当相关系数等于O时，两种证券之间的风险存在（）关系。A、正相关B、负相关C、相互独立D、互补

题目

当相关系数等于O时，两种证券之间的风险存在（）关系。

  • A、正相关
  • B、负相关
  • C、相互独立
  • D、互补
相似考题

1.两证券组合时,其相关系数()时,风险分散效应最好。A.低度负相关B.高的正相关C.低度正相关D.高度负相关

2.证券组合与相关系数的计算中,当相关系数取值为－1时,意味着()。A、两个证券之间具有完全正相关性B、两个证券彼此之间风险完全抵消C、两个证券之间相关性稍差D、两个证券组合的风险很大

3.当样本相关系数－1<r<0时，变量间存在（ ）关系。A．正相关B．不相关C．负相关D．完全负相关

4.相关系数β等于－1,意味着()。A.两种证券之间具有完全正相关性B.两种证券之间相关性稍差C.两种证券之间风险可以完全抵消D.两种证券组合的风险很大

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  • 第1题：

    假设使用证券的标准差衡量风险。当两种证券()时，这两种证券构成的组合的风险就等于这两种证券风险的算术加权平均的绝对值，其中权数为投资比重，

    A:完全正相关
    B:完全负相关
    C:正相关
    D:负相关

    答案：A
    解析：
    两种证券A、E的证券组合P的方差为：  

    当证券A、E完全正相关时，ρAB=1，则：

  • 第2题：

    下列关于相关系数的说法中，正确的有（ ）。

    A.相关系数就是两项资产收益率之间的相对运动状态
    B.当相关系数等于1时，表明两项资产的收益率完全正相关
    C.当相关系数等于－1时，表明两项资产的收益率完全负相关，此时是不可以降低风险的
    D.相关系数介于区间[-1，1]内
    E.当相关系数等于0时，表明两项资产的组合不能降低任何风险

    答案：A,B,D
    解析：
    选项C，当相关系数等于－1时，表明两项资产的收益率完全负相关，这样的组合可以最大程度地降低风险；选项E，当相关系数等于1时，表明两项资产的收益率完全正相关，这样的组合不能降低任何风险。

  • 第3题：

    下列关于两种证券资产组合的说法中，不正确的是（　）。

    A.当相关系数为－1时，风险可以充分地相互抵消
    B.当相关系数为0时，投资组合能分散风险
    C.当相关系数为＋1时，投资组合不能降低任何风险
    D.证券组合的标准差等于组合中各个证券标准差的加权平均数

    答案：D
    解析：
    当相关系数为－1时，风险可以充分地相互抵消，选项A的说法正确。当相关系数为0时，有风险分散化效应，此时比正相关的风险分散化效应强，比负相关的风险分散化效应弱，所以选项B的说法正确。当相关系数为＋1时，投资组合不能降低任何风险，此时风险分散化效应最差，所以选项C的说法正确。组合中证券的相关系数为1时，组合的标准差才等于组合中各个证券标准差的加权平均数；其他情况下，只要相关系数小于1，证券组合的标准差就小于组合中各个证券标准差的加权平均数，所以选项D的说法不正确。

  • 第4题：

    当相关系数等于1时，两种证券之间的风险存在（）关系。

    • A、 完全负相关
    • B、 完全正相关
    • C、 互补
    • D、 相互独立

    正确答案:B

  • 第5题：

    相关系数等于0，说明两变量之间不存在直线相关关系；相关系数等于1，说明两变量之间存在完全正相关关系；相关系数等于-1，说明两变量之间存在完全负相关关系。


    正确答案:正确

  • 第6题：

    以下关于组合中证券间的相关系数，说法正确的是（）

    • A、当两种证券间的相关系数等于1时，这两种证券收益率的变动方向是一致的，但变动程度不同
    • B、当两种证券间的相关系数等于1时，这两种证券收益率的变动方向是不一致的，但变动程度相同
    • C、当两种证券间的相关系数等于1时，这两种证券收益率的变动方向是一致的，并且变动程度也是相同的
    • D、当两种证券间的相关系数等于1时，这两种证券收益率之间没有什么关系

    正确答案:C

  • 第7题：

    相关系数β等于-1意味着（）。

    • A、两种证券之间具有完全正相关性
    • B、两种证券之间相关性稍差
    • C、两种证券之间风险可以完全抵消
    • D、两种证券组合的风险很大

