银行如何使用一个99%风险价值模型来度量1%由模型所不能度量的结果所造成的风险？（）A、使用100%置信度B、这些风险归结到操作风险中C、用压力测试D、用情景分析

题目

银行如何使用一个99%风险价值模型来度量1%由模型所不能度量的结果所造成的风险？（）

  • A、使用100%置信度
  • B、这些风险归结到操作风险中
  • C、用压力测试
  • D、用情景分析
相似考题

1.内部模型法的核心是以风险价值为指标来度量市场风险。（ ）

2.金融机构估计其风险承受能力，适宜采用（ ）风险度量方法。A. 敬感性分析 B. 在险价值 C. 压力测试 D. 情景分析

3.下列是风险度量的方法（）。A.敏感性分析 B.情景分析 C.压力测试 D.在险价值（ValueatRisk，VaR)的计算 E.情景度量

4. （　　）核心是以风险价值为指标来度量市场风险，并在此基础上确定资本要求。A.内部模型法 B.标准法 C.权重法 D.情景分析法

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  • 第1题：

    金融机构在做出合理的风险防范措施之前会进行风险度量，(　　)度量方法明确了情景出现的概率。

    A.情景分析
    B.敏感性分析
    C.在险价值
    D.压力测试

    答案：C
    解析：
    情景分析和压力测试只设定了情景，但是没有明确情景出现的概率，为了解决这一问题，需要用到在险价值VaR。在险价值是指在一定概率水平α％(置信水平)下，某一金融资产或者资产组合的价值在未来特定时期(N天)的最大可能损失。计算VaR目的在于明确未来Ⅳ天内投资者有α％的把握认为其资产组合的价值损失不会超过多少。

  • 第2题：

    风险度量的方法主要包括（　　）
    A.敏感性分析

    B.情景分析

    C.压力测试

    D.在险价值


    答案：A,B,C,D
    解析：

  • 第3题：

    下列不是风险度量的方法（）。

    A.敏感性分析
    B.情景分析
    C.压力测试
    D.缺口分析



    答案：D
    解析：
    风险度量的方法主要包括敏感性分析、情景分析和压力测试，以及在险价值（ValueatRisk，VaR)的计算。

  • 第4题：

    风险度量模型是指度量风险的方法，确定合适的企业风险度量模型是建立风险管理策略的需要。下列属于风险度量方法的有（ ）。

    A.最大可能损失
    B.概率值
    C.期望值
    D.在险值

    答案：A,B,C,D
    解析：
    本题考查风险度量的方法。常用的风险度量包括最大可能损失；概率值（损失发生的概率或可能性）；期望值：（统计期望值和效用期望值）；波动性（方差或均方差）；在险值（又称VaR），以及其他类似的度量。选项A、B、C、D均正确。

  • 第5题：

    在现代信用风险度量方法中，以VaR为基础的是（）

    • A、信用风险量化模型
    • B、信用监控模型
    • C、信用风险计量模型
    • D、信用风险组合模型

    正确答案:C

  • 第6题：

    金融机构在做出合理的风险防范措施之前会进行风险度量，（）度量方法明确了情景出现的概率。

    • A、情景分析
    • B、敏感性分析
    • C、在险价值
    • D、压力测试

    正确答案:C

  • 第7题：

    （）核心是以风险价值为指标来度量市场风险，并在此基础上确定资本要求。

    • A、内部模型法
    • B、标准法
    • C、权重法
    • D、情景分析法

    正确答案:A

  • 第8题：

    多选题
    金融机构通常需要综合运用各种风险度量方法对风险情况进行全面的评估和判断。风险度量的方法主要包括（　　）。
    A

    情景分析

    B

    在险价值计算

    C

    敏感性分析

    D

    压力测试


    正确答案： C,A
    解析：
    风险度量的方法主要包括敏感性分析、情景分析和压力测试、在险价值（VaR）。这三种方法各有优缺点，通常需要金融机构综合运用，以对金融衍生品的市场风险做出全面的评估和判断。

  • 第9题：

    单选题
    对于产品较复杂，并使用风险价值模型的商业银行，可采用基于理论损益的（  ），将内部模型计算得出的风险价值与当日理论损益进行对比。
    A

    情景分析

    B

    敏感性分析

    C

    压力测试

    D

    返回检验


    正确答案： A
    解析：

  • 第10题：

    单选题
    （  ）核心是以风险价值为指标来度量市场风险，并在此基础上确定资本要求。
    A

    内部模型法

    B

    标准法

    C

    权重法

    D

    情景分析法


    正确答案： C
    解析：

  • 第11题：

    单选题
    在现代信用风险度量方法中，广泛使用信用等级转移分析和贷款集中度限制的是（）
    A

    信用风险计量模型

    B

    信用风险量化模型

    C

    信用监控模型

    D

    信用风险组合模型


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    判断题
    内部模型法的核心是以风险价值为指标来度量市场风险。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析：

  • 第13题：

    金融机构估计其风险承受能力，适宜采用（　　）风险度量方法。

    A.敏感性分析
    B.在险价值
    C.压力测试
    D.情景分析

    答案：C
    解析：
    压力测试分析的是一些风险因子发生极端变化情况下的极端情景。在这些极端情景下计算金融产品的损失，是对金融机构计算风险承受能力的一种估计。

  • 第14题：

    最早发展起来的市场风险度量技术是（ ）。?

