内部模型法的核心是以风险价值为指标来度量市场风险。（ ）

题目
内部模型法的核心是以风险价值为指标来度量市场风险。（ ）

相似考题

1.风险价值通常是由银行的内部市场风险计量模型来估算的，目前常用的风险价值模型技术主要有（ ）。A．巴塞尔委员会法B．经验模型法C．方差——协方差法D．历史模型法E．蒙特卡洛法

2.风险价值通常是由金融机构的内部市场风险计量模型来估算，就目前而言，常用的风险价值模型技术有（　　）。 Ⅰ方差—协方差法Ⅱ蒙特卡洛模拟法 Ⅲ解释区间法Ⅳ历史模拟法A、Ⅰ、Ⅱ B、Ⅱ、Ⅳ C、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

3.下列对市场风险内部模型法资本计量公式K＝Max（VaRt－1，mc×VaRavg）＋Max（sVaRt－1，ms×sVaRavg）表述正确的有（　　）。A. sVaRt－1为根据内部模型计量的上一交易日的压力风险价值 B. VaRt－1为根据内部模型计量的季末风险价值 C. 最低市场风险资本要求为最近60个交易日压力风险价值的均值（sVaRavg）乘以ms，ms固定为3 D. 最低市场风险资本要求为一般风险价值及压力风险价值之和 E. 最低市场风险资本要求为最近60个交易日风险价值的均值乘以mc，mc最小为3

4.风险价值通常时由银行的内部市场风险计量模型来估算，目前常用的风险价值模型技术主要有( )。A．巴塞尔委员会法B．经验模型法C．方差——协方差法D．历史模型法E．荣特卡洛法

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  • 第1题：

    根据监管要求，商业银行可采用（　　）来计量市场风险资本。

    A.基本指标法
    B.内部模型法
    C.高级计量法
    D.内部评级法?

    答案：B
    解析：
    根据《商业银行资本管理办法(试行)》的规定，商业银行可以采用标准法或内部模型法计量市场风险资本要求。

  • 第2题：

    风险价值通常是由银行的内部市场风险计量模型来估算，就目前而言，常用的风险价值模型技术有（　　）。
    ?

    A.方差一协方差法
    B.蒙特卡罗法
    C.解释区间法
    D.历史模拟法
    E.高级计量法

    答案：A,B,D
    解析：
    目前，常用的风险价值模型技术主要有三种：方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡罗法。

  • 第3题：

    （　　）核心是以风险价值为指标来度量市场风险，并在此基础上确定资本要求。

    A.内部模型法
    B.标准法
    C.权重法
    D.情景分析法

    答案：A
    解析：
    内部模型法核心是以风险价值为指标来度量市场风险，并在此基础上确定资本要求。

  • 第4题：

    下列属于高级计量法的是（）。

    • A、信用风险加权资产的标准法
    • B、信用风险加权资产的内部评级法
    • C、市场风险加权资产的标准法
    • D、市场风险加权资产的内部模型法
    • E、操作风险加权资产基本指标法
    • F、操作风险加权资产高级计量法

    正确答案:B,D,F

  • 第5题：

    根据银监会《市场风险资本计量内部模型法指引》规定，使用内部模型法计量市场风险的商业银行，其最低市场风险监管资本要求仅为一般风险价值项。


    正确答案:错误

  • 第6题：

    风险价值通常是由银行的内部市场风险计量模型来估算，就目前而言，常用的风险价值模型技术有（）。

    • A、方差一协方差法
    • B、蒙特卡罗法
    • C、解释区间法
    • D、历史模拟法
    • E、高级计量法

    正确答案:A,B,D

  • 第7题：

    商业银行按照监管当局规定的风险权重以及头寸统计、衍生品处理方法计算市场风险资本，这种市场风险资本计提方法被称为（）

    • A、基本指标法
    • B、内部评级法
    • C、标准法
    • D、内部模型法

    正确答案:C

  • 第8题：

    多选题
    下列关于VA.R的描述，错误的有（  ）。
    A

    风险价值通常是由银行的内部市场风险计量模型来估算

    B

    风险价值是以概率百分比表示的价值

    C

    风险价值是指潜在的最大损失

    D

    风险价值并非是指潜在的最大损失

    E

    风险价值不是以概率百分比表示的价值


    正确答案： D,A
    解析：

  • 第9题：

    判断题
    内部模型法的核心是以风险价值为指标来度量市场风险。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析：

