资产组合的风险监控通过观测风险指标变化进行。关键风险指标有（　　）。A.不良资产率指标 B.贷款迁徙率指标 C.不良贷款拨备覆盖率指标 D.风险运营效率指标 E.次级贷款率指标

题目
资产组合的风险监控通过观测风险指标变化进行。关键风险指标有（　　）。

A.不良资产率指标
B.贷款迁徙率指标
C.不良贷款拨备覆盖率指标
D.风险运营效率指标
E.次级贷款率指标
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1.建立健全自营业务风险监控系统的功能，应在监控系统中设置相应的( )，通过系统的预警触发装置自动显示自营业务风险的动态变化。A．风险预警指标B．风险监控阀值C．敏感性指标D．风险测量阀值

2.35 ． 建立健全自营业务风险监控系统的功能 ， 应在监控系统中设置相应的 ( ) ， 通过系统的预警触发装置自动显示自营业务风险的动态变化。A ．风险预警指标B ．风险监控阀值C ．敏感性指标D ．风险测量阀值

3.关于资产组合的风险，下列说法正确的有( )A．资产组合的风险分为两类：系统风险和非系统风险B．非系统风险是指那种通过减少持有资产的种类数就可以相互抵消的风险C．系统风险则是无法通过增加持有资产的种类数而消除的风险D．非系统风险是指那种通过增加持有资产的种类数就可以相互抵消的风险E．系统风险则是可通过增加持有资产的种类数而消除的风险

4.贝塔系数是反映资产组合相对于平均风险资产变动程度的指标，它可以衡量( )。A．资产组合的市场风险B．资产组合的特有风险C．资产组合的非系统性风险D．资产组合与整个市场平均风险的反向关系

参考答案和解析
答案：A,B,C,D
解析：
关键风险指标有四类：不良资产率指标、贷款迁徙率指标、不良贷款拨备覆盖率指标、风险运营效率指标。
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  • 第1题：

    以下属于资产组合风险监控的关键风险指标的是（ ）。

    A.不良资产率指标
    B.贷款迁徙率指标
    C.不良贷款拨备覆盖率指标
    D.风险运营效率指标
    E.审批通过率指标

    答案：A,B,C,D
    解析：
    资产组合的风险监控通过观测风险指标变化进行。关键风险指标有四类：①不良资产率指标；②贷款迁徙率指标；③不良贷款拨备覆盖率指标；④风险运营效率指标。

  • 第2题：

    金融机构通常可以通过观测一定指标的变动来防范流动性风险，以下属于其内部指标信号的指标有（ ）。

    Ⅰ.某项业务风险水平增加

    Ⅱ.盈利能力下降

    Ⅲ.资产过于集中

    Ⅳ.资产质量下降

    Ⅴ.所发行的股票价格下跌

    A、Ⅰ,Ⅱ,Ⅴ
    B、Ⅰ,Ⅲ,Ⅳ,Ⅴ
    C、Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ,Ⅴ
    D、Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ

    答案：D
    解析：
    D
    流动性风险在发生之前，通常变现的内部指标/信号主要包括金融机构内部有关的分风险水平、盈利水平、资产质量以及其他可能对流动性产生中长期影响的指标变化。例如某项或多项业务/产品的风险水平增加，资产或负债过于集中，资产质量下降，盈利水平下降，快速增长的资产的主要资金来源为市场大宗融资等。

  • 第3题：

    建立健全自营业务风险监控系统的功能，应在监控系统中设置相应的（ ），通过系统的预警触发装置自动显示自营业务风险的动态变化。

    A:风险预警指标
    B:风险监控阈值
    C:敏感性指标
    D:风险测量阈值

    答案：B
    解析：
    按照中国证监会颁布的《证券公司风险控制指标管理办法》规定，监控系统中设置的风险监控阈值有：①自营权益类证券及证券衍生品的合计额不得超过净资本的100％；②自营固定收益类证券的合计额不得超过净资本的500％；③持有一种权益类证券的成本不得超过净资本的30％；④持有一种权益类证券的市值与其总市值的比例不得超过5％，但因包销导致的情形和中国证监会另有规定的除外。

  • 第4题：

    商业银行通过监控和分析不同时期自身关键风险指标的变化，并与同类金融机构进行横向比较，有助于深入理解操作风险状况的变化趋势，为操作风险管理提供早期预警。()


