在不卖空的情况下，相关系数越小的证券组合可获得越小的风险。 （ ）

题目

在不卖空的情况下，相关系数越小的证券组合可获得越小的风险。 （ ）

相似考题

1.马科维茨投资组合理论认为，证券组合中各成分证券的( )。A．相关系数越小，证券组合的风险分散化效果越好B．相关系数越小，证券组合的风险分散化效果越差C．相关系数与证券组合的风险分散化效果没有关系D．相关系数为1，证券组合的风险分散化效果越好

2.相关系数越小，在不卖空的情况下，证券组合的风险越小，特别是在（ ）的情况下，可获得无风险组合。 A．正完全相关 B．负完全相关 C．不相关 D．不完全负相关

3.投资组合中成分证券相关系数越大，投资组合的相关度高，投资组合的风险就越小。

4.关于证券组合线，下列说法正确的是( )．A．相关系数决定结合线在A与B之间的弯曲程度，随着PAB的增大，弯曲程度将增加B．相关系数越小，在不卖空的情况下，证券组合的风险越大C．在不相关的情况下，虽然得不到一个无风险组合，但可得到一个组合，其风险小于A、B中任何一个单个证券的风险D．当A与B的收益率不完全正相关时，组合线在A、B之间比不相关时更弯曲

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  • 第1题：

    马科维茨投资组合理论认为，证券组合中各成分证券的（ ）

    A．相关系数越小，证券组合的风险分散化效果越好

    B．相关系数越小，证券组合的风险分散化效果越差

    C．相关系数为1，证券组合的风险分散化效果越好

    D．相关系数与证券组合的风险分散化效果没有关系


    正确答案：A

  • 第2题：

    下列关于两种证券组合的可行域，说法正确的是()。

    A:从组合线的形状来看，相关系数越小，在卖空的情况下，证券组合的风险越小
    B:在负完全相关的情况下，可获得无风险组合
    C:在不卖空的情况下，组合降低风险的程度由证券间的关联程度决定
    D:在卖空的情况下，组合降低风险的程度由证券间的关联程度决定

    答案：B,C
    解析：
    从组合线的形状来看，相关系数越小，在不卖空的情况下，证券组合的风险越小，特别是负完全相关的情况下，可获得无风险组合。在不卖空的情况下，组合降低风险的程度由证券间的关联程度决定。

  • 第3题：

    下列关于两种证券组合的可行域，说法正确的是（　　）。

    A:从组合线的形状来看，相关系数越小，在卖空的情况下，证券组合的风险越小
    B:在负完全相关的情况下，可获得无风险组合
    C:在不卖空的情况下，组合降低风险的程度由证券间的关联程度决定
    D:在卖空的情况下，组合降低风险的程度由证券间的关联程度决定

    答案：B,C
    解析：
    从组合线的形状来看，相关系数越小，在不卖空的情况下，证券组合的风险越小，特别是负完全相关的情况下，可获得无风险组合。在不卖空的情况下，组合降低风险的程度由证券间的关联程度决定。

  • 第4题：

    从组合线的形状来看，相关系数越小，（ ）。
    ①不卖空的情况下，证券组合的风险越小
    ②卖空的情况下，证券组合的风险越小
    ③负完全相关的情况下，可获得无风险组合
    ④正完全相关的情况下，可获得无风险组合

    A.①②
    B.①③
    C.②③
    D.②④

    答案：B
    解析：
    选项B正确：从组合线的形状来看，相关系数越小，在不卖空的情况下，证券组合的风险越小（①项正确），特别是负完全相关的情况下，可获得无风险组合（③项正确）。在不卖空的情况下，组合降低风险的程度由证券间的关联程度决定。

  • 第5题：

    合线的形状看，相关系数越小，在不卖空的情况下，证券组合的风险越小。()


    答案：对
    解析：
    从组合线的形状来看，相关系数越小，在不卖空的情况下，证券组合的风险越小，特别是负完全相关的情况下，可获得无风险组合。本题的说法正确。

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