    A.情景分析
    B.敏感性分析
    C.压力测试
    D.在险价值计算

    答案：B
    解析：
    敏感性分析的特点是计算简单且便于理解，是最早发展起来的市场风险度量技术，应用广泛。

  • 第15题：

    金融机构估计其风险承受能力，适宜采用（ ）风险度量方法。

    A、敬感性分析
    B、在险价值
    C、压力测试
    D、情景分析

    答案：C
    解析：
    压力测试分析的是一些风险因子发生极端变化情况下的极端情景，在这些极端情景下计算金融产品的损失，是对金融机构计算风险承受能力的一种估计。

  • 第16题：

    （）这种现代信用风险度量模型在确定资产价值和损失回收时具有更强大的处理能力。

    • A、信用监测模型
    • B、静态的DM模型
    • C、信贷组合模型
    • D、现代信用风险度量技术

    正确答案:D

  • 第17题：

    在现代信用风险度量方法中，广泛使用信用等级转移分析和贷款集中度限制的是（）

    • A、信用风险计量模型
    • B、信用风险量化模型
    • C、信用监控模型
    • D、信用风险组合模型

    正确答案:D

  • 第18题：

    商业银行应当按照银监会关于信息披露的有关规定，披露其市场风险状况的定量和定性信息，采用内部模型的商业银行应当披露的内容包括（）：

    • A、应当披露所计算的市场风险类别及其范围
    • B、计算的总体市场风险水平及不同类别的市场风险水平
    • C、报告期内最高、最低、平均和期末的风险价值
    • D、所使用的模型技术、所使用的参数和假设前提、事后检验和压力测试情况及检验模型准确性的内部程序等

    正确答案:A,B,C,D

  • 第19题：

    试述用KMV模型来度量信用风险的基本原理和一般步骤。


    正确答案: KMV模型是美国旧金山市KMV公司于1997年建立的用来估计借款企业违约概率的方法。该模型认为，贷款的信用风险是在给定负债的情况下由债务人的资产市场价值决定的。但资产并没有真实地在市场交易，资产的市场价值不能直接观测到。为此，模型将银行的贷款问题倒转一个角度，从借款企业所有者的角度考虑贷款归还的问题。在债务到期日，如果公司资产的市场价值高于公司债务值（违约点），则公司股权价值为公司资产市场价值与债务值之间的差额；如果此时公司资产价值低于公司债务值，则公司变卖所有资产用以偿还债务，股权价值变为零。
    步骤：首先，它利用Black-Scholes期权定价公式，根据企业资产的市场价值、资产价值的波动性、到期时间、无风险借贷利率及负债的账面价值估计出企业股权的市场价值及其波动性。
    其次根据公司的负债计算出公司的违约实施点，为企业1年以下短期债务的价值加上未清偿长期债务账面价值的一半），计算借款人的违约距离。
    最后，根据企业的违约距离与预期违约率（EDF）之间的对应关系，求出企业的预期违约率。

  • 第20题：

    单选题
    （）这种现代信用风险度量模型在确定资产价值和损失回收时具有更强大的处理能力。
    A

    信用监测模型

    B

    静态的DM模型

    C

    信贷组合模型

    D

    现代信用风险度量技术


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    银行如何使用一个99%风险价值模型来度量1%由模型所不能度量的结果所造成的风险？（）
    A

    使用100%置信度

    B

    这些风险归结到操作风险中

    C

    用压力测试

    D

    用情景分析


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    判断题
    在度量投资风险和收益大小的方法中，用标准差来进行风险的绝对度量，用变异系数来进行风险的相对度量。（　　）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    商业银行应当按照银监会关于信息披露的有关规定，披露其市场风险状况的定量和定性信息，采用内部模型的商业银行应当披露的内容包括（）：
    A

    应当披露所计算的市场风险类别及其范围

    B

    计算的总体市场风险水平及不同类别的市场风险水平

    C

    报告期内最高、最低、平均和期末的风险价值

    D

    所使用的模型技术、所使用的参数和假设前提、事后检验和压力测试情况及检验模型准确性的内部程序等


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

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