在不许卖空的情况下，两种不完全相关的证券可以组合成为无风险组合。（）
题目
在不许卖空的情况下，两种不完全相关的证券可以组合成为无风险组合。（）
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参考答案和解析
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第1题：
在不允许卖空的情况下，如果只考虑投资于两种证券A和B，投资者可以在组合线上找到自己满意的任意位置，即组合线上的组合均是可行的(合法的)。 （ ）
正确答案：×
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第2题：
组合线的相关系数在（ ）的情况下，可获得无风险组合。 A．正完全相关 B.负完全相关 C.不相关 D.不完全负相关
正确答案：B
【考点】熟悉证券组合可行域和有效边界的含义。见教材第七章第二节，P333。
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第3题：
下列有关证券组合风险的表述正确的有( )。
A．证券组合的风险仅与组合中每个证券报酬率的标准差有关
B．持有多种彼此不完全正相关的证券可以降低风险
C．在不存在无风险证券的情况下，多种证券组合的有效边界就是机会集顶部从最小方差组合点到最高预期报酬率的那段曲线
D．证券报酬率的相关系数越小，机会集曲线就越弯曲，风险分散化效应也就越强
正确答案：BCD
解析：证券组合的风险不仅与组合中每个证券报酬率的标准差有关，而且与各证券的投资比重及各证券报酬率之间的协方差有关，因此选项A的说法不正确。 -
第4题：
相关系数越小，在不卖空的情况下，证券组合的风险越小，特别是在（ ）的情况下，可获得无风险组合。 A．正完全相关 B．负完全相关 C．不相关 D．不完全负相关
正确答案：B
熟悉证券组合可行域和有效边界的一般图形。见教材第十一章第二节，P262。
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第5题：
从组合线的形状来看，相关系数越小，（ ）。
①不卖空的情况下，证券组合的风险越小
②卖空的情况下，证券组合的风险越小
③负完全相关的情况下，可获得无风险组合
④正完全相关的情况下，可获得无风险组合A.①②
B.①③
C.②③
D.②④答案：B解析：选项B正确：从组合线的形状来看，相关系数越小，在不卖空的情况下，证券组合的风险越小（①项正确），特别是负完全相关的情况下，可获得无风险组合（③项正确）。在不卖空的情况下，组合降低风险的程度由证券间的关联程度决定。 -
第6题：
对两种证券构成的组合，在不允许卖空的情况下，下列说法正确的有（ ）。
Ⅰ.完全负相关下，可获得无风险组合
Ⅱ.完全不相关下，可得到一个组合，期风险小于两个证券组合中任一证券的风险
Ⅲ.当两种证券的相关系数为0.5时，得不到一个组合使得组合风险小于单个证券的风险
Ⅳ组合的风险与两证券间的投资比例无关A.Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
C.Ⅰ、Ⅱ
D.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ答案：B解析：从组合线的形状来看，相关系数越小，在不卖空的情况下，证券组合的风险越小，特别是负完全相关的情况下，可获得无风险组合。在不相关的情况下，虽然得不到一个无风险组合，但可得到一个组合，其风险小于两个证券（A和B）组合中任何一个单个证券的风险。当A与B的收益率不完全负相关时，结合线在A、B点之间比不相关时更弯曲，因而能找到一些组合（不卖空）使得风险小于A和B的风险，比妒PM-0.5的情形。但pAB=0.5时，得不到一个不卖空的组合使得其风险小于单个证券的风险。可见，在不卖空的情况下，组合降低风险的程度由证证券的关联程度决定。 -
第7题：
合线的形状看，相关系数越小，在不卖空的情况下，证券组合的风险越小。()答案：对解析：从组合线的形状来看，相关系数越小，在不卖空的情况下，证券组合的风险越小，特别是负完全相关的情况下，可获得无风险组合。本题的说法正确。 -
第8题：
在允许卖空的情况下，当两种证券的相关系数为()时，可以通过适当比例买入这两种风险证券，构建个标准差为零的证券组合。A:0
B:05
C:-1
D:1答案：C解析：标准差为0的证券组合，即无风险的证券组合。当两种证券的相关系数为-1时，即两种证券完全负相关，那么，可以通过适当的比例进行无风险的证券组合。 -
第9题：
相关系数越小，在不卖空的情况下，证券组合的风险越小，特别是在（）的情况下，可获得无风险组合。
- A、正完全相关
- B、负完全相关
- C、不相关
- D、不完全负相关
正确答案:B -
第10题：
在不允许卖空的情况下，当两种证券的相关系数为（）时，可以通过按适当比例买入这两种证券，获得比这两种证券中任何一种风险都小的证券组合。
