个显著的特征，就是经常运用（）的办法去抵消市场风险，锁定套利机会。

    • A、做多
    • B、做空
    • C、杠杆交易
    • D、对冲

    正确答案:D

  • 第6题：

    金融工程开发的套利策略可能涉及不同的（）。

    • A、地点、时间、金融工具
    • B、风险
    • C、法律法规
    • D、税率方面的套利机会

    正确答案:A,B,C,D

  • 第7题：

    持有成本定价理论被用在均衡市场上不存在任何套利策略（机会）的金融资产定价。（）


    正确答案:错误

  • 第8题：

    与外汇投机交易相比，外汇套利交易具有的特点是（）。

    • A、风险较小
    • B、高风险高利润
    • C、保证金比例较高
    • D、成本较高

    正确答案:A

  • 第9题：

    判断题
    持有成本定价理论被用在均衡市场上不存在任何套利策略（机会）的金融资产定价。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    金融工程建立模型来实现风险度量化所需做出的假设包括（）。
    A

    市场无摩擦性

    B

    无对手风险

    C

    市场参与者厌恶风险

    D

    市场不存在套利机会


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    与外汇投机交易相比，外汇套利交易具有的特点是（   ）。
    A

    风险较小

    B

    高风险高利润

    C

    保证金比例较高

    D

    成本较高


    正确答案： C
    解析：

  • 第12题：

    多选题
    程序控制交易获取套利机会的显著特点是（）。
    A

    基本策略陈旧

    B

    实现手段新颖

    C

    不存在任何风险

    D

    具有相当大的随机性


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    与外汇投机交易相比，外汇套利交易具有的特点是（）。

    A.风险较小
    B.高风险高利润
    C.保证金比例较高
    D.成本较高

    答案：A
    解析：
    外汇投机交易承担单一期货合约价格变动风险，而外汇套利交易承担价差变动风险。由于相关期货合约价格变动方向具有一致性，所以，价差变动幅度一般要小于单一期货合约价格波动幅度，即外汇套利交易相对投机交易所承担的风险更小。

  • 第14题：

    下列关于无套利定价理论说法正确的是（）

    Ａ无套利定价理论被用在均衡市场上不存在任何套利策略（机会）的金融资产定价。
    Ｂ其基本思想是，在有效的金融市场上，任何一项金融资产的定价，应当使得利用该项金融资产进行套利的机会不复存在。
    Ｃ在无套利市场上，如果两种金融资产未来的现金流完全相同（称为互为复制），则当前的价格必相同。
    Ｄ在无套利市场上，如果两种金融资产未来的现金流完全相同（称为互为复制），则当前的价格不一定相同。
    E套利定价理论被用在均衡市场上存在任何套利策略（机会）的金融资产定价。


    答案：A,B,C
    解析：
    ＡＢＣ
    无套利定价理论被用在均衡市场上不存在任何套利策略（机会） 的金融资产定价。其基本思想是，在有效的金融市场上，任何一项金融资产的定价，应当使得利用该项金融资产进行套利的机会不复存在。在无套利市场上，如果两种金融资产未来的现金流完全相同（称为互为复制），则当前的价格必相同。

  • 第15题：

    均衡市场利用套利定价理论，套利定价理论不存在任何套利策略（机会）的金融资产定价。（）



    答案：对
    解析：
    √
    套利定价理论被用在均衡市场上不存在任何套利策略（机会）的金融资产定价。其基本思想是，在有效的金融市场上，任何一项金融资产的定价，应当使得利用该项金融资产进行套利的机会不复存在。

  • 第16题：

    金融工程建立模型来实现风险度量化所需做出的假设包括（）。

    • A、市场无摩擦性
    • B、无对手风险
    • C、市场参与者厌恶风险
    • D、市场不存在套利机会

    正确答案:A,B,C,D

  • 第17题：

    无套利定价的原则是（）。

    • A、均衡的市场不存在套利机会
    • B、金融资产的均衡价格不可能提供套利机会
    • C、无套利并不需要市场参与者一致行动
    • D、只要少量的理性投资者即可以实现市场无套利

    正确答案:A,B,C,D

  • 第18题：

    套利方案设计主要包括（）

    • A、套利的可行性
    • B、预期利润
    • C、交易策略
    • D、风险评估

    正确答案:A,B,C,D

  • 第19题：

    BS模型的基本假设包括（）

    • A、无摩擦的市场环境，即没有交易成本和税收
    • B、股票价格服从波动率和无风险利率为常数的对数正态分布
    • C、所有证券均高度可分且连续性交易
    • D、不存在无风险套利机会

    正确答案:A,B,C,D

  • 第20题：

    股指期货套利交易与套期保值交易的区别在于（）不同。

    • A、交易目的
    • B、承担风险
    • C、交易策略
    • D、风险偏好类型

    正确答案:A,B,C,D

  • 第21题：

    单选题
    国外对冲基金一个显著的特征，就是经常运用（）的办法去抵消市场风险，锁定套利机会。
    A

    做多

    B

    做空

    C

    杠杆交易

    D

    对冲


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    金融产品定价的基本假设包括（　　）。
    A

    市场不存在摩擦

    B

    不考虑对手违约风险

    C

    市场不存在套利机会

    D

    不允许卖空行为

    E

    可以买卖任意数量的资产


    正确答案： D,E
    解析：
    金融产品定价的基本假设包括：①市场不存在摩擦，即没有交易费用和税收；②市场参与者能以相同的无风险利率借入和贷出资金；③不考虑对手违约风险；④允许现货卖空行为；⑤市场不存在套利机会，这使得算出的理论价格就是无套利均衡价格；⑥可以买卖任意数量的资产。

  • 第23题：

    单选题
    在金融工程中，对金融产品定价时的基本假设不包括（  ）。
    A

    市场不存在摩擦

    B

    不考虑对手违约风险

    C

    不允许现货卖空行为

    D

    市场不存在套利机会


    正确答案： B
    解析：

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