参考答案和解析
答案:A,B,C
解析:
风险价值(VaR)是指在一定的持有期和给定的置信水平下,利率、汇率、股票价格和商品价格等市场风险要素发生变化时可能对产品头寸或组合造成的潜在最大损失。风险价值并不是即将发生的真实损失,也不意味着可能发生的最大损失。它是对未来损失风险的事前预测,无法预测尾部极端损失情况。
更多“下列关于VaR的说法中,错误的有( )。”相关问题
  • 第1题:

    甲乙两种品牌的手表,它们的日走时误差分别为x与y(单位:秒)。已知x与y的分布分别如表5.1-3和表5.1-4所示,则下列表达式错误的有( )。

    A.E(X)=E(Y)

    B.E(X)≠E(Y)

    C.Var(X)>Var(Y)

    D.Var(X)<Var(Y)

    E.Var(X)=Var(Y)


    正确答案:BCE
    解析:E(X)=∑xipi=(-1)×0.1+0×0.8+1×0.1=0;E(Y)=∑yiPi=(-2)×0.1+(-1)×0.2+0×0.4+1×0.2+2×0.1=0;Var(X)=∑xi2pi=(-1)2×0.1+02×0.8+12×0.1=0.2;Var(Y)=∑yi2pi=(-2)2×0.1+(-1)2×0.2+02×0.4+12×0.2+22×0.1=1.2。

  • 第2题:

    下列关于收款凭证的说法中,错误的是( )。


    正确答案:D
    收款凭证是用来记录现金和银行存款收进业务的记账凭证。收款凭证左上方的“借方科目”应填写“库存现金”或“银行存款”;日期应填写编制本凭证的日期;右上方应填写凭证编号。收款凭证的编号一般应按“现收字第XX号”或“银收字第XX号”分类填写,业务量少的单位也可以不分“现收”和“银收”,而按收款业务发生的先后顺序统一编号,如“收字第XX号”。

  • 第3题:

    以下关于VaR的说法,错误的是(  )。

    A.VaR值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况等
    B.VaR值是对未来损失风险的事后预判
    C.VaR的计算涉及置信水平与持有期
    D.计算VaR值的基本方法有方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡罗模拟法

    答案:B
    解析:
    风险价值(VaR)是指在一定的持有期和给定的置信水平下,风险要素发生变化时可能对产品头寸或组合造成的潜在最大风险。VaR值是对未来损失风险的事前预测,其计量方法包括但不限于方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡罗模拟法等。VaR值得局限性包括无法预测尾部极端损失情况、单边市场走势极端情况、市场非流动性因素。但是VaR并不是即将发生的真实损失,也不意味着可能发生的最大损失。

  • 第4题:

    关于D.W.检验,下列说法错误的有( )。



    答案:C,D
    解析:

  • 第5题:

    设VAR1、VAR2为字变量,LAB为标号,分析下列指令的错误之处并加以改正。 (1) ADD VAR1,VAR2 (2) MOV AL,VAR2 (3) SUB AL,VAR1 (4) JMP LAB[SI] (5) JNZ VAR1 (6) JMP NEAR LAB


    正确答案: (1) ADD VAR1,VAR2
    错误,两个操作数不能都为存储单元,可改为 MOV BX,VAR2 ADD VAR1,BX
    (2) MOV AL,VAR2
    错误,数据类型不匹配,可改为MOV AX,VAR2
    (3) SUB AL,VAR1
    错误,数据类型不匹配,可改为SUB AX,VAR1
    (4) JMP LAB[SI]
    错误,寄存器相对寻址形式中不能用标号做位移量,可改为JMP VAR1[SI]
    (5) JNZ VAR1
    错误,条件跳转指令只能进行段内短跳转,所以后面只能跟短标号。可改为JNZ LAB
    (6) JMP NEAR LAB
    错误,缺少运算符PTR,可改为JMP NEAR PTR LAB

  • 第6题:

    下列有关方差的说法中错误的是()。

    • A、总体方差用Var(X)表示
    • B、样本方差用表示
    • C、方差又称均方差
    • D、方差为标准差的平方
    • E、方差越大数据间离散程度越大

    正确答案:B

  • 第7题:

    下列选项中,关于如何塑造人格魅力的说法错误的是()。

    • A、有激情
    • B、有梦想
    • C、有真诚
    • D、高高在上

    正确答案:D

  • 第8题:

    下列关于VaR的说法,正确的有()。

    • A、VaR值随置信水平的增大而增加
    • B、VaR值随持有期的增大而增加
    • C、置信水平越高,意味着最大损失在持有期内超出VaR值的可能性越小
    • D、置信水平越高,意味着最大损失在持有期内超出VaR值的可能性越大
    • E、商业银行普遍采用三种模型技术来计算VaR值:方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡罗模拟法

    正确答案:A,B,C,E

  • 第9题:

    单选题
    下列关于VaR的说法中,正确的是()。
    A

    均值VaR是以均值作为基准来测度风险

    B

    均值VaR度量的是资产价值的平均损失

    C

    零值VaR是以期末价值作为基准来测度风险

    D

    零值VaR度量的是资产价值的相对损失


    正确答案: A
    解析: 暂无解析

  • 第10题:

    单选题
    以下是一些C#中的枚举型的定义,其中错误的用法有()。
    A

    public enum var1{Mike=100,Nike=102,Jike}

    B

    public enum var1{Mike=100,Nike,Jike}

    C

    public enum var1{Mike=-1,Nike,Jike}

    D

    public enum var1{Mike,Nike,Jike}


    正确答案: B
    解析: 暂无解析

  • 第11题:

