VAR风险管理模型的局限性包括:()A.忽视了市场风险以外的其他风险B.对风险水平的评价是相对的C.不能用于投资机构业绩评估管理D.容易受到外部环境的干扰
题目
A.忽视了市场风险以外的其他风险
B.对风险水平的评价是相对的
C.不能用于投资机构业绩评估管理
D.容易受到外部环境的干扰
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第1题：
股票投资风格指数就是对股票投资风格进行（ ）的指数。 A．风险评估 B．风险控制 C．业绩评估 D．业绩管理
正确答案：C
考点：熟悉股票投资风格分类体系、股票投资风格指数及股票风格管理。见教材第十三章第三节，P318。
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第2题：
保险公司披露的风险管理状况信息中的风险评估不包括对()识别与评估。
A.管理风险
B.信用风险
C.市场风险
D.操作风险
正确答案：A
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第3题：
风险管理的过程包括（ ）
A.风险识别、风险估测、风险评价、选择风险管理技术、评估风险管理效果
B.风险识别、风险估测、选择风险管理技术、设计保险方案
C.风险识别、风险估测、选择风险管理技术、评估风险管理效果
D.风险识别、风险估测、设计保险方案、评估风险管理效果
参考答案：A
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第4题：
风险管理的主要环节包括风险识别、（ ）、风险应对、风险报告和监控及风险管理体系的评价。A.风险评估
B.风险评级
C.风险预测
D.风险比较答案：A解析：风险管理的主要环节包括风险识别、风险评估、风险应对、风险报告和监控及风险管理体系的评价。 -
第5题：
关于基金管理公司风险管理工作的次序，以下正确的是()。A.风险识别、风险评估、风险应对、风险报告和监控、风险管理体系的评价
B.风险识别、风险报告和监控、风险评估、风险应对、风险管理体系的评价
C.风险识别、风险应对、风险评估、风险报告和监控、风险管理体系的评价
D.风险识别、风险评估、风险报告和监控、风险应对、风险管理体系的评价答案：A解析：风险识别、风险评估、风险应对、风险报告和监控、风险管理体系的评价是风险管理中的主要环节。每一环节应当相互关联、相互影响、循环互动，并依据内部环境、市场环境、法规环境等内外部因素的变化及时更新完善。 -
第6题：
风险价值法(VAR法)主要用于(??)的评估。A.信用风险
B.市场风险
C.投资风险
D.汇率风险答案：B解析：市场风险的评估方法主要有风险累积与聚集法、概率法、灵敏度法、波动性法、风险价值法(VAR法)、极限测试法和情景分析法。 -
第7题：
风险管理的过程包括（ ）A.风险识别
B.风险估测
C.风险评价
D.选择风险管理技术
E.评估风险管理效果答案：A,B,C,D,E解析：风险管理的过程包括风险识别、风险估测、风险评价、选择风险管理技术和评估风险管理效果等 -
第8题：
风险管理过程是组织管理的有机组成部分，风险评估是风险管理过程重要的组成部分。风险评估不包括以下哪一项（）A.风险识别
B.风险应对
C.风险分析
D.风险评价答案：B解析：风险管理包括：明确环境信息、风险评估、风险应对、监督和检查。
风险评估包括：风险识别、风险分析、风险评价。 -
第9题：
相对于以往风险度量方法，VaR的全面性、简明性、实用性决定了其在金融风险管理中有着广泛的应用基础，主要表现在（ ）方面。
①风险限额管理
②资产配置与投资决策
③绩效评价
④风险监管A.①④
B.①③④
C.①②④
D.①②③④答案：D解析：风险管理的一般步骤，包括识别风险；度量风险；决策与实施;风险控制；风险管理效果评价。 -
第10题：
VAR风险管理模型的特点包括：（）。
- A、通过VAR值对金融风险进行评判很综合同时又很直观
- B、可以事前测算风险度，不像传统风险管理的方法都是在事后衡量风险大小
- C、不仅能计算单项业务和单个金融工具的风险，还能计算多项业务和多个金融工具组成的投资组合的风险，这是传统金融风险管理所不能做到的
- D、充分考虑了市场风险以外的其他各种风险
正确答案:A,B,C -
第11题：
多选题VAR风险管理模型的局限性包括：（）。A忽视了市场风险以外的其他风险
B对风险水平的评价是相对的
C不能用于投资机构业绩评估管理
D容易受到外部环境的干扰
正确答案： B,C解析： 暂无解析 -
第12题：
多选题风险评价的特点包括（）。A风险评价是对风险的综合评价
B风险评价需要定量风险的结果
C风险评价离不开特定的国家和制度
D风险评价受到企业管理层风险态度的影响
E风险评价是风险评估机构作出的
正确答案： E,B解析： 暂无解析 -
