关于资产组合的风险，下列说法正确的有( )A．资产组合的风险分为两类：系统风险和非系统风险B．非系统风险是指那种通过减少持有资产的种类数就可以相互抵消的风险C．系统风险则是无法通过增加持有资产的种类数而消除的风险D．非系统风险是指那种通过增加持有资产的种类数就可以相互抵消的风险E．系统风险则是可通过增加持有资产的种类数而消除的风险

题目

关于资产组合的风险，下列说法正确的有( )

A．资产组合的风险分为两类：系统风险和非系统风险

B．非系统风险是指那种通过减少持有资产的种类数就可以相互抵消的风险

C．系统风险则是无法通过增加持有资产的种类数而消除的风险

D．非系统风险是指那种通过增加持有资产的种类数就可以相互抵消的风险

E．系统风险则是可通过增加持有资产的种类数而消除的风险

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1.下列关于有效率的资产组合说法正确的有( )。A．它是效率前沿曲线上的资产组合B．它是在同样风险条件下具有最高期望收益率的资产组合C．它是在同样期望收益条件下具有最低风险程度的资产组合D．它可能包含有特定风险E．它不包含非系统风险

2.贝塔系数是反映资产组合相对于平均风险资产变动程度的指标，它可以衡量( )。A．资产组合的市场风险B．资产组合的特有风险C．资产组合的非系统性风险D．资产组合与整个市场平均风险的反向关系

3.以下关于非系统性风险的说法正确的是()A、非系统性风险是总风险中除了系统风险以外的偶发性风险B、非系统风险可以通过投资组合予以分散C、非系统风险不能通过投资组合予以分散D、非系统性风险随着组合中证券数量的增加而降低。

4.下列关于有效率的资产组合，说法正确的有( )A．它是效率前沿曲线上的资产组合B．它是在同样风险条件下具有最高期望收益率的资产组合C．它是在同样期望收益条件下具有最低风险程度的资产组合D．它可能包含有特定风险E．它不包含非系统性风险

更多“关于资产组合的风险,下列说法正确的有( )A.资产组合的风险分为两类:系统风险和非系统风险B.非系 ”相关问题

  • 第1题：

    下列关于风险管理策略的说法，正确的是（ ）。 A．对于由相互独立的多种资产组成的资产组合，只要组成的资产个数足够多，其系统性风险就可以通过分散化的投资完全消除 B．风险补偿是指损失发生以前对风险承担的价格补偿 C．风险转移只能降低非系统性风险 D．风险规避可分为保险规避和非保险规避


    正确答案：B
    系统性风险是不可能完全消除的，选项A错误；风险转移既可以降低非系统风险，也可以转移部分系统风险，选项C错误；风险规避没有保险规避或非保险规避的说法，选项D错误。

  • 第2题：

    下列关于市场组合的说法错误的是( )。

    A．市场组合是指由市场上所有资产组成的组合

    B．市场组合的风险只有系统性风险

    C．市场组合的β系数为1

    D．市场组合的风险既有系统性风险也有非系统性风险


    正确答案：D
    解析：市场组合，是指由市场上所有资产组成的组合；由于市场组合包含了所有的资产，因此，市场组合中的非系统风险已经被消除，所以，市场组合的风险就只有市场风险；市场组合的β系数为1。

  • 第3题：

    下列关于投资组合风险类型分类中正确的有( )。

    A.资产风险与资本风险
    B.收入风险与支出风险
    C.经营风险与财务风险
    D.系统风险与非系统风险
    E.特定公司风险与整体市场风险

    答案：D,E
    解析：

  • 第4题：

    关于系统风险和非系统风险，下列表述中正确的有：

    A、投资组合的风险有系统风险和非系统风险
    B、系统风险是可以分散的
    C、非系统风险是可以分散的
    D、系统风险和非系统风险均可以分散
    E、系统风险和非系统风险均不可以分散

    答案：A,C
    解析：
    投资组合的风险有系统风险和非系统风险，非系统风险是可以分散的，系统风险是不可以分散的。

  • 第5题：

    下列有关系统风险和非系统风险的说法中正确的有（）。

    A.系统风险是由那些影响整个市场的风险因素所引起的
    B.系统风险不能通过资产组合来分散，只能靠更高的报酬率来补偿
    C.非系统风险又称公司风险，可通过资产投资组合分散
    D.证券投资组合可消除系统风险
    E.证券投资组合可以减少系统风险

    答案：A,B,C
    解析：
    证券投资组合不能分散系统风险，既不可以减少也不可以消除系统风险。

  • 第6题：

    下列关于投资组合风险的叙述中,说法错误的是（ ）。

    A.投资组合的风险可分为系统性风险和非系统性风险
    B.基金管理人通过构建投资组合，可以将市场上的所有的投资风险分散掉
    C.投资组合中各只股票自身产生的风险属于非系统性风险
    D.基金管理人通过构建投资组合，只能将市场上的非系统风险分敢

