商业银行应设定足够的债务人级别和债项级别，确保对违约风险的有效区分。

题目
商业银行应设定足够的债务人级别和债项级别，确保对违约风险的有效区分。

相似考题

1.银行把钱贷给信用级别比较差、没有偿还能力的原始债务人,然后把贷款卖掉,发行了资产支持证券,由于原始债务人信用级别比较低,所以又叫()。A、一级债B、次级债C、三级债D、四级债

2.内部评级体系应能够有效识别信用风险,具备稳健的风险区分和排序能力,并准确量化风险。内部评级体系包括以下基本要素:()A.内部评级体系的治理结构，保证内部评级结果客观性和可靠性。B.非零售风险暴露内部评级和零售风险暴露风险分池的技术标准，确保非零售风险暴露每个债务人和债项划入相应的风险级别，确保每笔零售风险暴露划入相应的资产池。C.内部评级的流程，保证内部评级的独立性和公正性。D.风险参数的量化，将债务人和债项的风险特征转化为违约概率、违约损失率、违约风险暴露和期限等风险参数。E.IT和数据管理系统，收集和处理内部评级相关信息，为风险评估和风险参数量化提供支持。

3.商业银行客户评级是商业银行对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价，反映客户违约风险的大小，它的主要目标是（ ）。A．信用等级B．违约概率C．违约风险大小D．客户违约后特定债项掼失大小

4.在注册有效期内，对于已注册但尚未发行的集合票据，债项信用级别高于发行注册时信用级别的，集合票据发行注册的有效期可以延长。 （ ）

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  • 第1题：

    商业银行内部评级的第二维度(债项评级)必须针对客户的违约风险。商业银行对信用风险的计量依赖于对信用风险的准确估测。（ ）


    正确答案：×
    商业银行的内部评级应具有彼此独立、特点鲜明的两个维度：第一维度(客户评级)必须针对客户的违约风险；第二维度(债项评级)必须反映交易本身特定的风险要素。商业银行对信用风险的计量依赖于对借款人和交易风险的评估。

  • 第2题：

    商业银行信用风险管理中，债项评级通常反映债项本身的风险结构，反映其大小的具体指标是违约概率（PD）。（　　）


    答案：错
    解析：
    债项评级是对交易本身的特定风险进行计量和评价，反映客户违约后估计的债项损失大小。债项评级通过计量借款人的违约损失率来实现，客户评级通过计量借款人的违约概率来实现。

  • 第3题：

    商业银行实施内部评级法计算信用风险加权资产，应构建较为完善的内部评级体系，以下关于内部评级体系的表述，正确的有（ ）。

    A.对非零售风险暴露，同一交易对手可以有多个评级
    B.与非零风险暴露相比，零售风险暴露具有笔数大、单笔暴露较小、风险分散的显著特点
    C.对非零售风险暴露，债务人评级应最少具备7个非违约级别、1个违约级别
    D.对非零售风险暴露，债务人的每笔债项均应进行评级
    E.对非零售风险暴露，应建立非零售风险暴露的风险分池体系

    答案：B,C,D
    解析：
    内部评级体系包括非零售风险暴露的内部评级体系和零售风险暴露风险分池体系两类。A项，对非零售风险暴露，同一交易对手，无论是作为债务人还是保证人，在商业银行内部只能有一个评级；E项，商业银行对零售风险暴露实施内部评级法，应建立零售风险暴露的风险分池体系，确保对每笔零售风险暴露准确、可靠分配到相应的资产池中，同一池中零售风险暴露的风险程度应保持一致。

  • 第4题：

    下列关于信用评级，说法正确的有（　　）。

    A.在客户评级的方法方面，有专家判断方法和统计模型方法两种方法
    B.评级的主标尺通常由客户评级级别与对应的违约概率区间组成
    C.目前，国内大型银行主标尺级别的数量都在20个以上
    D.对实施内部评级法的银行，银监会规定客户评级应最少具备7个非违约级别、2个违约级别
    E.债务人违约概率区间和每个级别客户的可能数量属于此消彼长的关系

    答案：B,E
    解析：
    A项，除了专家判断方法和统计模型方法，也可以综合使用两种方法进行客户评级；C项，国外银行主标尺数量多达20个，国内大型银行主标尺级别的数量目前都在10个以上；D项，在级别划分方面，对实施内部评级法的银行，银监会规定客户评级应最少具备7个非违约级别、1个违约级别。

