VAR风险管理模型的特点包括：（）。A、通过VAR值对金融风险进行评判很综合同时又很直观B、可以事前测算风险度，不像传统风险管理的方法都是在事后衡量风险大小C、不仅能计算单项业务和单个金融工具的风险，还能计算多项业务和多个金融工具组成的投资组合的风险，这是传统金融风险管理所不能做到的D、充分考虑了市场风险以外的其他各种风险

题目

VAR风险管理模型的特点包括：（）。

  • A、通过VAR值对金融风险进行评判很综合同时又很直观
  • B、可以事前测算风险度，不像传统风险管理的方法都是在事后衡量风险大小
  • C、不仅能计算单项业务和单个金融工具的风险，还能计算多项业务和多个金融工具组成的投资组合的风险，这是传统金融风险管理所不能做到的
  • D、充分考虑了市场风险以外的其他各种风险
相似考题

1.金融工具的市场风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险,包括()。A.汇率风险B.利率风险C.其他价格风险D.金融风险

2.关于VaR法，以下说法正确的有（ ）。A．它可以测量不同市场因子、不同金融工具构成的复杂证券组合和不同业务部门的总体市场风险暴露B．VaR法应用起来方便易行C．使得不同类型资产的风险之间具有可比性D．简单直观地描述了投资者在未来某一给定时期内所面临的市场风险

3.在风险管理与控制中，VaR法具有的优势有()。A:VaR限额可以捕捉到市场环境和不同业务部门组合成分的变化 B:VaR能够使人们深入了解到整个企业的风险状况和风险源 C:VaR限额结合了杠杆效应和头寸规模效应 D:VaR考虑了不同组合的风险分散效应

4.VAR风险管理模型的局限性包括:()A.忽视了市场风险以外的其他风险B.对风险水平的评价是相对的C.不能用于投资机构业绩评估管理D.容易受到外部环境的干扰

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  • 第1题：

    下列说法正确的有（ ）。
    A. VaR方法可以测量不同市场因子、不同金融工具构成的复杂证券组合和不同业务部门的总体市场风险暴露

    B.VaR方法不能对不同的金融资产和不同类型的风险进行度量和累积

    C.VaR方法最大的优点就是提供了一个统一的方法来测》风险

    D.VaR方法简单直观地描述了投资者在未来某一时点所面临的市场风险


    答案：A,C
    解析：
    【答案详解】AC。VaR方法可以用于多种不同的金融产品，并能对不同的金融产品和不同的资产类型的风险进行度量和累积。VaR方法简单直观地描述了投资者在某一给定时期内所面临的市场风险。

  • 第2题：

    在商业银行市场风险管理中，采用内部模型法的主要优点有（　　）。

    A. 使不同业务之间的市场风险可以进行比较和汇总
    B. 使银行各类风险之间进行比较和汇总
    C. 使不同种类的市场风险之间可以进行比较和汇总
    D. 将不同业务的市场风险用一个确切的VaR值来表示
    E. 将不同类别的市场风险用一个确切的VaR值来表示

    答案：A,B,C,D,E
    解析：
    市场风险内部模型的主要优点是可以将不同业务、不同类别的市场风险用一个确切的数值（VaR值）表示出来，是一种能在不同业务和风险类别之间进行比较和汇总的市场风险计量方法，而且将隐性风险显性化之后，有利于进行风险的监测、管理和控制。同时，由于风险价值具有高度的概括性，简明易懂，也适宜董事会和高级管理层了解本行市场风险的总体水平。

  • 第3题：

    鉴于传统风险管理存在的缺陷，现代风险管理强调采用以VaR为核心，其主要优势有（）。
    Ⅰ.VaR计算简便
    Ⅱ.VaR考虑了不同组合的风险分散效应
    Ⅲ.VaR限额是动态的
    Ⅳ.VaR限额结合了杠杆效应和头寸规模效应

    A:Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ.
    B:Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ.
    C:Ⅱ、Ⅳ.
    D:Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ.

