Credit Metrics 模型是从资产组合而不是单一资产的角度看待信用风险，其理论依据是马柯维茨的资产组合管理理论。 （ ）此题为判断题(对，错)。
题目
Credit Metrics 模型是从资产组合而不是单一资产的角度看待信用风险，其理论依据是马柯维茨的资产组合管理理论。 （ ）
此题为判断题(对，错)。
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参考答案和解析
正确答案：√
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第1题：
CreditMetrics模型是从资产组合而不是单一资产的角度看待信用风险，其理论依据是马柯维茨 的资产组合管理理论。 （ ）
正确答案：√
CreditMetrics模型是从资产组合而不是单一资产的角度看待信用风险，其理论依据是马柯维茨的资产组合管理理论。
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第2题：
以下不属于国际上应用比较广泛的信用风险组合模型的是(?)。A.Credit?Metrics模型
B.Credit?Portfo1io?View模型
C.Credit?Risk+模型
D.Credit?Monitor模型答案：D解析：目前，国际上应用比较广泛的信用风险组合模型包括Credit?MetriCs模型、Credit?Portfo1io?View模型、Credit?Risk+模型。Credit?Monitor模型是信用风险管理领域比较常用的违约概率模型。? -
第3题：
马柯维茨提出的均值方差模型描绘了资产组合选择的最基本、最完整的框架。（ ）答案：对解析：马柯维茨提出的均值一方差模型描绘了资产组合选择的最基本、最完整的框架，是目前投资理论与投资实践的主流方法。 -
第4题：
CreditMetrics模型是从资产组合而不是单一资产的角度看待信用风险，其理论依据是( )马柯维茨的资产组合管理理论．
正确答案：√
A【解析】credit Metrics模型是从资产组合而不是单一资产的角度看待信用风险，其理论依据是马柯维茨的资产组合管理理论。
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第5题：
马柯维茨提出的均值一方差模型描绘了资产组合选择的最基本、最完整的框架。()答案：对解析：马柯维茨提出的均值一方差模型描绘了资产组合选择的最基本、最完整的框架，是目前投资理论与投资实践的主流方法。