用蒙特卡罗法进行船舶投资风险分析，需要知道各自变量因素的分布，下面哪项因素的分布率须经专家分析，而不能简单认为是正态分布（）。A、载重量利用率B、短期运价高低C、折现率D、油价

题目

用蒙特卡罗法进行船舶投资风险分析，需要知道各自变量因素的分布，下面哪项因素的分布率须经专家分析，而不能简单认为是正态分布（）。

  • A、载重量利用率
  • B、短期运价高低
  • C、折现率
  • D、油价
相似考题

1.对变量X和Y做线性相关分析时,资料需要符合的条件是()。A、X和Y有回归关系B、X服从正态分布C、Y服从正态分布D、X和Y服从双变量正态分布

2.估计呈正态分布的应变量与一个自变量之间的数量关系，可用简单线性回归分析。()

3.运用确定等值法进行投资风险分析时，用确定等值系数调整的项目是：()A、无风险折现率B、有风险折现率C、无风险现金流量D、有风险现金流量

4.估计均呈正态分布的两变量之间的相关程度，可用简单线性回归分析。()

参考答案和解析
正确答案:C
更多“用蒙特卡罗法进行船舶投资风险分析，需要知道各自变量因素的分布，下面哪项因素的分布率须经专家分析，而不能简单认为是正态分布（）。A、载重量利用率B、短期运价高低C、折现率D、油价”相关问题

  • 第1题：

    回归分析是要求两个变量

    A、均符合正态分布

    B、有一个变量符合正态分布即可

    C、因变量必须符合正态分布

    D、自变量必须符合正态分布

    E、对两个变量无限制要求


    参考答案：B

  • 第2题：

    使用蒙特卡洛模拟法模拟各种变量间的动态关系时，首先需要做的是（　）。

    A、列出需要进行模拟的因素
    B、分析每一可变因素的可能变化范围及其概率分布
    C、选择概率分析使用的财务评价指标
    D、通过模拟试验随机选取各随机变量的值，并使选择的随机值符合各自的概率分布

    答案：B
    解析：
    本题考查的是蒙特卡洛模拟法。蒙特卡洛模拟法的实施步骤一般分为三步：（1）分析每一可变因素的可能变化范围及其概率分布；（2）通过模拟试验随机选取各随机变量的值，并使选择的随机值符合各自的概率分布。

  • 第3题：

    概率分析一般按下列( )等步骤进行。

    A:选定一个或几个评价指标，通常是将投资回收期、净年值等作为评价指标
    B:选定需要进行概率分析的风险因素
    C:计算评价指标的期望值和项目可接受的概率
    D:预测风险因素变化的取值范围及概率分布
    E:根据测定的风险因素取值和概率分布，计算评价指标的相应取值和概率分布

    答案：B,C,D,E
    解析：

  • 第4题：

    用直方图法对工程质量进行统计分析时，通过对直方图与正态分布图的( )的观察分析，可以判断生产过程是否正常、稳定。

    A、分布位置
    B、分布形状
    C、分布比例
    D、高度高低

    答案：B
    解析：
    2018版教材P200
    所谓形状观察分析是指将绘制好的直方图形状与正态分布图的形状进行比较分析，一看形状是否相似，二看分布区间的宽窄。直方图的分布形状及分布区间宽窄是由质量特性统计数据的平均值和标准偏差所决定的。

  • 第5题：

    在方差分析中，对于因素的每一水平，其观测值来自（）。

    • A、正态分布的配额抽样样本
    • B、正态分布的简单随机样本
    • C、任意分布的配额抽样样本
    • D、任意分布的简单随机样本

    正确答案:B

  • 第6题：

    服从双变量正态分布的资料都可以进行线性回归分析。


    正确答案:错误

  • 第7题：

    当试验指标（）服从正态分布时，可使用贡献率分析法进行分析。


    正确答案:不

  • 第8题：

    用蒙特卡罗法进行船舶投资风险分析，当航线、船型方案以定的情况下，载重量利润率呈指数分布。


    正确答案:错误

  • 第9题：

    多选题
    下述关于社会折现率的表述正确的是（）。
    A

    社会折现率是国民经济评价的专用参数

    B

    社会折现率的测定应综合分析国民经济运行过程中的各项因素

    C

    国家需要扩大投资规模时，可提高社会折现率

    D

    社会折现率较低，不利于初始投资大而运行费用小的方案


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    当随机变量的风险因素较多，或者当风险因素取值服从连续分布时，可采用（）方法。
    A

