下列关于Gamm的说法正确的是()AGamma值衡量Delta值对标的资产的敏感度 BGamma值较小时,意味着Delta对资产价格变动不敏感,投资者不 必频繁调整头寸对冲资产价格变动风险 C仅有标的资产价格变动引起期权价格的变动 D标的资产价格变动是引起期权价格的变动之一 E用来度量期权价格对波动率的敏感性

题目
下列关于Gamm的说法正确的是()

AGamma值衡量Delta值对标的资产的敏感度
BGamma值较小时,意味着Delta对资产价格变动不敏感,投资者不 必频繁调整头寸对冲资产价格变动风险
C仅有标的资产价格变动引起期权价格的变动
D标的资产价格变动是引起期权价格的变动之一
E用来度量期权价格对波动率的敏感性



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参考答案和解析
答案:A,B,C
解析:
Gamma值衡量Delta值对标的资产的敏感度,Gamma值较小时,意味着Delta对资产价格变动不敏感,投资者不必频繁调整头寸对冲资产价格变动风险,仅有标的资产价格变动引起期权价格的变动
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    AGamma值衡量Delta值对标的资产的敏感度
    BGamma值较小时,意味着Delta对资产价格变动不敏感,投资者不 必频繁调整头寸对冲资产价格变动风险
    C仅有标的资产价格变动引起期权价格的变动
    D用来度量期权价格对波动率的敏感性



    答案:D
    解析:
    Gamma值衡量Delta值对标的资产的敏感度,Gamma值较小时,意味着Delta对资产价格变动不敏感,投资者不必频繁调整头寸对冲资产价格变动风险,仅有标的资产价格变动引起期权价格的变动

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