第13题：
金融机构应运用适当的风险评估方法对衍生产品交易的市场风险进行评估,按市价原则管理市场风险,调整()。A.交易规模
B.交易类别
C.风险敞口水平
D.交易对手
参考答案：ABC
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第14题：
风险管理的过程不包括( )。
A．选择风险管理技术
B．评估风险管理效果
C．风险评价
D．风险选择
参考答案：D
解析：风险管理的过程包括风险识别、风险估测、风险评价、选择风险管理技术和评估风险管理效果等。 -
第15题：
（ ）的评价是风险管理中的主要环节。
Ⅰ.风险识别
Ⅱ.风险评估
Ⅲ.风险应对
Ⅳ.风险报告和监控
Ⅴ.风险管理体系的评价?A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
B.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅴ
C.Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ.Ⅴ
D.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ答案：D解析：风险识别、风险评估、风险应对、风险报告和监控、风险管理体系的评价是风险管理中的主要环节。 -
第16题：
风险评估是基金管理人内部控制的基金要求，关于风险评估，以下表示正确的是（ ）。A.基金管理人无需对外部风险进行识别、评估
B.基金管理人设置的风险业绩评估小组不能独立于投资和研究部门
C.基金管理人的风险业绩评估小组应对风险指标做每日、每周及每月评估
D.基金管理人风险评估系统不应对基金运作情况进行风险评估答案：C解析：基金管理人应当建立科学严密的风险评估体系，对公司内外部风险进行识别、评估和分析，及时防范和化解风险。基金管理人风险评估系统可以对基金运作情况发出预警和报警讯号；独立的风险业绩评估小组对基金管理中的风险指标提供每日、每周及月度评估报告，作为决策参考依据。基金管理人应大力运用现代信息科技，促进风险管理的数量化和自动化。 -
第17题：
风险价值法（VaR法）主要用于（ ）的评估。A、信用风险
B、市场风险
C、汇率风险
D、投资风险答案：B解析：市场风险的评估方法主要有风险累积与聚集法、概率法、灵敏度法、波动性法、风险价值法(VaR法)、极限测试法和情景分析法。 -
第18题：
风险管理的基本程序包括( )。A.风险识别
B.风险估测
C.风险评价
D.选择风险管理技术
E.评估风险管理效果答案：A,B,C,D,E解析：风险管理的基本程序分为风险识别、风险估测、风险评价、选择风险管理技术和评估风险管理效果五个环节。 -
第19题：
风险评估包括（ ）。A.风险识别
B.风险分析
C.风险评价
D.风险管理
E.风险预测答案：A,B,C解析：教材P574
本题考查的是风险评估。风险评估包括风险识别、风险分析和风险评价三个步骤。风险识别是通过识别风险源、影响范围、事件及其原因和潜在的后果等，生成一个全面的风险列表。 -
第20题：
风险管理的过程包括（ ）。
①金融风险的度量
②金融风险管理方案的实施和评价
③风险报告
④风险管理的评估A.①③
B.①②
C.②③④
D.①②③④答案：D解析：风险管理的过程。除以上四项外，还有风险管理对策的选择和实施方案的设计以及风险的确认和审计。 -
第21题：
下列属于企业价值最大化财务管理目标缺陷的是()。A.容易受到外界市场因素的干扰
B.过于理论化，不易操作
C.忽视了风险与报酬的关系
D.容易导致企业的短期行为答案：B解析：以企业价值最大化作为财务管理目标的优点包括：(1)考虑了取得报酬的时间，并用时间价值原理进行计量；(2)考虑了风险与报酬的关系；(3)将企业长期、稳定的发展和持续的获利能力放在首位，克服企业追求利润上的短期行为；(4)以价值代替价格，避免了过多外界市场因素的干扰，有效地规避了短期行为。缺点包括：(1)过于理论化，不易操作；(2)非上市公司必须进行专门评估确定其价值，受评估标准和评估方式的影响，难以客观准确 -
第22题：
VAR风险管理模型的局限性包括：（）。
- A、忽视了市场风险以外的其他风险
- B、对风险水平的评价是相对的
- C、不能用于投资机构业绩评估管理
- D、容易受到外部环境的干扰
正确答案:A,B,D -
第23题：
多选题VAR风险管理模型的特点包括：（）。A通过VAR值对金融风险进行评判很综合同时又很直观
B可以事前测算风险度，不像传统风险管理的方法都是在事后衡量风险大小
C不仅能计算单项业务和单个金融工具的风险，还能计算多项业务和多个金融工具组成的投资组合的风险，这是传统金融风险管理所不能做到的
D充分考虑了市场风险以外的其他各种风险
正确答案： D,C解析： 暂无解析