    答案：A
    解析：
    鉴于传统风险管理存在的缺陷，现代风险管理强调采用以VaR为核心，辅之敏感性和压力测试等形成不同类型的风险限额组合。其主要有以下优势：（1）VaR限额是动态的，其可以捕捉到市场环境和不同业务部门组合成分的变化，还可以提供当前组合和市场风险因子波动特性方面的信息。（2）VaR限额易于在不同的组织层级以上进行交流，管理层可以很好地了解任何特定的头寸可能发生多大的潜在损失。（3）VaR限额结合了杠杆效应和头寸规模效应。（4）VaR允许人们汇总和分解不同市场和不同工具的风险，从而能够使人们深入了解到整个企业的风险状况和风险源。（5）VaR考虑了不同组合的风险分散效应。（6）VaR限额可以在组织的不同层次上进行确定，从而可以对整个公司和不同业务部门的风险进行管理。

  • 第4题：

    VAR风险管理模型的局限性包括：（）。

    • A、忽视了市场风险以外的其他风险
    • B、对风险水平的评价是相对的
    • C、不能用于投资机构业绩评估管理
    • D、容易受到外部环境的干扰

    正确答案:A,B,D

  • 第5题：

    在险价值法计算风险可以事前计算风险，不像以往风险管理的方法都是在事后衡量风险大小。


    正确答案:正确

  • 第6题：

    根据《商业银行市场风险管理指引》规定，向董事会提交的市场风险报告通常包括银行的总体市场风险头寸、风险水平、（）和对市场风险限额及市场风险管理的其他政策和程序的遵守情况等内容。

    • A、按地区、业务经营部门、资产组合、金融工具和风险类别分解后的详细信息
    • B、盈亏状况
    • C、事后检验和压力测试情况
    • D、对改进市场风险管理政策、程序以及市场风险应急方案的建议

    正确答案:B

  • 第7题：

    （）是对未来损失风险的事前预测，考虑不同的风险因素、不同投资组合（产品）之间风险分散化效应，具有传统计量方法不具备的特性和优势，己经成为业界和监管部门计量监控市场风险的主要手段。

    • A、LPM
    • B、ES
    • C、CRO
    • D、VaR值

    正确答案:D

  • 第8题：

    多选题
    在商业银行市场风险管理中，风险价值（VaR）方法能够（  ）。
    A

    衡量投资组合遭受的最小损失

    B

    比较不同交易部门和交易产品的风险状况

    C

    用来计量市场风险的监管资本

    D

    衡量投资组合的整体风险

    E

    对面临的所有风险进行计量


    正确答案： B,A
    解析：

  • 第9题：

    判断题
    在险价值法的缺陷之一在于仅能计算单个金融工具的风险，而不能计算投资组合的风险。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    VAR风险管理模型的特点包括：（）。
    A

    通过VAR值对金融风险进行评判很综合同时又很直观

    B

    可以事前测算风险度，不像传统风险管理的方法都是在事后衡量风险大小

    C

    不仅能计算单项业务和单个金融工具的风险，还能计算多项业务和多个金融工具组成的投资组合的风险，这是传统金融风险管理所不能做到的

    D

    充分考虑了市场风险以外的其他各种风险


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    风险价值法（VaR）在保险资金运用的风险管理中具有重要作用，以下有关说法错误的是（）。
    A

    可以简单明了地表示市场风险的大小，单位是美元或其他货币，没有任何技术色彩

    B

    风险价值法可以事前计算并预测风险

    C

    只能计算单个金融工具的风险，而无法计算由多个金融工具组成的投资组合风险

    D

    VaR衡量的主要是市场风险，无法衡量信用风险


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    判断题
    在险价值法计算风险可以事前计算风险，不像以往风险管理的方法都是在事后衡量风险大小。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    投资风险管理分为事前、事中以及事后三个环节，以下对于事前、事中以及事后说法错误的是（ ）。

    A.事前风险管理主要包括对可投证券池、交易对手库的管理、以及按照法律法规、公司制度和产品合同规定设置基金的投资限制和需要监控的风险指标
    B.事前风险评估包括风险险指标计算、压力测试、风险收益归因等。风险管理贯穿基金整体投资流程。
    C.事中风险险管理体现为，在投资过程中，对持仓证券和基金整体风险指标进行监控，对不符合投资限制的投资指令进行预警或拦截,风险指标超过投资的时候及时调整组合
    D.事后风险评估包括风险险指标计算、压力测试、风险收益归因等。风险管理贯穿基金整体投资流程。