  • 第10题：

    多选题
    风险价值通常是由银行的内部市场风险计量模型来估算，就目前而言，常用的风险价值模型技术有（  ）。
    A

    方差一协方差法

    B

    蒙特卡罗模拟法

    C

    解释区间法

    D

    历史模拟法

    E

    高级计量法


    正确答案： C,D
    解析：

  • 第11题：

    单选题
    关于风险价值，下列表述错误的是（　）。
    A

    目前常用的风险价值模型技术主要有三种：参数法、内部模型法和蒙特卡洛法

    B

    VAR模型是近些年普遍采用的重要风险控制统计技术

    C

    VAR是摩根公司研究出的风险计量和控制模型

    D

    风险价值是银行采用内部模型计算市场风险资本要求的主要依据


    正确答案： D
    解析：

  • 第12题：

    判断题
    根据银监会《市场风险资本计量内部模型法指引》规定，使用内部模型法计量市场风险的商业银行，其最低市场风险监管资本要求仅为一般风险价值项。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    下列对市场风险内部模型法资本计量公式K=Max(VaRt-1,mc×VaRaυg)+Max(sVaRt-1,ms×sVaRaυg)的表述正确的有（ ）。

    A.VaRt-1为根据内部模型计量的上一交易日的压力风险价值
    B.VaRt-1为根据内部模型计量的季末风险价值
    C.最低市场风险资本要求为最近60个交易日压力风险价值的均值(sVaRaυg)乘以ms,ms固定为3
    D.最低市场风险资本要求为一般风险价值及压力风险价值之和
    E.最低市场风险资本要求为最近60个交易日风险价值的均值乘以mc,mc最小为3

    答案：A,D
    解析：

  • 第14题：

    风险价值通常是由银行的内部市场风险计量模型来估算，就目前而言，常用的风险价值模型技术有（）。

    A.方差一协方差法
    B.蒙特卡洛模拟
    C.解释区间法
    D.历史模拟法
    E.高级计量法

    答案：A,B,D
    解析：
    目前，常用的风险价值模型技术主要有三种：方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法。

  • 第15题：

    商业银行采用内部模型法，其最低市场风险资本要求为一般风险价值的12．5倍。（　　）


    答案：错
    解析：
    商业银行采用内部模型法，其最低市场风险资本要求为一般风险价值及压力风险价值之和。市场风险加权资产为市场风险资本要求的12．5倍。

  • 第16题：

    根据银监会《市场风险资本计量内部模型法指引》，使用内部模型法计量市场风险的商业银行，其最低市场风险监管资本要求为（）与（）之和。


    正确答案:一般风险价值项；压力风险价值项

  • 第17题：

    （）核心是以风险价值为指标来度量市场风险，并在此基础上确定资本要求。

    • A、内部模型法
    • B、标准法
    • C、权重法
    • D、情景分析法

    正确答案:A

  • 第18题：

    根据监管要求，商业银行可采用（）来计量市场风险资本。

    • A、基本指标法
    • B、内部模型法
    • C、高级计量法
    • D、内部评级法

    正确答案:B

  • 第19题：

    单选题
    风险价值通常是由金融机构的内部市场风险计量模型来估算，就目前而言，常用的风险价值模型技术有（　　）。Ⅰ．方差—协方差法Ⅱ．蒙特卡洛模拟法Ⅲ．解释区间法Ⅳ．历史模拟法
    A

    Ⅰ、Ⅱ

    B

    Ⅱ、Ⅳ

    C

    Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

    D

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ


    正确答案： B
    解析： 风险价值通常是由金融机构的内部市场风险计量模型来估算，就目前而言，常用的风险价值模型技术有方差—协方差法、蒙特卡洛模拟法、历史模拟法。

  • 第20题：

    单选题
    （  ）核心是以风险价值为指标来度量市场风险，并在此基础上确定资本要求。
    A

    内部模型法

    B

    标准法

    C

    权重法

    D

    情景分析法


    正确答案： C
    解析：

  • 第21题：

    单选题
    根据监管要求，商业银行可采用（  ）来计量市场风险资本。
    A

    基本指标法

    B

    内部模型法

    C

    高级计量法

    D

    内部评级法


    正确答案： B
    解析：

  • 第22题：

    填空题
    根据银监会《市场风险资本计量内部模型法指引》，使用内部模型法计量市场风险的商业银行，其最低市场风险监管资本要求为（）与（）之和。

    正确答案： 一般风险价值项,压力风险价值项
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    下列关于VAR的描述，错误的有（  ）。
    A

    风险价值通常是由银行的内部市场风险计量模型来估算

    B

    风险价值是以概率百分比表示的价值

    C

    风险价值是指潜在的最大损失

    D

    风险价值并非是指潜在的最大损失

    E

    风险价值不是以概率百分比表示的价值


    正确答案： B,D
    解析：

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