若单个债务人级别风险暴露超过所有级别风险暴露总量的（ ），商业银行应有经验数据向银监会证明该级别违约风险概率区间合理且较窄。A.20% B.25% C.30% D.35%

题目
若单个债务人级别风险暴露超过所有级别风险暴露总量的（ ），商业银行应有经验数据向银监会证明该级别违约风险概率区间合理且较窄。

A.20%
B.25%
C.30%
D.35%
相似考题

1.内部评级体系应能够有效识别信用风险,具备稳健的风险区分和排序能力,并准确量化风险。内部评级体系包括以下基本要素:()A.内部评级体系的治理结构，保证内部评级结果客观性和可靠性。B.非零售风险暴露内部评级和零售风险暴露风险分池的技术标准，确保非零售风险暴露每个债务人和债项划入相应的风险级别，确保每笔零售风险暴露划入相应的资产池。C.内部评级的流程，保证内部评级的独立性和公正性。D.风险参数的量化，将债务人和债项的风险特征转化为违约概率、违约损失率、违约风险暴露和期限等风险参数。E.IT和数据管理系统，收集和处理内部评级相关信息，为风险评估和风险参数量化提供支持。

2.商业银行应设定足够的债务人级别和债项级别，确保对违约风险的有效区分。

3.商业银行实施内部评级法计算信用风险加权资产，应构建较为完善的内部评级体系，以下关于内部评级体系的表述，正确的有（ ）。A.对非零售风险暴露，同一交易对手可以有多个评级 B.与非零风险暴露相比，零售风险暴露具有笔数大、单笔暴露较小、风险分散的显著特点 C.对非零售风险暴露，债务人评级应最少具备7个非违约级别、1个违约级别 D.对非零售风险暴露，债务人的每笔债项均应进行评级 E.对非零售风险暴露，应建立非零售风险暴露的风险分池体系

4.商业银行应保证零售风险暴露在资产池之间保持合理分布，避免单个池中零售风险暴露过于集中。若单个资产池中风险暴露超过该类零售风险暴露总量的（ ），商业银行应向银监会证明该资产池中风险暴露具有风险同质性，并且不会影响估计该池的风险参数。A.10%B.20%C.30%D.50%

参考答案和解析
答案：C
解析：
若单个债务人级别风险暴露超过所有级别风险暴露总量的30%，商业银行应有经验数据向银监会证明该级别违约风险概率区间合理且较窄。
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  • 第1题：

    商业银行实施内部评级法计算信用风险加权资产，应构建较为完善的内部评级体系，以下关于内部评级体系的表述，正确的有（ ）。

    A.对非零售风险暴露，同一交易对手可以有多个评级
    B.与非零售风险暴露相比，零售风险暴露具有笔数大、单笔暴露较小、风险分散的显著特点
    C.对非零售风险暴露，债务人评级应最少具备7个非违约级别、1个违约级别
    D.对非零售风险暴露，对债务人的每笔债项均应进行评级
    E.对非零售风险暴露，应建立非零售风险暴露的风险分池体系

    答案：B,C,D
    解析：
    内部评级体系包括非零售风险暴露的内部评级体系和零售风险暴露风险分池体系两类。A项，对非零售风险暴露，同一交易对手，无论是作为债务人还是保证人，在商业银行内部只能有一个评级；E项，商业银行对零售风险暴露实施内部评级法，应建立零售风险暴露的风险分池体系，确保对每笔零售风险暴露准确、可靠分配到相应的资产池中，同一池中零售风险暴露的风险程度应保持一致。

  • 第2题：

    债务人评级用于评估债务人违约风险，仅反映债务人风险特征，一般不考虑债项风险特征。违约债务人的违约概率为（）；商业银行可以设定1个违约债务人级别，也可以根据本银行管理需要按预期损失程度设定多个违约债务人级别。

    • A、30%
    • B、50%
    • C、80%
    • D、100%

    正确答案:D

  • 第3题：

    风险评估是指通过识别风险，分析风险发生的概率和可能的后果，确定（）并决定哪些风险需要控制以及如何控制的过程。

    • A、威胁级别
    • B、风险级别
    • C、危险级别
    • D、困难级别

    正确答案:B

  • 第4题：

    商业银行应保证零售风险暴露在资产池之间保持合理分布，避免单个池中零售风险暴露过于集中。若单个资产池中风险暴露超过该类零售风险暴露总量的（），商业银行应向银监会证明该资产池中风险暴露具有风险同质性，并且不会影响估计该池的风险参数。

    • A、10%
    • B、20%
    • C、30%
    • D、50%

    正确答案:C

  • 第5题：

    若单个债务人级别风险暴露超过所有级别风险暴露总量的（）%，商业银行应有经验数据向监管部门证明该级别违约概率区间合理并且较窄，该级别中所有债务人的违约概率都在该区间内。

    • A、30
    • B、35
    • C、40
    • D、45

    正确答案:A

  • 第6题：

    未违约零售类风险暴露的风险加权资产计量基于单个资产池风险暴露的（）。

    • A、违约概率
    • B、违约损失率
    • C、违约风险暴露
    • D、相关性
    • E、有效期限

    正确答案:A,B,C,D

  • 第7题：

    多选题
    风险等级评估时，以下状况为III级风险的是（）。
    A

    风险级别（或发生概率）很大而后果为轻度损失

    B

    风险级别（或发生概率）很大而后果为中度损失

    C

    风险级别（或发生概率）中等而后果为重大损失

    D

    风险级别（或发生概率）中等而后果为中度损失

    E

    风险级别（或发生概率）极小而后果为重大损失


    正确答案： E,A
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    银监会《商业银行资本管理办法（试行）》规定，商业银行债务人评级应最少具备（）个非违约级别、1个违约级别，并保证较高级别的风险小于较低级别的风险。
    A