  • 第5题：

    银行应避免映射方法或基础数据存在偏差和不一致的情况，所使用的外部评级量化风险数据应针对债务人的违约风险，而不反映债项的特征。（ ）


    答案：对
    解析：
    银行可将内部评级映射到外部信用评级机构或类似机构的评级，将外部评级的违约概率作为内部评级的违约概率。评级映射应建立在内部评级标准与外部机构评级标准可比，并且对同样的债务人内部评级和外部评级可相互比较的基础上。银行应避免映射方法或基础数据存在偏差和不一致的情况，所使用的外部评级量化风险数据应针对债务人的违约风险，而不反映债项的特征。

  • 第6题：

    债项级别按照违约损失风险从小到大排序，共分为个等级，每个级别对应一个违约损失率。（）

    • A、15
    • B、18
    • C、20
    • D、21

    正确答案:D

  • 第7题：

    若单个债务人级别风险暴露超过所有级别风险暴露总量的（）%，商业银行应有经验数据向监管部门证明该级别违约概率区间合理并且较窄，该级别中所有债务人的违约概率都在该区间内。

    • A、30
    • B、35
    • C、40
    • D、45

    正确答案:A

  • 第8题：

    下列关于信用评级，说法正确的有（）。

    • A、在客户评级的方法方面，有专家判断方法和统计模型方法两种方法
    • B、评级的主标尺通常由客户评级级别与对应的违约概率区间组成
    • C、目前，国内大型银行主标尺级别的数量都在20个以上
    • D、对实施内部评级法的银行，银监会规定客户评级应最少具备7个非违约级别、2个违约级别
    • E、债务人违约概率区间和每个级别客户的可能数量属于此消彼长的关系

    正确答案:B,E

  • 第9题：

    多选题
    文档化管理第四十九条，商业银行应书面记录评级标准以及各级别的定义，至少包括（）。
    A

    评级方法和数据

    B

    债务人评级和债项评级级别结构的确定依据及其含义

    C

    债务人各级别之间基于风险的关系

    D

    债项各级别之间基于风险的关系

    E

    违约和损失定义


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    若单个债务人级别风险暴露超过所有级别风险暴露总量的（）%，商业银行应有经验数据向监管部门证明该级别违约概率区间合理并且较窄，该级别中所有债务人的违约概率都在该区间内。
    A

    30

    B

    35

    C

    40

    D

    45


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    非零售风险暴露内部评级体系设计，要求债务人评级至少具备（），并且较高级别的风险小于较低级别的风险。
    A

    7个非违约级别和1个违约级别

    B

    8个非违约级别和1个违约级别

    C

    6个非违约级别和2个违约级别

    D

    7个非违约级别和2个违约级别


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    债项级别按照违约损失风险从小到大排序，共分为个等级，每个级别对应一个违约损失率。（）
    A

    15

    B

    18

    C

    20

    D

    21


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    若单个债务人级别风险暴露超过所有级别风险暴露总量的（ ），商业银行应有经验数据向银监会证明该级别违约风险概率区间合理且较窄。

    A.20%
    B.25%
    C.30%
    D.35%

    答案：C
    解析：
    若单个债务人级别风险暴露超过所有级别风险暴露总量的30%，商业银行应有经验数据向银监会证明该级别违约风险概率区间合理且较窄。

  • 第14题：

    下列关于债项评级的说法不正确的有（）。

    A.客户信用评级与债项评级是反映信用风险水平的两个维度
    B.债项评级只可以反映债项本身的交易风险
    C.债项评级是对交易本身的特定风险进行计量和评价，反映客户违约前估计的债项损失大小。
    D.根据商业银行的内部评级，同一债务人的不同交易可能会有不同的债项评级
    E.在内部评级法下，债项评级与债项的违约风险暴露、违约损失率、有效期限密切相关

    答案：B,C
    解析：
    B项，债项评级既可以只反映债项本身的交易风险，也可以同时反映客户的信用风险和债项交易风险；C项，债项评级是对交易本身的特定风险进行计量和评价，反映客户违约后估计的债项损失大小。

