在资本资产定价模型R=Rf+β(Rm-Rf)中，Rm是( )。A．第i资产必要收益率B．第i风险收益率C．市场组合平均收益率D．市场组合风险收益率

题目

在资本资产定价模型R=Rf+β(Rm-Rf)中，Rm是( )。

A．第i资产必要收益率

B．第i风险收益率

C．市场组合平均收益率

D．市场组合风险收益率

相似考题

1.下列说法中正确的有（ ）。A．R=Rf+β×(Rm-Rf)所代表的直线就是证券市场线B．(Rm-Rf)称为市场风险溢酬C．如果风险厌恶程度高，那么(Rm-Rf)就大D．在证券市场线中，横轴是(Rm-Rf)，纵轴是必要收益率R

2.在采用资本资产定价模型法中，权益资金公式为Ks=Rf+β（Rm-Rf），以下说法正确的有（ ）。A.Rf表示社会无风险投资收益率 B.Rf表示市场投资组合预期收益率 C.Rm表示社会无风险投资收益率 D.Rm表示市场投资组合预期收益率 E.β表示项目的投资风险系数

3.资本资产定价模型表明资产i的收益由（　　）组成。 Ⅰ 无风险收益率 Ⅱ 市场收益率为零时资产i的预期收益率 Ⅲ 资产i依赖于市场收益变化的部分 Ⅳ 资产收益中不能被指数解释的部分A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、ⅣB.Ⅰ、Ⅱ、ⅣC.Ⅰ、Ⅲ、ⅣD.Ⅰ、Ⅲ

4.在采用资本资产定价模型法中，权益资金公式为Ks=Rf+β（Rm-Rf），以下说法正确的有（　　）。A．Rf表示社会无风险投资收益率 B．Rf表示市场投资组合预期收益率 C．Rm表示社会无风险投资收益率 D．Rm表示市场投资组合预期收益率 E．β表示项目的投资风险系数

参考答案和解析
正确答案：C
解析：在资本资产定价模型中，R表示某资产的必要收益率；β表示该资产的系统风险系数；Rf表示无风险收益率；Rm表示市场组合的平均收益率。
更多“在资本资产定价模型R=Rf＋β(Rm－Rf)中,Rm是()。A.第i资产必要收益率B.第i风险收益率C.市场组合平均 ”相关问题

  • 第1题：

    下列关于资本资产定价模型的说法中，正确的有（　）。

    A.KS＝Rf＋β×（Rm－Rf）
    B.Rm──所有股票的平均收益率
    C.（Rm－Rf）──该股票的风险溢价
    D.β×（Rm－Rf）──市场风险溢价
    E.β──投资组合的贝塔系数

    答案：A,B
    解析：
    计算公式： KS＝Rf＋β×（Rm－Rf）
    式中：
    Rf──无风险报酬率；
    β──该股票的贝塔系数；
    Rm──所有股票的平均收益率；
    （Rm－Rf）──市场风险溢价；
    β×（Rm－Rf）──该股票的风险溢价。

  • 第2题：

    根据资本资产定价模型，贝塔值为等于1，阿尔法值为0的资产组合的预期收益率为：

    A．无风险利率rf

    B．在rm和rf之间

    C．β(rm-rf)

    D．市场预期收益率rm


    个别证券或证券组合的不可分散风险

  • 第3题：

    按照资本资产定价模型，下列选项中不影响特定资产必要收益率的因素有（）。

    A．无风险收益率

    B．特定资产的β系数

    C．市场投资组合的平均收益率

    D．整个市场组合的β系数


    该模型反映资产的必要收益率而不是实际收益率;该模型解释了风险收益率的决定因素和度量方法;该模型反映了系统性风险对资产必要收益率的影响

  • 第4题：

    下列说法中正确的有（）。

    A．R=Rf+β×（Rm-Rf）所代表的直线就是证券市场线

    B．（Rm-Rf）称为市场风险溢价

    C．如果风险厌恶程度高，那么（Rm-Rf）就大

    D．在证劵市场线中，横轴是（Rm-Rf），纵轴是必要收益率R


    ABD

  • 第5题：

    17、按照资本资产定价模型，影响特定资产必要收益率的因素有（）

    A．无风险收益率

    B．市场组合的平均收益率

    C．特定资产的β系数

    D．财务杠杆系数


    ABC

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