德尔塔正态分布法中，VaR取决于两个重要的参数，即()。A:持有期和标准差 B:持有期和置信度 C:标准差和置信度 D:标准差和期望收益率

题目
德尔塔正态分布法中，VaR取决于两个重要的参数，即()。

A:持有期和标准差
B:持有期和置信度
C:标准差和置信度
D:标准差和期望收益率
相似考题

1.德尔塔正态分布法中，VaR取决于两个重要的参数，即（ ）。A．持有期和标准差B．持有期和置信度C．标准差和置信度D．标准差和期望收益率

2.VaR的计算方法有( )．A．套期保值法B．德尔塔正态分布法C．历史模拟法D．蒙特卡洛模拟法

3.VaR的计算方法有（ ）。 A.局部估值法 B.德尔塔-正态分布法 C.历史模拟法 D.蒙特卡罗模拟法

4.在VaR各种计算中，下列属于完全估值法的是( )。A．历史模拟法B．德尔塔一正态分布法C．敏感性测试D．压力测试

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  • 第1题：

    德尔塔一正态分布法中，VaR取决于两个重要的参数，即（ ）。

    A．持有期和标准差

    B．持有期和置信度

    C．标准差和置信度

    D．标准差和期望收益率


    正确答案：B
    【解析】德尔塔一正态分布法中，VaR取决于持有期和置信度。

  • 第2题：

    （ ）计算VaR时，其市场价格的变化是通过随机数模拟得到。 A．局部估值法 B．德尔塔一正态分布法 C．历史模拟法 D．蒙特卡罗模拟法


    正确答案：D
    考点：熟悉VaR计算的主要方法及优缺点。见教材第八章第三节，P401。

  • 第3题：

    VaR的计算方法有（ ）。

    A．套期保值法

    B．德尔塔一正态分布法

    C．历史模拟法

    D．蒙特卡洛模拟法

    E．以上都不对


    正确答案：BCD
    A选项中套期保值法并不是VaR的计算方法。

  • 第4题：

    在VaR各种计算中，下列属于完全估值法的是（ ）。
    A.历史模拟法 B.德尔塔—正态分布法
    C.敏感性测试 D.压力测试


    答案：A
    解析：
    答案为A。完全估值法是通过对各种情景下投资组合的重新定价来衡量风险。历史模拟法和蒙特卡罗模拟法是典型的完全估值法。

  • 第5题：

    VaR的计算方法有()。

    A:局部估值法
    B:德尔塔一正态分布法
    C:历史模拟法
    D:蒙特卡罗模拟法

    答案：A,B,C,D
    解析：
    VaR的计算方法有许多种，但从最基本的层次上可以归纳为两种：局部估值法和完全估值法。德尔塔一正态分布法就是典型的局部估值法。历史模拟法和蒙特卡罗模拟法是典型的完全估值法。

  • 第6题：

    在计算VaR的各方法中，（ ）的计算涉及随机模拟过程。
    A.局部估值法 B.蒙特卡罗模拟法
    C.历史模拟法 D.德尔塔一正态分布法


    答案：B
    解析：
    蒙特卡罗模拟法模拟的VaR计算原理与历史模拟法相类似，不同之处在于市场价格的变化不是来自历史观察值，而是通过随机数模拟得到。其基本思路是假设资产价格的变动依附在服从某种随机过程的形态，利用电脑模拟，在目标时间范围内产生随机价格的途径，并依次构建资产报酬分布，在此基础上求出VaR。

  • 第7题：

    VaR的计算方法中，属于完全估值法的方法有()。

    A:德尔塔一正态分布法
    B:历史模拟法
    C:蒙特卡罗模拟法
    D:局部估值法

    答案：B,C
    解析：
    VaR的计算方法有很多种，从最基本的层次上可以归纳为两种：局部估值法和完全估值法。局部估值法是通过仅在资产组合的初始状态做一次估值，并利用局部求导来推断可能的资产变化而得出风险衡量值。德尔塔一正态分布法是典型的局部估值法。完全估值法是通过对各种情景下投资组合的重新定价来衡量风险。历史模拟法和蒙特卡罗模拟法是典型的完全估值法。

  • 第8题：

    在VaR的各种计算方法中，属于完全估值法的是（）。

    A:敏感性测试
    B:压力测试
    C:德尔塔-正态分布法
    D:历史模拟法

    答案：D
    解析：
    完全估值法是通过对各种情景下投资组合的重新定价来衡量风险。历史模拟法和蒙特卡罗模拟法是典型的完全估值法。

  • 第9题：

    在VaR的各种计算方法中，属于完全估值法的是（ ）。

    A.德尔塔一正态分布法
    B.压力测试
    C.历史模拟法
    D.敏感性测试

    答案：C
    解析：
    VaR的计算方法。VaR可以分为局部估值法和完全估值法。德尔塔一正态分布法是典型的局部估值法，历史模拟法和蒙特卡罗模拟法是典型的完全估值法。

  • 第10题：

    （）计算VaR时，其市场价格的变化是通过随机数模拟得到。

    • A、局部估值法
    • B、德尔塔-正态分布法
    • C、历史模拟法
    • D、蒙特卡罗模拟法

    正确答案:D

  • 第11题：

    单选题
    VaR的计算方法有（　　）。Ⅰ．局部估值法Ⅱ．德尔塔-正态分布法Ⅲ．历史模拟法Ⅳ．蒙特卡罗模拟法
    A

    Ⅰ、Ⅲ

    B

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

    C

    Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    D

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ


    正确答案： B
    解析：
    VaR的计算方法从最基本的层次上可以归纳为两种：局部估值法和完全估值法。德尔塔-正态分布法是典型的局部估值法；历史模拟法和蒙特卡罗模拟法是典型的完全估值法。