    答案：对
    解析：

  • 第5题：

    资产组合的风险监控通过观测风险指标变化进行。关键风险指标有（）。

    • A、不良资产率指标
    • B、贷款迁徙率指标
    • C、不良贷款拨备覆盖率指标
    • D、风险运营效率指标
    • E、次级贷款率指标

    正确答案:A,B,C,D

  • 第6题：

    信用风险监控是指通过运用有效的（）体系等，持续、动态捕捉信贷资产组合层面、客户层面信用风险信息及关键指标等的异常变动，跟踪收集可能引发信用风险的各类风险信息及风险事件，并采取相应措施防范风险进一步扩大化。

    • A、监测方式和监测指标
    • B、监测方式和监测制度
    • C、监测方式和监测系统
    • D、监测方式和监测时间

    正确答案:A

  • 第7题：

    建立健全自营业务风险监控系统的功能，应在监控系统中设置相应的（），通过系统的预警触发装置自动显示自营业务风险的动态变化，提高动态监控效率。

    • A、风险预警指标
    • B、风险监控阀值
    • C、敏感性指标
    • D、风险测量阀值

    正确答案:B

  • 第8题：

    单选题
    信用风险压力测试中，（）通过改变模型中的某个或某组特定的风险因子来观测模型结果的变化，从而得知相应资产的变化。
    A

    敏感性分析

    B

    可靠性性分析

    C

    情景分析

    D

    资产组合评估


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    关于资产组合风险监控的关键风险指标，下列说法错误的是（）。
    A

    贷款迁徙率指标主要指正常及关注类贷款迁徙率

    B

    不良资产率一般是指可疑类和损失类贷款之和与信贷资产总额之比

    C

    不良贷款拨备覆盖率是准备金占不良贷款余额的比例

    D

    风险管理运营效率指标主要包括审批处理量变动、审批通过率变动、催收成功率变动等


    正确答案： A
    解析： 不良资产率，一般是指不良资产（次级类贷款十可疑类贷款十损失类贷款）与信贷资产总额之比。

  • 第10题：

    多选题
    信贷资产组合层面信用风险监控操作要求（）。
    A

    各级行应通过监测信贷资产组合层面信用风险指标，及时掌握信用风险整体运行状况及发展趋势

    B

    针对信贷资产组合层面监测到的信用风险信号以及风险事件等，各级行应通过风险报告、风险预警等措施，及时控制和化解风险隐患，防范风险蔓延或放大

    C

    客户风险信息查询。通过中国银联不良风险信息系统、农业银行贷记卡风险信息系统等查询客户是否存在不良风险信息

    D

    客户交易行为分析。通过评分模型、统计分析等工具，对客户信用额度使用状况、用卡频率、交易金额、还款历史、交易渠道、交易商户等进行监测、分析，掌握客户交易行为风险状况


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    总行公司金融总部（中小企业）根据全行资产组合的行业集中度、客户评级结构、高风险产品额度的担保结构、产品风险结构等关键控制项设定资产组合监控指标，当监控指标被触发，应进行（）
    A

    动态调整

    B

    专项检查

    C

    动态监控

    D

    压力测试


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    下列关于操作风险管理工具的说法中，正确的有（  ）。
    A

    操作风险与控制自评估主要包括风险评估和控制评价两个方面内容

    B

    操作风险管理工具和手段主要有操作风险与控制自评估( RCSA)、关键风险指标( KRI)、损失数据库(LD)

    C

    关键岗位人员未按规定进行轮岗或强制休假的比例就是一个关键风险指标，可反映关键岗位的风险

    D

    关键风险指标是指对业务活动和控制环境进行日常监控的指标体系，能够反映系统、流程、产品、人员等风险信息的变化情况

    E

    操作风险损失数据一般通过日常的风险报告制度、检查审计、历史损失数据收集等内部方式来累积，银行也可获取一些外部数据来弥补自身数据的不足


    正确答案： D,E
    解析：

  • 第13题：

    金融机构通常可以通过观测一定指标的变动来防范流动性风险，以下属于其内部指标信号的指标有（ ）。
    ①某项业务风险水平增加
    ②盈利能力下降
    ③资产过于集中
    ④资产质量下降
    ⑤所发行的股票价格下跌

    A.①②⑤
    B.①③④⑤
    C.②③④⑤
    D.①②③④

    答案：D
    解析：
    流动性风险在发生之前，通常变现的内部指标/信号主要包括金融机构内部有关的分风险水平、盈利水平、资产质量以及其他可能对流动性产生中长期影响的指标变化。例如某项或多项业务/产品的风险水平增加，资产或负债过于集中，资产质量下降，盈利水平下降，快速增长的资产的主要资金来源为市场大宗融资等。

