（　　）核心是以风险价值为指标来度量市场风险，并在此基础上确定资本要求。A.内部模型法 B.标准法 C.权重法 D.情景分析法

题目
（　　）核心是以风险价值为指标来度量市场风险，并在此基础上确定资本要求。

A.内部模型法
B.标准法
C.权重法
D.情景分析法
相似考题

1.下列关于VAR的说法，不正确的是( )。A．均值VAR是以均值作为基准来测度风险B．均值VAR度量的是资产价值的平均损失C．零值VAR是以初始价值作为基准来测度风险D．零值VAR度量的是资产价值的绝对损失

2.下列关于核心资本充足率和资本充足率的说法，错误的是（ ）。 A．资本充足率=(资本-扣除项)/(信用风险加权资产+12.5×市场风险资本要求) B．资本充足率应在任何时点监管要求持平 C．核心资本充足率=(核心资本-核心资本扣除项)/(信用风险加权资产+12.5×市场风险资本要求) D．商业银行资本充足率不得低于8%，核心资本充足率不得低于4%

3.下列关于利率风险资本计量中的特定风险的说法中,不正确的是()。A.利率风险特定风险计提依据发行主体性质、评级、剩余期限等信息，确定资本计提风险权重B.在计量特定风险资本要求时，各类证券应区分多头和空头，表示为市值或公允价值C.在计量特定风险资本要求时，衍生工具应转换为基础工具，按基础工具的特定市场风险的方法计算资本要求D.远期利率协议需要计算特定市场风险的资本要求

4.下面关于这两只基金的收益一风险,下说法正确的是()A.ShArpe指数是以资本市场线SML为基准来评价基金业绩的，度量单位总风险所带来的超额回报B.ShArpe指数是以资本市场线CML为基准来评价基金业绩的，度量单位总风险所带来的超额回报C.基金A的波动性小于基金BD.基金A的收益率明显高于基金BE.基金A的波动性大于基金

更多“ （　　）核心是以风险价值为指标来度量市场风险，并在此基础上确定资本要求。”相关问题

  • 第1题：

    《商业银行资本充足率管理办法》规定的核心资本充足率的计算公式是：（ ）

    A．核心资本/信用风险加权资产

    B．（核心资本-核心资本扣除项）/（信用风险加权资产+12.5*市场风险资本要求）

    C．（核心资本+附属资本）/风险加权资产

    D．核心资本+附属资本/信用风险加权资产


    正确答案：B

  • 第2题：

    市场风险资本要求为利率风险、汇率风险、商品风险、股票风险和期权风险的资本要求之差。()


    答案:×

  • 第3题：

    《巴塞尔新资本协议》在三大支柱之一的最低资本要求的创新之处包括（ ）。

    A．引入了计量信用风险的内部评级法

    B．将资本充足率作为保证银行稳健经营、安全运行的核心指标

    C．将银行资本分为核心资本和附属资本两类

    D．在资本充足率的计算公式中全面反映了信用风险、市场风险、操作风险的资本要求

    E．银行既可以采用外部评级公司的评级结果确定风险权重，也可以用各种内部风险计量模型计算资本要求


    正确答案：ADE
    《巴塞尔新资本协议》仍然将资本充足率作为保证银行稳健经营、安全运行的核心指标，仍将银行资本分为核心资本和附属资本两类，但进行了两项重大创新：一是在资本充足率的计算公式中全面反映了信用风险、市场风险、操作风险的资本要求；二是引入了计量信用风险的内部评级法，银行既可以采用外部评级公司的评级结果确定风险权重，也可以用各种内部风险计量模型计算资本要求。故选ADE。

  • 第4题：

    在1996年的《资本协议市场风险补充规定》中，巴塞尔银行监管委员会指出，银行可以运用经 过监管部门审查的内部模型来确定市场风险的资本充足性要求，并推荐了敏感性方法。
    ( )


    答案：错
    解析：
    在1996年的《资本协议市场风险补充 规定》中，巴塞尔银行监管委员会指出，银行可以 运用经过监管部门审查的内部模型来确定市场风险的资本充足性要求，并推荐了 VaR方法。

  • 第5题：

    下列对市场风险内部模型法资本计量公式K＝Max（VaRt－1，mc×VaRavg）＋Max（sVaRt－1，ms×sVaRavg）表述正确的有（　　）。

    A. sVaRt－1为根据内部模型计量的上一交易日的压力风险价值
    B. VaRt－1为根据内部模型计量的季末风险价值
    C. 最低市场风险资本要求为最近60个交易日压力风险价值的均值（sVaRavg）乘以ms，ms固定为3
    D. 最低市场风险资本要求为一般风险价值及压力风险价值之和
    E. 最低市场风险资本要求为最近60个交易日风险价值的均值乘以mc，mc最小为3

    答案：A,D
    解析：
    B项，VaRt－1为根据内部模型计量的上一交易日的风险价值。CE两项，最低市场风险资本要求为一般风险价值及压力风险价值之和。一般风险价值（VaR）为以下两项中的较大值：①根据内部模型计量的上一交易日的风险价值（VaRt－1）；②最近60个交易日风险价值的均值（VaRavg）乘以mc，mc最小为3，根据返回检验的突破次数可以增加附加因子2。压力风险价值（sVaR）为以下两项中的较大值：①根据内部模型计量的上一交易日的压力风险价值（sVaRt－1）；②最近60个交易日压力风险价值的均值（sVaRavg）乘以ms。根据目前的监管规定，ms最小为3。

  • 第6题：

    市场风险加权资产=( )。

    A、市场风险资本要求×10.5
    B、市场风险资本要求×12.5
    C、市场风险资本要求÷10.5
    D、市场风险资本要求÷12.5

    答案：B
    解析：
    B
    市场风险加权资产为市场风险资本要求的12.5倍，即市场风险加权资产=市场风险资本要求×12.5。

  • 第7题：

    下列关于VaR的说法中，正确的是（）。

    • A、均值VaR是以均值作为基准来测度风险
    • B、均值VaR度量的是资产价值的平均损失
    • C、零值VaR是以期末价值作为基准来测度风险
    • D、零值VaR度量的是资产价值的相对损失

    正确答案:A

  • 第8题：

    （）核心是以风险价值为指标来度量市场风险，并在此基础上确定资本要求。

    • A、内部模型法
    • B、标准法
    • C、权重法
    • D、情景分析法

    正确答案:A

  • 第9题：

    单选题
    下列关于商业银行资本充足率的计算公式中，哪一个是正确的？（）
    A

    资本充足率=（资本-扣除项）/（风险加权资产+12倍的市场风险资本）

    B

    核心资本充足率=（核心资本-核心资本扣除项）/（风险加权资产+12倍的市场风险资本）

    C

    资本充足率=（资本-扣除项）/（加权风险资产+12.5倍的市场风险资本）

    D

    核心资本充足率=（核心资本-核心资本扣除项）/（风险加权资产+12.5倍的市场风险资本）


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    判断题
    内部模型法的核心是以风险价值为指标来度量市场风险。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析：

  • 第11题：

    多选题
    以下关于我国商业银行资本充足率监管指标的说法中，正确的有（  ）。
    A

    储备资本要求为风险加权资产的2.5%，由一级资本来满足

    B

    逆周期资本要求为风险加权资产的0~2.5%，由核心一级资本来满足

    C

    商业银行并表和未并表的杠杆率均不得低于5%

    D

    国内系统重要性银行附加资本要求为风险加权资产的1%，由核心一级资本满足


    正确答案： A,B
    解析：

  • 第12题：

    单选题
    商业银行资本充足率不得低于8%，核心资本充足率不得低于4%。资本充足率的计算公式为（）。
    A

    资本充足率=（资本-扣除项）÷（操作风险加权资产+12.5×市场风险资本要求）

    B

    资本充足率=资本÷（信用风险加权资产+8X市场风险资本要求）

    C

    资本充足率=（资本-扣除项）÷（信用风险加权资产+8×市场风险资本要求）

    D

    资本充足率=（资本-扣除项）÷（信用风险加权资产+12.5×市场风险资本要求）


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    在我国商业银行非现场监管的指标中，核心资本充足率的计算公式为（ ）。

    A． 核心资本充足率=（核心资本—扣减项的50%）/（加权风险资产+12.5倍市场风险资本金—减值准备）

    B．核心资本充足率=（核心资本+附属资本—扣减项的50%）/（加权风险资产+12.5倍市场风险资本金—减值准备）

    C．核心资本充足率=（核心资本—扣减项）/（加权风险资产+12.5倍市场风险资本金—减值准备）

    D．核心资本充足率=（核心资本+附属资本—扣减项）/（加权风险资产+12.5倍市场风险资本金—减值准备）


    正确答案：A

  • 第14题：

    根据我国银监会制定的《商业银行风险监管核心指标》，其中核心资本充足率的计算公式为（ ）。

    A．核心资本充足率=核心资本净额/风险加权资产+2倍的市场风险资本）×100%

    B．核心资本充足率=核心资本净额/（风险加权资产+10倍的市场风险资本）×100%

    C．核心资本充足率=核心资本净额/（风险加权资产+12倍的市场风险资本）× 100%

    D．核心资本充足率=核心资本净额/（风险加权资产+12.5倍的市场风险资本）×100%


    正确答案：D

  • 第15题：

    《巴塞尔协议》的主要内容包括()。

    A:定义资本的组成
    B:订出风险度量标准和风险加权的计算
    C:要求到1992年底，银行的资本对风险加权资产的标准比率为8%
    D:核心资本至少为4%
    E:定义总资产的组成

    答案：A,B,C,D
    解析：

  • 第16题：

    （ ）已成为计算市场风险资本要求的主要指标。

    A.β系数
    B.标准差
    C.跟踪误差
    D.风险价值

    答案：D
    解析：
    风险价值（VaR）已成为计量市场风险的主要指标，巴塞尔银行监督委员会、美国联邦储备银行、美国证券交易委员会、欧盟都接受VaR作为风险度量和风险披露的工具。知识点：理解风险价值VaR的概念、应用和局限性；

  • 第17题：

    内部模型法的核心是以风险价值为指标来度量市场风险。（ ）


    答案：对
    解析：
    内部模型法的核心是以风险价值为指标来度量市场风险，并在此基础上确定资本要求。

  • 第18题：

    下列关于市场风险资本要求的说法中，不正确的是（）。

    • A、如果商业银行内部模型法未覆盖特定风险和新增风险，则必须采用标准法统一计量特定风险资本要求，并采用简单加总方法汇总内部模型法计量市场风险资本要求和特定风险标准法资本要求，得到总的市场风险资本要求
    • B、商业银行市场风险加权资产即为总市场风险资本要求的8倍
    • C、内部模型法覆盖率=按内部模型法计量的资本要求／（按内部模型法计量的资本要求+按标准法计量的资本要求）×100%
    • D、总市场风险资本要求包括一般市场风险资本要求和特定风险（含新增风险）资本要求

    正确答案:B

  • 第19题：

    资本充足程度指标是风险抵补类指标之一，资本充足程度指标中核心资本充足率为核心资本与风险加权资产之比，不应低于（）。

    • A、2%
    • B、4%
    • C、6%
    • D、8%

    正确答案:C

  • 第20题：

    问答题
    已知某银行的核心资本为67.5万美元，附属资本为30万美元，风险加权资产为875万美元，市场风险的资本要求为10万美元，操作风险的资本要求为20万美元。请根据巴塞尔新资本协议的要求，计算该银行的全部资本充足率和核心资本充足率。

    正确答案：
    解析：

  • 第21题：

    单选题
    （  ）核心是以风险价值为指标来度量市场风险，并在此基础上确定资本要求。
    A

    内部模型法

    B

    标准法

    C

    权重法

    D

    情景分析法


    正确答案： C
    解析：

  • 第22题：

    判断题
    核心资本率的计算公式为：（核心资本-核心资本扣除项）/（风险加权资产＋10.5倍的市场风险资本）。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    一般市场风险资本要求包括一般风险价值与（）。
    A

    压力风险价值。

    B

    特殊风险价值。

    C

    特定风险价值。

    D

    独立风险价值。


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

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