关于VaR法，以下说法正确的有（ ）。A．它可以测量不同市场因子、不同金融工具构成的复杂证券组合和不同业务部门的总体市场风险暴露B．VaR法应用起来方便易行C．使得不同类型资产的风险之间具有可比性D．简单直观地描述了投资者在未来某一给定时期内所面临的市场风险

题目

关于VaR法，以下说法正确的有（ ）。

A．它可以测量不同市场因子、不同金融工具构成的复杂证券组合和不同业务部门的总体市场风险暴露

B．VaR法应用起来方便易行

C．使得不同类型资产的风险之间具有可比性

D．简单直观地描述了投资者在未来某一给定时期内所面临的市场风险

相似考题

1.商业银行在实施内部市场风险管理时，市场风险经济资本为（ ）。 A．乘数因子×VaR B．(附加因子+最低乘数因子)×VaR C．(附加因子+最低乘数因子)/VaR D．VaR/(附加因子+最低乘数因子)

2.下列说法正确的有( )。A．VaR方法可以测量不同市场因子、不同金融工具构成的复杂证券组合和不同业务部门的总体市场风险暴露B．VaR方法不能对不同的金融资产和不同类型的风险进行度量和累积C．VaR方法最大的优点就是提供了一个统一的方法来测量风险D．VaR方法简单直观地描述了投资者在未来某一时点所面临的市场风险

3.现代风险管理强调采用VaR为核心，辅之以敏感性和压力测试等形成不同类型的风险限额组合，下列属于这种方法的优势是( )．A．VaR的限额是动态的，不仅可以捕捉到市场环境和不同业务部门组合成分的变化，还可以提供当前组合和市场风险因子波动性方面的信息B．VaR易于在不同的组织层级上进行交流，便于管理层了解任何特定头寸可能发生多大的潜在损失C．VaR将杠杆效应和头寸规模效应结合在一起D．VaR考虑了不同组合的风险分散效应E．VaR允许人们汇总和分解不同市场和不同工具的风险，有助于深入了解到整个企业的风险状况

4.VaR方法难以测量不同市场因子、不同金融工具构成的复杂证券组合和不同业务部门的总体市场风险暴露，而且不同类型资产的风险之间的测量结果不具有可比性。（ ）

更多“关于VaR法,以下说法正确的有( )。A.它可以测量不同市场因子、不同金融工具构成的复杂证 ”相关问题

  • 第1题：

    （ ）是测量市场因子每个单位的不利变化可能引起的投资组合的损失。 A.名义值法 B.敏感性法 C.波动性法 D.VaR法


    正确答案：B
    了解风险度量方法的历史演变。见教材第八章第三节，P397。

  • 第2题：

    下列属于VaR法特性的是（ ）。 A．它可以测量不同市场因子、不同金融工具构成的复杂证券组合和不同业务部门的总体市场风险暴露 B．提供了一个统一的方法来测量风险 C．使得不同类型资产的风险之间具有可比性 D．简单直观地描述了投资者在未来某一给定时期内所面临的市场风险


    正确答案：ABCD
    考点：掌握VaR的概念与计算的基本原理。见教材第八章第三节，P397。

  • 第3题：

    （ ）是测量市场因子每一个单位的不利变化可能引起投资组合的损失。

    A．名义值法

    B．敏感性法

    C．波动性法

    D．VaR法


    正确答案：B

  • 第4题：

    在风险管理与控制中，VaR法具有的优势有()。

    A:VaR限额可以捕捉到市场环境和不同业务部门组合成分的变化
    B:VaR能够使人们深入了解到整个企业的风险状况和风险源
    C:VaR限额结合了杠杆效应和头寸规模效应
    D:VaR考虑了不同组合的风险分散效应

    答案：A,B,C,D
    解析：
    现代风险管理强调采用以VaR为核心，辅之以敏感性和压力测试等形式不同类型的风险限额组合。主要有以下的优势：①VaR限额可以捕捉到市场环境和不同业务部门组合成分的变化；②VaR能够使人们深入了解到整个企业的风险状况和风险源；③VaR限额结合了杠杆效应和头寸规模效应；④VaR考虑了不同组合的风险分散效应；⑤VaR限额易于在不同的组织层级上进行交流，管理层可以很，好地了解任何特定的头寸可能发生多大的潜在损失；⑥VaR限额可以在组织的不同层次上进行确定，从而可以对整个公司和不同业务部门的风险进行管理。

  • 第5题：

    现代风险管理强调采用以VaR为核心，辅之以敏感性和压力测试等形成不同类型的风险限额组合，下列属于这种方法优势的是()。

    A:VaR的限额是动态的，不仅可以捕捉到市场环境和不同业务部门组合成分的变化，还可以提供当前组合和市场风险因子波动性方面的信息
    B:VaR易于在不同的组织层级上进行交流，便于管理层了解任何特定头寸可能发生多大的潜在损失
    C:VaR将杠杆效应和头寸规模效应结合在一起
    D:VaR考虑了不同组合的风险分散效应

