甲公司是一家大型金融企业,该公司相关员工采用VaR模型来度量企业面临的汇率风险。在下列选项中,不属于计算VaR值的模型包括( )。
A.情景模拟法
B.敏感性分析
C.方差-协方差法
D.蒙特卡罗模拟法
1.下列说法正确的有( )。A.VaR方法可以测量不同市场因子、不同金融工具构成的复杂证券组合和不同业务部门的总体市场风险暴露B.VaR方法不能对不同的金融资产和不同类型的风险进行度量和累积C.VaR方法最大的优点就是提供了一个统一的方法来测量风险D.VaR方法简单直观地描述了投资者在未来某一时点所面临的市场风险
2.下列说法正确的有( )。 A. VaR方法可以测量不同市场因子、不同金融工具构成的复杂证券组合和不同业务部门的总体市场风险暴露B.VaR方法不能对不同的金融资产和不同类型的风险进行度量和累积C.VaR方法最大的优点就是提供了一个统一的方法来测》风险D.VaR方法简单直观地描述了投资者在未来某一时点所面临的市场风险
3.下列说法正确的有()。A:VaR方法可以测量不同市场因子、不同金融工具构成的复杂证券组合和不同业务部门的总体市场风险暴露B:VaR方法不能对不同的金融资产和不同类型的风险进行度量和累积C:VaR方法最大的优点就是提供了一个统一的方法来测量风险D:VaR方法简单直观地描述了投资者在未来某一时点所面临的市场风险
4.乙公司是一家在多个国家展开经营的集团企业,面临各种风险的影响,过去企业采取了分权的方式,由各个分支机构针对自身的风险状况进行管理,公司成本较高。为此,总公司决定整合企业内部的不同风险管理方法并作综合,下列选项中,该公司可以使用的方法包括( )。A.集中风险报告B.整合风险转移策略C.风险管理纳入企业的商业流程D.集中风险管理
第1题:
第2题:
第3题:
第4题:
第5题: