下列关于美式看涨期权的说法，不正确的是（　）。 A.当股价足够高时期权价值可能会等于股票价格 B.当股价为0时，期权的价值也为0 C.只要期权没有到期，期权的价格就会高于其内在价值 D.期权价值的下限为其内在价值

题目
下列关于美式看涨期权的说法，不正确的是（　）。

A.当股价足够高时期权价值可能会等于股票价格
B.当股价为0时，期权的价值也为0
C.只要期权没有到期，期权的价格就会高于其内在价值
D.期权价值的下限为其内在价值
相似考题

1.只能在期权到期日行使的期权是( )。 A.看涨期权 B.看跌期权 C.欧式期权 D.美式期权只能在 只能在期权到期日行使的期权是()。A．看涨期权B．看跌期权C．欧式期权D．美式期权

2.下列说法不正确的是（ ）。A．看涨期权的价值上限是标的股票的价格B．美式期权的时间溢价有可能为负C．美式期权价值的下限是其内在价值D．看跌期权的价值上限是其执行价格

3.关于股票期权的说法不正确的是：A、 看跌期权的价值不会超过其执行价格B、 看涨期权的价值不会超过其标的股票的价值C、 对美式期权来说，在其他相同的情况下，到期时间越长价值越大D、 对欧式期权来说，在其他相同的情况下，到期时间越长价值越大E、 在没有分红时，美式期权不会被提前执行

4.利率顶实际上可以看作是一系列()的组合。A、浮动利率欧式看涨期权B、浮动利率欧式看跌期权C、浮动利率美式看涨期权D、浮动利率美式看跌期权

更多“下列关于美式看涨期权的说法，不正确的是（　）。 ”相关问题

  • 第1题：

    下列关于影响期权价格的因素，表述不正确的是（ ）。

    A.执行时标的资产的价格越高、执行价格越低，看涨期权的价格就越高

    B.对于美式期权，有效期越长，期权价格越低

    C.当无风险利率上升时，看涨期权的价格随之升高

    D.波动率越大，对期权多头越有利，期权价格越高


    正确答案：B
    B项，对于美式期权而言，由于它可以在有效期内任何时间执行，有效期越长，买方获利机会就越大，而且有效期长的期权包含了有效期短的期权的所有执行机会，所以有效期越长，期权价格越高。

  • 第2题：

    下列期权合约中，可能被提前执行的期权合约类型是（ ）。

    A、美式看涨期权
    B、美式看跌期权
    C、欧式看涨期权
    D、欧式看跌期权

    答案：B
    解析：
    由于提前执行看跌期权相当于提前卖出资产，获得现金，而现金可以产生无风险收益，因此直观上看，美式看跌期权可能提前执行。

  • 第3题：

    下列有关期权价格表述正确的是（ ）。

    A.股票价格波动率越大，看涨期权的价格越低，看跌期权价格越高
    B.执行价格越高，看跌期权的价格越高，看涨期权价格越低
    C.到期时间越长，美式看涨期权的价格越高，美式看跌期权价格越低
    D.无风险利率越高，看涨期权的价格越低，看跌期权价格越高

    答案：B
    解析：
    股票价格波动率越大，期权的价格越高，选项A错误。执行价格对期权价格的影响与股票价格相反。看涨期权的执行价格越高，其价格越小。看跌期权的执行价格越高，其价格越大，选项B正确。到期时间越长，发生不可预知事件的可能性越大，股价的变动范围越大，美式期权的价格越高，无论看涨期权还是看跌期权都如此，选项C错误。无风险利率越高，执行价格的现值越小，看涨期权的价格越高，而看跌期权的价格越低，选项D错误。

  • 第4题：

    下列关于金融期权的说法中，正确的是()。

    A.若预期某种标的资产的未来价格会下跌，应该购买看涨期权
    B.美式期权的持有者只有在期权到期日才能执行期权
    C.对于期权购买者来说，美式期权比欧式期权更有利
    D.看涨期权和看跌期权的区别在于行权日期不同

    答案：C
    解析：
    当人们预期某种标的资产的未来价格下跌时购买的期权，叫作看跌期权，故A项错误。欧式期权的持有者只有在期权到期日才能执行期权，故B项错误。看涨期权和看跌期权的区别在于对价格的预期不同，故D项错误。

  • 第5题：

    下列关于牛市行情期权交易策略的说法中不正确的是（）。

    • A、看涨股票，买入认购期权
    • B、强烈看涨，合成期货多头
    • C、温和看涨，垂直套利
    • D、温和看涨，买入蝶式期权

    正确答案:D

  • 第6题：

    可转换债券是一种融资创新工具，这是因为通常它具有（）。

    • A、看涨期权和美式期权的特征
    • B、看涨期权和欧式期权的特征
    • C、看跌期权和欧式期权的特征
    • D、看跌期权和美式期权的特征

    正确答案:A

  • 第7题：

    在其他条件保持不变的情况下，当期权的期限增加时，下列哪种说法是错误的（）

    • A、美式看涨期权价格上涨
    • B、美式看跌期权价格上涨
    • C、欧式看涨期权价格上涨
    • D、欧式看跌期权价格可能上涨

    正确答案:C

  • 第8题：

    下列说法正确的是（）

    • A、在完全*市场上，期权其实是一种“冗余”的证券
    • B、看涨期权的价格不可能超过股价
    • C、在无股息的情况下，美式看涨期权不应该提前行权
    • D、在无股息的情况下，美式看跌期权在有的情况下应该提前行权

    正确答案:A,B,C,D

  • 第9题：

    多选题
    下列关于有收益资产的美式看跌期权的说法中，不正确的是（）
    A

    对于有收益资产的美式看涨期权，提前执行期权意味着放弃收益权，因此不应提前执行

    B

    对于有收益资产的美式看跌期权，当标的资产收益很小时，可以提前执行期权

    C

    对于有收益资产的美式看跌期权，提前执行期权可以获得利息收入，应该提前执行

    D

    对于有收益资产的美式看跌期权，提前执行期权可能是合理的


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    当在期权存续期内发放股息时，下列哪种说法是正确的（）
    A

    欧式看涨期权价格上涨

    B

    欧式看跌期权价格下跌

    C

    美式看涨期权价格上涨

    D

    以上皆不正确


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    下列关于美式看涨期权的表述中，正确的是（）。
    A

    美式看涨期权只能在到期日执行

    B

    无风险利率越高，美式看涨期权价值越低

    C

    美式看涨期权的价值通常小于相应欧式看涨期权的价值

    D

    对于不派发股利的美式看涨期权，可以直接使用布莱克-斯科尔斯模型进行估值


    正确答案： C
    解析： 美式期权可以在到期日或到期日之前的任何时间执行，选项A错误；无风险利率越高，看涨期权价值越高，看跌期权价值越低，选项B错误；美式期权的价值应当至少等于相应欧式期权的价值，在某种情况下比欧式期权的价值更大。选项C错误。

  • 第12题：

    单选题
    下列关于牛市行情期权交易策略的说法中不正确的是（）。
    A

    看涨股票，买入认购期权

    B

    强烈看涨，合成期货多头

    C

    温和看涨，垂直套利

    D

    温和看涨，买入蝶式期权


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    关于到期日之前的期权价值，下列表述正确的是（ ）。

    A．美式看涨期权的最大价值小于欧式看涨期权的最大价值

    B．欧式看跌期权的最大价值等于美式看跌期权的最大价值

    C．美式看涨期权的最大价值大于欧式看涨期权的最大价值

    D．欧式看跌期权的最大价值大于美式看跌期权的最大价值


    正确答案：D
    关式看涨期权的最大价值等于欧式看涨期权的最大价值，美式看跌期权的最大价值小于欧式看跌期权的最大价值。故选D。

  • 第14题：

    下列期权合约中，可能被提前执行的期权合约类型是（）。

    A.美式看涨期权
    B.美式看跌期权
    C.欧式看涨期权
    D.欧式看跌期权

    答案：B
    解析：
    由于提前执行看跌期权相当于提前卖出资产，获得现金，而现金可以产生无风险收益，因此直观上看，美式看跌期权可能提前执行。

  • 第15题：

    下列各项中，有关期权合同说法不正确的是()。

    A. 期权合同主要包括看涨期权和看跌期权
    B. 期权可分为美式期权和欧式期权
    C. 与普通的期权相比， 员工持股计划是企业与员工之间发生的交易
    D. 欧式期权可在期权有效期内任何时候执行， 而美式期权只能在期权到期日执行

