马柯维茨的资产组合管理理论认为，只骂两种资产收益率的相关系数不等于l，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。 ( )A、对 B、错

题目

马柯维茨的资产组合管理理论认为，只骂两种资产收益率的相关系数不等于l，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。 ( )

A、对 B、错

相似考题

1.马柯维茨的资产组合管理理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不等于-1，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。 ( )A．正确B．错误

2.Credit Metrics 模型是从资产组合而不是单一资产的角度看待信用风险，其理论依据是马柯维茨的资产组合管理理论。 （ ）此题为判断题(对，错)。

3.马柯维茨的资产组合管理理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不等于l，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。 （ ）此题为判断题(对，错)。

4.马柯维茨的资产组合管理理论认为，分散投资于两种资产就具有降低风险(并保持收益率不变)的作用，最理想的是( )。A．两种资产收益率的相关系数为1B．两种资产收益率的相关系数小于1C．两种资产收益率的相关系数为-1D．两种资产收益率的相关系数为0E．两种资产收益率的相关系数大于1

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  • 第1题：

    根据马柯维茨资产组合管理理论，多样化的组合投资具有降低系统性风险的作用。 ( )

    A．正确

    B．错误


    正确答案：B
    解析：根据马柯维茨资产组合管理理论，多样化的组合投资具有降低非系统性风险的作用。信用风险很大程度上是一种非系统性风险，因此，在很大程度上能被多样化的组合投资所降低。

  • 第2题：

    马柯维茨的投资组合理论认为，两种资产收益率的相关系数等于1时，分散投资于两种资产具有降低风险的作用。（ ）


    正确答案：×

    马柯维茨的投资组合理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不等于1(即不完全正相关)，分散投资于这两种资产就具有降低风险的作用。

  • 第3题：

    CreditMetrics模型是从资产组合而不是单一资产的角度看待信用风险，其理论依据是马柯维茨 的资产组合管理理论。 （ ）


    正确答案：√
    CreditMetrics模型是从资产组合而不是单一资产的角度看待信用风险，其理论依据是马柯维茨的资产组合管理理论。

  • 第4题：

    马柯维茨的资产组合管理理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不等于l，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用．( )


    正确答案：√
    A【解析】略。

  • 第5题：

    马柯维茨的资产组合管理理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不等干1，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。（　　）


    答案：对
    解析：
    投资组合就是强调资产经过组合后可以分散风险，而相关系数等于1的两种资产事实上是同一类资产，也就不存在组合的意义。

  • 第6题：

    根据马柯维茨投资组合理论，如果其他假设不变，当各资产间的相关系数为正时，（　　）。

    A.该资产组合的整体风险大于各项资产风险的加权之和
    B.该资产组合的整体风险小于各项资产风险的加权之和
    C.风险分散效果较差
    D.风险分散效果较好

    答案：C
    解析：
    根据马柯维茨投资组合理论，如果其他假设不变，当各资产间的相关系数为正时，风险分散效果较差，相关系数为负时，风险分散效果较好。可见C项正确，D项错误。只要相关系数小于1，即两种资产的收益率变化不完全正相关时，该资产组合的整体风险小于各项资产风险的加权之和，题目中相关系数为正，不能确定相关系数等于l或小于1，A、B项错误。

  • 第7题：

    根据马柯维茨资产组合管理理论，多样化的组合投资具有降低系统性风险的作用。()


    答案：错
    解析：
    根据马柯维茨资产组合管理理论，多样化的组合具有降低非系统风险的作用。信用风险很大程度上是一种非系统性风险，因此，在很大程度上能被多样化的组合投资所降低。

  • 第8题：

    分散化投资对于风险管理的意义在于（）

    • A、只要两种资产收益率的相关系数不为1，分散投资于两种资产就能降低风险
    • B、对于由相互独立的多种资产组成的投资组合，只要组合中的资产个数足够多，就可以完全消除该投资组合的非系统性风险
    • C、对于由相互独立的多种资产组成的投资组合，只要组合中的资产个数足够多，就可以完全消除该投资组合的系统性风险
    • D、当各资产间的相关系数为负时，风险分散效果较差

    正确答案:A,B

  • 第9题：

    现代风险分散化思想的重要基石是（）。

    • A、风险收益率分析
    • B、欧式期权定价模型
    • C、哈瑞马柯维茨提出的投资组合理论
    • D、威廉夏普提出的资本资产定价模型

    正确答案:C

  • 第10题：

    判断题
    马柯维茨的资产组合管理理论体现了风险管理的风险对冲策略。（　）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 马柯维茨的资产组合管理理论体现了风险管理的风险分散策略。该理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不为l(即不完全正相关)，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。

  • 第11题：

    单选题
    下列关于两种资产构成的投资组合的说法中，错误的是（）。
    A

    当两种资产的收益相关系数为l时，投资组合的风险收益曲线与代表预期收益率的纵轴相交

    B

    当两种资产的收益相关系数为从0.5变为-0.5时，投资组合的风险收益曲线弧度减少

    C

    当两种资产的收益相关系数为-l时，投资组合的风险收益曲线与代表预期收益率的纵轴相交

    D

    当两种资产的收益相关系数为l时，投资组合的风险收益曲线变为直线


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    判断题
    马柯维茨的资产组合管理理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不等于1，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    Credit MetriCs模型是从资产组合而不是单一资产的角度来看待信用风险，其理论依据是马柯维茨的资产组合管理理论。（ ）