    答案：B
    解析：
    系统风险无法分散。

  • 第7题：

    下列关于证券资产组合的风险的相关说法中，正确的有（ ）。

    A.随着证券资产组合中资产个数的增加，证券资产组合的风险会一直降低到零
    B.非系统风险是特定企业或特定行业所特有的，但与政治.经济因素也存在关系
    C.系统风险是影响所有资产的.不能通过风险组合而消除的风险，但是对所有资产或所有企业影响并不相同
    D.通过资产多样化的组合可以达到完全消除风险的目的
    E.非系统风险在资产组合中，能够随着资产种类增加而降低直至消除

    答案：C,E
    解析：
    证券资产组合能够分散风险，但不能完全消除风险，因此选项AD错误；非系统风险是特定企业或特定行业所持有的，与政治、经济和其他影响所有资产的市场因素无关，因此选项B错误；系统风险虽然是影响所有资产，但并不是对所有资产或企业影响都相同，因此选项C正确；能够随资产种类增加而降低直至消除的风险被称为非系统风险，选项E正确。

  • 第8题：

    下列表述中正确的有()。

    A.投资组合的总风险由投资组合收益率的方差和标准差来衡量
    B.投资组合的总风险由系统性风险和非系统性风险组成
    C.系统性风险影响所有资产，非系统性风险只影响单个资产
    D.若两种资产的投资比例不变，单项资产的期望收益率不变，则不论两种资产之间的相关系数如何，其投资组合的总风险就不变

    答案：A,B,C
    解析：
    只要其他投资比例不变，各项资产的期望收益率不变，不论投资组合中两项资产之间的相关系数如何，投资组合的期望收益率都不变，而不是投资组合的总风险。

  • 第9题：

    下列关于投资组合风险类型分类中正确的有（）。

    • A、资产风险与资本风险
    • B、收入风险与支出风险
    • C、经营风险与财务风险
    • D、系统风险与非系统风险
    • E、特定公司风险与整体市场风险

    正确答案:D,E

  • 第10题：

    单选题
    下列对于系统性风险和非系统性风险描述中，正确的有（  ）。Ⅰ.在不卖空资产的情况下，无论怎样搭配投资组合，系统性因素总使得投资组合中的所有资产出现同向的收益波动，从而使投资组合也出现同向收益波动Ⅱ.风险补偿只能是对于承担系统性风险的补偿Ⅲ.当投资组合中的资产数目逐渐增加时，非系统性风险就会被逐步分散Ⅳ.资本市场线上的任意组合包括系统性风险和非系统性风险
    A

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

    B

    Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    C

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

    D

    Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ


    正确答案： B
    解析：

  • 第11题：

    单选题
    下列关于市场组合的说法中，错误的是（ ）。
    A

    市场组合是指由市场上所有资产组成的组合

    B

    市场组合的风险只有系统性风险

    C

    市场组合的β系数为1

    D

    市场组合的风险既有系统性风险也有非系统性风险


    正确答案： D
    解析：

  • 第12题：

    多选题
    下列有关系统风险和非系统风险的说法中，正确的有()。
    A

    非系统风险可分为经营风险和筹资风险

    B

    政治风险与国家经济政策风险属于系统风险

    C

    非系统风险会随着证券资产组合中资产个数的增加而分散

    D

    通过资产多样化可以达到完全消除风险的目的

    E

    资产数目达到一定程度时，风险分散的效应就会逐渐减弱


    正确答案： B,A
    解析：

  • 第13题：

    下列关于投资组合风险的叙述中，说法错误的有( )。

    A．证券组合的风险随着组合所包含的证券数量的增加而降低，资产间关联性高的多元化证券组合可以有效地降低个别风险

    B．投资组合中各只股票自身产生的风险属于非系统性风险

    C．基金管理人通过构建投资组合，可以将市场上所有的投资风险分散掉

    D．投资组合的风险可分为系统性风险和非系统性风险


    正确答案：AC
    71. AC【解析】资产组合理论表明，证券组合的风险随着组合所包含的证券数量的增加而降低，资产间关联性低的多元化证券组合可以有效地降低个别风险。通过组合投资，能够减少直至消除各股票自身特征所产生的风险（非系统性风险），但需承担影响所有股票收益率的因素所产生的风险（系统性风险）。