    答案：D
    解析：
    美式期权可在期权有效期内任何时候执行，而欧式期权只能在期权到期日执行。

  • 第16题：

    以下哪一个选项对美式看涨期权的描述是正确的？（）

    • A、一个美式看涨期权，赋予期权的买方在到期日前的任何日期，有权执行期权去买入标的金融工具
    • B、一个美式看涨期权，赋予期权的买方在到期日前的任何日期，有权执行期权去卖出标的金融工具
    • C、一个美式看涨期权，赋予期权的买方在到期日有权执行期权去买入标的金融工具
    • D、一个美式看涨期权，赋予期权的买方在到期日有权执行期权去卖出标的金融工具

    正确答案:A

  • 第17题：

    标准布莱克-斯科尔斯模型适用于（）的定价。

    • A、欧式看涨期权
    • B、欧式看跌期权
    • C、不支付红利的美式看涨期权
    • D、不支付红利的美式看跌期权

    正确答案:A,B,C

  • 第18题：

    当在期权存续期内发放股息时，下列哪种说法是正确的（）

    • A、欧式看涨期权价格上涨
    • B、欧式看跌期权价格下跌
    • C、美式看涨期权价格上涨
    • D、以上皆不正确

    正确答案:D

  • 第19题：

    为什么说不支付红利的美式看涨期权与相应的欧式看涨期权等价？


    正确答案: 即美式看涨期权不会提前执行的原因，有两点：
    1）由于货币存在时间价值，看涨期权的下限值是S-X，提前执行将使投资者只获得S-X的底价而丧失时间溢价；同样理由，当投资者认为当前股价被高估之时，也不应提前执行期权并卖出股票，出售该期权才是最佳选择，此时，总会有其他想持有股票的投资者购买该看涨期权；
    2）看涨期权提供保险，股价跌至执行价格之下持有者也不会有损失，而一旦提前执行，就放弃了此种保险。因此，不支付红利的情况下，投资者不会行使这个权利。

  • 第20题：

    下列关于有收益资产的美式看跌期权的说法中，不正确的是（）

    • A、对于有收益资产的美式看涨期权，提前执行期权意味着放弃收益权，因此不应提前执行
    • B、对于有收益资产的美式看跌期权，当标的资产收益很小时，可以提前执行期权
    • C、对于有收益资产的美式看跌期权，提前执行期权可以获得利息收入，应该提前执行
    • D、对于有收益资产的美式看跌期权，提前执行期权可能是合理的

    正确答案:A,C

  • 第21题：

    单选题
    下列关于到期日之前的期权价值的表述正确的是（　　）。
    A

    美式看涨期权的最大值小于欧式看涨期权的最大值

    B

    欧式看跌期权的最大值等于美式看跌期权的最大值

    C

    美式看涨期权的最大值大于欧式看涨期权的最大值

    D

    欧式看跌期权的最大值小于美式看跌期权的最大值

    E

    美式看涨期权的最大值小于欧式看涨期权的最大值


    正确答案： A
    解析：
    美式看涨期权的最大值等于欧式看涨期权的最大值，欧式看跌期权的最大值小于美式看跌期权的最大值。

  • 第22题：

    单选题
    下列关于美式看涨期权的表述中，正确的是（）。
    A

    美式看涨期权只能在到期日执行

    B

    无风险利率越高，美式看涨期权价值越低

    C

    美式看涨期权的价值通常小于相应欧式看涨期权的价值

    D

    较长的到期时间能增加其价值


    正确答案： D
    解析： 美式期权可以在到期日或到期日之前的任何时间执行，选项A错误；无风险利率越高，看涨期权价值越高，看跌期权价值越低，选项B错误；美式期权的价值应当至少等于相应欧式期权的价值，在某种情况下比欧式期权的价值更大，选项C错误。

  • 第23题：

    单选题
    在其他条件保持不变的情况下，当期权的期限增加时，下列哪种说法是错误的（）
    A

    美式看涨期权价格上涨

    B

    美式看跌期权价格上涨

    C

    欧式看涨期权价格上涨

    D

    欧式看跌期权价格可能上涨


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

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