第1题:
第2题:
第3题:
第4题:
第5题:
在使用VaR模型计量相应的风险,下面哪个选项所对应的VaR模型置信度最高?()
第6题:
计算VaR的值的参数选择应注意的是()。
第7题:
计算VaR的值的参数选择应注意的事项有( )。
第8题:
下列关于VaR的说法,正确的有()。
第9题:
VaR值随置信水平的增大而增加
VaR值随持有期的增大而增加
置信水平越高,意味着最大损失在持有期内超出VaR值的可能性越小
置信水平越高,意味着最大损失在持有期内超出VaR值的可能性越大
商业银行普遍采用三种模型技术来计算VaR值:方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡罗模拟法
第10题:
期望法
方差一协方差法
历史模拟法
蒙特卡洛模拟法
第11题:
蒙特卡洛模拟法的局限性是VAR计算所选用的历史样本期间非常重要
蒙特卡洛模拟法计算量较大
蒙特卡洛模拟法被认为是最精准贴近的计算VAR值方法
蒙特卡洛模拟法在计算之前,需要有风险因子的概率分布模型,继而重复模拟风险因子变动的过程
第12题:
均值VaR是以均值为基准测度风险的
零值VaR是以初始价值为基准测度风险的,度量的是资产价值的相对损失
VaR的计算涉及置信水平与持有期
计算VaR值的基本方法是方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法
第13题:
第14题:
第15题:
第16题:
在数据库技术中,下列选项中不是常用的数据模型的是()
第17题:
下列说明何者是错的:()。
第18题:
下列选项不是商业银行用来计算VaR值的模型技术的是( )。
第19题:
关于VaR的说法错误的是()。
第20题:
下列关于Credit Metrics模型的说法,不正确的是()。
第21题:
蒙特卡洛模拟法被认为是最精准贴近的计算VaR值方法
蒙特卡洛模拟法在估算之前,需要有风险因子的概率分布模型,继而重复模拟风险因子变动的过程
蒙特卡洛模拟法计算量较大
蒙特卡洛模拟法的局限性是VaR计算所选用的历史样本期间非常重要
第22题:
均值VaR度量的是资产价值的相对损失
均值VaR度量的是资产价值的绝对损失
零值VaR度量的是资产价值的相对损失
零值VaR度量的是资产价值的绝对损失
VaR常用来衡量商业银行资产的信用风险
第23题:
经济资本计量模型
高级计量法中的OpVaR
内部模型法中的VaR
高级内部评级法中的信用VaR体系