    答案：A,B,C,D
    解析：
    这是VaR方法对传统风险管理局限性的突破。

  • 第6题：

    在商业银行市场风险管理中，采用内部模型法的主要优点有（　　）。

    A. 使不同业务之间的市场风险可以进行比较和汇总
    B. 使银行各类风险之间进行比较和汇总
    C. 使不同种类的市场风险之间可以进行比较和汇总
    D. 将不同业务的市场风险用一个确切的VaR值来表示
    E. 将不同类别的市场风险用一个确切的VaR值来表示

    答案：A,B,C,D,E
    解析：
    市场风险内部模型的主要优点是可以将不同业务、不同类别的市场风险用一个确切的数值（VaR值）表示出来，是一种能在不同业务和风险类别之间进行比较和汇总的市场风险计量方法，而且将隐性风险显性化之后，有利于进行风险的监测、管理和控制。同时，由于风险价值具有高度的概括性，简明易懂，也适宜董事会和高级管理层了解本行市场风险的总体水平。

  • 第7题：

    下列关于金融市场特性的说法，正确的有()。

    A:交易主体角色固定
    B:市场交易活动具有集中性
    C:金融市场主要交易货币、资金以及其他金融工具
    D:在市场机制下，不同的市场利率会趋于不同的水平
    E:交易场所既有固定有形的，同时也存在无形的交易平台

    答案：B,C,E
    解析：
    A选项交易主体角色是经常变化的，因为资金的需求与供给是经常发生变化的。D选项，在市场机制下，市场利率会趋于一致。

  • 第8题：

    现货市场与期货市场的主要区别是（）。
    A.金融工具期限不同 B.金融工具交易阶段不同
    C.金融工具的交易市场不同 D.金融工具的交割阶段不同


    答案：D
    解析：
    金融市场按照交割时间可分为现货市场与期货市场。现货市场是在成交当日、次日或隔日等几日内交割；期货市场是在成交后的某一约定时间交割。

  • 第9题：

    风险价值分析方法的优点有（）。

    • A、风险价值概念简单，容易理解，适宜与股东沟通其风险状况
    • B、风险价值分析方法提供了多样化的方法来测量风险
    • C、可以测量不同市场、不同金融工具构成的复杂的证券组合和不同业务部门的总体市场风险
    • D、风险价值分析方法是基于历史数据，并假定情景并不会发生变化
    • E、风险价值分析方法将隐性风险显性化之后，有利于进行风险的监测、管理和控制

    正确答案:A,C,E

  • 第10题：

    下列属于VaR法特性的是（）。

    • A、它可以测量不同市场因子、不同金融工具构成的复杂证券组合和不同业务部门的总体市场风险暴露
    • B、提供了一个统一的方法来测量风险
    • C、使得不同类型资产的风险之间具有可比性
    • D、简单直观地描述了投资者在未来某一给定时期内所面临的市场风险

    正确答案:A,B,C,D

  • 第11题：

    单选题
    货币市场和资本市场主要区别是（  ）。
    A

    金融工具期限不同

    B

    金融工具交易阶段不同

    C

    金融工具的交易市场不同

    D

    金融工具的交割阶段不同


    正确答案： D
    解析：

  • 第12题：

    多选题
    在商业银行市场风险管理中，采用内部模型法的主要优点有（  ）。
    A

    使不同业务之间的市场风险可以进行比较和汇总

    B

    使银行各类风险之间进行比较和汇总

    C

    使不同种类的市场风险之间可以进行比较和汇总

    D

    将同一种业务的市场风险用一个确切的VaR值来表示

    E

    将不同类别的市场风险用一个确切的VaR值来表示


    正确答案： D,C
    解析：

  • 第13题：

    下列关于VaR法的说法正确的有（ ）。

    A．它可以测量不同市场因子、不同金融工具构成的复杂证券组合和不同业务部门的总体市场风险暴露

    B．使得不同类型资产的风险之间具有可比性

    C．提供了一个统一的方法来测量风险

    D．简单直观地描述了投资者在未来某一给定时期内所面临的市场风险


    正确答案：ABCD
    【解析】本题考查VaR法。ABCD选项都正确。

  • 第14题：

    下列关于市场风险监管资本的公式说法正确的是（ ）。

    A．市场风险监管资本=（附加因子×最低乘数因子3）×VaR

    B．市场风险监管资本=（附加因子+最低乘数因子3）×VaR

    C．市场风险监管资本=（附加因子×最低乘数因子3）+VaR

    D．市场风险监管资本=（附加因子+最低乘数因子3）+VaR


    正确答案：B

  • 第15题：

    关于VaR法，以下说法正确的有（ ）。

    A．它可以测量不同市场因子、不同金融工具构成的复杂证券组合和不同业务部门的总体市场风险暴露

    B．提供了一个统一的方法来测量风险

    C．使得不同类型资产的风险之间具有可比性

    D．简单直观地描述了投资者在未来某一给定时期内所面临的市场风险


    正确答案：ABCD

  • 第16题：

    下列说法正确的有（ ）。
    A. VaR方法可以测量不同市场因子、不同金融工具构成的复杂证券组合和不同业务部门的总体市场风险暴露

    B.VaR方法不能对不同的金融资产和不同类型的风险进行度量和累积

    C.VaR方法最大的优点就是提供了一个统一的方法来测》风险

    D.VaR方法简单直观地描述了投资者在未来某一时点所面临的市场风险


    答案：A,C
    解析：
    【答案详解】AC。VaR方法可以用于多种不同的金融产品，并能对不同的金融产品和不同的资产类型的风险进行度量和累积。VaR方法简单直观地描述了投资者在某一给定时期内所面临的市场风险。

