某甲以向日葵原则配置100万元资产，核心组合、周边组合各半，其中核心组合持有 60%股票、40%存款。若核心持股市值上涨10%，则甲应( )。A．出售核心持股1.2万元B．出售核心持股2.1万元C．加买核心持股1.2万元D．加买核心持股2.1万元

题目

某甲以向日葵原则配置100万元资产，核心组合、周边组合各半，其中核心组合持有 60%股票、40%存款。若核心持股市值上涨10%，则甲应( )。

A．出售核心持股1.2万元

B．出售核心持股2.1万元

C．加买核心持股1.2万元

D．加买核心持股2.1万元

相似考题

1.如果股票市场价格处于震荡、波动状态之中，恒定混合策略可能优于( )。A.投资组合保险策略B.买入并持有策略C.动态资产配置D.投资组合策略

2.( )是指保持资产组合中各类资产的固定比例。A、买入并持有战略B、恒定混合策略C、动态资产配置D、投资组合保险策略

3.保险资金管理中，应始终贯彻组合管理的思想，最大限度地规避和化解保险资金运用的风险，保险资产组合管理的核心是()。A、投资目标、投资原则和投资限制B、相关政治形势、经济形势和政策研究C、资产配置、组合构建、个券选择以及组合的调整D、投资策略

4.投资组合管理中的核心环节是（ ）。A．投资风险控制B．投资组合风险预测C．资产配置D．资产风险控制

更多“某甲以向日葵原则配置100万元资产,核心组合、周边组合各半,其中核心组合持有 60%股票、40%存款。若 ”相关问题

  • 第1题：

    若采用固定投资比例策略限制股票资产在40%，起始投资组合的股票为80万元，其余则持有现金，若三个月后股票资产上涨28万元，则此时投资人应采取（ ）。

    A．卖出价值9.6万元的股票

    B．卖出价值10.8万元的股票

    C．卖出价值16.8万元的股票

    D．不买不卖


    正确答案：C

  • 第2题：

    与标准普尔500指数的看跌期权构成资产组合最好是()。

    A、100股IBM股票的资产组合

    B、50份债券的资产组合

    C、与标准普尔500指数相应的资产组合

    D、50股美国电话电报公司股票和50股施乐公司股票的资产组合


    答案：C

  • 第3题：

    若采用固定投资比例策略限制股票资产在40%，起始投资组合的股票为80万元，其余则持有现金，若三个月后股票资产上涨28万元，则此时投资人应( )。

    A．卖出价值10.6万元的股票

    B．卖出价值12.8万元的股票

    C．卖出价值16.8万元的股票

    D．卖出价值18.6万元的股票


    参考答案：C
    解析：根据固定投资比例策略，三个月后总资产=80/40%+28=228(万元)，则此时股票资产=228×40%=91.2(万元)，因此，应当卖出股票16.8万元(80+28-91.2)。

  • 第4题：

    最常见的动态资产配置方法不包括()。

    A:购买并持有
    B:固定比例组合
    C:投资组合保险
    D:变动比例组合

    答案：D
    解析：
    动态资产配置是指那些针对不同类型的资产在市场层面发生的变动，直接机械地改变资产分类配置的投资技术。最常见的动态资产配置方法有三种，分别是购买并持有、固定比例组合和投资组合保险。

  • 第5题：

    如果投资者（ ），可以考虑利用股指期货进行空头套保值。

    A.计划在未来持有股票组合，担心股市上涨
    B.持有股票组合，预计股市上涨
    C.计划在未来持有股票组合，预计股票下跌
    D.持有股票组合，担心股市下跌

    答案：D
    解析：
    股指期货卖出套期保值是指交易者为了回避股票市场价格下跌的风险，通过在期货市场卖出股票指数期货合约的操作，而在股票市场和期货市场上建立盈亏冲抵机制。进行空头套期保值的情形主要是:投资者持有股票组合，担心股市大盘下跌而影响股票组合的收益。

