下列关于看跌期权的说法中，正确的有（　）。 A、通常情况下，看跌期权的到期日价值，随标的资产价值下降而上升 B、如果在到期日股票价格高于执行价格则看跌期权没有价值 C、看跌期权到期日价值没有考虑当初购买期权的成本 D、看跌期权的到期日价值，称为期权购买人的“损益”

题目
下列关于看跌期权的说法中，正确的有（　）。

A、通常情况下，看跌期权的到期日价值，随标的资产价值下降而上升
B、如果在到期日股票价格高于执行价格则看跌期权没有价值
C、看跌期权到期日价值没有考虑当初购买期权的成本
D、看跌期权的到期日价值，称为期权购买人的“损益”
相似考题

1.下列关于多头看跌期权的说法中，正确的有（　）。 A.看跌期权的到期日价值，不一定随标的资产价格下降而上升 B.如果在到期日标的资产价格高于执行价格则看跌期权没有价值 C.看跌期权到期日价值没有考虑当初购买期权的成本 D.看跌期权的到期日价值，称为期权购买人的“损益”

2.下列关于期权的说法中，不正确的是（ ）。A.看涨期权—看跌期权平价定理成立的前提条件是，看涨期权与看跌期权具有相同的执行价格 B.看涨期权—看跌期权平价定理成立的前提条件是，看涨期权与看跌期权具有相同的到期日和执行价格 C.同时购买某股票的看涨期权和看跌期权的投资策略，称为“多头对敲” D.同时出售某股票的看涨期权和看跌期权的投资策略，称为“空头对敲”

3.下列关于卖出看跌期权的说法中，正确的有（ ）。 A.为增加标的资产多头的利润，可考虑卖出看跌期权 B.卖出看跌期权履约时可对冲标的资产多头头寸 C.卖出看跌期权履约时可对冲标的资产空头头寸 D.标的资产价格窄幅整理，可考虑卖出看跌期权获取权利金

4.某公司股票的当前市价为10元，有一种以该股票为标的资产的看跌期权，执行价格为8元，到期时间为三个月，期权价格为3.5元。下列关于该看跌期权的说法中，不正确的有（　）。 A.该期权处于实值状态 B.该期权的内在价值为2元 C.该期权的时间溢价为3.5元 D.买入该看跌期权的最大净收入为4.5元

更多“下列关于看跌期权的说法中，正确的有（　）。 ”相关问题

  • 第1题：

    下列关于卖出看跌期权的说法中，正确的是（ ）。

    A.交易者预期标的资产价格下跌，可卖出看跌期权
    B.卖出看跌期货比买进标的期货合约具有更大的风险
    C.如果对手行权，看跌期权卖方可对冲持有的标的资产多头头寸
    D.如果对手行权，看跌期权卖方可对冲持有的标的资产空头头寸

    答案：D
    解析：
    看涨期权卖方履约时，按照执行价格将标的资产卖给对手，其持仓转为标的资产空头；看跌期权卖方履约时，按照执行价格从对手手中买入标的资产，其持仓转为标的资产多头。

  • 第2题：

    下列关于买进看跌期权的说法中，正确的是（ ）。

    A.买进看跌期权比卖出期货具有更高的风险
    B.交易者预测标的物价格下跌，可买进看跌期权
    C.买进看跌期权比卖出期货可获得更高的收益
    D.如果已持有期货多头头寸，可买进看跌期权加以保护

    答案：B,D
    解析：
    通过买进看跌期权持有标的物空头比直接卖出标的期货合约或债券卖出标的资产所需准备的初始资金少，风险更小。在投资者已经买进了标的物时，可买进看跌期权。如果标的物价格下跌，看跌期权的价差收益或行权收益会弥补持有标的物带来的损失，从而对买进的标的物是一种保护。