    模拟计算法

    B

    专家评定法

    C

    理论计算法

    D

    概率树分析法


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    回归分析是要求两个变量（）
    A

    均符合正态分布

    B

    有一个变量符合正态分布即可

    C

    因变量必须符合正态分布

    D

    自变量必须符合正态分布

    E

    对两个变量无限制要求


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    在方差分析中，对于因素的每一水平，其观测值来自（）。
    A

    正态分布的配额抽样样本

    B

    正态分布的简单随机样本

    C

    任意分布的配额抽样样本

    D

    任意分布的简单随机样本


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    （　　）假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布)，然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差—协方差、相关系数等。

    A、历史模拟法
    B、方差—协方差法
    C、压力测试法
    D、蒙特卡洛模拟法

    答案：B
    解析：

  • 第14题：

    （ ）假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布)，然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差一协方差、相关系数等。

    A.历史模拟法
    B.方差一协方差法
    C.压力测试法
    D.蒙特卡罗模拟法

    答案：B
    解析：
    方差一协方差法假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布)，然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差一协方差、相关系数等。在选定时间段里组合收益率的标准差将由每个风险因素的标准差、风险因素对组合的敏感度和风险因素间的相关系数通过矩阵运算求得。

  • 第15题：

    用直方图法对工程质量进行统计分析时，通过对直方图与正态分布图的（）的观察分析，可以判断生产过程是否正常、稳定。

    A.分布位置
    B.分布形状
    C.分布比例
    D.高度高低

    答案：B
    解析：
    2020/2019教材P199
    所谓形状观察分析是指将绘制好的直方图形状与正态分布图的形状进行比较分
    析，一看形状是否相似，二看分布区间的宽窄。直方图的分布形状及分布区间宽窄是由质量特性统计数据的平均值和标准偏差所决定的。

  • 第16题：

    下面说法正确的是（）。

    • A、情景分析给出了不同情景的结果
    • B、敏感性分析能把各变量的重要性分隔开来，揭示了需要重要的因素
    • C、模拟方法能够提供净现值的概率分析
    • D、项目可行的最起码条件是年现金流量必须不小于盈亏平衡点的现金流量
    • E、风险调正折现率方法告诉我们项目风险高，采用的折现率也高。

    正确答案:A,D

  • 第17题：

    企业在进行具体投资决策时需要考虑的因素有（）。

    • A、风险因素
    • B、收益率因素
    • C、国民经济形势分析
    • D、行业分析
    • E、企业经营管理情况分析

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第18题：

    当随机变量的风险因素较多，或者当风险因素取值服从连续分布时，可采用（）方法。

    • A、模拟计算法
    • B、专家评定法
    • C、理论计算法
    • D、概率树分析法

    正确答案:A

  • 第19题：

    用蒙特卡罗法进行船舶投资风险分析，当航线、船型方案以定的情况下，载重量利润率呈（）。

    • A、正态分布
    • B、指数分布
    • C、泊松分布
    • D、二项式分布

    正确答案:A

  • 第20题：

    （）假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布（通常为正态分布），然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差—协方差、相关系数等。

    • A、资产财务状况分析法
    • B、方差—协方差法
    • C、历史模拟法
    • D、蒙特卡罗模拟法

    正确答案:B

  • 第21题：

    单选题
    （　　）假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布（通常为正态分布），然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布的方差-协方差、相关系数等。
    A

    历史模拟法

    B

    方差-协方差法

    C

    压力测试法

    D

    蒙特卡洛模拟法


    正确答案： D
    解析：
    参数法又称为方差-协方差法，该方法以投资组合中的金融工具是基本风险因子的现行组合，且风险因子收益率服从某特定类型的概率分布为假设，依据历史数据计算出风险因子收益率分布的参数值，如方差、均值和风险因子间的相关系数等。

  • 第22题：

    多选题
    企业在进行具体投资决策时需要考虑的因素有（）。
    A

    风险因素

    B

    收益率因素

    C

    国民经济形势分析

    D

    行业分析

    E

    企业经营管理情况分析


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    用直方图法对工程质量进行统计分析时，通过对直方图与正态分布图的(    )的观察分析，可以判断生产过程是否正常、稳定。
    A

    分布位置

    B

    分布形状

    C

    分布比例

    D

    高度高低


    正确答案： D
    解析：

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