下面哪一个期权风险值是测量期权价格对未来波动率变动的敏感度的？（）A、VegaB、DeltaC、RhoD、Gamma

题目

下面哪一个期权风险值是测量期权价格对未来波动率变动的敏感度的？（）

  • A、Vega
  • B、Delta
  • C、Rho
  • D、Gamma
相似考题

1.在测度期权价格风险的常用指标中，Delta值用来衡量（　　）。A.波动率变动的风险B.时间变动的风险C.标的资产价格变动的风险D.利率变动的风险

2.关于下列Vega的性质的说法不正确的是（）Ａ波动率与期权价格成正比。 Ｂ平价期权对波动率变动最为敏感，深度实值和深度虚值期权中资产价格和执行价对d1起到决定性作用，因此波动率的影响被弱化 Ｃ涨期权和看跌期权的Gamma值均为正值。 Ｄ波动率和Gamma最大值呈反比，波动率增加将使行权价附近的Gamma减小，远离行权价的Gamma增加 Ｅ期权到期日临近，标的资产波动率对期权价格影响变小

3.下列关于Gamm的说法正确的是（）ＡGamma值衡量Delta值对标的资产的敏感度 ＢGamma值较小时，意味着Delta对资产价格变动不敏感，投资者不 必频繁调整头寸对冲资产价格变动风险 Ｃ仅有标的资产价格变动引起期权价格的变动 Ｄ标的资产价格变动是引起期权价格的变动之一 Ｅ用来度量期权价格对波动率的敏感性

4.表示合约标的证券价格波动率变化对期权价值的影响程度的金融期权的风险指标是（ ）。A.Vega值 B.Gamma值 C.RhO值 D.Theta值

参考答案和解析
正确答案:A
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  • 第1题：

    下列关于Gamm的说法不正确的是（）

    ＡGamma值衡量Delta值对标的资产的敏感度
    ＢGamma值较小时，意味着Delta对资产价格变动不敏感，投资者不 必频繁调整头寸对冲资产价格变动风险
    Ｃ仅有标的资产价格变动引起期权价格的变动
    Ｄ用来度量期权价格对波动率的敏感性



    答案：D
    解析：
    Gamma值衡量Delta值对标的资产的敏感度，Gamma值较小时，意味着Delta对资产价格变动不敏感，投资者不必频繁调整头寸对冲资产价格变动风险，仅有标的资产价格变动引起期权价格的变动

  • 第2题：

    Delta是测量期权价格对以下哪一个量的敏感度的？（）

    • A、时间
    • B、相关资产利率
    • C、相关资产的价格
    • D、相关资产的波动率

    正确答案:C

  • 第3题：

    下列关于Vega说法正确的有（）。

    • A、Vega用来度量期权价格对波动率的敏感性
    • B、波动率与期权价格成正比
    • C、期权到期日临近，标的资产波动率对期权价格影响变小
    • D、该值越小，表明期权价格对波动率的变化越敏感

    正确答案:A,B,C

  • 第4题：

    无论美式期权还是欧式期权、认购期权还是认沽期权，（）均与期权价值正相关变动。

    • A、标的价格波动率
    • B、无风险利率
    • C、预期股利
    • D、标的资产价格

    正确答案:A

  • 第5题：

    波动率是影响期权价格的主要因素之一，波动率是指（）。

    • A、期权权利金价格的波动
    • B、无风险收益率的波动
    • C、标的资产价格的波动
    • D、期权行权价格的波动

    正确答案:C

  • 第6题：

    在测度期权价格风险的常用指标中，Rho值用来衡量（）。

    • A、时间变动的风险
    • B、利率变动的风险
    • C、标的资产价格变动的风险
    • D、波动率变动的风险

    正确答案:B

  • 第7题：

    单选题
    希腊字母描述了期权价格关于各影响因素的敏感度，其中Vega描述了期权价格关于股价波动率的敏感度，那么（）的Vega是最高的。
    A

    极度实值期权

    B

    平值期权

    C

    极度虚值期权

    D

    以上均不正确


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    多选题
    下面选项中关于Vega的性质说法正确的有（）。
    A

