下列说法不正确的是（ ）。A．看涨期权的价值上限是标的股票的价格B．美式期权的时间溢价有可能为负C．美式期权价值的下限是其内在价值D．看跌期权的价值上限是其执行价格
题目
下列说法不正确的是（ ）。
A．看涨期权的价值上限是标的股票的价格
B．美式期权的时间溢价有可能为负
C．美式期权价值的下限是其内在价值
D．看跌期权的价值上限是其执行价格
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第1题：
甲股票当前市价20元，市场上有以该股票为标的资产的看涨期权和看跌期权，执行价格均为18元。下列说法中，正确的有（）。A.看涨期权处于实值状态
B.看涨期权时间溢价大于0
C.看跌期权处于虚值状态
D.看跌期权时间溢价小于0答案：A,B,C解析：对于看涨期权来说，标的资产现行市价高于执行价格时，该期权处于实值状态，选项A正确。对于看跌期权来说，标的资产的现行市价高于执行价格时，该期权处于虚值状态。选项C正确。期权的时间溢价是一种等待的价值，只要未到期，时间溢价就是大于0的。选项B正确，选项D错误。 -
第2题：
（2017年）甲股票当前市价 20元，市场上有以该股票为标的资产的看涨期权和看跌期权，执行价格均为 18元。下列说法中，正确的有（ ）。A.看涨期权处于实值状态
B.看涨期权时间溢价大于0
C.看跌期权处于虚值状态
D.看跌期权时间溢价小于0答案：A,B,C解析：对于看涨期权来说，标的资产现行市价高于执行价格时，该期权处于实值状态，选项 A正确；对于看跌期权来说，标的资产的现行市价高于执行价格时，该期权处于虚值状态。会计考前超压卷，瑞牛题库软件考前一周更新，下载链接 www.niutk.com 选项 C正确；期权的时间溢价是一种等待的价值，只要未到期，时间溢价就是大于 0的。选项 B正确，选项 D错误。 -
第3题：
（单选题）关于期权的时间溢价，下列说法错误的是？ A.股票期权处于虚值状态时意味着期权价格等于时间溢价 B.其它条件不变，离到期时间越远，时间溢价越大 C.看涨期权处于虚值状态仍可按正的价格出售是因为标的价格仍具有波动性 D.期权的时间价值和货币的时间价值都是时间越长价值越大，二者是相同的概念
D -
第4题：
下列关于看涨期权和看跌期权价值的表述中，正确的有（ ）。A、看涨期权价值的上限是股票价格，下限是内在价值
B、看跌期权价值的上限是执行价格，下限是内在价值
C、只要未到期，看涨期权的价值都是高于其内在价值的
D、当股票价格高到一定程度，看涨期权的时间溢价几乎为零答案：A,B,D解析：股票将来没有价值，期权到期时肯定不会被执行，即期权到期时将一文不值，所以期权的现值也为零。所以C选项不正确。股价越高，期权被执行的可能性越大。股价高到一定程度，执行期权几乎是可以肯定的，或者说，股价再下降到执行价格之下的可能性已微乎其微。此时，期权持有人已经知道他的期权将被执行，可以认为他已经持有股票，唯一的差别是尚未支付执行所需的款项。该款项的支付，可以推迟到执行期权之时。在这种情况下，期权执行几乎是肯定的，而且股票价值升高，期权的价值也会等值同步增加。所以D选项是正确的。 -
第5题：
关于股票期权的说法不正确的是()。A.看跌期权的价值不会超过其执行价格
B.看涨期权的价值不会超过其标的股票的价值
C.对美式期权来说，在其他相同的情况下，到期时间越长价值越大
D.对欧式期权来说，在其他相同的情况下，到期时间越长价值越大
E.在没有分红时，美式期权不会被提前执行答案：E解析：E项，以不支付红利的股票为标的物的美式看涨期权不会提前执行；当标的股票支付红利时，美式看涨期权可能被提前执行；无论标的股票是否支付红利，美式看跌期权都有可能提前执行。