- A、-1
- B、-0.5
- C、0
- D、0.5
正确答案:A,B,C -
第11题：
在不允许卖空的情况下，当两种证券相关系数为（）时，可以按适当比例买入这两种风险证券获得无风险的证券组合。
- A、-1
- B、-0.5
- C、0
- D、0.5
正确答案:A -
第12题：
从组合线的形状来看，相关系数越小，在不卖空的情况下，证券组合的风险越小，特别是在（）的情况下，可获得无风险组合。
- A、正完全相关
- B、负完全相关
- C、不相关
- D、不完全负相关
正确答案:B -
第13题：
关于证券组合线，下列说法正确的是( )．
A．相关系数决定结合线在A与B之间的弯曲程度，随着PAB的增大，弯曲程度将增加
B．相关系数越小，在不卖空的情况下，证券组合的风险越大
C．在不相关的情况下，虽然得不到一个无风险组合，但可得到一个组合，其风险小于A、B中任何一个单个证券的风险
D．当A与B的收益率不完全正相关时，组合线在A、B之间比不相关时更弯曲
正确答案：C
28.C【解析】A项，随着PAB的增大，，弯曲程度将降低；B项，相关系数越小，在不卖空的情况下，证券组合的风险越小；D项，当A与B的收益率不完全负相关时，组合线在A、B 之间比不相关时更弯曲。 -
第14题：
在不允许卖空的情况下，如果只考虑投资于两种证券，组合线上二的组合均是可行的。（ ）
正确答案：B
考点：熟悉证券组合可行域和有效边界的一般图形。见教材第十一章第二节，P262。
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第15题：
在不允许卖空的情况下，如果只考虑投资于两种证券，组合线上的组合均是可行的。（ ）
正确答案：×
熟悉证券组合可行域和有效边界的一般图形。见教材第十一章第二节，P262。
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第16题：
证券组合P包含A、B两种证券，若A、B两证券完全负相关，则要形成一个无风险组合。必须同时买人证券A和B。（ ）
正确答案：√
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第17题：
现代组合理论表明，投资者根据个人偏好选择的最优证券组合P恰好位于无风险证券F与切点证券组合T的组合线上。下列说法正确的是（ ）。A、如果P位于F与T之间，表明他卖空T
B、如果P位于T的右侧，表明他卖空F
C、投资者卖空F越多，P的位置越靠近T
D、投资者卖空T越多，P的位置越靠近F答案：B解析：如图2—1所示，如果P位于F与T之间，表明该投资者将全部资产投资于无风险证券F和证券组合T；如果P位于T的右侧，表明他将卖空F，并将获得的资金与原有资金一起全部投资到风险证券组合T上。投资者卖空，越多，P的位置越远离T。
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第18题：
下列关于两种证券组合的可行域，说法正确的是()。A:从组合线的形状来看，相关系数越小，在卖空的情况下，证券组合的风险越小
B:在负完全相关的情况下，可获得无风险组合
C:在不卖空的情况下，组合降低风险的程度由证券间的关联程度决定
D:在卖空的情况下，组合降低风险的程度由证券间的关联程度决定答案：B,C解析：从组合线的形状来看，相关系数越小，在不卖空的情况下，证券组合的风险越小，特别是负完全相关的情况下，可获得无风险组合。在不卖空的情况下，组合降低风险的程度由证券间的关联程度决定。 -
第19题：
在证券组合完全负相关的情况下，可获得无风险组合。()答案：对解析：相关系数越小，在不卖空的情况下，证券组合的风险越小，完全负相关的情况下，可获得无风险组合。 -
第20题：
(2017年)在不允许卖空的情况下，某投资组合按适当比例买人两种风险证券获得了无风险的证券组合，这两种证券相关系数可能为（）。A.0．5
B.1
C.-1
D.0答案：C解析：若ρij=1，则表示ri和rj完全正相关；相反，若ρij=-1，则表示ri和rj完全负相关。完全负相关的证券按适当比例进行组合可以获得无风险的证券投资组合。 -
第21题：
在允许卖空的情况下，当两种证券的相关系数为（）时，可以通过按适当比例买入这两种风险证券，获得比这两种证券中任何一种风险都小的证券组合。
- A、-1
- B、-0.5
- C、0
- D、0.5
正确答案:A,B,C -
第22题：
在不许卖空的情况下，两种完全负相关的证券可以组合成为无风险组合。（）
正确答案:正确 -
第23题：
于证券组合的可行域，以下说法正确的有（）。
- A、两个证券组合的可行域是一段曲线
- B、三个证券组合的可行域中的每一点都可以通过三种证券组合得到
- C、在允许卖空的情况下，三个证券组合的可行域可能与横轴相交
- D、在不允许卖空的情况下，三个证券组合的可行域为是一个有限区域
正确答案:A,B,C,D