    正确答案:C

  • 第8题：

    如果相关系数r=1，则表明两个变量之间存在着（）。

    • A、正相关
    • B、完全正相关
    • C、完全负相关
    • D、完全正相关或完全负相关

    正确答案:D

  • 第9题：

    单选题
    当相关系数等于1时，两种证券之间的风险存在（）关系。
    A

     完全负相关

    B

     完全正相关

    C

     互补

    D

     相互独立


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    两证券组合时，其相关系数（）时，风险分散效应最好。
    A

    高的正相关

    B

    低度正相关

    C

    高度负相关

    D

    低度负相关


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    当两种证券投资收益率之间完全正相关时，两种证券之间的相关系数为(   )。
    A

    -1

    B

    0

    C

    1

    D

    大于1


    正确答案： A
    解析：

  • 第12题：

    单选题
    当相关系数Rxy>0时，表示两要素之间存在（）关系。
    A

    正相关

    B

    负相关

    C

    不相关

    D

    都可能


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    当两种证券投资收益率之间完全正相关时，两种证券之间的相关系数为（ ）。

    A.-1
    B.0
    C.1
    D.大于1

    答案：C
    解析：
    完全正相关时相关系数等于1。

  • 第14题：

    已知两种证券的相关系数等于1，则表明( )。

    A.两种证券正相关
    B.两种证券负相关
    C.风险分散效果好
    D.完全不能抵消风险
    E.与整个证券市场平均风险相同

    答案：A,D
    解析：
    若相关系数为正值表示两种证券呈同向变化，所以选项A正确B错误；＋1代表完全正相关，完全不能通过投资的分散化予以抵消，所以选项D正确C错误；相关系数等于1不能看出其与整个证券市场平均风险相同，所以选项E错误。

  • 第15题：

    相关系数等于-1意味着（）

    • A、两种证券之间具有完全正相关性
    • B、两种证券之间相关性稍差
    • C、两种证券之间风险可以完全对消
    • D、两种证券组合的风险很大

    正确答案:C

  • 第16题：

    当相关系数r等于（）时，X与Y之间为完全正相关，当r等于（）时，X与Y之间为完全负相关。


    正确答案:+1；-1

  • 第17题：

    当相关系数r小于（）时，X与Y之间为负相关，当r大于（）时，X与Y之间为完全正相关


    正确答案:0；0

  • 第18题：

    两证券组合时，其相关系数（）时，风险分散效应最好。

    • A、高的正相关
    • B、低度正相关
    • C、高度负相关
    • D、低度负相关

    正确答案:C

  • 第19题：

    当两种证券投资收益率之间完全正相关时，两种证券之间的相关系数为（）。

    • A、-1
    • B、0
    • C、1
    • D、大于

    正确答案:C

  • 第20题：

    下列关于证券组合的标准差的说法，不正确的是（）。

    • A、相关系数的取值范围在［-1，1］之间
    • B、证券组合的风险不仅取决于组合内各种证券的风险，还取决于各个证券之间的关系
    • C、当相关系数等于1时，证券组合的风险会增加一倍
    • D、由于各种证券之间不可能完全正相关，也不可能完全负相关，因此持有证券种类越多，风险越小

    正确答案:C

  • 第21题：

    单选题
    如果相关系数|r|=1，则表明两个变量之间存在着（　　）。
    A

    正相关

    B

    完全正相关

    C

    完全负相关

    D

    完全正相关或完全负相关


    正确答案： C
    解析：
    r的取值范围在-1～1，即-1≤r≤1。r>0表明x与y之间存在正线性相关关系；r<0表明x与y之间存在负线性相关关系；r值越接近1（或-1）就越正（或负）相关，越接近0，就越不相关。r=1或r=-1，即|r|=1表明x与y之间为完全相关关系（实际上就是函数关系）。

  • 第22题：

    单选题
    当相关系数等于O时，两种证券之间的风险存在（）关系。
    A

    正相关

    B

    负相关

    C

    相互独立

    D

    互补


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    当两种证券投资收益率之间完全正相关时，两种证券之间的相关系数为（）。
    A

    -1

    B

    0

    C

    1

    D

    大于


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

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