  • 第17题：

    作为一种风险管理与控制方法，VaR方法的优点包括（ ）。

    A.可以提供当前组合和市场风险因子波动特性方面的信息
    B.结合了杠杆效应和头寸规模效应
    C.允许人们汇总和分解不同市场和不同工具的风险
    D.考虑了不同组合的风险分散效应


    答案：A,B,C,D
    解析：
    VaR方法有以下优点：（1) VaR限 额是动态的，其可以捕捉到市场环境和不同业务 部门组合成分的变化，还可以提供当前组合和市 场风险因子波动特性方面的信息；（2)VaR限额易 于在不同的组织层级上进行交流，管理层可以很 好地了解任何特定的头寸可能发生多大的潜在损失；（3) VaR限额结合了杠杆效应和头寸规模效 应；（4)VaR允许人们汇总和分解不同市场和不同 工具的风险，从而能够使人们深人了解到整个企 业的风险状况和风险源；（5)VaR考虑了不同组合 的风险分散效应；（6)VaR限额可以在组织的不同 层次上进行确定，从而可以对整个公司和不同业 务部门的风险进行管理。

  • 第18题：

    以下关于风险价值（VaR）的说法正确的是（）。

    A.VaR是对未来损失风险的事前预测
    B.VaR考虑不同的风险因素、不同投资组合（产品）之间风险分散化效应
    C.VaR具有传统计量方法不具备的特性和优势
    D.VaR已经成为业界和监管部门计量监控市场风险的主要手段
    E.VaR值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况、单边市场走势极端情况、市场非流动性因素

    答案：A,B,C,D,E
    解析：
    VaR值是对未来损失风险的事前预测,考虑不同的风险因素、不同投资组合（产品）之间风险分散化效应,具有传统计量方法不具备的特性和优势,已经成为业界和监管部门计量监控市场风险的主要手段。VaR值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况、单边市场走势极端情况、市场非流动性因素。

  • 第19题：

    下列关于金融市场特点的说法，正确的有()。

    A.金融市场主要交易货币、资金以及其他金融工具
    B.在市场机制下，不同的市场利率会趋于不同的水平
    C.市场交易活动具有集中性
    D.交易主体角色固定
    E.交易场所既有固定有形的，同时也存在无形的交易平台

    答案：A,C,E
    解析：
    选项B，市场有效性的内生性将驱动市场价格趋于一致，同种商品在不同市场将遵循一价原则。选项D，在金融市场上，市场交易主体角色并非固定。一般来说，企业往往是资金的需求者，家庭或个人往往是资金的供应者。企业的资金也有闲置的时候，这时它就成为资金的供应者，家庭或个人也可能成为资金的需求者。

  • 第20题：

    （ ）可以度量不同市场中的总风险。

    A.名义值法
    B.敏感性分析方法
    C.波动性测量
    D.VaR方法

    答案：D
    解析：
    考查风险管理方法。其他三个选项无法加总不同市场的总风险。

  • 第21题：

    风险价值法（VaR）在保险资金运用的风险管理中具有重要作用，以下有关说法错误的是（）。

    • A、可以简单明了地表示市场风险的大小，单位是美元或其他货币，没有任何技术色彩
    • B、风险价值法可以事前计算并预测风险
    • C、只能计算单个金融工具的风险，而无法计算由多个金融工具组成的投资组合风险
    • D、VaR衡量的主要是市场风险，无法衡量信用风险

    正确答案:C

  • 第22题：

    单选题
    现货市场与期货市场的主要区别是（  ）。
    A

    金融工具期限不同

    B

    金融工具交易阶段不同

    C

    金融工具的交易市场不同

    D

    金融工具的交割阶段不同


    正确答案： B
    解析：

  • 第23题：

    单选题
    不能将各个不同市场中的风险加总的风险测量方法有（　　）。[2016年11月真题]Ⅰ．名义值法Ⅱ．敏感性分析法Ⅲ．波动性方法Ⅳ．VaR方法
    A

    Ⅰ、Ⅳ

    B

    Ⅱ、Ⅲ

    C

    Ⅰ、Ⅱ

    D

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ


    正确答案： D
    解析：
    虽然名义值方法、敏感性分析以及波动性方法从不同的角度度量了投资组合的风险大小，在一定的历史阶段发挥了很大的作用，但它们都不能回答有多大的可能性会产生损失，并且无法度量不同市场中的总风险，不能将各个不同市场中的风险加总。

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