柳糖10034合约与郑州白糖Sr1005合约之间（ ）。A．存在正向套利机会B．存在反向套利机会C．不存在套利机会D．套利风险较大
题目
柳糖10034合约与郑州白糖Sr1005合约之间（ ）。
A．存在正向套利机会
B．存在反向套利机会
C．不存在套利机会
D．套利风险较大
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第1题：
某3个月到期的股指期货合约，其期现套利信息如下表所示：
则3个月后到期的该指数期货合约()。A.理论价格=2500×[1+(6％-2％)／4]
B.价格在2500 ×[1+(6％-2％)× 3／12]-20以下存在反向套利机会
C.价格在2500 ×[1+(6％+2％)× 3／12]-20以上存在正向套利机会
D.价格在2500 ×[1+(6％-2％)× 3／12]+20以上存在正向套利机会答案：A,B,D解析：根据股指期货理论价格计算公式S(t)[1+(r-d)×(T-t)／365]=2500×[1+(6％-2％)／4]=2525(点)，则无套利区间是[S(t)[1+(r-d)×(T-t)／365]-TC，S(t)[1+(r-d)×(T-t)／365]+TC]。只有当实际的期指高于上界时，正向套利才能够获利：反之，只有当实际期指低于下界时，反向套利才能够获利。综上，本题选ABD。 -
第2题：
沪深300现货指数为3000点，市场年利率为5%，年指数股息率为1%。若考虑交易成本，且本交易成本总计为35点，则该泸深300股指期货价格（ ）。A.在3065以上存在反向套利机会
B.在3065以上存在正向套利机会
C.在2995以上存在反向套利机会
D.在2995以下存在反向套利机会答案：B,D解析：期价高估：正向套利；期价低估：反向套利。理论价格是3030交易成本是35。 -
第3题：
4月1日，股票指数为1500点，市场利率为5%，股息率为1%，期现套利交易成本总计为15点，则3个月后到期的该指数期货合约（ ）。A、理论价格为1515点
B、价格在1530点以上存在正向套利机会
C、价格在1530点以下存在正向套利机会
D、价格在1500点以下存在反向套利机会答案：A,B,D解析：根据股指期货理论价格计算公式，F(t，T)=S(t)E1+(r-d)(T-t)／3653=1500[1+(5%-1%)／4]=1515(点)，则无套利区间为(S(t)[1+(r-d)(T-t)／3653-TC，S(t)[1+(r-d)(T-t)／365]+TC)={1500，1530)。当存在期价高估时，交易者可通过卖出股指期货同时买入对应的现货股票进行套利交易，即正向套利，反之期价低估时反向套利。 -
第4题：
4月1日，股票指数为1500点，市场利率为5%，股息率为1%，期现套利交易成本总计为15点，则3个月后到期的该指数期货合约（ ）。A.理论价格为1515点
B.价格在1530点以上存在正向套利机会
C.价格在1530点以下存在正向套利机会
D.价格在1500点以下存在反向套利机会答案：A,B,D解析：根据理论价格计算公式S（t）[1+（r-d）（T-t）/365]=1500[1+（5%-1%）/4]=1515（点），则无套利区间为[S（t）[1+（r-d）（T-t）/365]-TC，S（t）[1+（r-d）（T-t）/365]+TC]=[1500，1530]。当存在期价高估时，交易者可通过卖出股指期货同时买入对应的现货股票进行套利交易，即正向套利，反之期价低估时反向套利。 -
第5题：
沪深300现货指数为3000点，市场年利率为5%，年指数股息率为1%，若交易成本总计35点，则有效期为3个月的沪深300指会数期货价格（ ）。A. 在3065以下存在正向套利机会
B. 在2995以上存在正向套利机会
C. 在3065以上存在反向套利机会
D. 在2995以下存在反向套利机答案：D解析：3个月后沪深300指数期货理论价格为：F(t，T)=S(t)+S(T)(r-d)(T-t)/365=3000+3000(5%-1%)/4=3030(点)，依题，无套利区间的上界为3030+35=3065(点)，无套利区间的下界为3030-35=2995(点)，因此，相应的无套利区间为(2995，3065)。只有当实际的期指高于上界时，正向套利才能够获利；反之，只有当实际期指低于下界时，反向套利才能够获利。