  • 第6题：

    保持投资组合中各类资产的比例固定的资产配置策略属于()。

    A:买入并持有策略
    B:恒定混合策略
    C:投资组合保险策略
    D:动态资产配置策略

    答案：B
    解析：
    恒定混合策略是指保持投资组合中各类资产的比例固定。也就是说，在各类资产的市场表现出现变化时，资产配置应当进行相应调整，以保持各类资产的投资比例不变。

  • 第7题：

    下列关于家庭衰老期的表述，正确的有（　　）。

    A.夫妻年龄一般在60岁以后
    B.核心资产配置应以固定收益为主
    C.在核心资产组合中，不应该有高风险的股票配置
    D.将养老险转即期年金
    E.不建议有新增负债

    答案：A,B,D,E
    解析：
    家庭衰老期一般是指夫妻年龄在60岁以后，夫妻均退休到夫妻一方过世为止，此阶段家庭无新增负债，保险安排将投保长期看护险或将养老保险转即期年金，家庭的核心资产配置为：股票20％、债券60％、货币20％。

  • 第8题：

    某基金经理持有 30%国债、70%股票的投资组合。若预计股票市场将走强，则运用转移阿尔法策略可获得更高的组合收益。


    答案：对
    解析：
    此时可将国债抵押获得资金后买入股指期货以获取更高的组合收益。

  • 第9题：

    AB两种股票组成投资组合，二者的β系数分别为0.8和1.6，若组合中两种资产的比重分别是40%和60%，则该组合的β系数为（）。

    • A、1.28
    • B、1.5
    • C、8
    • D、1.6

    正确答案:A

  • 第10题：

    期货交易的混合型策略中通常采用“核心——卫星”的资产配置模式，将组合中的核心资产采用主动性策略而将其他的部分采用被动资产。


    正确答案:错误

  • 第11题：

    投资组合管理中的核心环节是（）。

    • A、投资风险控制
    • B、投资组合风险预测
    • C、资产配置
    • D、资产风险控制

    正确答案:C

  • 第12题：

    单选题
    如果投资者(    )，可以考虑利用股指期货进行空头套保值。
    A

    计划在未来持有股票组合，担心股市上涨

    B

    持有股票组合，预计股市上涨

    C

    计划在未来持有股票组合，预计股票下跌

    D

    持有股票组合，担心股市下跌


    正确答案： B
    解析：

  • 第13题：

    保持投资组合中各类资产的比例固定的资产配置策略属于( )。

    A．买入并持有策略

    B．恒定混合策略

    C．投资组合保险策略

    D．动态资产配置策略


    正确答案：B
    42.B【解析】恒定混合策略是指保持投资组合中各类资产的比例固定的资产配置策略。也就是说，在各类资产的市场表现出现变化时，资产配置应当进行相应的调整，以保持各类资产的投资比例不变。

  • 第14题：

    下列关于资产配置的表述，错误的是( )。

    A、资产配置是决定投资组合相对业绩的主要因素

    B、资产配置的目的是构造能够提供最高回报率的资金配置方案

    C、资产配置是组合投资管理中的核心环节

    D、资产配置是指根据投资需求将投资资金在不同资产类别之间进行分配


    答案：B

  • 第15题：

    以下关于个人资产配置的说法，正确的有( )。

    A.投资产品组合是用来应对日常的必要生活开支、短期债务支出、突发的意外支出等

    B．个人资产配置中的三大产品组合包括储蓄产品组合、投资产品组合、投机产品组合

    C．储蓄产品组合一般主要包括子女教育费用的储备、退休养老费用的储备、未来房产购买的准备、赡养父母的资金储备等

    D．投机组合中配置的资产通常是闲置多余资产

    E．投机产品组合可以通过基金、蓝筹股票、指数投资为主要核心建立投资组合


    正确答案：BD
    BD【解析】投资产品组合是用来应对一些中长期的生活需要；投资产品组合一般主要包括子女教育费用的储备、退休养老费用的储备、未来房产购买的准备、赡养父母的资金储备等；投机产品组合通过期权、期货，金融衍生品、外汇宝、彩票、对冲基金等高风险、高收益的投资工具，博取尽可能高的投资回报。