  • 第3题：

    下列关于卖出看跌期权的说法中，正确的是（ ）。

    A. 资金有限的投资者适宜卖出无保护的看跌期权
    B. 如果已持有期货多头头寸，可卖出看跌期权加以保护
    C. 卖出看跌期权比卖出标的期货合约可获得更高的收益
    D. 交易者预期标的物价格上涨，适宜卖出看跌期权

    答案：D
    解析：
    看跌期权的卖方通过市场分析，认为相关标的物价格将会上涨，或者即使下跌，跌幅也很小，所以卖出看跌期权，并收取一定数额的权利金。待标的物价格上涨时，看跌期权的市场价格随之下跌，看跌期权卖方可以低于卖出价的价格将期权买入对冲平仓，获得价差收益。

  • 第4题：

    下列关于看跌期权的说法，正确的有（）。

    A.看跌期权的卖方履约时，按约定价格买入标的资产
    B.看跌期权是一种卖权
    C.看跌期权是一种买权
    D.看跌期权的卖方履约时，按约定价格卖出标的资产

    答案：A,B
    解析：
    看跌期权的买方享有选择出售标的资产的权利，所以看跌期权也称为卖权、认沽期权。具体而言，看跌期权是指期权的买方向卖方支付一定数额的期权费后，便拥有了在合约有效期内或特定时间，按执行价格向期权卖方出售一定数量标的资产的权利。

  • 第5题：

    关于期权交易，下列说法正确的有（）。
    Ⅰ.卖出看跌期权可对冲标的物多头的价格风险
    Ⅱ.买进看涨期权可对冲标的物空头的价格风险
    Ⅲ.买进看跌期权可对冲标的物多头的价格风险
    Ⅳ.卖出看涨期权可对冲标的物空头的价格风险

    A、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
    B、Ⅱ.Ⅲ
    C、Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
    D、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ


    答案：B
    解析：
    买进看跌期权的运用之一是保护标的资产多头，所以买进看跌期权可对冲标的资产多头的价格风险；买进看涨期权的运用之一是限制卖出标的资产风险，所以买进看涨期权可对冲标的资产空头的价格风险。

  • 第6题：

    下列关于有收益资产的美式看跌期权的说法中，不正确的是（）

    • A、对于有收益资产的美式看涨期权，提前执行期权意味着放弃收益权，因此不应提前执行
    • B、对于有收益资产的美式看跌期权，当标的资产收益很小时，可以提前执行期权
    • C、对于有收益资产的美式看跌期权，提前执行期权可以获得利息收入，应该提前执行
    • D、对于有收益资产的美式看跌期权，提前执行期权可能是合理的

    正确答案:A,C

  • 第7题：

    单选题
    关于看涨期权和看跌期权，下列说法正确的有（）。Ⅰ.根据选择权的性质不同，可以把期权划分为看涨期权和看跌期权Ⅱ.交易者买入看跌期权，是因为他预期该项金融工具的价格在近期内将会下跌Ⅲ.看涨期权也称认沽期权Ⅳ.无论交易者买入看涨期还是看跌期权，如果判断错误，则可以放弃行权，损失仅为期权费
    A

    Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    B

    Ⅰ、Ⅳ

    C

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

    D

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ


    正确答案： C
    解析：

  • 第8题：

    单选题
    关于欧式期权定价中的看涨-看跌平价关系，下列说法正确的有（　　）。Ⅰ．看涨-看跌平价建立在无套利均衡分析基础上Ⅱ．看涨-看跌平价的核心是欧式看涨期权加上一定数量的基础资产可由看跌期权和一定数量无风险资产来复制Ⅲ．看涨-看跌平价的核心是欧式看涨期权加上相应数量无风险资产可由看跌期权和一定数量基础资产来复制Ⅳ．看涨-看跌期权平价的建立要利用动态复制技术
    A

    Ⅰ、Ⅲ

    B

    Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

    C

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

    D

    Ⅱ、Ⅳ


    正确答案： D
    解析：
    利用股票和无风险证券构成的组合可以复制欧式看涨期权的现金流。这种复制是一种动态复制技术，在期权有效期内需视市场动态对组合头寸不断调整以维持无套利均衡关系。欧式看涨期权加上相应数量的无风险资产所形成的组合可用看跌期权和一定数量的基础资产构成的组合来复制，从而建立期权定价中的看涨-看跌平价关系。很明显，在复制过程中，无套利均衡原理以最直观的形式表现出来。

