证券A和B组成的证券组合P，在不相关的情况下，可以得到一个无风险组合。 （ ）
题目
证券A和B组成的证券组合P，在不相关的情况下，可以得到一个无风险组合。 （ ）
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参考答案和解析
正确答案：×
证券A和B组成的证券组合P，在不相关的情况下，无法得到一个无风险组合，但可以通过按适当比例买入两种证券，获得比两种证券中任何一种风险都小的证券组合。
证券A和B组成的证券组合P，在不相关的情况下，无法得到一个无风险组合，但可以通过按适当比例买入两种证券，获得比两种证券中任何一种风险都小的证券组合。
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第1题：
证券组合P包含A、B两种证券，若A、B两证券完全负相关，则要形成一个无风险组合。必须同时买人证券A和B。（ ）
正确答案：√
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第2题：
对两种证券构成的组合，在不允许卖空的情况下，下列说法正确的有（ ）。
Ⅰ.完全负相关下，可获得无风险组合
Ⅱ.完全不相关下，可得到一个组合，期风险小于两个证券组合中任一证券的风险
Ⅲ.当两种证券的相关系数为0.5时，得不到一个组合使得组合风险小于单个证券的风险
Ⅳ组合的风险与两证券间的投资比例无关A.Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
C.Ⅰ、Ⅱ
D.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ答案：B解析：从组合线的形状来看，相关系数越小，在不卖空的情况下，证券组合的风险越小，特别是负完全相关的情况下，可获得无风险组合。在不相关的情况下，虽然得不到一个无风险组合，但可得到一个组合，其风险小于两个证券（A和B）组合中任何一个单个证券的风险。当A与B的收益率不完全负相关时，结合线在A、B点之间比不相关时更弯曲，因而能找到一些组合（不卖空）使得风险小于A和B的风险，比妒PM-0.5的情形。但pAB=0.5时，得不到一个不卖空的组合使得其风险小于单个证券的风险。可见，在不卖空的情况下，组合降低风险的程度由证证券的关联程度决定。 -
第3题：
完全不相关的证券A和证券B，其中证券A标准差为40%，期望收益率为16%，证券B的标准差为30%，期望收益率为12%，如果证券组合P为“50%A+50%B”，则下列叙述正确的有()。A:证券组合P为最小方差证券组合
B:最小方差证券组合为“64%A+36%B”
C:最小方差证券组合为“36%A+64%B”
D:最小方差证券组合的方差为5.76%答案：C,D解析：最小方差证券组合中证券A的比例为
=36%；证券B的比例为
=64%；最小方差证券组合的方差为
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第4题：
证券A和B组成的证券组合P中，组合线实际上在期望收益率和标准差的坐标系中描述了证券A和证券B所有可能的组合。（ ）
正确答案：√
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第5题：
在证券组合完全负相关的情况下，可获得无风险组合。()答案：对解析：相关系数越小，在不卖空的情况下，证券组合的风险越小，完全负相关的情况下，可获得无风险组合。