  • 第14题：

    下列关于β系数的表述正确的是( )。

    A．投资组合的β系数是所有单项资产β系数的加权平均数

    B．β＝某种资产的风险报酬率/市场组合的风险报酬率

    C．单项资产的β系数反映的是单项资产所含的系统风险对市场组合平均风险的影响程度

    D．β系数越大，说明非系统性风险越大


    正确答案：ABC
    解析：单项资产的β系数是指可以反映单项资产收益率与市场上全部资产的平均收益率之间变动关系的一个量化指标，即单项资产所含的系统风险对市场组合平均风险的影响程度，也称为系统风险指数。其计算公式为：β＝某项资产的风险收益率/市场组合的风险收益率。投资组合的β系数是所有单项资产β系数的加权平均数，权数为各种资产在投资组合中所占的比重。β系数衡量的是系统风险，不是非系统风险，所以，D的说法不正确。

  • 第15题：

    下列表述中正确的有( )


    A.投资组合的风险有系统风险和非系统风险

    B.系统风险是可以分散的

    C.非系统风险是可以分散的

    D.系统风险和非系统风险均可以分散

    E.系统风险和非系统风险均不可以分散

    答案：A,C
    解析：
    考察投资风险报酬

    投资组合的风险有系统风险和非系统风险，非系统风险是可以分散的，系统风险是不可以分散的。

  • 第16题：

    下列关于β系数的相关表述中，正确的有（）。

    A.β系数大于1，该资产所含的系统风险大于市场组合风险
    B.β系数衡量系统风险，所以β系数不能小于0
    C.β系数等于0，表示没有系统风险
    D.证券资产组合的系统风险等于所有单项资产β系数的加权平均数
    E.β系数越大，表明非系统风险越大

    答案：A,C,D
    解析：
    β系数小于0，表明资产收益率与市场组合收益率的变化方向相反。所以选项B错误。β系数衡量系统风险，不衡量非系统风险。所以选项E错误。

  • 第17题：

    关于非系统风险的说法错误的是（）
    A、非系统风险都可以分散
    B、系统风险是无法分散
    C、在投资组合中融入不同类别的资产能够降低投资组合的风险。
    D、当其资产数量变得很大时， 投资组合的总风险趋近于其非系统性风险


    答案：D
    解析：
    当其资产数量变得很大时， 投资组合的总风险趋近于其系统性风险。

  • 第18题：

    下列关于非系统风险的说法中，错误的是（ ）。

    A.非系统风险是可以通过证券资产组合而分散掉的风险
    B.非系统风险与政治.经济和其他影响所有资产的市场因素无关
    C.由于原材料供应地的政治经济情况变动带来的供应方面的风险不是非系统风险
    D.非系统风险是指由于某种特定原因对某特定资产收益率造成影响的可能性

    答案：C
    解析：
    选项C，属于非系统风险中的经营风险。
    扩展：非系统风险

  • 第19题：

    关于系统风险和非系统风险，下列表述错误的是（　　）。

    A.证券市场的系统风险不能通过证券组合予以消除
    B.若证券组合中各证券收益率之间负相关，则该组合能分散非系统风险
    C.在资本资产定价模型中，β系数衡量的是投资组合的非系统风险
    D.某公司新产品开发失败的风险属于非系统风险

    答案：C
    解析：
    在资本资产定价模型中，计算风险收益率时只考虑了系统风险，没有考虑非系统风险，β表示该资产的系统风险系数。β系数衡量系统风险的大小，选项C说法不正确。

  • 第20题：

    下列关于β系数和标准差的表述中，正确的是（　）。

    A.β系数度量系统风险，而标准差度量非系统风险
    B.β系数度量系统风险，而标准差度量整体风险
    C.β系数度量投资组合风险，而标准差度量单项资产风险
    D.β系数只能度量投资组合风险，而标准差可以度量单项资产或投资组合的风险

    答案：B
    解析：
    β系数是用来度量系统风险的指标，标准差是用来度量整体风险的指标。

  • 第21题：

    单选题
    关于系统风险和非系统风险，下列表述错误的是（　）。 （ 2019年）
    A

    在资本资产定价模型中，β系数衡量的是投资组合的非系统风险

    B

    若证券组合中各证券收益率之间负相关，则该组合能分散非系统风险

    C

    证券市场的系统风险，不能通过证券组合予以消除

    D

    某公司新产品开发失败的风险属于非系统风险


    正确答案： C
    解析：

  • 第22题：

    多选题
    以下对于资产组合效应，说法正确的是（）。
    A

    资产组合后的收益率必然高于组合前各资产的收益率

    B

    资产组合后的风险必然低于组合前各资产的风险

    C

    资产组合的系统风险较组合前不会降低

    D

    资产组合的非系统风险可能会比组合前有所下降，甚至为0


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    以下关于组合风险的说法，正确的是（）。
    A

    组合风险的计算就是组合种各资产风险的代数相加

    B

    组合风险有可能只包括系统风险

    C

    组合风险有可能只包括非系统风险

    D

    组合风险有可能既包括系统风险，又包括非系统风险


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

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