    答案：B
    解析：
    投资风险管理分为事前、事中以及事后三个环节。
    事前风险管理主要包括对可投证券池、交易对手库的管理、以及按照法律法规、公司制度和产品合同规定设置基金的投资限制和需要监控的风险指标。
    事中风险险管理体现为，在投资过程中，对持仓证券和基金整体风险指标进行监控，对不符合投资限制的投资指令进行预警或拦截,风险指标超过投资的时候及时调整组合。
    事后风险评估包括风险险指标计算、压力测试、风险收益归因等。风险管理贯穿基金整体投资流程。

  • 第14题：

    以下关于风险价值（VaR）的说法正确的是（）。

    A.VaR是对未来损失风险的事前预测
    B.VaR考虑不同的风险因素、不同投资组合（产品）之间风险分散化效应
    C.VaR具有传统计量方法不具备的特性和优势
    D.VaR已经成为业界和监管部门计量监控市场风险的主要手段
    E.VaR值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况、单边市场走势极端情况、市场非流动性因素

    答案：A,B,C,D,E
    解析：
    VaR值是对未来损失风险的事前预测,考虑不同的风险因素、不同投资组合（产品）之间风险分散化效应,具有传统计量方法不具备的特性和优势,已经成为业界和监管部门计量监控市场风险的主要手段。VaR值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况、单边市场走势极端情况、市场非流动性因素。

  • 第15题：

    在险价值法的缺陷之一在于仅能计算单个金融工具的风险，而不能计算投资组合的风险。


    正确答案:错误

  • 第16题：

    风险价值法（VaR）在保险资金运用的风险管理中具有重要作用，以下有关说法错误的是（）。

    • A、可以简单明了地表示市场风险的大小，单位是美元或其他货币，没有任何技术色彩
    • B、风险价值法可以事前计算并预测风险
    • C、只能计算单个金融工具的风险，而无法计算由多个金融工具组成的投资组合风险
    • D、VaR衡量的主要是市场风险，无法衡量信用风险

    正确答案:C

  • 第17题：

    企业披露与各类金融工具风险相关的相关风险包括（）

    • A、 信用风险
    • B、 流动性风险
    • C、 市场风险
    • D、 金融风险

    正确答案:A,B,C

  • 第18题：

    市场风险内部模型用于计量市场风险导致未来潜在损失的金融模型，主要包括VaR值等风险计量模型、金融工具估值模型、市场数据构建模型等。（　）


    正确答案:正确

  • 第19题：

    在金融风险管理活动中，明确风险的业务类别这项工作属于（）

    • A、金融风险的度量
    • B、金融风险的监测
    • C、风险报告
    • D、金融风险的识别

    正确答案:D

  • 第20题：

    多选题
    VAR风险管理模型的局限性包括：（）。
    A

    忽视了市场风险以外的其他风险

    B

    对风险水平的评价是相对的

    C

    不能用于投资机构业绩评估管理

    D

    容易受到外部环境的干扰


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    判断题
    市场风险内部模型用于计量市场风险导致未来潜在损失的金融模型，主要包括VaR值等风险计量模型、金融工具估值模型、市场数据构建模型等。（　）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 本题表述正确。

  • 第22题：

    单选题
    以下有关风险指标的说法错误的是（   ）。
    A

    事前指标通常用来衡量和预测目前组合在将来的表现和风险情况

    B

    风险指标可以分为事前指标和事后指标

    C

    不论是事前风险还是事后风险都可以用多个指标进行衡量

    D

    基金事后风险指标使用最新持仓数据计算


    正确答案： A
    解析：

  • 第23题：

    单选题
    鉴于传统风险管理存在的缺陷，现代风险管理强调采用以VaR为核心，其主要优势有（）。 Ⅰ.VaR计算简便 Ⅱ.VaR考虑了不同组合的风险分散效应 Ⅲ.VaR限额是动态的 Ⅳ.VaR限额结合了杠杆效应和头寸规模效应
    A

    Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    B

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

    C

    Ⅱ、Ⅳ

    D

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

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