    4

    B

    5

    C

    6

    D

    7


    正确答案： D
    解析：

  • 第9题：

    单选题
    商业银行应保证零售风险暴露在资产池之间保持合理分布，避免单个池中零售风险暴露过于集中。若单个资产池中风险暴露超过该类零售风险暴露总量的（），商业银行应向银监会证明该资产池中风险暴露具有风险同质性，并且不会影响估计该池的风险参数。
    A

    10%

    B

    20%

    C

    30%

    D

    50%


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    内部评级法的使用中，下面的做法不符合巴塞尔新资本协议的是哪一项？（）
    A

    内部评级模型制定了10个级别，其中1个为违约级别，9个为非违约级别

    B

    在设定评级时间跨度时，除了部分较短期零售风险暴露，其他暴露一般都设定在1年或1年以上

    C

    对于各种债权暴露，银行设定了至少7年的数据来验证违约概率

    D

    风险评级体系和模型中，必须要对模型进行压力测试，并充分反映考虑经济行业衰退、流动性状况变动、某个大型公司倒闭或者单个金融机构周期性倒闭等事件


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    非零售风险暴露内部评级体系设计，要求债务人评级至少具备（），并且较高级别的风险小于较低级别的风险。
    A

    7个非违约级别和1个违约级别

    B

    8个非违约级别和1个违约级别

    C

    6个非违约级别和2个违约级别

    D

    7个非违约级别和2个违约级别


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    未违约零售类风险暴露的风险加权资产计量基于单个资产池风险暴露的（）。
    A

    违约概率

    B

    违约损失率

    C

    违约风险暴露

    D

    相关性

    E

    有效期限


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    内部评级法的使用中，下面的做法不符合巴塞尔新资本协议的是哪一项？（）

    • A、内部评级模型制定了10个级别，其中1个为违约级别，9个为非违约级别
    • B、在设定评级时间跨度时，除了部分较短期零售风险暴露，其他暴露一般都设定在1年或1年以上
    • C、对于各种债权暴露，银行设定了至少7年的数据来验证违约概率
    • D、风险评级体系和模型中，必须要对模型进行压力测试，并充分反映考虑经济行业衰退、流动性状况变动、某个大型公司倒闭或者单个金融机构周期性倒闭等事件

    正确答案:D

  • 第14题：

    风险等级评估时，以下状况为m级风险的是（）。

    • A、风险级別（或发生概率）很大而后果为轻度损失
    • B、风险级别（或发生概率）很大而后果为中度损失
    • C、风险级别（或发生概率）中等而后果为重大损失
    • D、风险级别（或发生概率）中等而后果为中度损失
    • E、风险级别（或发生概率）极小而后果为重大损失

    正确答案:A,D,E

  • 第15题：

    风险等级评估时，以下状况为Ⅲ级风险的是（）。

    • A、风险级别（或发生概率）很大而后果为轻度损失
    • B、风险级别（或发生概率）很大而后果为中度损失
    • C、风险级别（或发生概率）中等而后果为重大损失
    • D、风险级别（或发生概率）中等而后果为中度损失
    • E、风险级别（或发生概率）极小而后果为重大损失

    正确答案:A,D,E

  • 第16题：

    非零售风险暴露内部评级体系设计，要求债务人评级至少具备（），并且较高级别的风险小于较低级别的风险。

    • A、7个非违约级别和1个违约级别
    • B、8个非违约级别和1个违约级别
    • C、6个非违约级别和2个违约级别
    • D、7个非违约级别和2个违约级别

    正确答案:A

  • 第17题：

    文档化管理第四十九条，商业银行应书面记录评级标准以及各级别的定义，至少包括（）。

    • A、评级方法和数据
    • B、债务人评级和债项评级级别结构的确定依据及其含义
    • C、债务人各级别之间基于风险的关系
    • D、债项各级别之间基于风险的关系
    • E、违约和损失定义

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第18题：

    商业银行风险评估主要是评估风险的（）

    • A、后果
    • B、概率
    • C、级别
    • D、种类

    正确答案:A,B,C

  • 第19题：

    多选题
    文档化管理第四十九条，商业银行应书面记录评级标准以及各级别的定义，至少包括（）。
    A

    评级方法和数据

    B

    债务人评级和债项评级级别结构的确定依据及其含义

    C

    债务人各级别之间基于风险的关系

    D

    债项各级别之间基于风险的关系

    E

    违约和损失定义


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    若单个债务人级别风险暴露超过所有级别风险暴露总量的（）%，商业银行应有经验数据向监管部门证明该级别违约概率区间合理并且较窄，该级别中所有债务人的违约概率都在该区间内。
    A

    30

    B

    35

    C

    40

    D

    45


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    判断题
    设立客户评级主标尺时，商业银行债务人评级应最少具备7个非违约的级别、1个违约级别，并保证较高级别的风险大于较低级别的风险。（  ）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析：

  • 第22题：

    单选题
    根据《商业银行资本管理办法（试行）》要求，从银行实践看，单个债务人级别风险暴露不宜超过所有级别风险暴露总量的（  ）。
    A

    30%

    B

    10%

    C

    50%

    D

    20%


    正确答案： C
    解析：

  • 第23题：

    单选题
    债务人评级用于评估债务人违约风险，仅反映债务人风险特征，一般不考虑债项风险特征。违约债务人的违约概率为（）；商业银行可以设定1个违约债务人级别，也可以根据本银行管理需要按预期损失程度设定多个违约债务人级别。
    A

    30%

    B

    50%

    C

    80%

    D

    100%


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

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