  • 第14题：

    商业银行进行操作风险监测时，应当关注不同时期自身关键风险指标的变化，同时将自身关键风险指标的变化与同类金融机构进行横向比较。（　　）


    答案：对
    解析：
    商业银行通过监测和分析不同时期自身关键风险指标的变化，并与同类金融机构进行横向比较，有助于深入理解操作风险状况的变化趋势，为操作风险管理提供早期预警。

  • 第15题：

    在商业银行操作风险的管控手段中，（ ）是指对业务活动和控制环境进行日常监控的指标体系，能够反映系统、流程、产品、人员等风险信息的变化情况，对于风险预警、日常监控具有重要作用。

    A.控制评价
    B.操作风险与控制自评估
    C.关键风险指标
    D.损失数据库

    答案：C
    解析：
    商业银行操作风险管理工具和手段主要有操作风险与控制自评估、关键风险指标和损失数据库等。其中，关键风险指标是指对业务活动和控制环境进行日常监控的指标体系，能够反映系统、流程、产品、人员等风险信息的变化情况，对于风险预警、日常监控具有重要作用。

  • 第16题：

    关键风险指标监控由（）等步骤组成。

    • A、设置关键风险指标
    • B、监控分析
    • C、报告关键风险指标
    • D、更新关键风险指标
    • E、资信评估

    正确答案:A,B,C,D

  • 第17题：

    关于资产组合风险监控的关键风险指标，下列说法错误的是（）。

    • A、贷款迁徙率指标主要指正常及关注类贷款迁徙率
    • B、不良资产率一般是指可疑类和损失类贷款之和与信贷资产总额之比
    • C、不良贷款拨备覆盖率是准备金占不良贷款余额的比例
    • D、风险管理运营效率指标主要包括审批处理量变动、审批通过率变动、催收成功率变动等

    正确答案:B

  • 第18题：

    信用风险压力测试中，（）通过改变模型中的某个或某组特定的风险因子来观测模型结果的变化，从而得知相应资产的变化。

    • A、敏感性分析
    • B、可靠性性分析
    • C、情景分析
    • D、资产组合评估

    正确答案:A

  • 第19题：

    单选题
    建立健全自营业务风险监控系统的功能，应在监控系统中设置相应的（），通过系统的预警触发装置自动显示自营业务风险的动态变化，提高动态监控效率。
    A

    风险预警指标

    B

    风险监控阀值

    C

    敏感性指标

    D

    风险测量阀值


    正确答案： C
    解析： 建立健全自营业务风险监控系统的功能，根据法律法规和监管要求，在监控系统中设置相应的风险监控阀值，通过系统的预警触发装置自动显示自营业务风险的动态变化，提高动态监控效率。

  • 第20题：

    多选题
    关于操作风险管理三大工具的关系，以下说法正确的是（）
    A

    操作风险与控制评估（RACA）针对发生过损失来对风险进行识别和分析

    B

    关键风险指标监控（KRI）通过及时观测反映当前情况的指标数据来对风险进行监控

    C

    操作风险损失数据搜集（LDC）通过搜集过去发生的损失事件来对风险进行审视、分析和总结

    D

    操作风险管理三大工具，分别从未来、现在、过去的完整视角对操作风险进行管理


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    信用风险监控是指通过运用有效的（）体系等，持续、动态捕捉信贷资产组合层面、客户层面信用风险信息及关键指标等的异常变动，跟踪收集可能引发信用风险的各类风险信息及风险事件，并采取相应措施防范风险进一步扩大化。
    A

    监测方式和监测指标

    B

    监测方式和监测制度

    C

    监测方式和监测系统

    D

    监测方式和监测时间


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    关键风险指标监控由（）等步骤组成。
    A

    设置关键风险指标

    B

    监控分析

    C

    报告关键风险指标

    D

    更新关键风险指标

    E

    资信评估


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    资产组合的风险监控通过观测风险指标变化进行。关键风险指标有（）。
    A

    不良资产率指标

    B

    贷款迁徙率指标

    C

    不良贷款拨备覆盖率指标

    D

    风险运营效率指标

    E

    次级贷款率指标


    正确答案： D,A
    解析： 关键风险指标有四类：不良资产率指标、贷款迁徙率指标、不良贷款拨备覆盖率指标、风险运营效率指标。

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