    波动率与期权价格成正比

    B

    平价期权对波动率变动最为敏感

    C

    Vega用来度量期权价格对波动率的敏感性，该值越小，表明期权价格对波动率的变化越敏感。

    D

    期权到期日临近，标的资产波动率对期权价格影响变小


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    下列关于Vega的说法正确的有()
    A

    Vega用来度量期权价格对波动率的敏感性

    B

    波动率与期权价格成正比

    C

    期权到期日临近，标的资产波动率对期权价格影响变小

    D

    该值越小，表明期权价格对波动率的变化越敏感


    正确答案： B,A
    解析： 选项D，Vega用来度量期权价格对波动率的敏感性，该值越大，表明期权价格对波动率的变化越敏感。

  • 第10题：

    单选题
    在测度期权价格风险的常用指标中，Rho值用来衡量（）。
    A

    时间变动的风险

    B

    利率变动的风险

    C

    标的资产价格变动的风险

    D

    波动率变动的风险


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    无论美式期权还是欧式期权、认购期权还是认沽期权，（）均与期权价值正相关变动。
    A

    标的价格波动率

    B

    无风险利率

    C

    预期股利

    D

    标的资产价格


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    无论美式期权还是欧式期权、看涨期权还是看跌期权，均与期权价值正相关变动的是（　　）。
    A

    无风险利率

    B

    执行价格

    C

    到期期限

    D

    股票价格的波动率


    正确答案： D
    解析：
    股票价格的波动率，是指股票价格变动的不确定性，通常用标准差衡量。股票价格的波动率越大，股票上升或下降的机会越大。股票价格的波动率与期权价值（无论美式期权还是欧式期权、看涨期权还是看跌期权）正相关变动。

  • 第13题：

    不论是美式期权还是欧式期权、认购期权还是认沽期权，（）均与期权价值正相关变动。

    • A、标的价格波动率
    • B、无风险利率
    • C、预期股利
    • D、执行价

    正确答案:A

  • 第14题：

    希腊字母描述了期权价格关于各影响因素的敏感度，其中Vega描述了期权价格关于股价波动率的敏感度，那么（）的Vega是最高的。

    • A、极度实值期权
    • B、平值期权
    • C、极度虚值期权
    • D、以上均不正确

    正确答案:B

  • 第15题：

    期权的波动率衡量了（）。

    • A、期权权利金价格的波动
    • B、无风险收益率的波动
    • C、标的资产价格的波动
    • D、期权行权价格的波动

    正确答案:C

  • 第16题：

    下列关于Vega的说法正确的有（）

    • A、Vega用来度量期权价格对波动率的敏感性
    • B、波动率与期权价格成正比
    • C、期权到期日临近，标的资产波动率对期权价格影响变小
    • D、该值越小，表明期权价格对波动率的变化越敏感

    正确答案:A,B,C

  • 第17题：

    波动率对期权价格的影响，无论是看涨期权还是看跌期权，或是欧式期权还是美式期权，其对期权价格的影响总是正向的，即波动率越大，期权价格越高。（）


    正确答案:正确

  • 第18题：

    隐含波动率是根据期权定价公式从期权价格倒算出来的波动率，反映了（）。

    • A、以往数据的变化情况
    • B、市场对未来的预期
    • C、波动率变化对期权价格的影响
    • D、标的资产真实的波动情况

    正确答案:B

  • 第19题：

    多选题
    下列关于期权性头寸限额的表述中，正确的是（）
    A

    期权性头寸限额属于交易限额的一种

    B

    Delta衡量的是期权价值对基准资产价格的变动率

    C

    Gamma衡量的是Delta对基准资产价格的变动率

    D

    Vega衡量的是期权价值对市场预期的基准资产价格波动性的敏感度

    E

    Theta衡量的是期权临近到期日时价值变化的情况


    正确答案： A,E
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    判断题
    波动率对期权价格的影响，无论是看涨期权还是看跌期权，或是欧式期权还是美式期权，其对期权价格的影响总是正向的，即波动率越大，期权价格越高。()
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 波动率越大，期权就越有获利的机会。

  • 第21题：

    多选题
    下列关于Vega说法正确的有（）。
    A

    Vega用来度量期权价格对波动率的敏感性

    B

    波动率与期权价格成正比

    C

    期权到期日临近，标的资产波动率对期权价格影响变小

    D

    该值越小，表明期权价格对波动率的变化越敏感


    正确答案： A,C
    解析： D项，Vega用来度量期权价格对波动率的敏感性，该值越大，表明期权价格对波动率的变化越敏感。

  • 第22题：

    单选题
    Delta是测量期权价格对以下哪一个量的敏感度的？（）
    A

    时间

    B

    相关资产利率

    C

    相关资产的价格

    D

    相关资产的波动率


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    下面哪一个期权风险值是测量期权价格对未来波动率变动的敏感度的？（）
    A

    Vega

    B

    Delta

    C

    Rho

    D

    Gamma


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

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