  • 第9题：

    多选题
    在其他条件相同的情况下，下列说法正确的有（）。
    A

    空头看跌期权净损益+多头看跌期权净损益=0

    B

    空头看跌期权到期日价值+多头看跌期权到期日价值=0

    C

    空头看跌期权损益平衡点=多头看跌期权损益平衡点

    D

    对于空头看跌期权而言，股票市价高于执行价格时，净收入小于0


    正确答案： D,C
    解析： 空头和多头彼此是零和博弈，所以选项A、B、C的说法均正确；对于空头看跌期权而言，股票市价高于执行价格时，净收入为0，所以选项D不正确。

  • 第10题：

    多选题
    下列关于看跌期权的说法，正确的是（　　）。[2015年7月真题]
    A

    看跌期权的卖方履约时，按约定价格买入标的资产

    B

    看跌期权是一种卖权

    C

    看跌期权是一种买权

    D

    看跌期权的卖方履约时，按约定价格卖出标的资产


    正确答案： A,B
    解析：
    看跌期权的买方享有选择出售标的资产的权利，所以看跌期权也称为卖权、认沽期权。具体而言，看跌期权是指期权的买方向卖方支付一定数额的期权费后，便拥有了在合约有效期内或特定时间，按执行价格向期权卖方出售一定数量标的资产的权利。

  • 第11题：

    多选题
    下列关于看跌期权的说法中，正确的有（　　）。
    A

    看跌期权的到期日价值，随标的资产价值下降而上升

    B

    如果在到期日股票价格高于执行价格则看跌期权没有价值

    C

    看跌期权到期日价值没有考虑当初购买期权的成本

    D

    看跌期权的到期日价值，称为期权购买人的“损益”


    正确答案： C,B
    解析：
    看跌期权是指期权赋予持有人在到期日或到期日前，以固定价格出售标的资产的权利。其授予权利的特征是“出售”。看跌期权的到期日价值，随标的资产价值下降而上升，如果在到期日股票价格高于执行价格则看跌期权没有价值。看跌期权到期日价值没有考虑当初购买期权的成本；看跌期权的到期日价值减去期权费后的剩余，称为期权购买人的“损益”。

  • 第12题：

    单选题
    下列关于看跌期权的说法中，错误的是（  ）。
    A

    多头看跌期权的净损失有限，最大为期权费

    B

    空头看跌期权的净收益有限

    C

    多头看跌期权的净收益潜力巨大

    D

    空头看跌期权的净损失有最大值，最大值为执行价格一期权费


    正确答案： C
    解析：

  • 第13题：

    下列关于看跌期权的说法，正确的是（ ）。

    A. 看跌期权的卖方履约时，按约定价格买入标的资产
    B. 看跌期权是一种卖权
    C. 看跌期权是一种买权
    D. 看跌期权的卖方履约时，按约定价格卖出标的资产

    答案：A,B
    解析：
    看跌期权的买方享有选择出售标的资产的权利，所以看跌期权也称为卖权、认沽期权。具体而言，看跌期权是指期权的买方向卖方支付一定数额的期权费后，便拥有了在合约有效期内或特定时间，按执行价格向期权卖方出售一定数量标的资产的权利。

  • 第14题：

    下列关于卖出看跌期权的说法，正确的是()。

    A.卖出看跌期权可用于对冲标的资产空头头寸
    B.为增加标的资产多头的利润，可考虑卖出看跌期权
    C.卖出看跌期权可用于对冲标的资产多头头寸
    D.标的资产价格大幅波动时，可考虑卖出看跌期权赚取权利金

    答案：A
    解析：
    卖出看跌期权的基本运用包括：①获得价差收益或权利金收益；②对冲标的资产空头；③低价买进标的资产。

  • 第15题：

    关于股票期权，以下说法正确的有()。

    A.股票认沽期权就是股票看涨期权
    B.股票认购期权就是股票看跌期权
    C.股票认沽期权就是股票看跌期权
    D.股票认购期权就是股票看涨期权

    答案：C,D
    解析：
    看跌期权的买方享有选择出售标的资产的权利，所以看跌期权也称为卖权、认沽期权。看涨期权的买方享有选择购买标的资产的权利，所以看涨期权也称为买权、认购期权。

  • 第16题：

    下列关于买进看跌期权的说法中，正确的是（ ）。

    A、买进看跌期权比卖出期货具有更高的风险
    B、交易者预测标的物价格下跌，可买进看跌期权
    C、买进看跌期权比卖出期货可获得更高的收益
    D、如果已持有期货多头头寸，可买进看跌期权加以保护

    答案：B,D
    解析：
    通过买进看跌期权持有标的物空头比直接卖出标的期货合约或债券卖出标的资产所需准备的初始资金少，风险更小。在投资者已经买进了标的物时，可买进看跌期权。如果标的物价格下跌，看跌期权的价差收益或行权收益会弥补持有标的物带来的损失，从而对买进的标的物是一种保护。

  • 第17题：

    下列关于熊市行情期权交易策略的说法中不正确的是（）。

    • A、一般看跌，买入认沽期权
    • B、强烈看跌，合成期货空头
    • C、温和看跌，垂直套利
    • D、强烈看跌，买入蝶式期权

    正确答案:D

  • 第18题：

    多选题
    下列关于有收益资产的美式看跌期权的说法中，不正确的是（）
    A

    对于有收益资产的美式看涨期权，提前执行期权意味着放弃收益权，因此不应提前执行

    B

    对于有收益资产的美式看跌期权，当标的资产收益很小时，可以提前执行期权

    C

    对于有收益资产的美式看跌期权，提前执行期权可以获得利息收入，应该提前执行

    D

    对于有收益资产的美式看跌期权，提前执行期权可能是合理的


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    多选题
    下列关于期货期权行权后的说法，正确的有(    )。
    A

    看涨期权的买方，成为期货多头

    B

    看跌期权的买方，成为期货空头

    C

    看涨期权的卖方，成为期货多头

    D

    看跌期权的卖方，成为期货空头


    正确答案： D,B
    解析：

  • 第20题：

    单选题
    下列关于买进看跌期权的说法，正确的是（  ）
    A

    为锁定现货成本，规避标的资产价格风险，可考虑买进看跌期权

    B

    为控制标的资产空头风险，可考虑买进看跌期权

    C

    标的资产价格横盘整理，适宜买进看跌期权

    D

    为锁定现货持仓收益。规避标的资产价格风险，适宜买进看跌期权


    正确答案： D
    解析：

  • 第21题：

    多选题
    下列关于期权的说法中，不正确的有（　）。
    A

    看涨期权—看跌期权平价定理成立的前提条件是，看涨期权与看跌期权具有相同的执行价格

    B

    看涨期权—看跌期权平价定理成立的前提条件是，看涨期权与看跌期权具有相同的到期日和执行价格

    C

    同时购买某股票的看涨期权和看跌期权的投资策略，称为“多头对敲”

    D

    同时出售某股票的看涨期权和看跌期权的投资策略，称为“空头对敲”


    正确答案： D,B
    解析：

  • 第22题：

    单选题
    下列关于熊市行情期权交易策略的说法中不正确的是（）。
    A

    一般看跌，买入认沽期权

    B

    强烈看跌，合成期货空头

    C

    温和看跌，垂直套利

    D

    强烈看跌，买入蝶式期权


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    甲公司股票当前的市价是15元，有一种以该股票为标的资产的看跌期权，执行价格为10元，到期时间为3个月，期权价格为5元，下列关于该看跌期权的说法中，正确的有（  ）。
    A

    该期权处于实值状态

    B

    该期权的内在价值为5元

    C

    买入1股该看跌期权的最大净收入为10元

    D

    买入1股该看跌期权的最大净损益为5元


    正确答案： B,D
    解析：

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