  • 第12题：

    单选题
    在VaR的计算方法中，属于局部估值法的是（　　）。[2016年9月真题]
    A

    历史模拟法

    B

    全局估值法

    C

    蒙特卡罗模拟法

    D

    德尔塔-正态分布法


    正确答案： D
    解析：
    局部估值法是通过仅在资产组合的初始状态做一次估值，并利用局部求导来推断可能的资产变化而得出风险衡量值。德尔塔-正态分布法就是典型的局部估值法。AC两项属于完全估值法。

  • 第13题：

    （ ）计算VaR时，其市场价格的变化是通过随机数模拟得到的。

    A．局部估值法

    B．历史模拟法

    C．德尔塔正态分布法

    D．蒙特卡罗模拟法


    正确答案：D
    【解析】蒙特卡罗模拟法计算VaR时，其市场价格的变化是通过随机数模拟得到的。

  • 第14题：

    （ ）计算VaR时，其市场价格的变化是通过随机数模拟得到。

    A．局部估值法

    B．德尔塔正态分布法

    C．历史模拟法

    D．蒙特卡罗模拟法


    正确答案：D

  • 第15题：

    在计算VaR的各种方法中，()可涵盖非线性资产头寸的价格风险和波动性风险。

    A:德尔塔-正态分布法
    B:完全模拟法
    C:蒙特卡洛模拟法
    D:局部估值法

    答案：C
    解析：
    蒙特卡罗模拟法基本思路是假设资产价格的变动依附在服从某种随机过程的形态，利用电脑模拟，在目标时间范围内产生随机价格的途径，并依次构建资产报酬分布，在此基础上求出VaR。其优点是：①可涵盖非线性资产头寸的价格风险、波动性风险，甚至可以计算信用风险；②可处理时间变异的变量、厚尾、不对称等非正态分布和极端状况等特殊情景。

  • 第16题：

    德尔塔一正态分布法中，VaR取决于两个重要的参数，即()。

    A:持有期和置信度
    B:持有期和期望收益率
    C:标准差和置信度
    D:标准差和期望收益率

    答案：A
    解析：
    德尔塔一正态分布法假定组合回报服从正态分布，利用正态分布的良好特性计算VaR。因此VaR的值取决于持有期和置信度。

  • 第17题：

    计算VaR时，其市场价格的变化是通过随机模拟得到的是()。

    A:德尔塔一正态分布法
    B:历史模拟法
    C:蒙特卡罗模拟法
    D:线性回归模拟法

    答案：C
    解析：
    蒙特卡罗模拟法的基本思路是假设资产价格的变动依附服从某种随机过程的形态，利用电脑模拟，在目标时间范围内产生随机价格的途径，并依次构建资产报酬分析，在此基础上求出VaR。因此，蒙特卡罗模拟法模拟VaR值时，市场价格是通过随机模拟得到的。

  • 第18题：

    利用德尔塔一正态分布法计算VaR虽然大大简化了计算量，但是具有局部测量性不足的缺点。()


    答案：对
    解析：
    利用德尔塔—正态分布法计算VaR的优点在于大大简化了计算量，但是由于具有很强的假设，无法处理实际数据中的厚尾现象，具有局部测量性等不足。

  • 第19题：

    在VaR各种计算中，下列属于完全估值法的是()。

    A:历史模拟法
    B:德尔塔一正态分布法
    C:敏感性测试
    D:压力测试

    答案：A
    解析：
    VaR的计算方法有许多种，但从最基本的层次上可以归纳为两种：①局部估值法，是通过仅在资产组合的初始状态做一次估值，并利用局部求导来推断可能的资产变化而得出风险衡量值，其典型的是德尔塔一正态分布法。②完全估值法，是通过对各种情景下投资组合的重新定价来衡量风险，其典型的是历史模拟法和蒙特卡罗模拟法。

  • 第20题：

    在计算 VAR 的各种计算方法中，（）可涵盖非线性资产头寸的价格风险和波动性风险。

    A.德尔塔-正态分布法
    B.蒙特卡罗模拟法
    C.完全模拟法
    D.局部估值法

    答案：B
    解析：

  • 第21题：

    计算VaR的主要方法中，可以捕捉到市场中各种风险的是（）。

    • A、德尔塔—正态分布法
    • B、历史模拟法
    • C、蒙特卡罗模拟法
    • D、线性回归模拟法

    正确答案:B

  • 第22题：

    单选题
    在VaR的各种计算方法中，属于完全估值法的是(   )。
    A

    德尔塔-正态分布法

    B

    压力测试

    C

    历史模拟法

    D

    敏感性测试


    正确答案： C
    解析：

  • 第23题：

    单选题
    在VaR的各种计算方法中，属于完全估值法的是（　　）。[2013年12月真题]
    A

    德尔塔-正态分布法

    B

    压力测试

    C

    历史模拟法

    D

    敏感性测试


    正确答案： B
    解析：
    VaR的计算方法从最基本的层次上可以归纳为两种：①局部估值法；②完全估值法。德尔塔-正态分布法是典型的局部估值法；历史模拟法和蒙特卡罗模拟法是典型的完全估值法。

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