  • 第15题：

    商业银行实施内部评级法计算信用风险加权资产，应构建较为完善的内部评级体系，以下关于内部评级体系的表述，正确的有（ ）。

    A.对非零售风险暴露，同一交易对手可以有多个评级
    B.与非零售风险暴露相比，零售风险暴露具有笔数大、单笔暴露较小、风险分散的显著特点
    C.对非零售风险暴露，债务人评级应最少具备7个非违约级别、1个违约级别
    D.对非零售风险暴露，对债务人的每笔债项均应进行评级
    E.对非零售风险暴露，应建立非零售风险暴露的风险分池体系

    答案：B,C,D
    解析：
    内部评级体系包括非零售风险暴露的内部评级体系和零售风险暴露风险分池体系两类。A项，对非零售风险暴露，同一交易对手，无论是作为债务人还是保证人，在商业银行内部只能有一个评级；E项，商业银行对零售风险暴露实施内部评级法，应建立零售风险暴露的风险分池体系，确保对每笔零售风险暴露准确、可靠分配到相应的资产池中，同一池中零售风险暴露的风险程度应保持一致。

  • 第16题：

    下列关于违约概率（PD）的说法，正确的是（ ）。

    A.某一债项违约导致的损失金额占该违约债项风险暴露的比例
    B.借款人完成贷款协议规定的所有义务（本金、利息和费用）所需要的最长剩余时间
    C.债务人违约时预期表内和表外项目的风险暴露总额
    D.在未来一段时间内债务人发生违约的可能性

    答案：D
    解析：
    违约概率（PD）是债务人在未来一段时间内（一般是一年）发生违约的可能性。ABC三项分别是违约损失率（LGD）、有效期限（M）、违约风险暴露（EAD）的含义。

  • 第17题：

    债务人评级用于评估债务人违约风险，仅反映债务人风险特征，一般不考虑债项风险特征。违约债务人的违约概率为（）；商业银行可以设定1个违约债务人级别，也可以根据本银行管理需要按预期损失程度设定多个违约债务人级别。

    • A、30%
    • B、50%
    • C、80%
    • D、100%

    正确答案:D

  • 第18题：

    非零售风险暴露内部评级体系设计，要求债务人评级至少具备（），并且较高级别的风险小于较低级别的风险。

    • A、7个非违约级别和1个违约级别
    • B、8个非违约级别和1个违约级别
    • C、6个非违约级别和2个违约级别
    • D、7个非违约级别和2个违约级别

    正确答案:A

  • 第19题：

    文档化管理第四十九条，商业银行应书面记录评级标准以及各级别的定义，至少包括（）。

    • A、评级方法和数据
    • B、债务人评级和债项评级级别结构的确定依据及其含义
    • C、债务人各级别之间基于风险的关系
    • D、债项各级别之间基于风险的关系
    • E、违约和损失定义

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第20题：

    下列关于违约损失率估计的说法，正确的有（）。

    • A、违约损失率估计时包括由于债务人违约造成的直接和间接的损失或成本
    • B、违约损失率的估计应包括违约债项回收金额的时间价值、银行自身处置和清收能力对贷款回收的影响
    • C、应将违约债项的回收金额折现到违约时点
    • D、如果违约债项的回收金额是不确定的并且含有无法分散的风险，其净现值的计算应反映回收金额的时间价值以及与风险相适应的风险溢价
    • E、如果违约债项的回收金额是确定的，则采用该无风险利率折现，估计其净现值

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第21题：

    单选题
    银监会《商业银行资本管理办法（试行）》规定，商业银行债务人评级应最少具备（）个非违约级别、1个违约级别，并保证较高级别的风险小于较低级别的风险。
    A

    4

    B

    5

    C

    6

    D

    7


    正确答案： D
    解析：

  • 第22题：

    判断题
    设立客户评级主标尺时，商业银行债务人评级应最少具备7个非违约的级别、1个违约级别，并保证较高级别的风险大于较低级别的风险。（  ）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析：

  • 第23题：

    单选题
    债务人评级用于评估债务人违约风险，仅反映债务人风险特征，一般不考虑债项风险特征。违约债务人的违约概率为（）；商业银行可以设定1个违约债务人级别，也可以根据本银行管理需要按预期损失程度设定多个违约债务人级别。
    A

    30%

    B

    50%

    C

    80%

    D

    100%


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

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