    正确答案：√
    Credit MetriCs模型是从资产组合而不是单一资产的角度来看待信用风险，其理论依据是马柯维茨的资产组合管理理论。

  • 第14题：

    马柯维茨的投资组合理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不等于-1，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。（ ）


    正确答案：×
    马柯维茨的投资组合理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不等于1，即不完全正相关，分散投资于这两种资产就具有降低风险的作用。

  • 第15题：

    马柯维茨的资产组合管理理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不等于1，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。 （ ）


    正确答案：√
    马柯维茨的资产组合管理理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不等于1，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。

  • 第16题：

    下列关于风险分散风险和风险对冲的说法，正确的是( )

    A．只要两种资产收益率的相关系数不为零，那么投资于这两种资产就能降低风险

    B．如果两种资产收益率的相关系数为－0．7，那么投资于这两种资产能较好地对冲风险

    C．如果两种资产收益率的相关系数为1，那么投资于这两种资产能较好地对冲风险

    D．如果两种资产收益率的相关系数为－1，那么分散投资于这两种资产就能完全消除风险


    正确答案：B
    B【解析】马柯维茨的投资组合理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不为1，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。故A选项说法错误。风险对冲是指通过投资或购买与标的资产收益波动负相关（即资产收益率的相关系数为负）的某种资产或衍生产品，来冲销标的资产潜在损失的一种策略性选择。如果相关系数为-0.7，则符合收益波动负相关的条件，可以较好地对冲风险。故B选项说法正确，C选项说法错误。如果相关系数为-1，分散投资于这两种资产可以对冲部分风险，但不能完全消除它们共同面对的系统性风险。故D选项说法错误。

  • 第17题：

    马柯维茨的投资组合理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不为()，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。

    A.0．5
    B.0．9
    C.1
    D.1．1

    答案：C
    解析：
    风险分散是指通过多样化的投资来分散和降低风险的策略性选择。马柯维茨的投资组合理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不为1，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。

  • 第18题：

    下列关于风险分散的说法正确的是（　　）。

    A.马柯维茨的现代投资组合理论认为，只要两种资产收益率的相关系数为1(即完全正相关)，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用
    B.对于由相互独立的多种资产组成的投资组合，只要组合中的资产个数足够多，该投资组合的系统性风险就可以通过这种分散策略完全消除
    C.根据多样化投资分散风险的原理，商业银行的信贷业务应是全面的，应该集中于同一业务、同一性质甚至同一个借款人
    D.商业银行可以通过资产组合管理或与其他商业银行组成银团贷款的方式，使自己的授信对象多样化，从而分散和降低风险

    答案：D
    解析：
    马柯维茨的现代投资组合理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不为1(即不完全正相关)，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。而对于由相互独立的多种资产组成的投资组合，只要组合中的资产个数足够多，该投资组合的非系统性风险就可以通过这种分散策略完全消除。根据多样化投资分散风险的原理，商业银行的信贷业务应是全面的，而不应集中于同一业务、同一性质甚至同一个借款人。选项A、B、C表述错误。商业银行可以通过资产组合管理或与其他商业银行组成银团贷款的方式，使自己的授信对象多样化，从而分散和降低风险。选项D表述正确。

  • 第19题：

    马柯维茨的资产组合管理理论体现了风险管理的风险对冲策略。 （　　）


    答案：错
    解析：
    马柯维茨的资产组合管理理论体现了风险管理的风险分散策略。该理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不为1(即不完全正相关)，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。

  • 第20题：

    下列关于两种资产构成的投资组合的说法中，错误的是（）。

    • A、当两种资产的收益相关系数为l时，投资组合的风险收益曲线与代表预期收益率的纵轴相交
    • B、当两种资产的收益相关系数为从0.5变为-0.5时，投资组合的风险收益曲线弧度减少
    • C、当两种资产的收益相关系数为-l时，投资组合的风险收益曲线与代表预期收益率的纵轴相交
    • D、当两种资产的收益相关系数为l时，投资组合的风险收益曲线变为直线

    正确答案:A

  • 第21题：

    马科维茨的资产组合管理理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不为（），分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。

    • A、1
    • B、1.5
    • C、2
    • D、2.5

    正确答案:A

  • 第22题：

    判断题
    根据马柯维茨资产组合管理理论，多样化的组合投资具有降低系统性风险的作用。（　）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 根据马柯维茨资产组合管理理论，多样化的组合投资主要是用来降低菲系统性风险。信用风险很大程度上是一种非系统性风险，因此，在很大程度上能被多样化的组合投资所降低。

  • 第23题：

    单选题
    下列关于风险分散和对冲的说法，正确的是（）。
    A

    只要两种资产收益率的相关系数不为0，那么投资于这两种资产就能降低风险

    B

    如果两种资产收益率的相关系数为-0.7，那么投资于这两种资产能较好地对冲风险

    C

    如果两种资产收益率的相关系数为1，那么投资于这两种资产能较好地对冲风险

    D

    如果两种资产收益率的相关系数为0，那么分散投资于这两种资产就能完全消除风险


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

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