    单选题
    下列关于计算VAR值的蒙特卡洛模拟法的说法中错误的是()。
    A

    蒙特卡洛模拟法的局限性是VAR计算所选用的历史样本期间非常重要

    B

    蒙特卡洛模拟法计算量较大

    C

    蒙特卡洛模拟法被认为是最精准贴近的计算VAR值方法

    D

    蒙特卡洛模拟法在计算之前,需要有风险因子的概率分布模型,继而重复模拟风险因子变动的过程


    正确答案: C
    解析: 暂无解析

  • 第12题:

    单选题
    关于VaR的说法错误的是()。
    A

    均值VaR是以均值为基准测度风险的

    B

    零值VaR是以初始价值为基准测度风险的,度量的是资产价值的相对损失

    C

    VaR的计算涉及置信水平与持有期

    D

    计算VaR值的基本方法是方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法


    正确答案: C
    解析: 均值VaR是以均值为基准测度风险的,度量的是资产价值的相对损失,所以A项正确,B项错误;VaR的计算涉及置信水平与持有期,计算VaR值的基本方法是方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法,所以CD正确。

  • 第13题:

    下列关于信息的说法中,错误的是( )。


    正确答案:D

  • 第14题:

    关于流媒体技术,下列说法中错误的是


    正确答案:B
    流媒体是指采用流式传输的方式在因特网播放的媒体格式。流式传输时,音/视频文件由流媒体服务器向用户计算机连续、实时地传送。用户不必等到整个文件全部下载完毕,而只需要经过几秒或很短时间的启动延时即可进行观看,即“边下载边播放”,这样当下载的一部分播放时,后台也在不断下载文件的剩余部分。

  • 第15题:

    下列关于VaR的说法中,错误的是()。

    A.均值VaR是以均值为基准测度风险的
    B.零值VaR是以初始价值为基准测度风险的,度量的是资产价值的相对损失
    C.VaR的计算涉及置信水平与持有期
    D.计算VaR值的基本方法是方差-协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法

    答案:B
    解析:
    均值VaR是以均值为基准测度风险的,度量的是资产"b'i-N-N相对损失,零值VaR是以初始价值为基准测度风险的,度量的是资产价值的绝对损失,所以A项正确,B项错误;VaR的计算涉及置信水平与持有期,计算VaR值的基本方法是方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法,所以C、D项正确。

  • 第16题:

    命令“grep’error’/var/log/messages”的作用是()

    • A、在/var/log/messages文件中搜索并显示带有字符串“error”
    • B、在/var/log/messages目录下搜索状态为error的文件
    • C、修复/var/log/messages文件中包含的错误
    • D、以root用户身份强行打开当前状态为error的/var/log/secure文件

    正确答案:A

  • 第17题:

    下列关于VaR的说法中,正确的是()。

    • A、均值VaR是以均值作为基准来测度风险
    • B、均值VaR度量的是资产价值的平均损失
    • C、零值VaR是以期末价值作为基准来测度风险
    • D、零值VaR度量的是资产价值的相对损失

    正确答案:A

  • 第18题:

    下列变量名中,正确的是()

    • A、VARNAME
    • B、VAR X1
    • C、VAR-X1
    • D、VAR+X1

    正确答案:A

  • 第19题:

    关于VaR的说法错误的是()。

    • A、均值VaR是以均值为基准测度风险的
    • B、零值VaR是以初始价值为基准测度风险的,度量的是资产价值的相对损失
    • C、VaR的计算涉及置信水平与持有期
    • D、计算VaR值的基本方法是方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法

    正确答案:B

  • 第20题:

    多选题
    下列关于VaR的说法中,正确的有(  )。
    A

    VaR并不意味着可能发生的最大损失

    B

    VaR不是即将发生的真实损失

    C

    VaR可以预测尾部极端损失情况

    D

    VaR是指产生的最大损失


    正确答案: A,D
    解析:

  • 第21题:

    多选题
    下列说法正确的有(  )。
    A

    均值VaR度量的是资产价值的相对损失

    B

    均值VaR度量的是资产价值的绝对损失

    C

    零值VaR度量的是资产价值的相对损失

    D

    零值VaR度量的是资产价值的绝对损失

    E

    VaR常用来衡量商业银行资产的信用风险


    正确答案: C,E
    解析:

  • 第22题:

    单选题
    下列各项关于VaR以及条件VaR的说法中,正确的有(  )。Ⅰ.包含时间和置信度两个要素Ⅱ.VaR是指在正常的市场条件和给定的置信水平下,某一投资组合在给定的持有期间内可能发生的最大损失Ⅲ.两个组合的VaR值相同,尾部风险也一样大Ⅳ.条件VaR与VaR值的差值越大,说明风险在相同的VaR水平上更低
    A

    Ⅱ、Ⅲ

    B

    Ⅰ、Ⅱ

    C

    Ⅱ、Ⅳ

    D

    Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ


    正确答案: B
    解析:
    条件VaR,也称为期望尾损失,指组合处在超限区间之内损失的期望值。Ⅲ、Ⅳ两项,两个组合的VaR值相同,但尾部风险却可能相差很大。条件VaR能弥补VaR值在反映尾部风险方面的不足。如果条件VaR与VaR值的差值越大,说明该组合(或证券)损益分布的肥尾性越强,风险在相同的VaR水平上更高。

  • 第23题:

    多选题
    下列关于VaR的说法中,错误的有()。
    A

    VaR是对现在损失风险的总结

    B

    VaR可以预测尾部极端损失情况

    C

    VaR是指产生的最大损失

    D

    VaR并不意味着可能发生的最大损失

    E

    VaR不是即将发生的真实损失


    正确答案: A,B
    解析: