马柯维茨的资产组合管理理论体现了风险管理的风险对冲策略。（　）

题目

马柯维茨的资产组合管理理论体现了风险管理的风险对冲策略。（　）

相似考题

1.马柯维茨的资产组合管理理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不等于-1，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。 ( )A．正确B．错误

2.Credit Metrics 模型是从资产组合而不是单一资产的角度看待信用风险，其理论依据是马柯维茨的资产组合管理理论。 （ ）此题为判断题(对，错)。

3.马柯威茨的投资组合理论确定了风险资产组合的有效边界与市场投资组合的关系。( )

4.马柯维茨的资产组合管理理论认为，只骂两种资产收益率的相关系数不等于l，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。 ( )A、对 B、错

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  • 第1题：

    马柯维茨的资产组合管理理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不等于l，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。 （ ）

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：√

  • 第2题：

    根据马柯维茨资产组合管理理论，多样化的组合投资具有降低系统性风险的作用。 ( )

    A．正确

    B．错误


    正确答案：B
    解析：根据马柯维茨资产组合管理理论，多样化的组合投资具有降低非系统性风险的作用。信用风险很大程度上是一种非系统性风险，因此，在很大程度上能被多样化的组合投资所降低。

  • 第3题：

    Credit MetriCs模型是从资产组合而不是单一资产的角度来看待信用风险，其理论依据是马柯维茨的资产组合管理理论。（ ）


    正确答案：√
    Credit MetriCs模型是从资产组合而不是单一资产的角度来看待信用风险，其理论依据是马柯维茨的资产组合管理理论。

  • 第4题：

    马柯维茨的投资组合理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不等于-1，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。（ ）


    正确答案：×
    马柯维茨的投资组合理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不等于1，即不完全正相关，分散投资于这两种资产就具有降低风险的作用。

  • 第5题：

    CreditMetrics模型是从资产组合而不是单一资产的角度看待信用风险，其理论依据是马柯维茨 的资产组合管理理论。 （ ）


    正确答案：√
    CreditMetrics模型是从资产组合而不是单一资产的角度看待信用风险，其理论依据是马柯维茨的资产组合管理理论。

  • 第6题：

    根据马柯维茨投资组合理论，如果其他假设不变，当各资产间的相关系数为正时，（　　）。

    A.该资产组合的整体风险大于各项资产风险的加权之和
    B.该资产组合的整体风险小于各项资产风险的加权之和
    C.风险分散效果较差
    D.风险分散效果较好

    答案：C
    解析：
    根据马柯维茨投资组合理论，如果其他假设不变，当各资产间的相关系数为正时，风险分散效果较差，相关系数为负时，风险分散效果较好。可见C项正确，D项错误。只要相关系数小于1，即两种资产的收益率变化不完全正相关时，该资产组合的整体风险小于各项资产风险的加权之和，题目中相关系数为正，不能确定相关系数等于l或小于1，A、B项错误。

  • 第7题：

    马柯维茨的资产组合管理理论体现了风险管理的风险对冲策略。 （　　）


    答案：错
    解析：
    马柯维茨的资产组合管理理论体现了风险管理的风险分散策略。该理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不为1(即不完全正相关)，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。

  • 第8题：

    当引入无风险借贷后，有效边界的范围为（）。

    • A、仍为原来的马柯维茨有效边界
    • B、从无风险资产出发到T点的直线段
    • C、从无风险资产出发到T点的直线段加原马柯维茨有效边界在T点上方的部分
    • D、从无风险资产出发与原马柯维茨有效边界相切的射线

    正确答案:D

  • 第9题：

    马克维茨描述资产组合理论主要着眼于（）。

    • A、系统风险的减少
    • B、分散化对资产组合风险的影响
    • C、非系统风险的确认
    • D、积极的资产管理以扩大收益

    正确答案:B

  • 第10题：

    单选题
    当引入无风险借贷后，有效边界的范围为（）。
    A

    仍为原来的马柯维茨有效边界

    B

    从无风险资产出发到T点的直线段

    C

    从无风险资产出发到T点的直线段加原马柯维茨有效边界在T点上方的部分

    D

    从无风险资产出发与原马柯维茨有效边界相切的射线


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    现代金融领域中的投资组合选择理论及其应用基本上都是在马柯维茨的（）的框架下展开的，区别之处仅是收益和风险的描述方法不同而已。
    A

    资产负债风险管理理论

    B

    多样化投资分散风险理论

    C

    投资组合理论

    D

    系统管理理论


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    （）系统地提出现代证券组合理论，为证券投资风险管理奠定了理论基础。
    A

