一个99%的VaR所对应的置信度是（）。A、1%B、两个标准差C、99%

题目

一个99%的VaR所对应的置信度是（）。

  • A、1%
  • B、两个标准差
  • C、99%
相似考题

1.在VaR中，置信度水平通常选择90%～99%之间。（ ）

2.VaR取决于两个重要的参数，即（ ）。A．持有期和标准差B．持有期和置信度C．标准差和置信度D．标准差和期望收益率

3.德尔塔正态分布法中，VaR取决于两个重要的参数，即()。A:持有期和标准差 B:持有期和置信度 C:标准差和置信度 D:标准差和期望收益率

4.VaR的计算方法中关于置信度水平通常选择90%～99%之间。（ ）

更多“一个99%的VaR所对应的置信度是（）。A、1%B、两个标准差C、99%”相关问题

  • 第1题：

    国际清算银行规定的作为计算银行监管资本VaR持有期为10天，置信度水平通常选择 95%?99%。 （ ）


    答案：对
    解析：
    国际清算银行规定的作为计算银行监 管资本VaR持有期为10天。置信度水平通常选 择 95%?99%。

  • 第2题：

    95%置信水平所对应的VaR大于99%置信水平所对应的VaR.（ ）


    答案：错
    解析：
    随机变量的分布函数是单调不减函数根据Prob(ΔⅡ≤-VaR)=1-α%。95%置信水平所对应VaR将不会大于99%置信水平所对应的VaR.目通常情况下会列小于后者.

  • 第3题：

    95%置信水平所对应的VaR大于99%置信水平所对应的VaR。（　　）


    答案：错
    解析：
    随机变量的分布函数是单调不减函数，根据Prob(△II≤-VaR)=1-a%，95%置信水平所对应的VaR将不会大于99%置信水平所对应的VaR，且通常情况下会小于后者。

  • 第4题：

    t值为1.65，所对应的置信度为（）。

    A90%

    B95%

    C99%


    A
    略

  • 第5题：

    t值为2. 58，所对应的置信度为（）

    A90%

    B95%

    C99%


    C
    略

  • 第6题：

    持有期限为1天，置信度为99%，VaR值为1000万，意味着（）。

    • A、过去一天有1%的投资损失小于1000万
    • B、将来1天有99%的概率最小损失为1000万
    • C、将来1天有1%的概率最大损失为1000万
    • D、将来1天有99%的概率最大损失为1000万

    正确答案:D

  • 第7题：

    t 值为2.58 ，所对应的置信度为（）

    • A、90%
    • B、95%
    • C、99%
    • D、95.45%

    正确答案:C

  • 第8题：

    95%置信水平所对应的VaR大于99%置信水平所对应的VaR。（）

    • A、正确
    • B、错误

    正确答案:B

  • 第9题：

    单选题
    t值为2. 58，所对应的置信度为（）
    A

    90%

    B

    95%

    C

    99%


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    t 值为2.58 ，所对应的置信度为（）
    A

    90%

    B

    95%

    C

    99%

    D

    95.45%


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    一个99%的VaR所对应的置信度是（）。
    A

    1%

    B

    两个标准差

    C

    99%


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    一个在99%置信水平上的一日VaR值表示投资组合在一天之内损失到VaR水平的可能性为（　　）。
    A

    1%

    B

    99%

    C

    0.5%

    D

    100%


    正确答案： D
    解析：
    正如投资组合回报的期望值实际上是对投资回报分布的第50个百分位数的预测值一样，在99%的置信水平上，VaR值实际上就是对投资回报分布的第99个百分位数（较低一侧）的预测值。一个在99%置信水平上的一日VaR值，表示投资组合在一天之内损失到VaR水平的可能性为1%，或说100天内出现损失状况超过VaR的天数为一天。

  • 第13题：

    根据1996年巴塞尔银行监管委员会的“资本协议市场风险补充规定”中的要求，VaR 计算采用_的置信度和_天的持有期。（ )
    A. 99% 10 B. 95% 10 C. 95% 30 D. 99% 30


    答案：A
    解析：
    巴塞尔委员会要求在99%的置信度下计算10个交易日的VaR值。原因在于 他们假定管理者发现问题，并迅速采取补救措施需要10天的时间，同时99%的置信水平反映了 管理者维持健全的金融体系的愿望和抵消设置风险资本对银行利润不利影响之间的均衡。

  • 第14题：

    95%置信水平所对应的VaR将不会大于99%置信水平所对应的VaR，且通常情况下会小于后者的根据是前面VaR的定义方程。（）


    答案：对
    解析：
    根据前面VaR的定义方程，95%置信水平所对应的VaR将不会大于99%置信水平所对应的VaR，且通常情况下会小于后者。

  • 第15题：

    95%置信水平所对应的VaR将会大于99%置信水平所对应的VaR，且通常情况下会小于后者的根据是前面VaR的定义方程。（）



    答案：错
    解析：
    根据前面VaR的定义方程，95%置信水平所对应的VaR将会大于99%置信水平所对应的VaR，且通常情况下会小于后者。

  • 第16题：

    t 值为2.58 ，所对应的置信度为（）

    A90%

    B95%

    C99%

    D95.45%


    C
    略

  • 第17题：

    一个银行使用99%的置信度来计算VaR。在250个交易日中该银行预计会有多少天损失超过VaR值？（）

    • A、0to1
    • B、1to2
    • C、2to3
    • D、5to6

    正确答案:C

  • 第18题：

    利用VaR模型法计算监管资本时必须使用的置信度为（）。

    • A、95%
    • B、90%
    • C、99%
    • D、99.9%

    正确答案:C

  • 第19题：

    t值为1.65，所对应的置信度为（）。

    • A、90％
    • B、95％
    • C、99％

    正确答案:A

  • 第20题：

    单选题
    利用VaR模型法计算监管资本时必须使用的置信度为（）。
    A

    95%

    B

    90%

    C

    99%

    D

    99.9%


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    持有期限为1天，置信度为99%，VaR值为1000万，意味着（）。
    A

    过去一天有1%的投资损失小于1000万

    B

    将来1天有99%的概率最小损失为1000万

    C

    将来1天有1%的概率最大损失为1000万

    D

    将来1天有99%的概率最大损失为1000万


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    95%置信水平所对应的VaR大于99%置信水平所对应的VaR。（）
    A

    正确

    B

    错误


    正确答案： B
    解析： 随机变量的分布函数是单调不减函数，根据Prob(△II≤-VaR)=1-a%，95%置信水平所对应的VaR将不会大于99%置信水平所对应的VaR，且通常情况下会小于后者。

  • 第23题：

    单选题
    对于某金融机构而言，其计算VaR值两个置信水平可以选择，分别是95%和99%，那么从实践看，在其他测算条件均相同的背景下，（　　）。[2017年2月真题]
    A

    95%置信水平的VaR值与99%置信水平的VaR值之间的关系不确定

    B

    95%置信水平的VaR值肯定比99%置信水平的VaR值要大

    C

    95%置信水平的VaR值与99%置信水平的VaR值相等

    D

    95%置信水平的VaR值肯定比99%置信水平的VaR值要小


    正确答案： A
    解析：
    在其他测算条件相同的情况下，95%的置信度意味着有95%的把握保证其预期损失不会超过相应的VaR值，而99%的置信度意味着有99%的把握保证其预期损失不会超过相应的VaR值。

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