  • 第16题：

    关于资产组合理论核心观点的说法中，不正确的是（　）。

    A.投资者的目的是实现风险与收益的最佳组合
    B.资产组合的收益是其中各项金融资产收益的加权
    C.最佳资产组合的确定取决于有效的资产组合边界及市场的无风险利率等因素
    D.各种资产收益之间的协方差越大，资产组合的风险越小

    答案：D
    解析：
    各种资产收益之间的相关系数越小，其协方差就越小，投资组合的总体风险也就越小，因此D项错误。

  • 第17题：

    按确定的恰当的资产配置比例构造了某个投资组合后，在诸如3~5年的适当持有期间内 不改变资产配置状态，保持这种组合的策略是指（ ）。


    A.买入并持有策略 B.恒定混合策略
    C.投资组合保险策略 D.动态资产配置策略


    答案：A
    解析：
    买人并持有策略是指按确定的、恰当的 资产配置比例构造了某个投资组合后，在诸如3~5 年的适当持有期间内不改变资产配置状态，保持这 种组合。买入并持有策略是消极型的长期再平衡 方式，适用于有长期计划水平并满足于战略性资产 配置的投资者。

  • 第18题：

    假设商业银行持有资产组合A，根据投资组合理论，下列哪种操作降低该组合风险的效果最差 （ ）

    A.卖出50％资产组合A，用于购买与资产组合A的相关系数为0的资产组合Y
    B.卖出50％资产组合A，用于购买与资产组合A的相关系数为-0．5的资产组合Z
    C.卖出50％资产组合A，持有现金
    D.卖出50％资产组合A，用于购买与资产组合A的相关系数为+0．8的资产组合X

    答案：D
    解析：
    如果资产组合中各资产存在相关性，则风险分散的效果会随着各资产问的相关系数有所不同。假设其他条件不变，当各资产间的相关系数为正时，风险分散效果较差；当相关系数为负时，风险分散效果较好。

  • 第19题：

    权益证券市场中立策略典型的资产配置为：（）持有短期国债，并可作为期货的保证金，（）持有标的指数股票组合或标的指数的优选组合。（）

    A.10%；90% B.20%；80% C.30%；70% D.40%；60%


    答案：A
    解析：
    权益证券市场中立策略典型的资产配置为以10%持有短期国债，并可作为期货的保证金，90%持有标的指数股票组合或标的指数的优选组合。

  • 第20题：

    简述资产组合理论的核心观点。


    正确答案:资产组合理论是研究如何在金融市场上对各种金融资产进行合理配置的理论。其核心观点是：
    1）投资者的投资愿望主要是追求高的预期收益，但他们一般都希望能承担尽可能小的风险，即投资者目的是实现风险与收益的最佳组合；
    2）资产组合的收益是其中各项金融资产收益的加权，但其风险不但和各项金融资产的自身风险相关（即方差），还取决于各金融资产风险之间的相关性（即协方差）；
    3）最佳资产组合的确定，取决于有效的资产组合边界以及市场的无风险利率等因素，对某一种资产的需求与该种资产的预期收益率正相关，与该资产的风险负相关。

  • 第21题：

    若企业的营运资金持有量恰好合适，即现金刚好满足支付需要，存货也满足生产、销售所用，且企业持有适量的有价证券，这种资产组合政策被称为（）

    • A、较高的资产组合政策
    • B、较低的资产组合政策
    • C、适中的资产组合政策
    • D、宽松的资产组合政策

    正确答案:C

  • 第22题：

    如果股票市场价格处于震荡、波动状态之中，恒定混合策略可能优于（）。

    • A、投资组合保险策略
    • B、买入并持有策略
    • C、动态资产配置
    • D、投资组合策略

    正确答案:B

  • 第23题：

    多选题
    资产配置的流程和方法是投资规划的核心，一般情况下，资产配置的过程包括（  ）。
    A

    明确投资者收益预期值和风险

    B

    确定投资的指导性目标

    C

    明确资产组合中包括哪几类资产及所占比例

    D

    找出最佳的资产组合

    E

    对资产组合的投资成果进行评价


    正确答案： E,B
    解析：

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