     凯恩斯

    B

     希克斯

    C

     马柯维茨

    D

     夏普


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    马柯维茨的资产组合管理理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不等于-1，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。 （ ）


    正确答案：×
    B

  • 第14题：

    哈瑞.马柯维茨提出的证券组合理论是现代风险分散化思想的重要基石，揭示了在一定条件下资产的风险溢价、系统风险和非系统风险的定量关系。 ( )

    A．正确

    B．错误


    正确答案：B

  • 第15题：

    马柯维茨的投资组合理论认为，两种资产收益率的相关系数等于1时，分散投资于两种资产具有降低风险的作用。（ ）


    正确答案：×

    马柯维茨的投资组合理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不等于1(即不完全正相关)，分散投资于这两种资产就具有降低风险的作用。

  • 第16题：

    根据马柯维茨资产组合管理理论，多样化的组合投资具有降低系统性风险的作用。（ ）


    正确答案：×
    答案为B。根据马柯堆茨资产组合管理理论，多样化的组合投资具有降低非系统性风险的作用。信用风险很大程度上是一种非系统性风险，因此，在很大程度上能被多样化的组合投资所降低。

  • 第17题：

    马柯维茨的投资组合理论体现了风险管理的风险对冲策略。()


    答案：错
    解析：
    马柯维茨的投资组合理论体现了风险管理的风险分散策略。该理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不为l(即不完全正相关)，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。

  • 第18题：

    下列关于商业银行风险管理模式的说法，正确的是（　　）。

    A.资产风险管理模式阶段，哈瑞·马科维茨提出了资本资产定价模型为现代风险管理．提供了重要的理论基础
    B.负债风险管理模式阶段，费雪·布莱克提出的欧式期权定价模型开辟了风险管理的全新领域
    C.资产负债风险管理模式阶段，威廉·夏普提出的不确定条件下的投资组合理论，成为现代风险管理的重要基石
    D.全面风险管理代表了国际先进银行风险管理的最佳实践

    答案：D
    解析：
    纵观全球金融体系发展和金融实践的演进过程，商业银行风险管理模式大体经历了四个发展阶段：①资产风险管理模式阶段，哈瑞·马科维茨于20世纪50年代提出的不确定条件下的投资组合理论，成为现代风险管理的重要基石。选项A错误。②负债风险管理模式阶段，威廉·夏普在1964年提出的资本资产定价模型，揭示了在一定条件下资产的风险溢价、系统性风险和非系统性风险的定量关系，为现代风险管理提供了重要的理论基础。选项B错误。③资产负债风险管理模式阶段，费雪·布莱克、麦隆·斯科尔斯、罗伯特·默顿提出的欧式期权定价模型，为金融衍生产品定价及广泛应用铺平了道路，开辟了风险管理的全新领域。选项C错误。④全面风险管理模式阶段，全面风险管理代表了国际先进银行风险管理的最佳实践，符合巴塞尔协议和各国监管机构的监管要求，已成为现代商业银行谋求发展和保持竞争优势的重要基石。选项D正确。

  • 第19题：

    （）系统地提出现代证券组合理论，为证券投资风险管理奠定了理论基础。

    • A、 凯恩斯
    • B、 希克斯
    • C、 马柯维茨
    • D、 夏普

    正确答案:C

  • 第20题：

    现代风险分散化思想的重要基石是（）。

    • A、风险收益率分析
    • B、欧式期权定价模型
    • C、哈瑞马柯维茨提出的投资组合理论
    • D、威廉夏普提出的资本资产定价模型

    正确答案:C

  • 第21题：

    判断题
    马柯维茨的资产组合管理理论体现了风险管理的风险对冲策略。（　）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 马柯维茨的资产组合管理理论体现了风险管理的风险分散策略。该理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不为l(即不完全正相关)，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。

  • 第22题：

    单选题
    马科维茨描述的资产组合理论主要着眼于（　　）。
    A

    系统风险的减少

    B

    分散化对于资产组合的风险的影响

    C

    非系统风险的确认

    D

    积极地资产管理以扩大收益

    E

    以上说法都不正确


    正确答案： B
    解析：
    马科维茨的资产组合理论主要体现了分散化对于资产组合的风险的影响。

  • 第23题：

    单选题
    马柯维茨的证券投资组合理论运用数学模型给出了证券种类的选择标准和各证券的组合占比的计算方法，这是金融工程风险管理的（   ）方式。
    A

    转移全部风险

    B

    转移部分风险

    C

    风险对冲

    D

    分散风险


    正确答案： D
    解析：

  • 第24题：

    判断题
    根据马柯维茨资产组合管理理论，多样化的组合投资具有降低系统性风险的作用。（  ）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析：

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